В первом немного не так прочитал, но суть та же. Мы всегда обязаны ждать реакцию, это называется 'уважение зоны интереса'. 0.5 это всегда именно зона интереса.
Не согласен, обязательно ждать закрытие - это основа smart money structure 2. 60% винрейта говорят за себя, бектест обьективный. Конечно, такая ловушка есть. Но крипторынок не находится в рендже по 1ч 70% времени это раз, а во вторых для этого и есть анализ структуры в коде 3. Насчёт трейлинга - в этом основная фича скрипта. Импульс редко будет в 10%, но, безусловно, бывают ситуации. Возможно стоит добавить ограничение. Сделаю себе заметку. А вот трейлинг по атр - спорно. По опыту отрабатывает не очень хорошо, но тоже можно попробовать. Конкретно тут не тестил 4. Ликвидность и свипы это как раз и есть наш стоп. 'часто' - спорный момент. Я бы не сказал что очень часто. В основном когда код видит полноценный импульс это уже прям ордер-флоу, а в нём не так много свипов + трейлинг помогает тут избегать стопов.
Привет! Я оставил ссылку, просто добавляешь в tw и можно будет в разделе индикаторы добавить на график. Код полный открытый, зайти в код можно на странице индикатора https://ru.tradingview.com/script/lRHGJY8f-smt-bos-rr/
благодарю за оценку) Частично вы, безусловно, правы. Но на практике чаще мы видим всё таки, что рост OI сопряженный с ростом цены указывает именно на продолжение движения. Дивергенции бы кратко снизили количество сделок, но на самом деле повысили их качество. В целом довольно много фильтров можно внедрить, даже те же классические трендовые индикаторы
ну так посмотрите код! Специально оставил ссылку. 1. В bingx_client стоп и тейк устанавливаются сразу в позицию. Позиция не откроется если с ними будет что-то не так - просто выдаст ошибку по всей позиции
2.Обратите внимание на словарь last_trade_time - он создаётся по каждому юзеру для позиций. Это очень важный момент, эта проверка не даст открыть новую позицию. Поэтому смысл проверки позиций отпадает 3. Может возникнуть вопрос - а что если позиция по окончании кулдауна открыта? И тогда произойдёт действительно докуп. Но только при формировании НОВОГО сигнала. Такой докуп чаще всего приводит к тейкам, т.е. к повышенной прибыли.
И на реале и на демо счёте сразу Конечно, в идеале сделать бектест, но это довольно проблемно и будет не очень объективно. Хотя и в эту сторону я тоже сейчас смотрю
Доброе утро! Я сейчас как раз ввёл фильтры "чёрный список", также фильтр по мин OI + фильтр по росту объёма с периодом 60 свечей и задаваемым мультипликатором. Продолжаю заниматься разработкой бота. Но это пока не в рамках публичного продукта. Я уже внедрил автоматическую торговлю и были дни когда бот давал +10-15% к депозиту с риском в 1%. Но аналогичные просадки хочу убрать как раз таки фильтрами. В том числе играюсь с периодом. В целом кластерный анализ тут отсеит 90% сигналов, а вот TWAP алгороитмы которые вы описали в конце действительно можно постараться заметить через объём. Вообще платформы по типу spreadfigther позволяют смотреть на лейеринг, bid/ask анализ и т.п., но насколько мне известно с помощью API получить эти даннные не выйдет.
да, это часть коммерческого продукта, одна из начальных версий, которая впоследствии была полностью изменена, но тем не менее сохранила основу логики. Были проведены тесты с большим количеством данных, а также разными параметрами.
Точность модели соответствует получаемым вероятностям.
ну здесь о вероятности прибыльности в реале не стоит говорить, так как этот код вспомогательный. Это один из моих старых проектов, я использую его в виде уведомлений себе о каких-то серьезных сигналах состояния рынка. Когда вероятности превышают 0.6 где-то, то там винрейт очень высокий в том смысла, что например при вероятности 0.65 на лонг график врядли уже врядли будет падать просто даже. А в консолидации убыток и не получишь.
Так что история рабочая, реал-тайм тестов около 3 месяцев
Благодарю) В коде рассматриваются корреляции с некоторыми из этих активов. А вообще согласен - рассматривать общие рыночные состояние, опираясь на эти активы, тоже хороший вариант. Ну и отдельно рассматривать конкретно данные по данным активам в (OHLCV) тоже вполне реально, разве что немного нужно будет передлать код, т.к. сейчас он больше под крипто
а вообще самые высокие фандинги обычно там, где есть новые листинги и лоукапы. На байбите хорошие, у мекс сейчас с API затыки, оно не публичное. Я думал над тем, чтобы ещё bingX добавить, там сейчас много новых листингов
К сожалению многие хотят лишь бы выразить своё фе) А вообще смотрите, я под заказ писал подобную стратегию со связками, там прям все биржи их апишники в один код подвязываются и бот просто мониторит 1. Спреды фандингов 2. Большие шортовые фандинги (чтобы хеджировать спотом) 3. Большие лонговые фандинги и проверяет чтобы можно было нормально зашортить на других биржах
И там уже работает с этими всеми позициями. Неплохой продукт вышел, но я фидбека не получал, знаю разве что, что работает в плюс)
плюс подобных ботов стоит запускать в связке. Ну и исходя из плечей есть вариант расчёта маржи с риском 1%. Тоесть это грубо говоря 1% от депозита с 100 плечом. Тогда в случае стопа теряете 1% и уже прибыль совсем другая тоже. Хороший вариант, притом что 1% риска довольно безопасно
В первом немного не так прочитал, но суть та же. Мы всегда обязаны ждать реакцию, это называется 'уважение зоны интереса'. 0.5 это всегда именно зона интереса.
Не согласен, обязательно ждать закрытие - это основа smart money structure
2. 60% винрейта говорят за себя, бектест обьективный. Конечно, такая ловушка есть. Но крипторынок не находится в рендже по 1ч 70% времени это раз, а во вторых для этого и есть анализ структуры в коде
3. Насчёт трейлинга - в этом основная фича скрипта. Импульс редко будет в 10%, но, безусловно, бывают ситуации. Возможно стоит добавить ограничение. Сделаю себе заметку. А вот трейлинг по атр - спорно. По опыту отрабатывает не очень хорошо, но тоже можно попробовать. Конкретно тут не тестил
4. Ликвидность и свипы это как раз и есть наш стоп. 'часто' - спорный момент. Я бы не сказал что очень часто. В основном когда код видит полноценный импульс это уже прям ордер-флоу, а в нём не так много свипов + трейлинг помогает тут избегать стопов.
Привет!
Я оставил ссылку, просто добавляешь в tw и можно будет в разделе индикаторы добавить на график. Код полный открытый, зайти в код можно на странице индикатора https://ru.tradingview.com/script/lRHGJY8f-smt-bos-rr/
это просто дополнительный фактор. Я это использую в своей торговле и индикатор упрощает мне работу по поиску этих формаций
ну последние полгода точно
все эндпоинты есть в документации, могу подсказать если нужно, только в телеге если удобно
благодарю за оценку)
Частично вы, безусловно, правы. Но на практике чаще мы видим всё таки, что рост OI сопряженный с ростом цены указывает именно на продолжение движения. Дивергенции бы кратко снизили количество сделок, но на самом деле повысили их качество.
В целом довольно много фильтров можно внедрить, даже те же классические трендовые индикаторы
спасибо за объективную оценку! Сразу видно, что ты алготрейдер с многолетним опытом!
ну так посмотрите код! Специально оставил ссылку.
1. В bingx_client стоп и тейк устанавливаются сразу в позицию. Позиция не откроется если с ними будет что-то не так - просто выдаст ошибку по всей позиции
2.Обратите внимание на словарь last_trade_time - он создаётся по каждому юзеру для позиций. Это очень важный момент, эта проверка не даст открыть новую позицию. Поэтому смысл проверки позиций отпадает
3. Может возникнуть вопрос - а что если позиция по окончании кулдауна открыта? И тогда произойдёт действительно докуп. Но только при формировании НОВОГО сигнала. Такой докуп чаще всего приводит к тейкам, т.е. к повышенной прибыли.
И на реале и на демо счёте сразу
Конечно, в идеале сделать бектест, но это довольно проблемно и будет не очень объективно. Хотя и в эту сторону я тоже сейчас смотрю
Доброе утро!
Я сейчас как раз ввёл фильтры "чёрный список", также фильтр по мин OI + фильтр по росту объёма с периодом 60 свечей и задаваемым мультипликатором. Продолжаю заниматься разработкой бота. Но это пока не в рамках публичного продукта.
Я уже внедрил автоматическую торговлю и были дни когда бот давал +10-15% к депозиту с риском в 1%. Но аналогичные просадки хочу убрать как раз таки фильтрами. В том числе играюсь с периодом.
В целом кластерный анализ тут отсеит 90% сигналов, а вот TWAP алгороитмы которые вы описали в конце действительно можно постараться заметить через объём. Вообще платформы по типу spreadfigther позволяют смотреть на лейеринг, bid/ask анализ и т.п., но насколько мне известно с помощью API получить эти даннные не выйдет.
благодарю!
решил показать именно такой подход, так как он действительно будет самый качественный и правильный особенно для новичков
да, это часть коммерческого продукта, одна из начальных версий, которая впоследствии была полностью изменена, но тем не менее сохранила основу логики.
Были проведены тесты с большим количеством данных, а также разными параметрами.
Точность модели соответствует получаемым вероятностям.
вопрос лишь интерпретации этих данных)
это действительно работает, несмотря на скептичность 90% непогруженных в эту тему людей
ну здесь о вероятности прибыльности в реале не стоит говорить, так как этот код вспомогательный. Это один из моих старых проектов, я использую его в виде уведомлений себе о каких-то серьезных сигналах состояния рынка.
Когда вероятности превышают 0.6 где-то, то там винрейт очень высокий в том смысла, что например при вероятности 0.65 на лонг график врядли уже врядли будет падать просто даже. А в консолидации убыток и не получишь.
Так что история рабочая, реал-тайм тестов около 3 месяцев
Благодарю)
В коде рассматриваются корреляции с некоторыми из этих активов. А вообще согласен - рассматривать общие рыночные состояние, опираясь на эти активы, тоже хороший вариант.
Ну и отдельно рассматривать конкретно данные по данным активам в (OHLCV) тоже вполне реально, разве что немного нужно будет передлать код, т.к. сейчас он больше под крипто
красавчик)
только юзер бота неверный
а вообще самые высокие фандинги обычно там, где есть новые листинги и лоукапы. На байбите хорошие, у мекс сейчас с API затыки, оно не публичное. Я думал над тем, чтобы ещё bingX добавить, там сейчас много новых листингов
К сожалению многие хотят лишь бы выразить своё фе)
А вообще смотрите, я под заказ писал подобную стратегию со связками, там прям все биржи их апишники в один код подвязываются и бот просто мониторит
1. Спреды фандингов
2. Большие шортовые фандинги (чтобы хеджировать спотом)
3. Большие лонговые фандинги и проверяет чтобы можно было нормально зашортить на других биржах
И там уже работает с этими всеми позициями. Неплохой продукт вышел, но я фидбека не получал, знаю разве что, что работает в плюс)
плюс подобных ботов стоит запускать в связке. Ну и исходя из плечей есть вариант расчёта маржи с риском 1%. Тоесть это грубо говоря 1% от депозита с 100 плечом. Тогда в случае стопа теряете 1% и уже прибыль совсем другая тоже. Хороший вариант, притом что 1% риска довольно безопасно
есть ещё плечи и подобное, так что конечно. Плюс это всего с одной сделки