Ничего из этого. Что ты можешь лучше работать, если не отвлекают.
Кажется, что это почти тоже самое, что "если отвлекают, то хуже работаешь", но выключаем LLM в голове. Последний тезис доказуем, если вас отвлекать максимум из возможного времени (100%), то работать вы не сможете, чтд. Он валиден.
Прошу прощения, но проще всего стать тимлидом можно из ощущения принципа "х***я война, главное маневры". А после этого, какая реальная мотивация тимлида переучиваться обратно?
Не надо. Если это не входит в оффер, или же вы сами не находите в этом дополнительный профит. Вся рабочая фигня вне работы просто отключается (в мозгу нет кнопки, а вот на девайсах есть).
Опять все эти псевдо-теории, основанные на ложных аналогиях с аккумуляторами, помехами, и каждому на свой вкус (про ману было лучше всего на мой вкус из этого цикла). Вы не можете провести A/B тестирование этих гипотез. У вас один мир, один мозг, один уникальный стейт относительно каждой уникальной задачи и один прерыватель ваших размышлений. Только вашему мозгу внутри контекста его сознательной внутренней обратной связи кажется, что результат решения проблемы был бы лучше, если бы прерывателя не было бы.
Ну вот вы статистически значимые результаты не получили, но уже людей учите что ваш подход правильный.
Преимущественно показываю, почему Ваш подход заведомо неправильный. То что в процессе этого иногда попадаются иногда работающие (в отличие от Ваших никогда не работающих) паттернов - это не обучение подходу ни в коей мере.
ИИ только низкоинтеллектуальные профессии смоет. Тех кто рерайтит чужие статьи и называет себя журналистом, пишет примитивный плохоработающий код и называет себя программистом, и пр. Профессионалам он будет в подмогу. Я опытный разраб и даже близко не вижу как ИИ лишит меня работы, он только помогает мне делая достаточно примитивную и рутинную работу за меня. Это если про горизонт на ближайшие 10-15 лет говорить, то будет скорее так.
У вас смелые горизонты для отрицания тренда, однако ж. Два года назад все смеялись, что он и рерайтить не сможет. Год назад смеялись, что и простейший код не напишет. В этом году я посмеиваюсь, что он в теорию вероятности не втыкает вообще (а было бы очень удобно для формализации некоторых идей). Симфонии уже пишет, общий код на уровне джуна пишет, алгоритмические задачки с коротким контекстом, уверен решает получше большинства не-гениев. Вот что такого у незаменимого опытного разраба есть?
Как только мы начинаем пытаться это формализовать, то быстро становится понятно, что никаких технических преград даже у нынешних моделей LLM, если добавить им производительности в этих аспектах не будет. Вот что такого можете лично Вы, чего точно не сможет ИИ через 3 года?
Вы когда на улицу выходите и предполагаете, что может дождь пойти, перед тем как взять зонт, вы свое предположение доказываете? Нет, вам достаточно веры, что если индикатор, в виде прогноза погоды показывает вероятный дождь, то зонт вероятно окажется более полезен, чем создаст неудобство своим наличием и бесполезностью. И там слово вероятен, и там слово вероятен и вы принимаете решение.
Так вот и тут тоже самое. Трейдинг это практическое ремесло с применением научного знания из других областей (в первую очередь теория вероятности). Благодаря уже научному знанию, если у меня есть два независимых (это конечно смело) источника прогнозов погоды, один из которых ошибается 1/3, а другой 1/5 я могу брать зонт в более подходящие моменты, чем те, кто не знает теоремы Байеса (8/9 попаданий против 4/5).
А глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене. Это нулевая гармоника разложения сигнала, он по определению не имеет тенденции к быстрой смене. Именно это и значит, что в любой конкретной точке, изменене глобального тренда пренебрежимо маловероятно. Если зимой никогда не идут дожди, а идет снег, то зимой зонт не нужен. Но как только дожди начинаются, в большинстве случаев мы правы будем, что зима заканчивается, даже без календаря. Вот насколько все просто.
Если ваша задача не остаться без зонта в дождь, но и не взять зонт лишний раз - вряд ли это получится. Если задача в том, чтобы не ошибаться в основном, - то думаю в практической жизни у вас это прекрасно получается.
Это все способ подготовить публику к следующему приколу. Когда LLM станет ещё на порядок производиительнее (ну через год два три), чтобы люди начали видеть в них всесильные и универсальные (нет критерия) единицы (сознания?) (пфф).
Я согласен с вашим тезисом, более того, готов поднять ставку, - для большинства людей LLM уже сейчас даёт недосягаемую ими лично планку связности и конструктивности размышлений и выводов.
Но в контексте трейдинга и вашей ситуации, вам, возможно, придётся завязать с ним и идти на обычную работу.
А вот это прям в душеньку, кстати. Не люблю отвечать на то, что реально резонирует, если можно свести все к элементарному, в котором я разбираюсь (особенно когда кто-то нет).
Конкретно в этом вообще ничего страшного, продолбаю портфель, придется идти на работу. Мне это не по кайфу, но абсолютное большинство так живет, на работу ходит, и я явно пойду не на работу грузчика.
Если она будет. Очередной качественный (конечно же количественный, но на качественном уровне) скачок ИИ, и куча рабочих мест смоет, что волной. Следующий, и еще больше. Нет-нет, конечно, крутого спеца еще долго оставит на суше. Но ему придется работать с ИИ. Много, интенсивно, сидеть и смотреть в ее галлюцинации, ровно что в свечной график, и пытаться делать ее выводы полезными (пока это легко, ибо компетенция человека с опытом на порядок выше общей "компетенции" ИИ), и оп-оп без гарантий, что его не уволят. Я, конечно, не про СЕО и прочих, куда без связей не попасть, а про рядовых крутых сотрудников. Рядовые рядовые уже кафель кладут.
При этом лично я прекрасно вижу, что одна из последних областей, где ИИ уживется - это управление финансами. Нет, не потому, что это ультрасложно, дело в другом, за ошибки ИИ нельзя наказать. Самоличный трейдер себя за ошибки наказывает уменьшением депозита. Трейдера в рамках компании можно привлечь к ответственности (и таким образом, удивительно, иногда решить все финансовые проблемы компании).
Генеративная ИИ сможет легко построить алгоритм любой сложности, который дает ультраиксы на любом участке анализа, лишь потому, что это универсальный аппроксиматор. В коде ее стратегий легко могут быть сотни тысяч символов, по символу блин на каждую свечу часового таймфрейма. И никто никогда и никак не сможет проверить, является ли это подгонкой под исторические данные, или чем-то революционным. В любой ерунде, где доказательством работоспособности алгоритма являются тесты, такое может быть уместно. В трейдинге нет ничего, кроме бэктестов. А вот на что способны были обычные сверточные сети при переходе с бэктестов на реальный рынок мы уже знаем, ни на что (у них два стейта, либо совсем тупые, либо переобученные, причем хорошей практической теории по их разлечению нигде не нашел).
А вот то, что офигенно умные кванты, хфт-гении, все на что способны мысли сознание и способности человека по заработку бабла, рядом близко не стоят с результатами продуктовых компаний мы уже знаем.
Если вдруг случится AGI, оно сметет трейдинг в секунду, факт. В эту же секунду или следующую, правда и все программирование, аналитику, моделирование бизнес процессов, в сущности все, где нужен интеллект.
А вот здесь самый прикольный прикол. В конструктивных областях (бизнесы, которые генерируют деньги благодаря продукту) на порядки больше денег, чем в финансовых инструментах (мы же не дебилы считать 100х фьючерс от 1к как 100к реальных денег?), а значит именно они будут приоритетной целью для оптимизации ИИ предыдущего поколения, или для полноценного AGI, которому дали задачу "дай бабла".
что из ваших же слов следует что вы не умеете прогнозировать его движение и не будете знать в какую сторону дальше пойдёт рынок.
Ну я уже устал Вам отвечать, что Вы просто не понимаете трейдинг. Не хотите понимать, хотите делать вид, что не понимаете, как угодно, все что угодно. Поэтому снова задаете вопрос не про трейдинг.
Если я вижу, что тренд на падение есть, например три месяца уже все падает, глазами вот прямо вижу, дальше я пишу ТС, на конкретных исторических данных, конкретный алгоритм с Buy/Sell, тестирую его, получаю ожидаемый Win Rate. Если он выше порога, то меня это устраивает, беру эту стратегию.
Затем в предположении, что тренд не изменится, запускаю ТС, и мониторю ее реальный по реальным сделкам Win Rate на определенном интервале времени (скользящее окно). Если он (Win Rate) растет, то даю ТС больше денег в работу, если он падает, даю меньше. Если ТС сразу прям вообще очень плохо работает, то я быстро теряю изначальную сумму для запуска этой ТС, это не сколько-то процентов портфеля, а обычно константа в n баксов, и ищу другую идею. А если она работает, то аккуратно добавляю к ее прибыли соразмерный кусочек портфеля в оборот, если хочу много-денег-быстро (читаем про "оптимальное f").
Все. Нет ни одного рынка, где секундные графики цен на рынке выглядят так (0, 10000$, 50$, 1000000$, 0$), вам не нужно знать следующую цену, вам не нужно угадывать, когда закончится тренд (потому что вам важно не это, а когда Ваш алгоритм перестанет работать), ничего этого не нужно. Вы не решаете аналитическую задачу о предсказании будущего, вы должны извлечь прибыль из известной на данный момент вам информации при ее экстраполяции в будущее. Это трейдинг. И да, он о вероятностях, а не о предсказывании коллапсировавшего в сто процентную вероятность исхода.
Это такая база баз, что даже "Герчик", в свое время, очень криво и приментельно к ручному трейдингу об этом писал, и про портфельную стратегию, и про риск менеджмент. Из того, что он мутный делец, не значит, что он теорию сам придумывает, то есть Вы не могли этой информации не видеть.
Начал писать, но похоже буду в стол писать дальше, слишком много психологически личного, и оттого тяжело идет. Треть истории не закончил, а уже два экрана текста. Но если кратко то так.
Лет с 10 научился врать, что хочу быть программистом, когда больше всего впечатляли звезды-гитаристы, и я решительно мечтал когда-нибудь оказаться на их месте.
Забил на эту мечту, долго было дел невпроворот, учеба+учеба, учеба+работа, все вокруг математики и программирования.
Закончил, появилось время, купил гитару, начал пытаться что-то бренькать по видеоурокам и самоучителям. Кривая сложности входа не устроила никак, через три месяца кое-как умел Любэ играть, а с детства впечатлялся Металликой и Ратм. Понял, что даже если я всемогущий программист, то не все вещи одинакого легко даются, забил.
Через несколько лет осознал, что кроме программирования ничего хорошо не умею. Потыркался по старым хобби, в том числе попытался системно вернуться к гитаре. Сказали, что и над слухом надо работать, и технику переучивали, потом немного конструктива пошло, через полгода где-то, научился боксы играть, пауэрчорды сравнительно быстро, правда синхронизация плавала откровенно, чувства ритма внутреннего тоже не обнаружилось. Ну то есть что-то вполне мог уже отыгрывать, хотя с репетитором сам немного настаивал, что моменты которые не особо помогают как можно быстрее научиться прилично играть хоть что-то, что звучит, лучше обходить. Пока искал себя в хобби в этом и других, личная жизнь разошлась. Появились и другие проблемы связанные с мотивацией. На обучение гитаре забил, потому что на тот момент очень тяжело воспринималась критика. Бренчал дома, крутил крутилки пресетов, пытался записать какой-то небанальное звучание (ну это прям в самом обострении эскапизма), иногда звал дружков музыкантов, хотя это почти всегда было о алкоголе, а не о музыке, мозг немного коллапснуло и я решил, что раз они умеют играть и говорят, что умеют, почему бы мне тоже не допустить, что я умею, и говорить как будто это так. Оказалось, что формула люди + алкоголь + так себе гитара, может быть весьма весьма развлекающей. Формула люди + так себе гитара + яблочный сок не работала вообще. Критики вообще не хотелось, хотелось детскую мечту на минималках хотя бы, вот меня хоть 5 человек слушает и одобряет, уже почти рок-звезда. К сцене это так и не привело, хотя были и эпизоды, когда участвовал в репетициях небольших местных групп, пару раз подыгрывал в барчиках... зато к алкоголизму - вполне. В принципе не жалюсь особо, в подростковом периоде этого не получил, получил хоть потом.
Но проблему с неумеренностью (ну так помягче говоря) надо было как-то решать, и самым простым способом было просто перестать пытаться делать вид, что я умею, то чего не умею. Довольно быстро, по потрезвлению мозгов я тут же услышал насколько плохо я играю. Дело не в том, что я как-то по другому слышал звук, или еще что, но критика просто отрубалась, а потом вернулась. А вот я возвращаться к продолжению обучения и тренировок уже не захотел. Я не хотел быть гитаристом, я хотел быть рок-звездой при помощи гитары. Записи потер, гитару отдал другу, понял, что лучше на квалификацию время тратить, а не на приколы.
Осознать то я это осознал, а пройти не прошел нифига, а жизнь иронична. Спустя еще какое-то приличное время, так вышло, что моя подруга успешно переквалифицировалась в музыкальный продьюсинг и стало возможно на короткой ноге общаться с вполне приличными музыкантами, и если до этого история как попасть на сцену казалась чем-то из разряда "научусь играть очень круто, докажу это и легко соберу свою группу" (или "выпью и само сложится") в "приходи, попробуем", а пробовать в общем-то и нечего. И уже несколько месяцев, когда я об этом думаю, меня это напрягает.
Я же ответил и про 22 год целом. На 22 из-за того, что портфель упал (из очевидно падающих активов) убыток. Бот заработал почти столько же денег, значит весь год - небольшой убыток.
Зачем сдвигать диапазон, который я озвучил, чтобы доказать мне, что что-то работает или не работает, что возможно меня и не касалось. Нет, не на росте зарабатывал, именно на падении. Падение ослабилось, ретесты закончились, активы пошли вверх (сами давая мне прибыль), а вот алгоритм, заточенный на падающий рынок стал хуже работать, вот и вся история.
Из вашего ответа я вижу что ваши результаты сильно коррелируют с рынком.
Если результаты не коррелируют с рынком, то это какое-то волшебство, а не трейдинг. Может тогда и рынок не нужен, на случайном блуждании будем торговать? Мои результаты (алготорговли) просто коррелировали с рынком обратно.
То есть если рынок будет 2 года снижаться - вы будете 2 года терять деньги?
Буду два года хорошо получать деньги. Знать бы еще, что рынок будет каждый раз по 2 года снижаться, так вообще песня.
Вы как-то умудряетесь из софизмов о макаронном монстре делать полемическую головоломку :)
Летающий Макаронный Монстр важен не просто потому, что он есть, а потому что он создал вселенную. То есть, если ЛММ существует, но он не создал вселенную, то он не ЛММ. А если что-то создало вселенную, то не значит, что это ЛММ автоматически, потому что ЛММ может и не быть вовсе. Полемическая головоломка в том, что притянуть его к чему-то кроме создания вселенной это просто просто заставить читателя думать о макаронном монстре, вместо контекста.
Не важно, создаете ли Вы гипотезу о существовании чего-либо, или о несуществовании, в практическом мире все бремя доказательства этой гипотезы лежит на Вас и точка.
Гипотезы о не существовании доказываются чрезвычайно сложнее, чем гипотезы о существовании, и кроме того, опровергаются элементарно, но не дает никаких поблажек в их использовании.
Короче, выкручивайте как хотите, через существования феномена "почти никто не умеет торговать", через несуществование "никто (кроме n людей) не умеет торговать хорошо", одна фигня - доказывать Вам.
Вот теперь совсем ничего не понимаю :) Утверждения, намерения, ограничения это умеет как-то юриспруденция объединять, но опять же совершенно в практическом ключе, а вот логикой я не могу это связать вместе ну никак, а тем более в относительно абстрактной проблеме.
Ничего из этого. Что ты можешь лучше работать, если не отвлекают.
Кажется, что это почти тоже самое, что "если отвлекают, то хуже работаешь", но выключаем LLM в голове. Последний тезис доказуем, если вас отвлекать максимум из возможного времени (100%), то работать вы не сможете, чтд. Он валиден.
А первый?
Прошу прощения, но проще всего стать тимлидом можно из ощущения принципа "х***я война, главное маневры". А после этого, какая реальная мотивация тимлида переучиваться обратно?
Не надо. Если это не входит в оффер, или же вы сами не находите в этом дополнительный профит. Вся рабочая фигня вне работы просто отключается (в мозгу нет кнопки, а вот на девайсах есть).
Опять все эти псевдо-теории, основанные на ложных аналогиях с аккумуляторами, помехами, и каждому на свой вкус (про ману было лучше всего на мой вкус из этого цикла). Вы не можете провести A/B тестирование этих гипотез. У вас один мир, один мозг, один уникальный стейт относительно каждой уникальной задачи и один прерыватель ваших размышлений. Только вашему мозгу внутри контекста его сознательной внутренней обратной связи кажется, что результат решения проблемы был бы лучше, если бы прерывателя не было бы.
Можно ли это доказать?
Есть же библиотеки.
Преимущественно показываю, почему Ваш подход заведомо неправильный. То что в процессе этого иногда попадаются иногда работающие (в отличие от Ваших никогда не работающих) паттернов - это не обучение подходу ни в коей мере.
У вас смелые горизонты для отрицания тренда, однако ж. Два года назад все смеялись, что он и рерайтить не сможет. Год назад смеялись, что и простейший код не напишет. В этом году я посмеиваюсь, что он в теорию вероятности не втыкает вообще (а было бы очень удобно для формализации некоторых идей). Симфонии уже пишет, общий код на уровне джуна пишет, алгоритмические задачки с коротким контекстом, уверен решает получше большинства не-гениев. Вот что такого у незаменимого опытного разраба есть?
Как только мы начинаем пытаться это формализовать, то быстро становится понятно, что никаких технических преград даже у нынешних моделей LLM, если добавить им производительности в этих аспектах не будет. Вот что такого можете лично Вы, чего точно не сможет ИИ через 3 года?
Вы когда на улицу выходите и предполагаете, что может дождь пойти, перед тем как взять зонт, вы свое предположение доказываете? Нет, вам достаточно веры, что если индикатор, в виде прогноза погоды показывает вероятный дождь, то зонт вероятно окажется более полезен, чем создаст неудобство своим наличием и бесполезностью. И там слово вероятен, и там слово вероятен и вы принимаете решение.
Так вот и тут тоже самое. Трейдинг это практическое ремесло с применением научного знания из других областей (в первую очередь теория вероятности). Благодаря уже научному знанию, если у меня есть два независимых (это конечно смело) источника прогнозов погоды, один из которых ошибается 1/3, а другой 1/5 я могу брать зонт в более подходящие моменты, чем те, кто не знает теоремы Байеса (8/9 попаданий против 4/5).
А глобальный тренд не имеет тенденции к быстрой смене. Это нулевая гармоника разложения сигнала, он по определению не имеет тенденции к быстрой смене. Именно это и значит, что в любой конкретной точке, изменене глобального тренда пренебрежимо маловероятно. Если зимой никогда не идут дожди, а идет снег, то зимой зонт не нужен. Но как только дожди начинаются, в большинстве случаев мы правы будем, что зима заканчивается, даже без календаря. Вот насколько все просто.
Если ваша задача не остаться без зонта в дождь, но и не взять зонт лишний раз - вряд ли это получится. Если задача в том, чтобы не ошибаться в основном, - то думаю в практической жизни у вас это прекрасно получается.
AOOSTAR G-Flip выглядит весьма интересно, для мониторинга дисплей самое то.
И все для того лишь, что ну раз AGI сказал, что мне нужно купить эти кроссовки, то значит (кто я такой, чтобы перечить?), так и сделать.
Это все способ подготовить публику к следующему приколу. Когда LLM станет ещё на порядок производиительнее (ну через год два три), чтобы люди начали видеть в них всесильные и универсальные (нет критерия) единицы (сознания?) (пфф).
Я согласен с вашим тезисом, более того, готов поднять ставку, - для большинства людей LLM уже сейчас даёт недосягаемую ими лично планку связности и конструктивности размышлений и выводов.
Стартап шалавы)
"Стань лидом в гугле, а потом мы поговорим как стать лидом в гугле". Вот и все. Хабр апокалиптичный, транзитивно замыкаемый.
А вот это прям в душеньку, кстати. Не люблю отвечать на то, что реально резонирует, если можно свести все к элементарному, в котором я разбираюсь (особенно когда кто-то нет).
Конкретно в этом вообще ничего страшного, продолбаю портфель, придется идти на работу. Мне это не по кайфу, но абсолютное большинство так живет, на работу ходит, и я явно пойду не на работу грузчика.
Если она будет. Очередной качественный (конечно же количественный, но на качественном уровне) скачок ИИ, и куча рабочих мест смоет, что волной. Следующий, и еще больше. Нет-нет, конечно, крутого спеца еще долго оставит на суше. Но ему придется работать с ИИ. Много, интенсивно, сидеть и смотреть в ее галлюцинации, ровно что в свечной график, и пытаться делать ее выводы полезными (пока это легко, ибо компетенция человека с опытом на порядок выше общей "компетенции" ИИ), и оп-оп без гарантий, что его не уволят. Я, конечно, не про СЕО и прочих, куда без связей не попасть, а про рядовых крутых сотрудников. Рядовые рядовые уже кафель кладут.
При этом лично я прекрасно вижу, что одна из последних областей, где ИИ уживется - это управление финансами. Нет, не потому, что это ультрасложно, дело в другом, за ошибки ИИ нельзя наказать. Самоличный трейдер себя за ошибки наказывает уменьшением депозита. Трейдера в рамках компании можно привлечь к ответственности (и таким образом, удивительно, иногда решить все финансовые проблемы компании).
Генеративная ИИ сможет легко построить алгоритм любой сложности, который дает ультраиксы на любом участке анализа, лишь потому, что это универсальный аппроксиматор. В коде ее стратегий легко могут быть сотни тысяч символов, по символу блин на каждую свечу часового таймфрейма. И никто никогда и никак не сможет проверить, является ли это подгонкой под исторические данные, или чем-то революционным. В любой ерунде, где доказательством работоспособности алгоритма являются тесты, такое может быть уместно. В трейдинге нет ничего, кроме бэктестов. А вот на что способны были обычные сверточные сети при переходе с бэктестов на реальный рынок мы уже знаем, ни на что (у них два стейта, либо совсем тупые, либо переобученные, причем хорошей практической теории по их разлечению нигде не нашел).
А вот то, что офигенно умные кванты, хфт-гении, все на что способны мысли сознание и способности человека по заработку бабла, рядом близко не стоят с результатами продуктовых компаний мы уже знаем.
Если вдруг случится AGI, оно сметет трейдинг в секунду, факт. В эту же секунду или следующую, правда и все программирование, аналитику, моделирование бизнес процессов, в сущности все, где нужен интеллект.
А вот здесь самый прикольный прикол. В конструктивных областях (бизнесы, которые генерируют деньги благодаря продукту) на порядки больше денег, чем в финансовых инструментах (мы же не дебилы считать 100х фьючерс от 1к как 100к реальных денег?), а значит именно они будут приоритетной целью для оптимизации ИИ предыдущего поколения, или для полноценного AGI, которому дали задачу "дай бабла".
Ну я уже устал Вам отвечать, что Вы просто не понимаете трейдинг. Не хотите понимать, хотите делать вид, что не понимаете, как угодно, все что угодно. Поэтому снова задаете вопрос не про трейдинг.
Если я вижу, что тренд на падение есть, например три месяца уже все падает, глазами вот прямо вижу, дальше я пишу ТС, на конкретных исторических данных, конкретный алгоритм с Buy/Sell, тестирую его, получаю ожидаемый Win Rate. Если он выше порога, то меня это устраивает, беру эту стратегию.
Затем в предположении, что тренд не изменится, запускаю ТС, и мониторю ее реальный по реальным сделкам Win Rate на определенном интервале времени (скользящее окно). Если он (Win Rate) растет, то даю ТС больше денег в работу, если он падает, даю меньше. Если ТС сразу прям вообще очень плохо работает, то я быстро теряю изначальную сумму для запуска этой ТС, это не сколько-то процентов портфеля, а обычно константа в n баксов, и ищу другую идею. А если она работает, то аккуратно добавляю к ее прибыли соразмерный кусочек портфеля в оборот, если хочу много-денег-быстро (читаем про "оптимальное f").
Все. Нет ни одного рынка, где секундные графики цен на рынке выглядят так (0, 10000$, 50$, 1000000$, 0$), вам не нужно знать следующую цену, вам не нужно угадывать, когда закончится тренд (потому что вам важно не это, а когда Ваш алгоритм перестанет работать), ничего этого не нужно. Вы не решаете аналитическую задачу о предсказании будущего, вы должны извлечь прибыль из известной на данный момент вам информации при ее экстраполяции в будущее. Это трейдинг. И да, он о вероятностях, а не о предсказывании коллапсировавшего в сто процентную вероятность исхода.
Это такая база баз, что даже "Герчик", в свое время, очень криво и приментельно к ручному трейдингу об этом писал, и про портфельную стратегию, и про риск менеджмент. Из того, что он мутный делец, не значит, что он теорию сам придумывает, то есть Вы не могли этой информации не видеть.
Начал писать, но похоже буду в стол писать дальше, слишком много психологически личного, и оттого тяжело идет. Треть истории не закончил, а уже два экрана текста. Но если кратко то так.
Лет с 10 научился врать, что хочу быть программистом, когда больше всего впечатляли звезды-гитаристы, и я решительно мечтал когда-нибудь оказаться на их месте.
Забил на эту мечту, долго было дел невпроворот, учеба+учеба, учеба+работа, все вокруг математики и программирования.
Закончил, появилось время, купил гитару, начал пытаться что-то бренькать по видеоурокам и самоучителям. Кривая сложности входа не устроила никак, через три месяца кое-как умел Любэ играть, а с детства впечатлялся Металликой и Ратм. Понял, что даже если я всемогущий программист, то не все вещи одинакого легко даются, забил.
Через несколько лет осознал, что кроме программирования ничего хорошо не умею. Потыркался по старым хобби, в том числе попытался системно вернуться к гитаре. Сказали, что и над слухом надо работать, и технику переучивали, потом немного конструктива пошло, через полгода где-то, научился боксы играть, пауэрчорды сравнительно быстро, правда синхронизация плавала откровенно, чувства ритма внутреннего тоже не обнаружилось. Ну то есть что-то вполне мог уже отыгрывать, хотя с репетитором сам немного настаивал, что моменты которые не особо помогают как можно быстрее научиться прилично играть хоть что-то, что звучит, лучше обходить. Пока искал себя в хобби в этом и других, личная жизнь разошлась. Появились и другие проблемы связанные с мотивацией. На обучение гитаре забил, потому что на тот момент очень тяжело воспринималась критика. Бренчал дома, крутил крутилки пресетов, пытался записать какой-то небанальное звучание (ну это прям в самом обострении эскапизма), иногда звал дружков музыкантов, хотя это почти всегда было о алкоголе, а не о музыке, мозг немного коллапснуло и я решил, что раз они умеют играть и говорят, что умеют, почему бы мне тоже не допустить, что я умею, и говорить как будто это так. Оказалось, что формула люди + алкоголь + так себе гитара, может быть весьма весьма развлекающей. Формула люди + так себе гитара + яблочный сок не работала вообще. Критики вообще не хотелось, хотелось детскую мечту на минималках хотя бы, вот меня хоть 5 человек слушает и одобряет, уже почти рок-звезда. К сцене это так и не привело, хотя были и эпизоды, когда участвовал в репетициях небольших местных групп, пару раз подыгрывал в барчиках... зато к алкоголизму - вполне. В принципе не жалюсь особо, в подростковом периоде этого не получил, получил хоть потом.
Но проблему с неумеренностью (ну так помягче говоря) надо было как-то решать, и самым простым способом было просто перестать пытаться делать вид, что я умею, то чего не умею. Довольно быстро, по потрезвлению мозгов я тут же услышал насколько плохо я играю. Дело не в том, что я как-то по другому слышал звук, или еще что, но критика просто отрубалась, а потом вернулась. А вот я возвращаться к продолжению обучения и тренировок уже не захотел. Я не хотел быть гитаристом, я хотел быть рок-звездой при помощи гитары. Записи потер, гитару отдал другу, понял, что лучше на квалификацию время тратить, а не на приколы.
Осознать то я это осознал, а пройти не прошел нифига, а жизнь иронична. Спустя еще какое-то приличное время, так вышло, что моя подруга успешно переквалифицировалась в музыкальный продьюсинг и стало возможно на короткой ноге общаться с вполне приличными музыкантами, и если до этого история как попасть на сцену казалась чем-то из разряда "научусь играть очень круто, докажу это и легко соберу свою группу" (или "выпью и само сложится") в "приходи, попробуем", а пробовать в общем-то и нечего. И уже несколько месяцев, когда я об этом думаю, меня это напрягает.
Это если очень кратко и сухо.
Я же ответил и про 22 год целом. На 22 из-за того, что портфель упал (из очевидно падающих активов) убыток. Бот заработал почти столько же денег, значит весь год - небольшой убыток.
Зачем сдвигать диапазон, который я озвучил, чтобы доказать мне, что что-то работает или не работает, что возможно меня и не касалось. Нет, не на росте зарабатывал, именно на падении. Падение ослабилось, ретесты закончились, активы пошли вверх (сами давая мне прибыль), а вот алгоритм, заточенный на падающий рынок стал хуже работать, вот и вся история.
Если результаты не коррелируют с рынком, то это какое-то волшебство, а не трейдинг. Может тогда и рынок не нужен, на случайном блуждании будем торговать? Мои результаты (алготорговли) просто коррелировали с рынком обратно.
Буду два года хорошо получать деньги. Знать бы еще, что рынок будет каждый раз по 2 года снижаться, так вообще песня.
Вы как-то умудряетесь из софизмов о макаронном монстре делать полемическую головоломку :)
Летающий Макаронный Монстр важен не просто потому, что он есть, а потому что он создал вселенную. То есть, если ЛММ существует, но он не создал вселенную, то он не ЛММ. А если что-то создало вселенную, то не значит, что это ЛММ автоматически, потому что ЛММ может и не быть вовсе. Полемическая головоломка в том, что притянуть его к чему-то кроме создания вселенной это просто просто заставить читателя думать о макаронном монстре, вместо контекста.
Не важно, создаете ли Вы гипотезу о существовании чего-либо, или о несуществовании, в практическом мире все бремя доказательства этой гипотезы лежит на Вас и точка.
Гипотезы о не существовании доказываются чрезвычайно сложнее, чем гипотезы о существовании, и кроме того, опровергаются элементарно, но не дает никаких поблажек в их использовании.
Короче, выкручивайте как хотите, через существования феномена "почти никто не умеет торговать", через несуществование "никто (кроме n людей) не умеет торговать хорошо", одна фигня - доказывать Вам.
Хотелось бы тут какую-то кнопку "стоп, хватит" нажать.
Вот теперь совсем ничего не понимаю :) Утверждения, намерения, ограничения это умеет как-то юриспруденция объединять, но опять же совершенно в практическом ключе, а вот логикой я не могу это связать вместе ну никак, а тем более в относительно абстрактной проблеме.