Никакие анологии не имеют доказательной ценности, и это факт. Но ровно весь психологический контекст, который создал автор относительно трейдинга в его опыте почти полностью повторяет мой опыт относительно моей детской мечты играть на гитаре, так чтобы собирать толпы людей, и её реализации в моей жизни. Я снова проснулся из кошмарного сна, где снится именно это. Завтра в любом случае расскажу об этом.
Когда-то они смеялись над нами, что мы смотрим в биржу и видим fake объёмы, читая историю репозитория видим nop commits, изучая историю проекта видим намахивание и подделку фактов, получая в большинстве случаев результат хуже, чем подсказывает здравый смысл, но все это ради того, чтобы получить хоть какой-то профит. Теперь можно и посмеяться, что это с этим всем придётся жить лишь для того, чтобы получить информацию... А следующая фаза, что с этим придётся жить, чтобы хоть как-то получить удовольствие...
А с учётом того, что для реализации некоторого дерева вероятных гипотез и их следствий в рамках LLM и выбора наиболее связной цепочки исходя из теории вероятности, интуитивно (увы) требует не качественной оптимизации, а количественной (хотя и экспоненциального характера), а значит новое будущее явно ближе, чем хочется это нарисовать.
Вы практически каждый следующий абзац с размышлениями строите так, будто гипотезы из предыдущего доказаны. И это только на основании того, что некоторой части вашего самосознания они близки. Это чистой воды предвзятая LLM, по сравнению с которой модель, которая будет связывать гипотезы и выводы хотя бы по Байесу покажется сильным ИИ. А это, в общем-то и надо потребителям.
Давайте я даже ульту вам подарю. В мире не существует хотя бы тысячи трейдеров, которые показывают доходность выше SnP500. Это очень удобная гипотеза. Опровергнуть ее неимоверно сложно, никто из этих 1000+ успешных трейдеров не заинтересован в том, чтобы собраться, и доказать некоторому товарищу в интернете, что он не прав. Однако, даже если весь активный Хабр отпишется, что мол ну нет, я-то успешен, то скорее всего никакого опровержения гипотезы мы не увидим, потому что теперь надо доказать, что каждый из них не врет.
А еще она выглядит очень хорошо с точки зрения научного подхода, это не какие-то абстракции с процентами из выборки, а вполне себе точная конкретика. И если бы она была верна, она была бы невероятно полезна.
Но знали ли Вы, что из недоказанной гипотезы нельзя строить выводы?
Так что все, что есть в статье это лишь нарратив, демагогия и немного психоаналитики. Из-за последнего, скорее, считаю ее полезной.
Но в рекламе искажает, часто не своими руками, а просто платит рефералам и рекламным агентствам, которые уже манипулируют как умеют. Биржа платит им реф. вознаграждение и снимает с себя ответственность за то как была продана услуга. Так рынок рекламы устроен.
Так, внезапно устроен любой рынок недобросовестной рекламы. А везде, где есть шанс давать рекламу без регуляции, недобросовестная имеет больше КПД. Рефералы вообще совершенно отбитые схемы придумывают, кто в этом виноват?
Я считаю, что ставки на спорт работают
Выдрали из контекста, не дочитав предложение, а я писал:
Я считаю, что ставки на спорт работают, и даже знаю людей, которые ими зарабатывают. И я бы тоже мог бы зарабатывать с ними, вопрос был банально в моем желании. Работают ли ставки для пользователей букмекеров? Я не могу это доказать, но считаю, что не работают.
Наверное, чтобы Вы могли написать это:
Поэтому мы и спорим. Я считаю что честный труд или по крайней мере производство ценности работает и выбираю это, а вы играете в свои игрушки, в которых абсолютное большинство людей проигрывает и других людей к этому призываете.
Мы не спорим. Я не спорю о ваших идеалистических ценностях, по крайней мере. Что ж, красиво, поэтично, по-взрослому, только мимо какого-то контекста в принципе. Я не понимаю, почему мы вообще имеем право сравнивать способы обращения с собственными деньгами взрослого человека и какие-то общественные идеалы.
Обычно людей заманивают так чтобы разгрузиться об них. В 2016 говорят что он сейчас обвалится, а в 2022 что нужно срочно покупать. И в этом обман.
Я про конкретный кейс, свой, мне ничего не помешало не повестись на те слухи, которые меня не устраивали. Трейдинг здесь не причем, и никак не виноват.
Если садясь за руль чтобы доехать до супермаркета 99.9% людей будет разбиваться, то да, я буду считать что вождение автомобилем не работает.
Без опыта, обучения и водительской лицензии, если таковых участников дорожного движения абсолютное большинство, думаю примерно такая цифра и будет получаться. Значит все-таки авто работает только если им правильно пользоваться. И значит все-таки такие потенциальные проблемы, как летальный исход, при использовании несомненно полезных для человека средств все же допускается. Да-да, трейдинг бесполезный потому что не работает, я помню.
Не жалею и не завидую. Но считаю что у всех должен быть равный доступ ко всей информации.
Какой информации? К лозунгу о том, что трейдинг не работает в принципе? Есть и такая информация в интернете, ее очень много, и в среднем это полнейший информационный шум.
Вы даже тут про игрушки пишете как альтернативу торговли.
У Вас в посте акцент на трейдинг как игровую зависимость, в этом контексте я поддержал предположение, что такие люди действительно существуют, и поэтому сравниваю для них трейдинг и другие игровые зависимости, где комп игры "самые безобидные".
Торговлю я использовал для бегства от реальной жизни. Собственно к этому (не убегать от реальной жизни) я всех и призываю в конце статьи.
Убегающие - не убегайте. Грустные - не грустите. Больные - не болейте. Лично мне было бы интересно почитать, если Вы диагностировали у себя выраженный эскапизм, с каким диагностированными расстройствами это связано, и как Вы это вылечили. Силой здравого смысла вы могли вылечить можно в основном только то, что силой здравого смысла и было в свое время придумано.
Читается будто вы пишете что я недостаточно вариантов перебрал и недостаточно хорошо доказал что на рынке не заработать.
Вы не предложили ни одного варианта, кроме отсутствия результатов при следовании копитрейдингу, который можно считать условно доказанным вами. Все остальное вы просто перечислили. И что-то подтвердили умозрительными гипотезами.
Вы хорошо устроились, потому что всегда, что бы вы не увидели и что бы ни прочитали - сможете к чему-нибудь докопаться и в своих глазах и глазах некоторых читателей остаться правым.
Немного хуже Вас. Вам вообще ничего не надо делать, кроме как повторять нарратив.
Если вы утверждаете что что-то существует - то именно вам нужно это доказать и защитить свою концепцию.
Это вы утверждаете, что-то что существует. Существует выраженная отрицательная торговая динамика на портфелях абсолютного большинства трейдеров. И это основная гипотеза, от которой вы отталкиваетесь в рассуждениях, так будто она доказана. Если бы она была для вас не верна, то ничего более существенного, чем я не умею торговать, вы не могли бы заявить. Десяток людей на это обратило внимание.
Я говорю, что выраженной отрицательной торговой динамики на портфелях абсолютного большинства трейдеров не существует. Или она меня не интерсует. Мне ничего не нужно доказывать, я просто вам не верю. Как и говорил Станиславский. Я нормально торгую, у меня друзья нормально торгуют, мне ок.
Не важно, называйте по-другому. Вы утверждаете, что существует феномен, "что 99.9+% трейдеров теряют свой депозит". Это не отсутствие а существование, извините. Доказывать вам, все верно.
Вот теперь я уже удобно устроился, вернее вернулся на ту роль, на которой и должен был, и именно с ваших слов.
Скрытый текст
На подобную прозу
При таком сценарии вы скорее всего за несколько лет станете крутым специалистом и вас будут все звать к себе, сможете начать свои условия ставить про парт-тайм или придумать бизнес на базе вашей основной компетенции или как ИП будете работать столько сколько хотите. Да даже если не станете, но вместо этих игрушек и поиска относительно легких денег будете работать над собой и качеством жизни - вы начнёте получать от неё больше удовольствия и вас будут больше уважать и ценить.
Вообще сложно реагировать, хотя это в целом основное эмоциональное ядро повествования. Но давайте в вашем же стиле подумаем, если вы утверждаете, что это неизбежный исход жизни человека, который не выбрал трейдинг, то как объясните зарплатную аналитику в шапке хабра? Или у вас появилась формула как стать "крутым спецом" всем и каждому?
Касательно именно алготрейдинга, где-то как раз середина 22 - первые месяцы 23 дали мне бОльшую часть профита и почти компенсировали падение основных активов. Самое волшебное время с самыми тривиальнейшими рабочими стратегиями.
Я, признаться, немного уже устал. У вас реально "другой трейдинг", я его просто не понимаю.
SYSTEM_FAILURE: Если под "писать код" вы имеете ввиду аналитический софт, то в некоторых случаях, когда нет возможности в спец. терминалах проанализировать аномалии на предмет того можно ли их торговать, стоит его написать чтобы собрать и проанализировать данные.
Нет, под писать код я имею в виду реализацию торговой стратегии в рамках не важно; заданного фреймворка, торгового терминала, диаграмм в специализированном визуальном конструкторе, собственных питон скриптов, но это должен быть код с вызовами Long/Short (или Buy/Sell), который идет на бэктест. Без такого кода, ваша аналитическая гипотеза, которая показывает, что торговать это нельзя в принципе - это философия. Гипотеза которая показывает, что торговать можно - не доказывает ничего, и не помогает. Значит она не нужна.
Но вы где-то возможно забыли, контекст, я изначально возразил на
SYSTEM_FAILURE: Если предварительный анализ и расчёты показывают что гипотеза нерабочая, то не нужно писать код, потому что он не заработает.
В ваших "расчетах", "предварительных анализах" должны быть четкие вызовы Long/Short, а значит это автоматически торговая стратегия. Но это все еще в контексте вашего ответа
SYSTEM_FAILURE: а писать код для арбитражных историй не стал, потому что на этапе анализа было всегда видно что задумка не сработает.
Вот я так и не понял, как же вы смогли понять, что "задумка не сработает" если никакой конкретной реализации задумки у Вас не было? Вы умеете создавать аналитику, которая доказывает теоретическую невозможность создания прибыльной ТС в определенных условиях? Если на уровне первой вашей статьи, то ладно, ясно, понятно. Если на самом деле умеете, это какой-то мега-мега прорыв в математике и computer science, который я пропустил.
Еще раз, совсем просто. Четыре кейса.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать нельзя. Значит алгоритм у вас уже есть.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать можно. Значит алгоритм у вас есть, и он работает в частных случаях!
Аналитика звучит так: это вообще-то можно торговать. Окей, промежуточная фаза.
И последний кейс, аналитика звучит так: это вообще нельзя торговать в прибыль любым алгоритимом. Это либо вырожденные случаи (на рынке ноль активности) либо ложь.
Другая тема:
Ваша информация о локальном/глобальном тренде имеет нулевую ценность, потому что и локальный и глобальный тренд могут измениться в любой момент. Вы их замерили и они есть, потом они изменятся и может оказаться так что вы их в прошлый раз в переломный момент замеряли и неправильно выбрали стратегию. Когда эти переломные моменты наступают - никто не знает, это как кинуть монетку. Наличие сколь угодно сильного тренда в моменте не значит что он продолжится, у локального/глобального тренда нулевая ценность.
Вы не понимаете, что такое информация в трейдинге. Глобальный тренд, это не только график, который накладывают на свечи, это именно, в сущности и есть информация, заключающаяся, в том, что в любом небольшом ближайшем будущем, глобальный тренд не будет меняться. Для любых торговых стратегий мы имеем право, а точнее для их прибыльности необходимость, это использовать, так же как и отрабатывать менее вероятные сценарии смены глобального тренда. Локальные тренды, их очень много разновидностей, это опять же распределение вероятностей того, как может сменяться курс в пределах заданного окна. Нет, это не задачка, предсказать будет ли следующая секунда красной свечкой или зеленой, но при должном подходе даст, например окно ценового диапазона, который нужный актив не покинет без другой более сильной информации (даже как крайний случай, например у Васи почешется пятка и он кинет в стакан сто битков. Если исторически у таких сигналов низкая вероятность, то нет никакой проблемы считать ее таковой же в обозримом будущем). Да никто (!) не может предсказать в общем случае, будет ли следующая секундная свеча зеленой или красной, потому что у этого события нет собственной информации (пожалуйста, не надо здесь про HFT, потому что его не на все рынки завезли, и не на всех рынках он вообще может что-то дать), но вот распределение свечей после свечи с аномальным объемом относительно локальной и глобальной статистики, будет уже не так случайно, как в принципе. Почитайте теорию price data, PVT хотя бы (ни слова об этом почему-то в вашей статье), зато
анализа потока сделок
Аж два раза есть, хотя в сущности это очень частный случай price/volume data action analysis
И именно потому, что в контексте трейдинга очень много информации локально, локально-исторически, или на уровне допущений, стратегии и не работают бесконечность лет. Но без этого, это "другой трейдинг".
У вас в любом случае иногда будет случаться прибыль и вас это в любом случае будет устраивать. Важно не то что происходит иногда, а общая картина.
Общая картина в контексте то прибыль-то убыток касается абсолютно любого механизма торговли, инвестированния, потому что в этом мире нет объектов безусловно растущей ценности. Ваши товарищи трейдеры в этом не виноваты, а без этого, это снова "другой трейдинг".
Общая картина выглядит так что контора не считает целесообразным привлекать и вкладывать свои деньги в своих трейдеров, а позволяет другим людям за комиссию копировать сделки их трейдеров. Это дурной знак.
А это жизнь. Свои деньги им хочется обезопасить, а деньги клиентов - не обязательно. Про такие вещи Вы бесспорно верно пишете.
Но все, про любые технические вопросы, связанные с трейдингом, я не хочу больше отвечать, даже в контекстах, которые сам создал, вы мне будете бесконечно доказывать, что у вас что-то работает или не так, или не работает, или работает не то, что принято использовать в реальном мире трейдинга, которого как известно, безубыточного на теоретически обоснованном фундаменте не бывает, потому что такой трейдинг - это просто отъем бабла.
В этом бы не было никакой клеветы. В зависимости от частностей, можно сказать, что не имею. Если брать только алготорговлю. То на нескольких интервалах в календарный месяц есть даже небольшие минуса, значит в любом случае, слово стабильный я уже не могу использовать. Если брать интервалы в год, то доходы в пару раз выше средней ЗП, если считать мою среднюю ЗП на последней работе даже немного с учетом инфляции. Могу ли я получить оффер, который даст больше в год, чем последний год работы бота? Да без труда. Хочу ли я? Нет.
Так почти во всем я не спорил и не спорю с Вашей общей позицией. Частностями вертите только как хотите вообще.
Брокеры, биржи и всякие жулики вкладывают огромные деньги в то, чтобы у людей сложилось неправильное представление о том, что такое трейдинг и абсолютное большинство людей в том числе по этой причине теряет на этом деньги.
Биржи тратят огромные деньги на свою рекламу, для того что бы заработать огромные деньги на своих пользователях. Ни одна приличная крупная биржа никак не искажает информацию об основах трейдинга, и не дает никаких обещаний пользователю, что где-то есть кнопка бабло. Если есть пруфы обратного, буду рад увидеть, думаю это было бы многим полезно.
Брокеры, ну есть брокеры-мошенники, спору нет. Наверное, по отношению к приличным их даже больше. Гайд как отличить одних от других, никому не повредит (они есть). У Вас какие-то претензии к IB есть? Для многих это почти единственный вариант торговать на иностранных рынках сейчас.
Жулики это жулики.
То, во что брокеры превратили трейдинг больше похоже на спортивные ставки.
Это вы про брокера на букву Ф? Ну да, такие есть.
Вы же не считаете (надеюсь) что ставки на спорт работают и на этом можно зарабатывать, только потому что есть люди, которые на этом зарабатывают?
Я считаю, что ставки на спорт работают, и даже знаю людей, которые ими зарабатывают. И я бы тоже мог бы зарабатывать с ними, вопрос был банально в моем желании. Работают ли ставки для пользователей букмекеров? Я не могу это доказать, но считаю, что не работают.
Ставки на спорт - это в абсолютном большинстве своём путь на дно и с трейдингом та же самая история.
В контексте игровой зависимости, несомненно.
Большинство реальных способов заработка на трейдинге либо недоступно абсолютному большинству людей по различным причинам, либо в долгосрочной перспективе в лучшем случае будет приносить копейки, плюс людей ещё обманывают, давая нерабочие инструменты на входе и разводя на комиссию и обучающие курсы, обучают как правильно стрелять себе в колено.
Пошел на биржу в 2016, купил биток, пошел на биржу в 2022 продал биток, обманули? заработал копейки? развели на комиссию? Это частный случай работы с биржами, который работает абсолютно у всех. Трейдинг? Ну не совсем, конечно.
Нерабочие инструменты? Да, бывает. Я могу припомнить такие даже у крупнейших бирж, и даже не связанные с политическим состоянием. В одном случае, одна биржа после запроса вернула мне, потерянные из-за инструмента деньги (чтобы не путаться, инструмент это не сам рынок, а именно специфический относительно биржи метод работы с рынками), в двух других - нет. Увы, ну и до свидания тогда.
Разводя на комиссиию? Комиссия вся прописана в условиях пользования. Такого, чтобы "развели на комиссию", то есть заставили заплатить больше, чем обозначено, я не помню. Не верю. Не нравится комиссия и условия одной биржи, смотрите другие. Если ваш метод работы с биржей критически страдает от величины комисси, оптимизировать надо.
Платные обучающие курсы от самой биржи? Не знаю, я такого не видел.
Бесплатные обучающие курсы, которые советуют антипаттерны с примесью "советник сказал, так будет лучше для вас"? Да, такое бывает, увы, только к сожалению, чем дальше от бирж, и чем ближе ко инвестиционным приложениям банков, тем этого больше.
Вы можете говорить что это значит что трейдинг не для всех и т.п. Но я считаю что, по крайней мере на входе, правильнее говорить что трейдинг не работает.
Всмысле правильнее? Давайте на входе всем говорить, что вождение автомобилем не работает. Понимаете, пешехода можно сбить, в сервис центре обманут, а можно вообще умереть. Я не понимаю этой логики в принципе. То что, с большей вероятностью, без нужных знаний, можно потерять деньги, чем получить, никто не спорит. Если учиться водить только в GTA, то за реальной машиной тоже неизбежно наворотишь проблем.
К сожалению, этот вопрос потихоньку решается, скоро без квала останется только газпром на лоях ловить. Но я не вижу в этих мерах вообще ничего хорошего.
На этом какая-то, хоть и умеренно странная, фактология заканчивается, и начинаются истории.
Поверьте, я за время своих поисков пообщался с большим количеством людей, кто всю жизнь практикует торговлю и кто считает что у него там есть какой-то успех и я вижу, что это - не успех, а либо временный самообман, либо люди зарабатывают на этом в несколько раз меньше чем могли бы зарабатывать на обычной работе
Вы жалеете тех людей, которые по той или иной причине делают то, что им больше нравится, дает больший эмоциональный отклик, но не больший профит в месяц? Если это выраженная игровая зависимость, думаю их близкие уже в курсе и пытаются бороться с этой проблемой. Если проблем это не создает, то не святое ли право человека жить так, как нравится ему? Не узнали бы про трейдинг в свое время, так же бы сидели в контре кд до красноглазия пытались растить и скины покупали. Вам жалко, что через 10 лет, они не купят вертолет, а Вы купите?
Или завидуете, то что они могут себе это позволить?
Я вкладывал половину времени на то чтобы разбираться в трейдинге и половину в то, чтобы разбираться в других жизненных и рабочих вопросах и вижу что второе приносит на порядок больше профита и, что главное, гораздо стабильнее и таких людей как я - абсолютное большинство.
Получается, и Вы могли себе это позволить. Я не верю, что Вас именно прям вынуждали этим заниматься, значит Вы нашли в этом свой интерес на соответствующее время. Немного потренировали мозг, получили опыт, жизненный опыт и получили возможность приложить силы в русло, где более уверенны в способах, целях и результатах. Прекрасно! А могли бы просто в контру залипать.
И я вижу что те кто втыкает в терминал годами просто по различным психологическим причинам не идут в реальную жизнь, где могли бы иметь гораздо больший успех почти сразу только лишь отказавшись от торговли.
Конечно. Только в каком-таком трейдинге вне легенд вокруг кинематографа о волл-стрит люди реально так живут? Да, многие небольшие инвест компании действительно нанимают под вакансию "трейдера", технически настоящего вахтера, который сидит и смотрит в графики, правда преимущественно в графики мониторинга автоматизированной ТС, чтобы вовремя нажать кнопку pause trades и вызвать инженера. Но вот это как раз самая обычная работа, за которую платят самую обычную (не значит низкую) зарплату. Иногда надо какие-нибудь логи посмотреть, что-то заемейлить. У меня дружочек на таких вакансиях работал, ему норм, и вполне себе считал это успехом в реальной жизни. Был еще знакомый, который работу потерял, и начал бесконечно в графики смотреть. Потому что, когда он не смотрел в графики, он пил. Работу через несколько месяцев нашел, на "трейдинге" ничего не потерял, потому что денег у него и не было.
И если из 10000 людей кто решит этим не заниматься 9999 не потеряет деньги и/или добьётся в жизни большего чем занимаясь трейдингом
Все эти статистики 999/1000 берутся очень просто, люди заходят на биржу, покупают на две копейки что-то, смотрят, что оно упало и просто забивают. Смотрят, что оно выросло? Ну толку от копеек, пусть дальше растет, и забивают. Какой реальный винрейт среди активных трейдеров нам никто не расскажет. На валютных парах форекса, думаю что чистый 0%. На свинг-трейдинге в крипте ну камнями закидают если я любую цифру нарисую, а мне ее еще доказывать придется. Но суть не в этом.
У нас метрики успеха/большего успеха нет. Больше бабла поднять можно, если романтизировать, что каждый джуниорчик имеет шанс стать СЕО крупной компании. Технически этого шанса никто не отрицает, практически мы его можем посчитать, поделив количество нужных СЕО на количество джуниорчиков и получить те же долгие нолики после десятичной точки.
Не все желают работать от рассвета до заката, если взять метрику о количестве получаемых денег в час работы, а не в час системного времени, то здесь могут быть интересные частности. Работая трейдером (алготрейдером) для себя, если усреднить годовой доход я получаю куда меньше денег, чем фуллтайм ровно с теми же скиллами в приличной компании, которая занимается алготрейдингом. Какое-то время я искал работу, свое истинное намерение пришлось выражать как "парт-тайм предпочтителен". Несколько собесов проходил. Один был очень странный, а на остальных успех. Когда уже обсуждался оффер, пытался объяснить, что парт-тайм для меня это не больше 3х часов в день (с соответствующим, конечно урезанием вознаграждения), ничего кроме "когда нас это устроит, мы позвоним, но советуем подумать, так ли оно вам надо" я не получил. И нигде, кстати, не предлагали свои торговые алгоритмы показывать, как вы в посте пишете.
Но... с большинством Ваших посылов я согласен.
Нюансы трейдинга для большинства людей абсолютно не нужны, это правда.
Трейдинг не дает никаких гарантий о предполагаемом уровне заработка, это правда.
Акцентрироваться на нюансах трейдинга при отсутствии другого стабильного и приличного источника доходов бесполезно (и возможно вредно), это правда.
Святого грааля в трейдинге нет, и хоть и доказать это невозможно, я тоже в это верю.
Залипать в графики очень долгое время, это вредно, и вообще, возможно болезнь.
Не надо надеяться, что быстро увидишь большую, жирную, понятную и красивую кнопку "бабло" не стоит, только потому что другие ее не видят. За это можно сильно поплатиться.
Алготрейдинг на уровне программиста это не соревнование скриптов решения leetcode hard, алгоритм не несет основного значения в результативности ТС, и не близко даже составляет основной код системы.
Алготрейдинг на уровне пользователя это развод. Реальные ТС обычно работают тем лучше, чем меньше денег используют. Маркетмейкинг, когда чем больше денег, тем лучше, не дает никаких даже приблизительных гарантий и все управляющие хеджируют свои деньги (а вот ваши вряд ли).
Есть и то, с чем я не согласен, при учете, что пункты выше имеют более весомое значение:
То, что алготрейдинг не работает в принципе. Автор этого никак не доказал, а такие утверждения доказывать необходимо. Из того, что он перебрал (по большей части только названия) алгоритмы анализа/предсказания рынка не значит, что при наличии грамотной системы управления рисками и портфельной стратегии они не приносят в каких-либо предсказуемых случаях профит. Об этом во всех трех статьях ноль слов. А это основа основ.
То, что почти во всех случаях трейдинг (подразумевая интенсивный трейдинг или алготрейдинг) хуже, чем другие способы получения доходов. Автор это не доказал и не убедил.
И с чем я критически не согласен:
Если мы хотим предостеречь людей от чего-то потенциально опасного для них, то правильно не мешать в кучу все возможные опасности, чтобы в сущности, нагнать страху, а разобрать каждую по отдельности и ее вероятности/последствия.
А как вы предварительный анализ построите без кода? При этом весь код работы торговой стратегии, кроме ее предсказательной части, выражается в наборе вызовов ExchangeN.Short/ExchangeN.Long. Мы сразу можем его отбэктестить и получить примерное понимание того, что мы можем иметь в виде профита. Получилось хорошо - не обольщаемся, надо немного поисследовать объемы на которых это может работать, согласен. А можно эти объемы сразу начать исследовать "в бою". То есть стейт, где код есть, а полноценной аналитики нет, вполне рабочий. Стейт, где аналитики много, а кода ТС нет - для индивидуального алготрейдера не валидный в принципе. У вас нет доказательных механик того, что код будет работать хорошо, кроме частных случаев, когда код прямо сейчас работает хорошо.
Я писал ту статью когда рынки росли и все на них зарабатывали.
Я писал Если он даёт лонг, а рынок неопределенный, на рынках с четким локальным и глобальном (когда они совпадают) трендом и без этих сигналов есть чем заняться, ибо у нас и так есть важнейшая информация о тренде. Если ее нет, приходится хоть где-то крохи информации подбирать и разумно использовать. Опять же, без информации - трейдинг не работает.
И они ну так, с попеременным успехом торгуют, значительную часть дохода получают от того что продают возможность автоследования за своими трейдерами
Ну значит в какие-то моменты все-таки доход от трейдинга их устраивает? Сигналы тоже продавать достаточно сложно, если они прям ну совсем не валидные.
Что мне особенно понравилось - после прочтения, масса умных людей не придёт на рынок и не составит нам конкуренции! Это прекрасно:)
Это воронка, никто из тех, кто умеет торговать не покинет рынок из-за автора. А вот благодаря конкретным кейсам, почему сложно войти на рынок, куча инфоциган, научась их парировать, привлечёт ещё больше людей, умнеющих в процессе.
А как такое, когда обычный обувщик, начинает спрашивать, стоит ли продавать акции, не повод ли их покупать? Обувщик как индикатор, почему нет.
Вот бы посмотреть если бы автор тестировал все эти модели не на исторических данных, а на обычном рандомайзере
Если тестировать алгоритм на реальных данных и на рандомайзере, то вы получите разницу соотношения сигнал шум, относительно рандомизации, которая всегда выше, чем соотношение сигнал/шум, если рандомизации выше этого уровня (почти всегда). Плохо.
Если вы на рандомизированых данных нашли что-то, что работает хорошо, то выкиньте это нафиг. Просто и хорошо.
Трейдинг не та история, где нужны обратные внедрения зависимости, pimpl и фабрики фабрик. Большинство исторического банковского кода на COBOL написано и никто не стесняется.
Зачем сопровождать dead code, выкинули как есть, не компилится даже, не моя проблема. У людей, которые захотят все скомпилится, этот опыт я и на хабре проходил.
Прикол в том, что вы создали воронку людей, которые считают, что трейдинг обман бездоказательно, но по факту, им это нравится. Они здесь плюсуют вас просто так, минусуют всех, кто против нарратива просто так (у них была негативная стори раньше). Мой самый первый вопрос был в том "какова ваша истинная цель" остался без ответа, видимо потому, что вы сами не думали о том, что дальше с этим делать. Вам, вроде бы, кроме как намахать карму за счёт резонанса, это правда ни к чему. Она не топливо для рекламы, если что. А если вы будете показывать свой профайл будущему работодателю, то шанс получить грейд минус куда выше, чем грейд плюс.
Может это такая коллективная психотерапия, тогда вопросов почти нет, пожалуй в паре вопросов (не технических, а умозрительных) вы мне помогли.
Так если вы хотите увидеть в трейдинге место, где теория сходится с практикой, то трейдинг это не про вас, а вы не про трейдинг. Workflow не такой. Вы глазами видите странность, аномалию, если угодно, потом пытаетесь теми или иными средствами её исследовать, пишете код, который её использует будто она данность, до тех пор, пока она данность.
Вы писали статью о том, что копитрейдинг не работает примерно в те времена, когда я зарабатывал на нем основные деньги. Посмотрев на секундные свечи можно понять, на сколько заходит трейдер сам, на сколько заходят его последователи, когда он частично выходит, да сложно это все, будто бы... Если он даёт лонг, а рынок неопределенный, то можно найти средний памп эффект от него + последователей. Если это на фоне шума рынка (разумеется не сверхликвидного, типа btc/eth) видно как характерный сигнал, то считаем буквально средний импульс и его контрим. А если мы чуть умнее, то понимаем, что если предыдущий сигнал этого трейдера был не успешен, то смотрим, использует ли он мартингейл, и благодаря этому понимаем насколько уменьшилось количество его последователей** (даже если объёмы соизмеримы), если сигнал успешен, смотрим насколько увеличилось, все плюс минус пять шагов в десятиметровой комнате. Погрешность жесть. А винрейт больше 75%. Потому что этим ребятам надо будет свои сделки закрывать, а мы это знаем. В 2022-23 с этим вообще была просто песня, относительно многих рынков и трейдеров никто даже не пытался на приличные объёмы контрить. Сейчас плюс минус научились. Если это не трейдинг, который работает, то что вообще такое трейдинг?
** это важно, потому что абсолютное большинство случаев даёт сценарий, когда последователи вошли хуже, чем источник сигнала, и у них, при том же стоп лоссе в процентах, существенно выше точка, где они вынуждены закрыться, роняя цену ещё ниже.
Для начала просто выложите статистику результативности вашей торговли за последние года 3 ...
Это не тот ресурс, в принципе. Для этого даже хаб "Я пиарюсь" не подходит, нужен хаб "Я хвастаюсь и троллю". За это моментально прилетят пачки минусов, слив кармы, допросы с пристрастием, и кучка комментариев:
А я просто солану залонгал с 2х, и у меня профит лучше
Философский тред о том, что USDT это воздух/фантики
За три года не интересно, покажите за десять хотя бы
Это демо портфель или основной? Так-то я за год больше получаю
А на больших деньгах ограничения бирж не мешают? (хороший вопрос допустим)
А что будет, когда биржа соскамится?
Ну вот вам повезло, а другим не повезло, вы же понимете, что если бы не в столь удачный момент запускали... (да понимаю, но что?)
И все это асболютно нормальная и естественная реакция людей, когда перед ними хвастаются, но ничего не предлагают и никакого полезного материала не дают. Про детали архитектуры, алгоритмы и детали реализации, я рассказывать не буду, проще тогда уж в опенсорс всю систему выложить. Но меня пока больше устраивает ее текущая прибыль, чем лишь вероятности монетизации ее кода.
Телеграм канал мне не нужен, сигналы не продаю, бредоновости не анализирую, скамы не рекламирую, курсы по алготрейдингу пока не хочу вести, в чем тогда смысл пиара?
На более релевантном ресурсе пробовал, не оценили.
Никакие анологии не имеют доказательной ценности, и это факт. Но ровно весь психологический контекст, который создал автор относительно трейдинга в его опыте почти полностью повторяет мой опыт относительно моей детской мечты играть на гитаре, так чтобы собирать толпы людей, и её реализации в моей жизни. Я снова проснулся из кошмарного сна, где снится именно это. Завтра в любом случае расскажу об этом.
Спасибо автору и вам.
Когда-то они смеялись над нами, что мы смотрим в биржу и видим fake объёмы, читая историю репозитория видим nop commits, изучая историю проекта видим намахивание и подделку фактов, получая в большинстве случаев результат хуже, чем подсказывает здравый смысл, но все это ради того, чтобы получить хоть какой-то профит. Теперь можно и посмеяться, что это с этим всем придётся жить лишь для того, чтобы получить информацию... А следующая фаза, что с этим придётся жить, чтобы хоть как-то получить удовольствие...
А с учётом того, что для реализации некоторого дерева вероятных гипотез и их следствий в рамках LLM и выбора наиболее связной цепочки исходя из теории вероятности, интуитивно (увы) требует не качественной оптимизации, а количественной (хотя и экспоненциального характера), а значит новое будущее явно ближе, чем хочется это нарисовать.
Вы практически каждый следующий абзац с размышлениями строите так, будто гипотезы из предыдущего доказаны. И это только на основании того, что некоторой части вашего самосознания они близки. Это чистой воды предвзятая LLM, по сравнению с которой модель, которая будет связывать гипотезы и выводы хотя бы по Байесу покажется сильным ИИ. А это, в общем-то и надо потребителям.
Так что про самосознание никак не убедили.
Какая-то очередность событий нужна, а ведь еще пузырь криптовалют не лопнул.
Давайте я даже ульту вам подарю. В мире не существует хотя бы тысячи трейдеров, которые показывают доходность выше SnP500. Это очень удобная гипотеза. Опровергнуть ее неимоверно сложно, никто из этих 1000+ успешных трейдеров не заинтересован в том, чтобы собраться, и доказать некоторому товарищу в интернете, что он не прав. Однако, даже если весь активный Хабр отпишется, что мол ну нет, я-то успешен, то скорее всего никакого опровержения гипотезы мы не увидим, потому что теперь надо доказать, что каждый из них не врет.
А еще она выглядит очень хорошо с точки зрения научного подхода, это не какие-то абстракции с процентами из выборки, а вполне себе точная конкретика. И если бы она была верна, она была бы невероятно полезна.
Но знали ли Вы, что из недоказанной гипотезы нельзя строить выводы?
Так что все, что есть в статье это лишь нарратив, демагогия и немного психоаналитики. Из-за последнего, скорее, считаю ее полезной.
Так, внезапно устроен любой рынок недобросовестной рекламы. А везде, где есть шанс давать рекламу без регуляции, недобросовестная имеет больше КПД. Рефералы вообще совершенно отбитые схемы придумывают, кто в этом виноват?
Выдрали из контекста, не дочитав предложение, а я писал:
Наверное, чтобы Вы могли написать это:
Мы не спорим. Я не спорю о ваших идеалистических ценностях, по крайней мере. Что ж, красиво, поэтично, по-взрослому, только мимо какого-то контекста в принципе. Я не понимаю, почему мы вообще имеем право сравнивать способы обращения с собственными деньгами взрослого человека и какие-то общественные идеалы.
Я про конкретный кейс, свой, мне ничего не помешало не повестись на те слухи, которые меня не устраивали. Трейдинг здесь не причем, и никак не виноват.
Без опыта, обучения и водительской лицензии, если таковых участников дорожного движения абсолютное большинство, думаю примерно такая цифра и будет получаться. Значит все-таки авто работает только если им правильно пользоваться. И значит все-таки такие потенциальные проблемы, как летальный исход, при использовании несомненно полезных для человека средств все же допускается. Да-да, трейдинг бесполезный потому что не работает, я помню.
Какой информации? К лозунгу о том, что трейдинг не работает в принципе? Есть и такая информация в интернете, ее очень много, и в среднем это полнейший информационный шум.
У Вас в посте акцент на трейдинг как игровую зависимость, в этом контексте я поддержал предположение, что такие люди действительно существуют, и поэтому сравниваю для них трейдинг и другие игровые зависимости, где комп игры "самые безобидные".
Убегающие - не убегайте. Грустные - не грустите. Больные - не болейте. Лично мне было бы интересно почитать, если Вы диагностировали у себя выраженный эскапизм, с каким диагностированными расстройствами это связано, и как Вы это вылечили. Силой здравого смысла вы могли вылечить можно в основном только то, что силой здравого смысла и было в свое время придумано.
Вы не предложили ни одного варианта, кроме отсутствия результатов при следовании копитрейдингу, который можно считать условно доказанным вами. Все остальное вы просто перечислили. И что-то подтвердили умозрительными гипотезами.
Немного хуже Вас. Вам вообще ничего не надо делать, кроме как повторять нарратив.
Это вы утверждаете, что-то что существует. Существует выраженная отрицательная торговая динамика на портфелях абсолютного большинства трейдеров. И это основная гипотеза, от которой вы отталкиваетесь в рассуждениях, так будто она доказана. Если бы она была для вас не верна, то ничего более существенного, чем я не умею торговать, вы не могли бы заявить. Десяток людей на это обратило внимание.
Я говорю, что выраженной отрицательной торговой динамики на портфелях абсолютного большинства трейдеров не существует. Или она меня не интерсует. Мне ничего не нужно доказывать, я просто вам не верю. Как и говорил Станиславский. Я нормально торгую, у меня друзья нормально торгуют, мне ок.
Не важно, называйте по-другому. Вы утверждаете, что существует феномен, "что 99.9+% трейдеров теряют свой депозит". Это не отсутствие а существование, извините. Доказывать вам, все верно.
Вот теперь я уже удобно устроился, вернее вернулся на ту роль, на которой и должен был, и именно с ваших слов.
Скрытый текст
На подобную прозу
Вообще сложно реагировать, хотя это в целом основное эмоциональное ядро повествования. Но давайте в вашем же стиле подумаем, если вы утверждаете, что это неизбежный исход жизни человека, который не выбрал трейдинг, то как объясните зарплатную аналитику в шапке хабра? Или у вас появилась формула как стать "крутым спецом" всем и каждому?
Касательно именно алготрейдинга, где-то как раз середина 22 - первые месяцы 23 дали мне бОльшую часть профита и почти компенсировали падение основных активов. Самое волшебное время с самыми тривиальнейшими рабочими стратегиями.
Я, признаться, немного уже устал. У вас реально "другой трейдинг", я его просто не понимаю.
Нет, под писать код я имею в виду реализацию торговой стратегии в рамках не важно; заданного фреймворка, торгового терминала, диаграмм в специализированном визуальном конструкторе, собственных питон скриптов, но это должен быть код с вызовами Long/Short (или Buy/Sell), который идет на бэктест. Без такого кода, ваша аналитическая гипотеза, которая показывает, что торговать это нельзя в принципе - это философия. Гипотеза которая показывает, что торговать можно - не доказывает ничего, и не помогает. Значит она не нужна.
Но вы где-то возможно забыли, контекст, я изначально возразил на
В ваших "расчетах", "предварительных анализах" должны быть четкие вызовы Long/Short, а значит это автоматически торговая стратегия. Но это все еще в контексте вашего ответа
Вот я так и не понял, как же вы смогли понять, что "задумка не сработает" если никакой конкретной реализации задумки у Вас не было? Вы умеете создавать аналитику, которая доказывает теоретическую невозможность создания прибыльной ТС в определенных условиях? Если на уровне первой вашей статьи, то ладно, ясно, понятно. Если на самом деле умеете, это какой-то мега-мега прорыв в математике и computer science, который я пропустил.
Еще раз, совсем просто. Четыре кейса.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать нельзя. Значит алгоритм у вас уже есть.
Аналитика звучит так: этим алгоритмом торговать можно. Значит алгоритм у вас есть, и он работает в частных случаях!
Аналитика звучит так: это вообще-то можно торговать. Окей, промежуточная фаза.
И последний кейс, аналитика звучит так: это вообще нельзя торговать в прибыль любым алгоритимом. Это либо вырожденные случаи (на рынке ноль активности) либо ложь.
Другая тема:
Вы не понимаете, что такое информация в трейдинге. Глобальный тренд, это не только график, который накладывают на свечи, это именно, в сущности и есть информация, заключающаяся, в том, что в любом небольшом ближайшем будущем, глобальный тренд не будет меняться. Для любых торговых стратегий мы имеем право, а точнее для их прибыльности необходимость, это использовать, так же как и отрабатывать менее вероятные сценарии смены глобального тренда. Локальные тренды, их очень много разновидностей, это опять же распределение вероятностей того, как может сменяться курс в пределах заданного окна. Нет, это не задачка, предсказать будет ли следующая секунда красной свечкой или зеленой, но при должном подходе даст, например окно ценового диапазона, который нужный актив не покинет без другой более сильной информации (даже как крайний случай, например у Васи почешется пятка и он кинет в стакан сто битков. Если исторически у таких сигналов низкая вероятность, то нет никакой проблемы считать ее таковой же в обозримом будущем). Да никто (!) не может предсказать в общем случае, будет ли следующая секундная свеча зеленой или красной, потому что у этого события нет собственной информации (пожалуйста, не надо здесь про HFT, потому что его не на все рынки завезли, и не на всех рынках он вообще может что-то дать), но вот распределение свечей после свечи с аномальным объемом относительно локальной и глобальной статистики, будет уже не так случайно, как в принципе. Почитайте теорию price data, PVT хотя бы (ни слова об этом почему-то в вашей статье), зато
анализа потока сделок
Аж два раза есть, хотя в сущности это очень частный случай price/volume data action analysis
И именно потому, что в контексте трейдинга очень много информации локально, локально-исторически, или на уровне допущений, стратегии и не работают бесконечность лет. Но без этого, это "другой трейдинг".
Общая картина в контексте то прибыль-то убыток касается абсолютно любого механизма торговли, инвестированния, потому что в этом мире нет объектов безусловно растущей ценности. Ваши товарищи трейдеры в этом не виноваты, а без этого, это снова "другой трейдинг".
А это жизнь. Свои деньги им хочется обезопасить, а деньги клиентов - не обязательно. Про такие вещи Вы бесспорно верно пишете.
Но все, про любые технические вопросы, связанные с трейдингом, я не хочу больше отвечать, даже в контекстах, которые сам создал, вы мне будете бесконечно доказывать, что у вас что-то работает или не так, или не работает, или работает не то, что принято использовать в реальном мире трейдинга, которого как известно, безубыточного на теоретически обоснованном фундаменте не бывает, потому что такой трейдинг - это просто отъем бабла.
В этом бы не было никакой клеветы. В зависимости от частностей, можно сказать, что не имею. Если брать только алготорговлю. То на нескольких интервалах в календарный месяц есть даже небольшие минуса, значит в любом случае, слово стабильный я уже не могу использовать. Если брать интервалы в год, то доходы в пару раз выше средней ЗП, если считать мою среднюю ЗП на последней работе даже немного с учетом инфляции. Могу ли я получить оффер, который даст больше в год, чем последний год работы бота? Да без труда. Хочу ли я? Нет.
Так почти во всем я не спорил и не спорю с Вашей общей позицией. Частностями вертите только как хотите вообще.
Биржи тратят огромные деньги на свою рекламу, для того что бы заработать огромные деньги на своих пользователях. Ни одна приличная крупная биржа никак не искажает информацию об основах трейдинга, и не дает никаких обещаний пользователю, что где-то есть кнопка бабло. Если есть пруфы обратного, буду рад увидеть, думаю это было бы многим полезно.
Брокеры, ну есть брокеры-мошенники, спору нет. Наверное, по отношению к приличным их даже больше. Гайд как отличить одних от других, никому не повредит (они есть). У Вас какие-то претензии к IB есть? Для многих это почти единственный вариант торговать на иностранных рынках сейчас.
Жулики это жулики.
Это вы про брокера на букву Ф? Ну да, такие есть.
Я считаю, что ставки на спорт работают, и даже знаю людей, которые ими зарабатывают. И я бы тоже мог бы зарабатывать с ними, вопрос был банально в моем желании. Работают ли ставки для пользователей букмекеров? Я не могу это доказать, но считаю, что не работают.
В контексте игровой зависимости, несомненно.
Пошел на биржу в 2016, купил биток, пошел на биржу в 2022 продал биток, обманули? заработал копейки? развели на комиссию? Это частный случай работы с биржами, который работает абсолютно у всех. Трейдинг? Ну не совсем, конечно.
Нерабочие инструменты? Да, бывает. Я могу припомнить такие даже у крупнейших бирж, и даже не связанные с политическим состоянием. В одном случае, одна биржа после запроса вернула мне, потерянные из-за инструмента деньги (чтобы не путаться, инструмент это не сам рынок, а именно специфический относительно биржи метод работы с рынками), в двух других - нет. Увы, ну и до свидания тогда.
Разводя на комиссиию? Комиссия вся прописана в условиях пользования. Такого, чтобы "развели на комиссию", то есть заставили заплатить больше, чем обозначено, я не помню. Не верю. Не нравится комиссия и условия одной биржи, смотрите другие. Если ваш метод работы с биржей критически страдает от величины комисси, оптимизировать надо.
Платные обучающие курсы от самой биржи? Не знаю, я такого не видел.
Бесплатные обучающие курсы, которые советуют антипаттерны с примесью "советник сказал, так будет лучше для вас"? Да, такое бывает, увы, только к сожалению, чем дальше от бирж, и чем ближе ко инвестиционным приложениям банков, тем этого больше.
Всмысле правильнее? Давайте на входе всем говорить, что вождение автомобилем не работает. Понимаете, пешехода можно сбить, в сервис центре обманут, а можно вообще умереть. Я не понимаю этой логики в принципе. То что, с большей вероятностью, без нужных знаний, можно потерять деньги, чем получить, никто не спорит. Если учиться водить только в GTA, то за реальной машиной тоже неизбежно наворотишь проблем.
К сожалению, этот вопрос потихоньку решается, скоро без квала останется только газпром на лоях ловить. Но я не вижу в этих мерах вообще ничего хорошего.
На этом какая-то, хоть и умеренно странная, фактология заканчивается, и начинаются истории.
Вы жалеете тех людей, которые по той или иной причине делают то, что им больше нравится, дает больший эмоциональный отклик, но не больший профит в месяц? Если это выраженная игровая зависимость, думаю их близкие уже в курсе и пытаются бороться с этой проблемой. Если проблем это не создает, то не святое ли право человека жить так, как нравится ему? Не узнали бы про трейдинг в свое время, так же бы сидели в контре кд до красноглазия пытались растить и скины покупали. Вам жалко, что через 10 лет, они не купят вертолет, а Вы купите?
Или завидуете, то что они могут себе это позволить?
Получается, и Вы могли себе это позволить. Я не верю, что Вас именно прям вынуждали этим заниматься, значит Вы нашли в этом свой интерес на соответствующее время. Немного потренировали мозг, получили опыт, жизненный опыт и получили возможность приложить силы в русло, где более уверенны в способах, целях и результатах. Прекрасно! А могли бы просто в контру залипать.
Конечно. Только в каком-таком трейдинге вне легенд вокруг кинематографа о волл-стрит люди реально так живут? Да, многие небольшие инвест компании действительно нанимают под вакансию "трейдера", технически настоящего вахтера, который сидит и смотрит в графики, правда преимущественно в графики мониторинга автоматизированной ТС, чтобы вовремя нажать кнопку pause trades и вызвать инженера. Но вот это как раз самая обычная работа, за которую платят самую обычную (не значит низкую) зарплату. Иногда надо какие-нибудь логи посмотреть, что-то заемейлить. У меня дружочек на таких вакансиях работал, ему норм, и вполне себе считал это успехом в реальной жизни. Был еще знакомый, который работу потерял, и начал бесконечно в графики смотреть. Потому что, когда он не смотрел в графики, он пил. Работу через несколько месяцев нашел, на "трейдинге" ничего не потерял, потому что денег у него и не было.
Все эти статистики 999/1000 берутся очень просто, люди заходят на биржу, покупают на две копейки что-то, смотрят, что оно упало и просто забивают. Смотрят, что оно выросло? Ну толку от копеек, пусть дальше растет, и забивают. Какой реальный винрейт среди активных трейдеров нам никто не расскажет. На валютных парах форекса, думаю что чистый 0%. На свинг-трейдинге в крипте ну камнями закидают если я любую цифру нарисую, а мне ее еще доказывать придется. Но суть не в этом.
У нас метрики успеха/большего успеха нет. Больше бабла поднять можно, если романтизировать, что каждый джуниорчик имеет шанс стать СЕО крупной компании. Технически этого шанса никто не отрицает, практически мы его можем посчитать, поделив количество нужных СЕО на количество джуниорчиков и получить те же долгие нолики после десятичной точки.
Не все желают работать от рассвета до заката, если взять метрику о количестве получаемых денег в час работы, а не в час системного времени, то здесь могут быть интересные частности. Работая трейдером (алготрейдером) для себя, если усреднить годовой доход я получаю куда меньше денег, чем фуллтайм ровно с теми же скиллами в приличной компании, которая занимается алготрейдингом. Какое-то время я искал работу, свое истинное намерение пришлось выражать как "парт-тайм предпочтителен". Несколько собесов проходил. Один был очень странный, а на остальных успех. Когда уже обсуждался оффер, пытался объяснить, что парт-тайм для меня это не больше 3х часов в день (с соответствующим, конечно урезанием вознаграждения), ничего кроме "когда нас это устроит, мы позвоним, но советуем подумать, так ли оно вам надо" я не получил. И нигде, кстати, не предлагали свои торговые алгоритмы показывать, как вы в посте пишете.
Но... с большинством Ваших посылов я согласен.
Нюансы трейдинга для большинства людей абсолютно не нужны, это правда.
Трейдинг не дает никаких гарантий о предполагаемом уровне заработка, это правда.
Акцентрироваться на нюансах трейдинга при отсутствии другого стабильного и приличного источника доходов бесполезно (и возможно вредно), это правда.
Святого грааля в трейдинге нет, и хоть и доказать это невозможно, я тоже в это верю.
Залипать в графики очень долгое время, это вредно, и вообще, возможно болезнь.
Не надо надеяться, что быстро увидишь большую, жирную, понятную и красивую кнопку "бабло" не стоит, только потому что другие ее не видят. За это можно сильно поплатиться.
Алготрейдинг на уровне программиста это не соревнование скриптов решения leetcode hard, алгоритм не несет основного значения в результативности ТС, и не близко даже составляет основной код системы.
Алготрейдинг на уровне пользователя это развод. Реальные ТС обычно работают тем лучше, чем меньше денег используют. Маркетмейкинг, когда чем больше денег, тем лучше, не дает никаких даже приблизительных гарантий и все управляющие хеджируют свои деньги (а вот ваши вряд ли).
Есть и то, с чем я не согласен, при учете, что пункты выше имеют более весомое значение:
То, что алготрейдинг не работает в принципе. Автор этого никак не доказал, а такие утверждения доказывать необходимо. Из того, что он перебрал (по большей части только названия) алгоритмы анализа/предсказания рынка не значит, что при наличии грамотной системы управления рисками и портфельной стратегии они не приносят в каких-либо предсказуемых случаях профит. Об этом во всех трех статьях ноль слов. А это основа основ.
То, что почти во всех случаях трейдинг (подразумевая интенсивный трейдинг или алготрейдинг) хуже, чем другие способы получения доходов. Автор это не доказал и не убедил.
И с чем я критически не согласен:
Если мы хотим предостеречь людей от чего-то потенциально опасного для них, то правильно не мешать в кучу все возможные опасности, чтобы в сущности, нагнать страху, а разобрать каждую по отдельности и ее вероятности/последствия.
А как вы предварительный анализ построите без кода? При этом весь код работы торговой стратегии, кроме ее предсказательной части, выражается в наборе вызовов ExchangeN.Short/ExchangeN.Long. Мы сразу можем его отбэктестить и получить примерное понимание того, что мы можем иметь в виде профита. Получилось хорошо - не обольщаемся, надо немного поисследовать объемы на которых это может работать, согласен. А можно эти объемы сразу начать исследовать "в бою". То есть стейт, где код есть, а полноценной аналитики нет, вполне рабочий. Стейт, где аналитики много, а кода ТС нет - для индивидуального алготрейдера не валидный в принципе. У вас нет доказательных механик того, что код будет работать хорошо, кроме частных случаев, когда код прямо сейчас работает хорошо.
Я писал
Если он даёт лонг, а рынок неопределенный,на рынках с четким локальным и глобальном (когда они совпадают) трендом и без этих сигналов есть чем заняться, ибо у нас и так есть важнейшая информация о тренде. Если ее нет, приходится хоть где-то крохи информации подбирать и разумно использовать. Опять же, без информации - трейдинг не работает.Ну значит в какие-то моменты все-таки доход от трейдинга их устраивает? Сигналы тоже продавать достаточно сложно, если они прям ну совсем не валидные.
Это воронка, никто из тех, кто умеет торговать не покинет рынок из-за автора. А вот благодаря конкретным кейсам, почему сложно войти на рынок, куча инфоциган, научась их парировать, привлечёт ещё больше людей, умнеющих в процессе.
А как такое, когда обычный обувщик, начинает спрашивать, стоит ли продавать акции, не повод ли их покупать? Обувщик как индикатор, почему нет.
Если тестировать алгоритм на реальных данных и на рандомайзере, то вы получите разницу соотношения сигнал шум, относительно рандомизации, которая всегда выше, чем соотношение сигнал/шум, если рандомизации выше этого уровня (почти всегда). Плохо.
Если вы на рандомизированых данных нашли что-то, что работает хорошо, то выкиньте это нафиг. Просто и хорошо.
Трейдинг не та история, где нужны обратные внедрения зависимости, pimpl и фабрики фабрик. Большинство исторического банковского кода на COBOL написано и никто не стесняется.
Зачем сопровождать dead code, выкинули как есть, не компилится даже, не моя проблема. У людей, которые захотят все скомпилится, этот опыт я и на хабре проходил.
Прикол в том, что вы создали воронку людей, которые считают, что трейдинг обман бездоказательно, но по факту, им это нравится. Они здесь плюсуют вас просто так, минусуют всех, кто против нарратива просто так (у них была негативная стори раньше). Мой самый первый вопрос был в том "какова ваша истинная цель" остался без ответа, видимо потому, что вы сами не думали о том, что дальше с этим делать. Вам, вроде бы, кроме как намахать карму за счёт резонанса, это правда ни к чему. Она не топливо для рекламы, если что. А если вы будете показывать свой профайл будущему работодателю, то шанс получить грейд минус куда выше, чем грейд плюс.
Может это такая коллективная психотерапия, тогда вопросов почти нет, пожалуй в паре вопросов (не технических, а умозрительных) вы мне помогли.
Пожалуйста, не совершайте ошибок, которые совершил я сам, ведь вы можете сделать из них выводы, которые я сам не сделал. (с) эксперт.
Так если вы хотите увидеть в трейдинге место, где теория сходится с практикой, то трейдинг это не про вас, а вы не про трейдинг. Workflow не такой. Вы глазами видите странность, аномалию, если угодно, потом пытаетесь теми или иными средствами её исследовать, пишете код, который её использует будто она данность, до тех пор, пока она данность.
Вы писали статью о том, что копитрейдинг не работает примерно в те времена, когда я зарабатывал на нем основные деньги. Посмотрев на секундные свечи можно понять, на сколько заходит трейдер сам, на сколько заходят его последователи, когда он частично выходит, да сложно это все, будто бы... Если он даёт лонг, а рынок неопределенный, то можно найти средний памп эффект от него + последователей. Если это на фоне шума рынка (разумеется не сверхликвидного, типа btc/eth) видно как характерный сигнал, то считаем буквально средний импульс и его контрим. А если мы чуть умнее, то понимаем, что если предыдущий сигнал этого трейдера был не успешен, то смотрим, использует ли он мартингейл, и благодаря этому понимаем насколько уменьшилось количество его последователей** (даже если объёмы соизмеримы), если сигнал успешен, смотрим насколько увеличилось, все плюс минус пять шагов в десятиметровой комнате. Погрешность жесть. А винрейт больше 75%. Потому что этим ребятам надо будет свои сделки закрывать, а мы это знаем. В 2022-23 с этим вообще была просто песня, относительно многих рынков и трейдеров никто даже не пытался на приличные объёмы контрить. Сейчас плюс минус научились. Если это не трейдинг, который работает, то что вообще такое трейдинг?
** это важно, потому что абсолютное большинство случаев даёт сценарий, когда последователи вошли хуже, чем источник сигнала, и у них, при том же стоп лоссе в процентах, существенно выше точка, где они вынуждены закрыться, роняя цену ещё ниже.
О, вот это интересный опыт. И как, продавали/продали систему? Думаю на свое время это должно было актуально быть.
Это не тот ресурс, в принципе. Для этого даже хаб "Я пиарюсь" не подходит, нужен хаб "Я хвастаюсь и троллю". За это моментально прилетят пачки минусов, слив кармы, допросы с пристрастием, и кучка комментариев:
А я просто солану залонгал с 2х, и у меня профит лучше
Философский тред о том, что USDT это воздух/фантики
За три года не интересно, покажите за десять хотя бы
Это демо портфель или основной? Так-то я за год больше получаю
А на больших деньгах ограничения бирж не мешают? (хороший вопрос допустим)
А что будет, когда биржа соскамится?
Ну вот вам повезло, а другим не повезло, вы же понимете, что если бы не в столь удачный момент запускали... (да понимаю, но что?)
И все это асболютно нормальная и естественная реакция людей, когда перед ними хвастаются, но ничего не предлагают и никакого полезного материала не дают. Про детали архитектуры, алгоритмы и детали реализации, я рассказывать не буду, проще тогда уж в опенсорс всю систему выложить. Но меня пока больше устраивает ее текущая прибыль, чем лишь вероятности монетизации ее кода.
Телеграм канал мне не нужен, сигналы не продаю, бредоновости не анализирую, скамы не рекламирую, курсы по алготрейдингу пока не хочу вести, в чем тогда смысл пиара?
На более релевантном ресурсе пробовал, не оценили.