Посмотрите теорию оптимального F. На некотрых ресурсах, почему-то навязывают какие-то выбранные значения, или дают упрощенную формулу, поэтому не даю конкретную ссылку, но это все элементарно симулируется простой программкой.
я могу за неделю (ну две, ладно), написать скрипт который будет в реальном времени мониторить несколько тысяч щитков на предмет таких расхождений и сторговывать их если там хотя-бы копейку можно заработать
То есть Вы даже не попробовали этого сделать? Почему? У меня это заняло около двух дней, потому что к моменту, когда идея появилась, ну как идея, я просто на глаз не первый день видел, что графики спот и фьючей по целому набору шитков иногда расходятся, у меня было уже довольно много инструментов. Бд с посекундными биржевыми данными за пару лет, система управления рисками, с автоматическим подобром размера сделки, мониторинг параметров биржи (включая возможность ввода/вывода), система бектеста с эмуляцией разных сетевых/биржевых проблем, система агрегации новостного фона, чтобы отделить аномалии, вызванные оным от появления крупных манипуляторов. Написал стратегию, потюнил переменные на двухмесячном интервале, прогнал на бэктесте в две недели, получил 80% винрейт, и тут же закинул в прод. В проде каждая новая стратегия тогда начинала с трехсот баксов. Через три месяца перестало работать, автоматически, поскольку винрейт упал до 52%. С атх прибыли улетело около 13%, прилетело порядка 18к.
Почему это сработало? Потому, что проблема была видна сразу на глаз, значит момент подходящий. Код той стратегии, кстати, работает и сейчас, правда сущие копейки, приносит, потому что реальный винрейт около 51..53% колеблется (пороговое значение, чтобы вся прибыль не улетала в комиссии, и риск менеджер ей больше минимальных денег на сделку не дает), а может когда-нибудь снова заработает, у меня голова не болит, - полная автоматика.
А да, VDSка рядом с нужной биржей тоже уже была изначально арендована, другие стратегии крутила.
Нет на низколиквидных рынках никакого HFT, оно в принципе ничего там не дает. Ровно такие же челы, по секундам (но чаще по минутам) торгуют. Кто-то на VDS денег жмет, кто-то начинает с 10 баксов на стратегию, кто-то бэктестит по минуткам. Кому-то лень разбираться с стримингом цены, и дергает GetPrice(ticker) в цикле, кто-то не связывался с теорией оптимального "F". Плюс писать трейдинговый код с нуля, абсолютная похабень, один раз где-нибудь перепутал Maker и Taker комиссию и получил фигню, которую без полной вычитки кода исправить сложно, и тому подобное.
Деньги не лежат на дороге просто так.
Не в этом дело, еще как лежат. Просто часто, тому, кто их заметил, поднимать их лень или вовсе невыгодно. И тут я почти согласен, если есть компетенция, чтобы взять и написать более-менее приличную торговую систему, которая работает, то куда проще (с точки зрения рисков, отсутствия головных болей и прочего такого) монетизировать их в более понятных направлениях.
И что еще хуже, порог входа в алготрейдинг неимоверно сложный.
Но я все еще продолжаю изначальный контекст, это не доказывает что трейдинг не работает.
И не надо изобретать причин, почему он не должен работать в принципе, там где он работает для других людей. Единственная моя критика именно вокруг этого.
А какая должна быть теория, доказывающая, что вы можете заглянуть в будущее? Вот вы когда в супермаркет идёте, и видите, что ваш любимый продукт по скидке, не берете ли ещё парочку впрок, несмотря на то, что факт того, что вы проживете ещё один день никакой теорией не доказан?
что надо делать "для успешного трейдинга" обычным людям.
Этот вопрос должен интересовать каждого обычного человека изнутри его жизни. Кнопку "бабло" никто не даст, но эту мудрость можно объяснить и без злоупотребления критикой трейдинга.
Спасибо за отличный вопрос. Статью с опровержением опровержения работоспосбности трейдинга я могу хоть на неделе написать. Выложу десяток старых изолированных торговых стратегий, которые неплохо работали на определенных интервалах времени, даже сравнительно недавно, но нет никаких вменяемых способов доказать, что я не выдумал/подгонал их на основании уже известной истории. Это больше бы подошло для какого-то своего телеграм канала, чем для хабра. Те стратегии, которые работают сейчас выложить, значит уничтожить их полностью, люди чуть более, чем новички в этих вопросах, довольно быстро научатся контрить мои сделки, и у них в руках есть конкретный алгоритм. То есть вдумайтесь, выкинуть то, что от меня не отбирает вообще ничего, но приносит мне пусть даже небольшие деньги, ради того, чтобы пару дней кого-то впечталить?
Выложить стратегию, но оставить в секрете остальные компоненты, систему риск менеджмента (которая стратегии дергает, на основании их внутренних оценок риска), сложную систему сбора публичных данных, систему мониторинга... это не даст ничего. Стратегию нигде нельзя запустить, кроме рамок моего фреймворка, для которого они и предназначены. У меня есть DummyTradingStrategy.cs в которой минимальная реализация ITradingStrategy, которая умеет делать только очень очень упрощенно if (NoTrends) nop() else if (BearMarket) short(btc,1x) else long (btc, 1x), но реализует еще десяток функций интерфейса, где сообщает свой текущий риск относительно суммы денег, которую она использует в текущих сделках (для работы с RiskManager), и в рамках всей системы я даже на ней получаю прибыль, благодаря тому, что есть настоящие стратегии, которые не дают глупой стратегии денег на ее сделки, - либо фактор риска меньше, либо потенциальный профит больше.
Выкладывать сигналы? Я буду играть на своих сигналах, и вряд ли кто-то здесь в этом сомневается. Выложить демо портфель? Какие доказательства, что я не сижу 24/7 в монитор в поисках хороших сделок? Но главное, выученный скепсис, что мол "ну это автор удачно зашел в тренд, посмотрим через 2 месяца, 2 года, 20 лет, 200 лет".
Есть ли хороший способ показать, что трейдинг работает, ничего для себя не теряя? (это не совсем риторический вопрос)
У меня даже есть цель, я немного устал продолжать писать проект, поэтому хочу найти вменяемых людей, которым часть историй можно делегировать. Но спешить в этом не буду.
Я как-то тройку по матану на первом курсе получил, свой билет ответил хорошо, экзаменатор дал задачку, доказать теорему, которая в списке вопросов не фигурировала, не помню уже какую, но одно из вводных, что функция гладкая, я что-то там придумал, написал, он сразу поставил три. У меня удивление, на все лицо, обычно, в таких историях хотя бы за четвёрку можно побороться. Он сказал, "вы пытаетесь ребёнка родить из воды, в вашем доказательстве даже не было ссылки на свойства гладкой функции, все поймёте пересдадите". Всё понял, пересдал. У вас вводные - соответствующая цена (но ещё точнее, её диапазон) в соответствующее время при соответствующих объёмах торгов. Если вы сможете построить предсказательную механику, игнорируя вводные, то вы либо даже на тройку не тянете, либо на нобелевскую премию без вопросов.
На любом рынке либо ноль маркетмейкеров (выраженный случай брошенного рынка, на котором торговать стоит только по инсайдам), либо один (такие бывают, но там надо только и успевать бесплатные яблоки в мешок заталкивать), либо несколько. Одни хотят купить подешевле, не поднимая курс для своих сделок, а значит им нужны объёмы, которые это позволят, другим нужно продать дороже, не опуская курс при своих продажах. И для тех и других увеличение объёмов торгов хорошо. В общем случае, можно упростить до тезиса, что курс стремится туда, где ликвидность (объёмы торгов) больше.
Но я правильно понимаю, что все-таки, никаких артефактов, вроде своих старых ТС, алгоритмов, софта, исследований и прочего, в github или как-то еще, публиковать Вы принципально не собиратесь?
Малоликвидный актив, один мм имеет большой объем на спот этого актива, второй играет в противоположную сторону на фьючерсах, цены расходятся. Ни один из этих мм не готов качать много бабок, чтобы устранить ценовое расхождение. Первому придется докупать на спот то, что ему не нужно, второму абсолютно не хочется по частям закрывать фьючерс в котором он уверен. Сплошь и рядом такое на рынках шитков.
Все эти люди в одном котле и, как вы выразились, играют друг против друга.
Сигнал играет против сигнала. Против шума никто не играет. Допустим вы ультимаитивный маркетмейкер, хотите до копеечки собрать деньги со всех остальных участников. На рынок заходит Вася с алгоритмом, когда у него левая пятка почесалась, шорт на 1000 по рынку, когда правая - лонг на 1000. Со стороны мм вы не знаете, есть ли Вася вообще. На движение цены Вася не влияет никак. В объёмах его не видно. Если по какой-то причине, у него пятки чешутся так, что винрейт больше 51%, то Вася будет спокойно ваши деньги кушать. А вот если имя Васям легион, и все они торгуют по RSI 0/100%, думая, что мм ничего не будет делать, то скорее всего легион вась (и это уже вполне себе сигнал) будет ничего не кушать. Вот мы и приходим к тому, что рабочая тс должна быть с одной стороной основана на каких то хотя бы с натяжкой объяснимых явлениях, но, в то же время не была композицией стандартных индикаторов на стандартных таймфреймах.
Я уже который раз задумываюсь о том, что может стоит написать статью на хабр со своими старыми тс, как примерами того, как легко, порою на рынке можно было работать. Но толку, - доказать, что я не подогнал их специально под историю я не могу. На специализированных сайтах этого добра навалом.
Если это не так - то это финансовые махинации, и это уголовная статья.
Во-первых вы сами пишете про инсайды, некоторых людей вероятность ответственности не остановит. Но на большинстве криптобирж, вообще говоря, за этим даже не следят.
Если стратегия на длительном бектесте показывает очень хороший винрейт и PR
А длительный это насколько длительный? Для стратегий, которые дают 3-5 сигналов в день в среднем, я давно уже больше 14 дней для бэктеста не беру. Это не значит, что я делаю оптимально, но я знаю почему так делаю, и какие у меня средства работы с рисками, и это работает. Бэктесты выше единиц месяцев чисто академический интерес имеют.
и при этом выводит в плюс (притом, в совсем маленький относительно кредитных ставок) - то это источник бесконечных денег
Нет. Вы как только начнёте большими объёмами торговать, сразу перестаёте быть неуловимым Васей, и начинаете немного влиять на рынок. На многих биржах быстро воткнетесь, что на этом рынке с этим плечом больше этих денег нельзя открывать. И любая стратегия через какое-то время протухает (иногда довольно долгое, но все же), так что о бесконечности лучше не фантазировать даже.
Потому как вы вроде рисуете так, вот бескрайние лабиринты просторов биржи, в одном углу профессора и доктора наук, в другом огромные фонды с деньгами, в третьем машинки, которые щелкают миллион транзакций в нс, где-то ещё бывалый воин пустоши Максимильян с миллионом самописанных стратегий на любой вариант. Где-то этажом выше всякие медийщики и блоггеры, которые имеют охват на всю планету и все эти люди играют вместе против вас заодно... И в конце концов сама карта биржи полна лавы и шипов, чтобы вас убить. Тогда да, должно быть страшно.
Но нет, большинство этих людей играет друг против друга, им до вас дела нет, ваши копеечные сделки неотличимы от шума крыльев комара на взлётной полосе, вас просто нет для других игроков.
Но все тоньше, так или иначе, на большинстве рынков более одного маркетмейкера, они часто могут тянуть курсы в разные стороны, это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы. Потому всякие Васи и сидят у терминала глазками их заметить пытаются. А у эффективного рынка, зачастую, есть тренд.
Да, валютные пары "абсолютно прокляты", но все остальные рынки невероятно красивы в разрезе data science, и это надо как-то всеми силами себе мешать, чтобы не написать десяток ТС (не обремененных сотнями переменных), которые на анализе дадут 70+% винрейта, на бэктесте 60+%, а вот на реальном рынке можно и в минус быстро улететь, если риск менеджмент не является частью алгоритма.
Ваша сила в неудержимой графомании, и желании донести нарратив, что трейдинг не работает. Естественно это достигается за счёт того, что элементарной логикой вы пользуетесь в контексте слегка иначе (а точнее наглухо ей манипулируете).
В первой же статье вы сознательно отбрасываете минимум 4/5 того, что принято называть исторической информацией по торговой паре. И не приходите к результату. Это как отправить машину с одним колесом на гоночный трек, и, что ожидаемо, получить последнее место. Ценность в этом есть, чтобы другие не повторяли именно этот (заведомо провальный) эксперимент, но делать выводы, о том, что формула 1 - фуфло, вы не можете и не должны. А уж если делаете, то никакого смысла устраивать полемику с теми, кто это понял.
Вообще, если вы хоть на одном форуме трейдеров, алготрейдеров побывали бы, первая тема для ультрановичков - почему нет смысла торговать по графику образованному одной точкой из свечи. Не пройдёт и пары часов, и вот вы уже читаете про price action, и смотрите сотни готовых price action стратегий, многие из которых совсем недавно приносили авторам хорошие профиты.
С тем же успехом вы могли бы вообще выбросить значения графика и торговать по их цвету. КЗКЗКЗ значит шорт ЗKKKKK значит лонг. На некоторых рынках, правда давно это давало винрейт выше 51%. Чел придумал строить вложенные марковские цепи и получил алгоритм без единой константы, который с небольшими долелками и у меня поработал свое время как довольно полезный индикатор. Вдумайтесь, чел выбросил почти всю информацию и получил результат. Вы выбросили много информации, и не получили ничего. Тут, если это бы показалось инсайтом, можно было и литературу дальше поизучать...
Я мог бы что-то полезное сделать за все потраченное время. К сожалению, я все это уже знал, как только понял, что такое матан и теорвер. Это все легко моделируется мозгом человека с IQ 100-.
Уже тогда я придумал делить исторические данные на тестовый и 2 проверочных участка, выравнивать кривую доходности и другие приёмы, которые в те времена (2012 год) ещё широко не обсуждались.
Кроме явной ошибки в словах, где тестовый и проверочный перестали быть синонимами, хотя вроде бы, это называется участок для анализа и участки для бэктеста, Эд Сейкота, который сформировал эти идеи ещё до вашего рождения, передаёт привет и думает, "да да, пошёл я нафиг".
У Вас, прошу простить математический бэкграунд хромает. В первой статье вы оперируете ценами закрытия на минутном интервале, которые просто шум, по сравнению с перцентилями, игнорируете объёмы, придумываете свою корреляциию, игнорируя Пирсона. Делите интервалы для анализа и тестинга на равные части.
Во второй строите графики прибыли, а не винрейта, пожалуй доказывая идею, что трейдеры, использующие Мартингейл, дают как сверхприбыли, так и драматический убытки. Только это давно уже доказано, и именно из-за этого меряются винрейтом при равновесном закрытии, который ни одна площадка с возможностью копитрейдинга (почему-то) даже не считает.
Здесь вообще припадок, обучениие с подкреплением в трейдинге? Ничего, что у вас на минутах миллионы параметров, а в сети десятки-сотни тысяч, подгоните как никак. Вы понимаете, что такое универсальный аппроксиматор? Поток сделок затопил потолок соседям? Арбитражные боты, транзитивным замыканием матрицы обмена почему-то не работают? Трейдеры в чатиках (приватных, надеюсь?), спектральный анализ (спектр блин чего? Или вы забыли слово кластерный)? Про запрещённые вещества верю, вот про это статью было бы интересно видеть.
Истину тоже подогнали. 100% продавцов гитар, хотят на вас заработать, но не надо ругать гитару, если слух не тот.
Но самое главное! Если вы проверили сотню индикаторов, а значит у вас есть код, более того вы сами пишете, что даже софт, то почему его не выложить на гитхаб? Вы же уверены, что сами на нем уже не заработаете, как гласит эта статья, НИКОГДА, чего жалеть для других?
Посмотрите теорию оптимального F. На некотрых ресурсах, почему-то навязывают какие-то выбранные значения, или дают упрощенную формулу, поэтому не даю конкретную ссылку, но это все элементарно симулируется простой программкой.
Главное не стараться слишком многого придумать.
То есть Вы даже не попробовали этого сделать? Почему? У меня это заняло около двух дней, потому что к моменту, когда идея появилась, ну как идея, я просто на глаз не первый день видел, что графики спот и фьючей по целому набору шитков иногда расходятся, у меня было уже довольно много инструментов. Бд с посекундными биржевыми данными за пару лет, система управления рисками, с автоматическим подобром размера сделки, мониторинг параметров биржи (включая возможность ввода/вывода), система бектеста с эмуляцией разных сетевых/биржевых проблем, система агрегации новостного фона, чтобы отделить аномалии, вызванные оным от появления крупных манипуляторов. Написал стратегию, потюнил переменные на двухмесячном интервале, прогнал на бэктесте в две недели, получил 80% винрейт, и тут же закинул в прод. В проде каждая новая стратегия тогда начинала с трехсот баксов. Через три месяца перестало работать, автоматически, поскольку винрейт упал до 52%. С атх прибыли улетело около 13%, прилетело порядка 18к.
Почему это сработало? Потому, что проблема была видна сразу на глаз, значит момент подходящий. Код той стратегии, кстати, работает и сейчас, правда сущие копейки, приносит, потому что реальный винрейт около 51..53% колеблется (пороговое значение, чтобы вся прибыль не улетала в комиссии, и риск менеджер ей больше минимальных денег на сделку не дает), а может когда-нибудь снова заработает, у меня голова не болит, - полная автоматика.
А да, VDSка рядом с нужной биржей тоже уже была изначально арендована, другие стратегии крутила.
Нет на низколиквидных рынках никакого HFT, оно в принципе ничего там не дает. Ровно такие же челы, по секундам (но чаще по минутам) торгуют. Кто-то на VDS денег жмет, кто-то начинает с 10 баксов на стратегию, кто-то бэктестит по минуткам. Кому-то лень разбираться с стримингом цены, и дергает GetPrice(ticker) в цикле, кто-то не связывался с теорией оптимального "F". Плюс писать трейдинговый код с нуля, абсолютная похабень, один раз где-нибудь перепутал Maker и Taker комиссию и получил фигню, которую без полной вычитки кода исправить сложно, и тому подобное.
Не в этом дело, еще как лежат. Просто часто, тому, кто их заметил, поднимать их лень или вовсе невыгодно. И тут я почти согласен, если есть компетенция, чтобы взять и написать более-менее приличную торговую систему, которая работает, то куда проще (с точки зрения рисков, отсутствия головных болей и прочего такого) монетизировать их в более понятных направлениях.
И что еще хуже, порог входа в алготрейдинг неимоверно сложный.
Но я все еще продолжаю изначальный контекст, это не доказывает что трейдинг не работает.
И не надо изобретать причин, почему он не должен работать в принципе, там где он работает для других людей. Единственная моя критика именно вокруг этого.
А какая должна быть теория, доказывающая, что вы можете заглянуть в будущее? Вот вы когда в супермаркет идёте, и видите, что ваш любимый продукт по скидке, не берете ли ещё парочку впрок, несмотря на то, что факт того, что вы проживете ещё один день никакой теорией не доказан?
REQ UPD
Jsonчики ещё не победили, а тут, выламывая дверь с ноги, хотят доказать, что выше чем 300кк н/с никто не заработает.
Этот вопрос должен интересовать каждого обычного человека изнутри его жизни. Кнопку "бабло" никто не даст, но эту мудрость можно объяснить и без злоупотребления критикой трейдинга.
Спасибо за отличный вопрос. Статью с опровержением опровержения работоспосбности трейдинга я могу хоть на неделе написать. Выложу десяток старых изолированных торговых стратегий, которые неплохо работали на определенных интервалах времени, даже сравнительно недавно, но нет никаких вменяемых способов доказать, что я не выдумал/подгонал их на основании уже известной истории. Это больше бы подошло для какого-то своего телеграм канала, чем для хабра. Те стратегии, которые работают сейчас выложить, значит уничтожить их полностью, люди чуть более, чем новички в этих вопросах, довольно быстро научатся контрить мои сделки, и у них в руках есть конкретный алгоритм. То есть вдумайтесь, выкинуть то, что от меня не отбирает вообще ничего, но приносит мне пусть даже небольшие деньги, ради того, чтобы пару дней кого-то впечталить?
Выложить стратегию, но оставить в секрете остальные компоненты, систему риск менеджмента (которая стратегии дергает, на основании их внутренних оценок риска), сложную систему сбора публичных данных, систему мониторинга... это не даст ничего. Стратегию нигде нельзя запустить, кроме рамок моего фреймворка, для которого они и предназначены. У меня есть DummyTradingStrategy.cs в которой минимальная реализация ITradingStrategy, которая умеет делать только очень очень упрощенно if (NoTrends) nop() else if (BearMarket) short(btc,1x) else long (btc, 1x), но реализует еще десяток функций интерфейса, где сообщает свой текущий риск относительно суммы денег, которую она использует в текущих сделках (для работы с RiskManager), и в рамках всей системы я даже на ней получаю прибыль, благодаря тому, что есть настоящие стратегии, которые не дают глупой стратегии денег на ее сделки, - либо фактор риска меньше, либо потенциальный профит больше.
Выкладывать сигналы? Я буду играть на своих сигналах, и вряд ли кто-то здесь в этом сомневается. Выложить демо портфель? Какие доказательства, что я не сижу 24/7 в монитор в поисках хороших сделок? Но главное, выученный скепсис, что мол "ну это автор удачно зашел в тренд, посмотрим через 2 месяца, 2 года, 20 лет, 200 лет".
Есть ли хороший способ показать, что трейдинг работает, ничего для себя не теряя? (это не совсем риторический вопрос)
У меня даже есть цель, я немного устал продолжать писать проект, поэтому хочу найти вменяемых людей, которым часть историй можно делегировать. Но спешить в этом не буду.
Я как-то тройку по матану на первом курсе получил, свой билет ответил хорошо, экзаменатор дал задачку, доказать теорему, которая в списке вопросов не фигурировала, не помню уже какую, но одно из вводных, что функция гладкая, я что-то там придумал, написал, он сразу поставил три. У меня удивление, на все лицо, обычно, в таких историях хотя бы за четвёрку можно побороться. Он сказал, "вы пытаетесь ребёнка родить из воды, в вашем доказательстве даже не было ссылки на свойства гладкой функции, все поймёте пересдадите". Всё понял, пересдал. У вас вводные - соответствующая цена (но ещё точнее, её диапазон) в соответствующее время при соответствующих объёмах торгов. Если вы сможете построить предсказательную механику, игнорируя вводные, то вы либо даже на тройку не тянете, либо на нобелевскую премию без вопросов.
На любом рынке либо ноль маркетмейкеров (выраженный случай брошенного рынка, на котором торговать стоит только по инсайдам), либо один (такие бывают, но там надо только и успевать бесплатные яблоки в мешок заталкивать), либо несколько. Одни хотят купить подешевле, не поднимая курс для своих сделок, а значит им нужны объёмы, которые это позволят, другим нужно продать дороже, не опуская курс при своих продажах. И для тех и других увеличение объёмов торгов хорошо. В общем случае, можно упростить до тезиса, что курс стремится туда, где ликвидность (объёмы торгов) больше.
Но я правильно понимаю, что все-таки, никаких артефактов, вроде своих старых ТС, алгоритмов, софта, исследований и прочего, в github или как-то еще, публиковать Вы принципально не собиратесь?
Малоликвидный актив, один мм имеет большой объем на спот этого актива, второй играет в противоположную сторону на фьючерсах, цены расходятся. Ни один из этих мм не готов качать много бабок, чтобы устранить ценовое расхождение. Первому придется докупать на спот то, что ему не нужно, второму абсолютно не хочется по частям закрывать фьючерс в котором он уверен. Сплошь и рядом такое на рынках шитков.
Сигнал играет против сигнала. Против шума никто не играет. Допустим вы ультимаитивный маркетмейкер, хотите до копеечки собрать деньги со всех остальных участников. На рынок заходит Вася с алгоритмом, когда у него левая пятка почесалась, шорт на 1000 по рынку, когда правая - лонг на 1000. Со стороны мм вы не знаете, есть ли Вася вообще. На движение цены Вася не влияет никак. В объёмах его не видно. Если по какой-то причине, у него пятки чешутся так, что винрейт больше 51%, то Вася будет спокойно ваши деньги кушать. А вот если имя Васям легион, и все они торгуют по RSI 0/100%, думая, что мм ничего не будет делать, то скорее всего легион вась (и это уже вполне себе сигнал) будет ничего не кушать. Вот мы и приходим к тому, что рабочая тс должна быть с одной стороной основана на каких то хотя бы с натяжкой объяснимых явлениях, но, в то же время не была композицией стандартных индикаторов на стандартных таймфреймах.
Я уже который раз задумываюсь о том, что может стоит написать статью на хабр со своими старыми тс, как примерами того, как легко, порою на рынке можно было работать. Но толку, - доказать, что я не подогнал их специально под историю я не могу. На специализированных сайтах этого добра навалом.
Во-первых вы сами пишете про инсайды, некоторых людей вероятность ответственности не остановит. Но на большинстве криптобирж, вообще говоря, за этим даже не следят.
А длительный это насколько длительный? Для стратегий, которые дают 3-5 сигналов в день в среднем, я давно уже больше 14 дней для бэктеста не беру. Это не значит, что я делаю оптимально, но я знаю почему так делаю, и какие у меня средства работы с рисками, и это работает. Бэктесты выше единиц месяцев чисто академический интерес имеют.
Нет. Вы как только начнёте большими объёмами торговать, сразу перестаёте быть неуловимым Васей, и начинаете немного влиять на рынок. На многих биржах быстро воткнетесь, что на этом рынке с этим плечом больше этих денег нельзя открывать. И любая стратегия через какое-то время протухает (иногда довольно долгое, но все же), так что о бесконечности лучше не фантазировать даже.
Потому как вы вроде рисуете так, вот бескрайние лабиринты просторов биржи, в одном углу профессора и доктора наук, в другом огромные фонды с деньгами, в третьем машинки, которые щелкают миллион транзакций в нс, где-то ещё бывалый воин пустоши Максимильян с миллионом самописанных стратегий на любой вариант. Где-то этажом выше всякие медийщики и блоггеры, которые имеют охват на всю планету и все эти люди играют вместе против вас заодно... И в конце концов сама карта биржи полна лавы и шипов, чтобы вас убить. Тогда да, должно быть страшно.
Но нет, большинство этих людей играет друг против друга, им до вас дела нет, ваши копеечные сделки неотличимы от шума крыльев комара на взлётной полосе, вас просто нет для других игроков.
Но все тоньше, так или иначе, на большинстве рынков более одного маркетмейкера, они часто могут тянуть курсы в разные стороны, это образует сильные кратковременные неэффективности рынка, далеко не наносекунды и часто даже не часы. Потому всякие Васи и сидят у терминала глазками их заметить пытаются. А у эффективного рынка, зачастую, есть тренд.
Да, валютные пары "абсолютно прокляты", но все остальные рынки невероятно красивы в разрезе data science, и это надо как-то всеми силами себе мешать, чтобы не написать десяток ТС (не обремененных сотнями переменных), которые на анализе дадут 70+% винрейта, на бэктесте 60+%, а вот на реальном рынке можно и в минус быстро улететь, если риск менеджмент не является частью алгоритма.
Ваша сила в неудержимой графомании, и желании донести нарратив, что трейдинг не работает. Естественно это достигается за счёт того, что элементарной логикой вы пользуетесь в контексте слегка иначе (а точнее наглухо ей манипулируете).
В первой же статье вы сознательно отбрасываете минимум 4/5 того, что принято называть исторической информацией по торговой паре. И не приходите к результату. Это как отправить машину с одним колесом на гоночный трек, и, что ожидаемо, получить последнее место. Ценность в этом есть, чтобы другие не повторяли именно этот (заведомо провальный) эксперимент, но делать выводы, о том, что формула 1 - фуфло, вы не можете и не должны. А уж если делаете, то никакого смысла устраивать полемику с теми, кто это понял.
Вообще, если вы хоть на одном форуме трейдеров, алготрейдеров побывали бы, первая тема для ультрановичков - почему нет смысла торговать по графику образованному одной точкой из свечи. Не пройдёт и пары часов, и вот вы уже читаете про price action, и смотрите сотни готовых price action стратегий, многие из которых совсем недавно приносили авторам хорошие профиты.
С тем же успехом вы могли бы вообще выбросить значения графика и торговать по их цвету. КЗКЗКЗ значит шорт ЗKKKKK значит лонг. На некоторых рынках, правда давно это давало винрейт выше 51%. Чел придумал строить вложенные марковские цепи и получил алгоритм без единой константы, который с небольшими долелками и у меня поработал свое время как довольно полезный индикатор. Вдумайтесь, чел выбросил почти всю информацию и получил результат. Вы выбросили много информации, и не получили ничего. Тут, если это бы показалось инсайтом, можно было и литературу дальше поизучать...
Интересно. А при равновесных сделках, когда TP=|SL| исследовали?
Мне лично такое
Не нравится.
Почему вы воспринимаете трейдинг, как игру навроде Quake?
Я мог бы что-то полезное сделать за все потраченное время. К сожалению, я все это уже знал, как только понял, что такое матан и теорвер. Это все легко моделируется мозгом человека с IQ 100-.
Поэтому запрещённые вещества лучше не трогать.
Впрочем я общаюсь с человеком, который
Кроме явной ошибки в словах, где тестовый и проверочный перестали быть синонимами, хотя вроде бы, это называется участок для анализа и участки для бэктеста, Эд Сейкота, который сформировал эти идеи ещё до вашего рождения, передаёт привет и думает, "да да, пошёл я нафиг".
У Вас, прошу простить математический бэкграунд хромает. В первой статье вы оперируете ценами закрытия на минутном интервале, которые просто шум, по сравнению с перцентилями, игнорируете объёмы, придумываете свою корреляциию, игнорируя Пирсона. Делите интервалы для анализа и тестинга на равные части.
Во второй строите графики прибыли, а не винрейта, пожалуй доказывая идею, что трейдеры, использующие Мартингейл, дают как сверхприбыли, так и драматический убытки. Только это давно уже доказано, и именно из-за этого меряются винрейтом при равновесном закрытии, который ни одна площадка с возможностью копитрейдинга (почему-то) даже не считает.
Здесь вообще припадок, обучениие с подкреплением в трейдинге? Ничего, что у вас на минутах миллионы параметров, а в сети десятки-сотни тысяч, подгоните как никак. Вы понимаете, что такое универсальный аппроксиматор? Поток сделок затопил потолок соседям? Арбитражные боты, транзитивным замыканием матрицы обмена почему-то не работают? Трейдеры в чатиках (приватных, надеюсь?), спектральный анализ (спектр блин чего? Или вы забыли слово кластерный)? Про запрещённые вещества верю, вот про это статью было бы интересно видеть.
Истину тоже подогнали. 100% продавцов гитар, хотят на вас заработать, но не надо ругать гитару, если слух не тот.
Но самое главное! Если вы проверили сотню индикаторов, а значит у вас есть код, более того вы сами пишете, что даже софт, то почему его не выложить на гитхаб? Вы же уверены, что сами на нем уже не заработаете, как гласит эта статья, НИКОГДА, чего жалеть для других?