AI провел анализ и высказал обоснованное предположение, что косяк в определении временных интервалов. Или апи бинанса отвечает с задержкой, или на серверах часы настроены несинхронно. Пока руки не дошли отладить код, как сделаю и проверю на практике, отпишусь (завтра-послезавтра).
есть такое. я прогнал код через google ai studio, и он пофиксил эту ошибку. она связана с преобразованием типов данных:
Ошибка can't subtract offset-naive and offset-aware datetimes означает, что вы пытаетесь вычесть (или сравнивать) два объекта datetime, один из которых "осведомлен о часовом поясе" (timezone-aware), а другой "неосведомлен о часовом поясе" (timezone-naive).
Понятно, спасибо. С единицами измерений разобрались :)
Ещё такой вопрос появился - почему предложенная Вами стратегия релевантна в большей степени для ETH? Разве технический анализ и его индикаторы не универсальны для любых активов?
Спасибо за статью! Пробую, экспериментирую. Пока что добавил расчет комиссии в 0,1% после чего маржинальность торговли ETHUSDT при прочих равных условиях упала до 84.76%, а по биткоину - вообще до 21.92%. И это еще без учета стоимости маржинального кредитования. А при маржинальной торговле на споте комиссия вообще 0,18% - при такой комиссии маржинальность при торговле биткоином составила -54.24%. Так что есть над чем подумать. А скажите пож-та, почему исторические данные вы тянете с Бинанса, а не с Байбита?
Вам не надо - напишите свою диссертацию, а не кидайте какашками в людей. От диванных экспертов-какашкометателей уже тошнит не только в офисе. Выше автор Вам уже изложил свою позицию, она имеет право на существование.
И сейчас большая волотильность. Бот работал как раз в ночь обвала рынка 11 октября.
Не :)
AI провел анализ и высказал обоснованное предположение, что косяк в определении временных интервалов. Или апи бинанса отвечает с задержкой, или на серверах часы настроены несинхронно. Пока руки не дошли отладить код, как сделаю и проверю на практике, отпишусь (завтра-послезавтра).
есть такое. я прогнал код через google ai studio, и он пофиксил эту ошибку. она связана с преобразованием типов данных:
Ошибка can't subtract offset-naive and offset-aware datetimes означает, что вы пытаетесь вычесть (или сравнивать) два объекта datetime, один из которых "осведомлен о часовом поясе" (timezone-aware), а другой "неосведомлен о часовом поясе" (timezone-naive).
Отладил бота, запустил. За двое суток почему-то так и не вошёл ни в одну сделку. Пишет, что свеча еще не закрыта.
Понятно, спасибо. С единицами измерений разобрались :)
Ещё такой вопрос появился - почему предложенная Вами стратегия релевантна в большей степени для ETH? Разве технический анализ и его индикаторы не универсальны для любых активов?
Учет статистики я не вел, я пока только начал разбираться в алгоритмах маржинальной торговли. В ваш бектест добавил строку
pnl -= 0,1 * 2 # комиссия применяется два раза - один раз при входе в позицию, второй раз - при выходеа дальше запускал программу и смотрел вывод "Общий PnL по стратегии"
Спасибо за статью! Пробую, экспериментирую. Пока что добавил расчет комиссии в 0,1% после чего маржинальность торговли ETHUSDT при прочих равных условиях упала до 84.76%, а по биткоину - вообще до 21.92%. И это еще без учета стоимости маржинального кредитования. А при маржинальной торговле на споте комиссия вообще 0,18% - при такой комиссии маржинальность при торговле биткоином составила -54.24%. Так что есть над чем подумать.
А скажите пож-та, почему исторические данные вы тянете с Бинанса, а не с Байбита?
Вам не надо - напишите свою диссертацию, а не кидайте какашками в людей. От диванных экспертов-какашкометателей уже тошнит не только в офисе. Выше автор Вам уже изложил свою позицию, она имеет право на существование.