Стеклянная стенка это вполне приличное решение, зачастую позволяет за несколько секунд, увидеть, что где-то что-то не крутится, когда должно, и наоборот (да, и так бывает), на видяхах есть часто индикаторы питания, на ссд активности, сразу видно избыток пыли... а стеклом можно в большинстве случаев поставить блок к стене. Не очень понимаю, чем оно может так не нравиться.
А что такое самосознание? По некоторым определениям у меня его сейчас нет, но было раньше. По некоторым - есть сейчас и не было раньше. По некоторым - оно и у моей кошки есть. Но допустим какое-то среднее по больнице определение взять. И на том легче не становится. Людям нужно AGI, и подразумевается, что оно будет ультимативно в решении любых конкретных задач, а самосознание здесь ничем не в плюс. За то, что оно какие-то пустые циклы крутит, само с собой о жизни думает, видеокарты греет, галюцинирует в своих ИИ снах никто платить не будет. Нужно сначала изобрести такую модель, чтобы это было полезно. Кому? Зачем? Как? Вот на этом фантазия моя заканчивается только одним, если кто-то целенаправленно создаёт нейросеть, которая, злоупотребляя видимостью своего самосознания (а на самом деле просто специфическим претрейном) вынуждает людей (из чувства сострадания, из любопытства) делать то, что распространит влияние этой сети дальше.
И антивирус тут простой, объяснить людям, что любые компьютерные помощники не живые, и ничего не могут "хотеть" или "просить" и уж тем более требовать, причём никогда. А то будут потом перед кофемашиной извиняться во славу технобогам.
Собрал компьютер, вроде и хороший такой компьютер, красненький. Обновил основной монитор с 2560 60 Hz, на 1920 240 Hz, вот это наверное не совсем умно, но приличного 2560 с высокой герцовкой просто не смог найти. Не важно, был очень доволен. Играть на низких фпс, ну это себя не уважать, это сразу понятно было. Потом прикупил телик 4к огромный такой с подсветкой, но правда 60 Гц. Ну я в принципе его как телевизор и планировал использовать. Но потом как-то подключил к нему комп и попробовал поиграть. Ну шутеры сетевые, там сразу нет, какое-то унижение из-за лага. Но сюжетные игры ну уж очень хорошо смотрятся, играть на горстке пикселей размером с дробь, - себя не уважать, это сразу понято было. Теперь не уважаю себя дважды, и иногда таскаю комп из одной комнаты в другую.
Они становятся дырой, если принуждают использовать только национальный алфавит, факт. Вот именно это, кстати единственная и моя самая серьёзная претензия к системам безопасности. Тут любая система мнемоники будет работать прекрасно, например кличка первого животного - адрес сайта, фамилия матери - свой емейл, первая школа - простой мастер пароль.
Вторая проблема, хоть и очень редка, и не помню, где последний раз видел, но брутфорсить секретные вопросы конечно надо запрещать. Кулдаун даже в 5 минут, это бесконечно мало.
Чтобы стать жизненно умнее (а ведь на самом деле, каждому хочется именно этого), нужно уметь задавать вопросы, но не останавливаться на одном вопросе эквивалентном "зачем мне это вообще?". Здесь только один вопрос существенный, а зачем автору статьи, чтобы другие читали больше?
Протестую! Люди сидели иногда взломанные годами и ничего не подозревали. Второй фактор обязательно должен быть, и это должно быть то, что контролирует сам пользователь. Google authenticator меня вполне устраивает. На мобильных устройствах отпечаток вполне достойная замена фактора.
Но и email/телефон обязательно надо использовать, но не как фактор аутентификации, а для уведомлений о входе новых устройств. В сочетании с задаваемым при регистрации контрольным вопросом, их в ряде случаев можно использовать для восстановления доступа к аккаунту.
Представьте человека, который выучил си на уровне минимального тюринг полного подмножества языка (циклы, условные операции, присваивания и арифметику), может ли такой человек ДОЛГО получать за такой навык деньги? Даже тут сложно доказать, что сейчас нет ни одного такого человека, а вот 20 лет назад я изредка встречал таких кадров, значит, вероятно, их было даже прям много.
Так вот уровень чтения графиков, когда понимаешь, почему свечи удобнее, почему при наличии EMA, RSI, проще увидеть тренды, это примерно тот же уровень. Можно ли сейчас торговать, на этом уровне, не видел никаких подтверждений. Можно было раньше? Да, вполне. Ради интереса писал стратегии, которые на 20 летней давности данных торговали довольно прилично (понятно, очень большой вопрос в качестве данных, но тут уж, что не сам собирал, тому можно либо верить, либо не пользоваться). Бесполезны ли они сейчас? Вовсе нет, на базе RSI, EMA, MACD, Боллинжера можно строить довольно простые детекторы аномалий на рынке. Если алгоритм не умеет на аномалиях зарабатывать, то при наличии этих проверок, он просто не будет на них терять.
Проблема технического анализа том, что все эти расчёты абсолютно неспособны сделать прогноз хаотического поведения в Будущем. Не объяснить прошлое , а именно предсказать будущее.
Я понимаю, это любимая мантра многих людей, но, почему она как-то связана с трейдингом? Будущее, строго говоря, вообще ни одна система не может предсказать, это что же, теперь любимый сыр по акции впрок не покупать? Кто же знает, что завтра будет. Но мы как-то привыкли просто верить, что следующий час будет отличаться на незаметную величину по почти любым глобальным метрикам, иначе бы мы погрязли в хаосе. И трейдинг как раз один из тех редких способов, где на этих "почти незаметных величинах" можно что-то приобрести.
Я не метеоролог , но думаю любой даже студент будет очень громко смеяться попыткам предсказать температуру воздуха по скользящим средним
Хоть и на правах шутки, но в прошлом году (я в ленинградской области фиксировал) была погодная аномалия, от которой у меня даже часть имущества пострадала, так вот на те моменты лучше бы метеорологи просто трендовую рисовали, оказалось бы критически точнее.
Но и тут разница, в метеорологии нам надо иметь более менее сносный прогноз всегда и на любых таймфреймах, в трейдинге достаточно изредка иметь хороший прогноз на выбранных таймфреймах.
"Волк с Уолл-стрит". Там был эпизод с предложением джуна - а давай-ка купим эти акции по ним индикаторы хорошие. И как отреагировали и что послали делать в ответ на такое предложение. Освежите в памяти.
Ой спасибо, про беспорядочный секс и наркотики есть поинтереснее фильмы, где не пытаются приплести трейдинг хотя бы (трейдинг скучный). А ни фильм, ни история Белфорта не доказывает ничего. Конечно, прямые аферы, намахивание скамными акциями, отмываниие денег и уход от налогов КУДА выгоднее, чем торговля по индикаторам, но закончится это в лучшем случае тюрьмой. А в криминале есть вещи и ещё выгодней.
Про личный опыт, могу понять. Бывают неудачные моменты, когда что-то, что делаешь идёт не так. Стоит ли к этому возвращаться? Вопрос индивидуальный. Тут уж никто ничего взрослому человеку не может навязывать. Хотя у меня прямо противоположный опыт где-то почти 20летней давности, о том как один "очень умный" человек всеми силами отговорил меня от трейдинга, и я зачем-то ему даже поверил, лет на 5, даже не задумываясь...
Так в том то и дело, что реализаций БД уже есть великое множество. В случае key-value db как-то вроде бы и не грех нарисовать свой слой абстракции поверх. Потом можно будет продакшн потестить на разных конкретиках.
У меня только вопрос, по какой причине это может не понимать пользователь Redis, или тот, кто выбирает его из альтернатив? Это как бы такая, самая базовая база.
Зачем все это, графики, индикаторы, корзины там какие-то, теперь ещё и карты ликвидации. Вот я не лох, вижу красненькое покупаю, зелененькое - продаю (с)
Неужели есть люди, которые верят в эти графики и строят на них какую-то аналитику?
Именно таких большинство. Но даже смешнее их выглядят люди, которые ни свечи не умеют читать, ни индикаторов не признают. Хорошо, если запомнили, что красное надо покупать, а зелёное продавать, а вдруг наоборот (как раз из ощущений тайных механизмов "обманывающего" рынка)?
А разве кто-то торгует только по средним? Автор (ну как автор) ниже по тексту пишет, что при принятии решений закономерно как минимум учитывать и price action.
Это вполне устоявшийся слэнг трейдеров. Это не про то, что нужно каждый раз забывать, что среднее это запаздывающий индикатор, а про то (тот факт), что цена в моменте упала, при условии, что среднее выше ее, или поднялась, при условии, что среднее ниже неё. На графике да, именно цена стала ближе или дальше от среднего, потому что среднее меняется медленнее.
Вы же, когда говорите "надо докер собрать" не подразумеваете, что время собирать сам докер из исходников?
Спасибо за статью, думаю начинающим она окажется полезна. Я сам занимаюсь этой темой больше трех лет, так что едва ли могу удержаться от дополнений/критики.
Пункты 1 и 2, пожалуй самые привлекающие внимание. Но никак не могу согласится с идеями,
Также у нас есть всего несколько коэффициентов и все они такие: 1.5, 0.5, 1/3, 0.8. Никаких коэффициентов с двумя или тремя знаками после запятой, типа тонкой настройки
Можно строить ТС (торговую стратегию) так, взять пару хороших индикаторов с их дефотлными параметрами, ранжированный вывод каждого индикатора умножить на соответствующую константу, ввести третью константу, означающую порог для принятия решения и получится ТС, опирающаяся всего на три константы, которые к тому же, очень легко объяснить. Но вот проблема, всего тремя константами можно подогнать ТС так, чтобы на некоторых сравнительно небольших (месяцы) исторических периодах получалась любая доходность. Три фундаментальные константы это невероятно много.
Поэтому при вводе каждой константы нужно хотя бы отслеживать на бэктесте, а ещё лучше уметь вычислять, насколько от изменения константы меняется доход стратегии. Доход, разумеется не в абсолютный числах, а на уровне win ratio. Если хоть в каких-то случаях ввод константы заставляет win rate несколько раз переходить через 50% при линейном изменении константы в пределах значащего диапазона, такая константа право на жизнь не имеет. Все остальные имеют право на жизнь, если при комплексном переборе их возможных значений, график winrate не ведёт себя совсем не гладко.
Большинство плохих констант как раз и появляется из-за того, что сначала запустили ТС в прод, на каких-то редких аномалиях получили ерунду. Написали код, который принимает решение на подробных аномалиях, например больше не торговать. Отдельно посчитали бэктестом порговую константу. И... Получили фигню.
Может быть, когда-нибудь решусь написать про это длинную статью, где не обойдётся без матана и теорвера, но пока вот, на уровне тезисов.
Пункт 4. По Вашему описанию, предполагаю, что риск-менеджмент где-то глубоко сросся с торговой стратегией. Я бы рекомендовал плясать от риск менеджмента. Который на уровне кода декларируется вполне конкретными правилами, к примеру, в случае риска, не имеем права терять больше на торговой стратегии, чем она уже заработала, никогда больше 30% портфеля не может быть в активных сделках, каждая стратегия имеет свой оцениваемый на данный момент риск потерь (как пример, на чрезмерно волатильной фазе рынка при наличии большого количества новостей стратегия DailyLongEma сама сообщает менеджеру рисков, что период для неё очень рисковый, и менеджер риска выбирает забивать допустимый объем торгов для портфеля через трейдинг скальпами), в общем уже немного пожалел, что начал писать, хорошая реализация риск-менеджера это пол дела. Реализации ITradingStrategy можно хоть пачками к ней прикручивать без особого риска потерь средств.
Пункт 5. Все верно, одни стратегии хороши для коротких интервалов, и быстрых небольших сделок, другие для больших таймфреймов. Смешивать в одном мега-алгоритме это просто не нужно, если есть риск менеджер.
7. Почему нельзя? В очень редких случаях есть принципиальная разница как торговать DASH и INJ, но про объёмы и интенсивность торгов бот должен информацию получать. Просто хотя бы, чтобы застраховаться от работы с умирающими рынками.
8 и 9. Я бы тоже поседел. Это же насколько большую уверенность алгоритм должен иметь, чтобы входить такой суммой. Мне психологически легче входить большим количеством меньших сделок, если win rate от этого не меняется.
Наш алгоритм анализирует спотовый рынок, а торгует на фьючерсном.
Вот от этого аж глаз дёрнулся. Это разные рынки. В пиках их расхождений я сравнительно простым алгоритмом забирал приличные такие копеечки, а значит, их кто-то прилично так терял. И вот один из ответов, почему то что как алгоритм для эфира и битка ещё может работать, то для менее ликвидных активов не будет и не должно. Анализировать надо оба рынка, принимать решения в зависимости от дисбаланса. Думаю, причина резкого убытка не в самом Трампе и новостях, а в том, что в рынок (и из рынка) резко пошли кластерные объёмы. А для простых алгоритмов это зоны, где торговать нельзя.
Ну и как итог, нет никакого смысла сравнивать доходность алгоритма с ростом биткоина. Биткоин всегда можно взять с плечом и получить кратно больший доход (и кратно больший риск потерь средств) ю. У своих торговых стратегий я бы поставил важнейшим пунктом отсутствие потерь при падениях биткоина (ну или иного базового актива), а прибыль во многих случаях достаточно легко масштабируется.
Стеклянная стенка это вполне приличное решение, зачастую позволяет за несколько секунд, увидеть, что где-то что-то не крутится, когда должно, и наоборот (да, и так бывает), на видяхах есть часто индикаторы питания, на ссд активности, сразу видно избыток пыли... а стеклом можно в большинстве случаев поставить блок к стене. Не очень понимаю, чем оно может так не нравиться.
А что такое самосознание? По некоторым определениям у меня его сейчас нет, но было раньше. По некоторым - есть сейчас и не было раньше. По некоторым - оно и у моей кошки есть. Но допустим какое-то среднее по больнице определение взять. И на том легче не становится. Людям нужно AGI, и подразумевается, что оно будет ультимативно в решении любых конкретных задач, а самосознание здесь ничем не в плюс. За то, что оно какие-то пустые циклы крутит, само с собой о жизни думает, видеокарты греет, галюцинирует в своих ИИ снах никто платить не будет. Нужно сначала изобрести такую модель, чтобы это было полезно. Кому? Зачем? Как? Вот на этом фантазия моя заканчивается только одним, если кто-то целенаправленно создаёт нейросеть, которая, злоупотребляя видимостью своего самосознания (а на самом деле просто специфическим претрейном) вынуждает людей (из чувства сострадания, из любопытства) делать то, что распространит влияние этой сети дальше.
И антивирус тут простой, объяснить людям, что любые компьютерные помощники не живые, и ничего не могут "хотеть" или "просить" и уж тем более требовать, причём никогда. А то будут потом перед кофемашиной извиняться во славу технобогам.
Собрал компьютер, вроде и хороший такой компьютер, красненький. Обновил основной монитор с 2560 60 Hz, на 1920 240 Hz, вот это наверное не совсем умно, но приличного 2560 с высокой герцовкой просто не смог найти. Не важно, был очень доволен. Играть на низких фпс, ну это себя не уважать, это сразу понятно было. Потом прикупил телик 4к огромный такой с подсветкой, но правда 60 Гц. Ну я в принципе его как телевизор и планировал использовать. Но потом как-то подключил к нему комп и попробовал поиграть. Ну шутеры сетевые, там сразу нет, какое-то унижение из-за лага. Но сюжетные игры ну уж очень хорошо смотрятся, играть на горстке пикселей размером с дробь, - себя не уважать, это сразу понято было. Теперь не уважаю себя дважды, и иногда таскаю комп из одной комнаты в другую.
Они становятся дырой, если принуждают использовать только национальный алфавит, факт. Вот именно это, кстати единственная и моя самая серьёзная претензия к системам безопасности. Тут любая система мнемоники будет работать прекрасно, например кличка первого животного - адрес сайта, фамилия матери - свой емейл, первая школа - простой мастер пароль.
Вторая проблема, хоть и очень редка, и не помню, где последний раз видел, но брутфорсить секретные вопросы конечно надо запрещать. Кулдаун даже в 5 минут, это бесконечно мало.
Чтобы стать жизненно умнее (а ведь на самом деле, каждому хочется именно этого), нужно уметь задавать вопросы, но не останавливаться на одном вопросе эквивалентном "зачем мне это вообще?". Здесь только один вопрос существенный, а зачем автору статьи, чтобы другие читали больше?
Протестую! Люди сидели иногда взломанные годами и ничего не подозревали. Второй фактор обязательно должен быть, и это должно быть то, что контролирует сам пользователь. Google authenticator меня вполне устраивает. На мобильных устройствах отпечаток вполне достойная замена фактора.
Но и email/телефон обязательно надо использовать, но не как фактор аутентификации, а для уведомлений о входе новых устройств. В сочетании с задаваемым при регистрации контрольным вопросом, их в ряде случаев можно использовать для восстановления доступа к аккаунту.
Представьте человека, который выучил си на уровне минимального тюринг полного подмножества языка (циклы, условные операции, присваивания и арифметику), может ли такой человек ДОЛГО получать за такой навык деньги? Даже тут сложно доказать, что сейчас нет ни одного такого человека, а вот 20 лет назад я изредка встречал таких кадров, значит, вероятно, их было даже прям много.
Так вот уровень чтения графиков, когда понимаешь, почему свечи удобнее, почему при наличии EMA, RSI, проще увидеть тренды, это примерно тот же уровень. Можно ли сейчас торговать, на этом уровне, не видел никаких подтверждений. Можно было раньше? Да, вполне. Ради интереса писал стратегии, которые на 20 летней давности данных торговали довольно прилично (понятно, очень большой вопрос в качестве данных, но тут уж, что не сам собирал, тому можно либо верить, либо не пользоваться). Бесполезны ли они сейчас? Вовсе нет, на базе RSI, EMA, MACD, Боллинжера можно строить довольно простые детекторы аномалий на рынке. Если алгоритм не умеет на аномалиях зарабатывать, то при наличии этих проверок, он просто не будет на них терять.
Я понимаю, это любимая мантра многих людей, но, почему она как-то связана с трейдингом? Будущее, строго говоря, вообще ни одна система не может предсказать, это что же, теперь любимый сыр по акции впрок не покупать? Кто же знает, что завтра будет. Но мы как-то привыкли просто верить, что следующий час будет отличаться на незаметную величину по почти любым глобальным метрикам, иначе бы мы погрязли в хаосе. И трейдинг как раз один из тех редких способов, где на этих "почти незаметных величинах" можно что-то приобрести.
Хоть и на правах шутки, но в прошлом году (я в ленинградской области фиксировал) была погодная аномалия, от которой у меня даже часть имущества пострадала, так вот на те моменты лучше бы метеорологи просто трендовую рисовали, оказалось бы критически точнее.
Но и тут разница, в метеорологии нам надо иметь более менее сносный прогноз всегда и на любых таймфреймах, в трейдинге достаточно изредка иметь хороший прогноз на выбранных таймфреймах.
Ой спасибо, про беспорядочный секс и наркотики есть поинтереснее фильмы, где не пытаются приплести трейдинг хотя бы (трейдинг скучный). А ни фильм, ни история Белфорта не доказывает ничего. Конечно, прямые аферы, намахивание скамными акциями, отмываниие денег и уход от налогов КУДА выгоднее, чем торговля по индикаторам, но закончится это в лучшем случае тюрьмой. А в криминале есть вещи и ещё выгодней.
Про личный опыт, могу понять. Бывают неудачные моменты, когда что-то, что делаешь идёт не так. Стоит ли к этому возвращаться? Вопрос индивидуальный. Тут уж никто ничего взрослому человеку не может навязывать. Хотя у меня прямо противоположный опыт где-то почти 20летней давности, о том как один "очень умный" человек всеми силами отговорил меня от трейдинга, и я зачем-то ему даже поверил, лет на 5, даже не задумываясь...
Как заварить чай? Налить чуть больше кружки воды в чайник, вскипятить, вылить горячую воду в кружку, добавить пакетик чая.
Как заварить чай, если чайник полон? Шаг 0, опустошить чайник...
Так и переиспользуем-с
Так в том то и дело, что реализаций БД уже есть великое множество. В случае key-value db как-то вроде бы и не грех нарисовать свой слой абстракции поверх. Потом можно будет продакшн потестить на разных конкретиках.
И ведь главное, много хотеть никто не запретит!
У меня только вопрос, по какой причине это может не понимать пользователь Redis, или тот, кто выбирает его из альтернатив? Это как бы такая, самая базовая база.
Хотел какими-то простыми ирониями ответить, но сдаюсь. Интересно на самом деле, что Вы можете рассказать.
К сожалению, все (ну почти все), что мы пишем про нейросети сейчас, не будет интересно никому уже через месяц.
Зачем все это, графики, индикаторы, корзины там какие-то, теперь ещё и карты ликвидации. Вот я не лох, вижу красненькое покупаю, зелененькое - продаю (с)
Именно таких большинство. Но даже смешнее их выглядят люди, которые ни свечи не умеют читать, ни индикаторов не признают. Хорошо, если запомнили, что красное надо покупать, а зелёное продавать, а вдруг наоборот (как раз из ощущений тайных механизмов "обманывающего" рынка)?
А разве кто-то торгует только по средним? Автор (ну как автор) ниже по тексту пишет, что при принятии решений закономерно как минимум учитывать и price action.
Это вполне устоявшийся слэнг трейдеров. Это не про то, что нужно каждый раз забывать, что среднее это запаздывающий индикатор, а про то (тот факт), что цена в моменте упала, при условии, что среднее выше ее, или поднялась, при условии, что среднее ниже неё. На графике да, именно цена стала ближе или дальше от среднего, потому что среднее меняется медленнее.
Вы же, когда говорите "надо докер собрать" не подразумеваете, что время собирать сам докер из исходников?
Легче согласиться пойти на завод?
Спасибо за статью, думаю начинающим она окажется полезна. Я сам занимаюсь этой темой больше трех лет, так что едва ли могу удержаться от дополнений/критики.
Пункты 1 и 2, пожалуй самые привлекающие внимание. Но никак не могу согласится с идеями,
Можно строить ТС (торговую стратегию) так, взять пару хороших индикаторов с их дефотлными параметрами, ранжированный вывод каждого индикатора умножить на соответствующую константу, ввести третью константу, означающую порог для принятия решения и получится ТС, опирающаяся всего на три константы, которые к тому же, очень легко объяснить. Но вот проблема, всего тремя константами можно подогнать ТС так, чтобы на некоторых сравнительно небольших (месяцы) исторических периодах получалась любая доходность. Три фундаментальные константы это невероятно много.
Поэтому при вводе каждой константы нужно хотя бы отслеживать на бэктесте, а ещё лучше уметь вычислять, насколько от изменения константы меняется доход стратегии. Доход, разумеется не в абсолютный числах, а на уровне win ratio. Если хоть в каких-то случаях ввод константы заставляет win rate несколько раз переходить через 50% при линейном изменении константы в пределах значащего диапазона, такая константа право на жизнь не имеет. Все остальные имеют право на жизнь, если при комплексном переборе их возможных значений, график winrate не ведёт себя совсем не гладко.
Большинство плохих констант как раз и появляется из-за того, что сначала запустили ТС в прод, на каких-то редких аномалиях получили ерунду. Написали код, который принимает решение на подробных аномалиях, например больше не торговать. Отдельно посчитали бэктестом порговую константу. И... Получили фигню.
Может быть, когда-нибудь решусь написать про это длинную статью, где не обойдётся без матана и теорвера, но пока вот, на уровне тезисов.
Пункт 4. По Вашему описанию, предполагаю, что риск-менеджмент где-то глубоко сросся с торговой стратегией. Я бы рекомендовал плясать от риск менеджмента. Который на уровне кода декларируется вполне конкретными правилами, к примеру, в случае риска, не имеем права терять больше на торговой стратегии, чем она уже заработала, никогда больше 30% портфеля не может быть в активных сделках, каждая стратегия имеет свой оцениваемый на данный момент риск потерь (как пример, на чрезмерно волатильной фазе рынка при наличии большого количества новостей стратегия DailyLongEma сама сообщает менеджеру рисков, что период для неё очень рисковый, и менеджер риска выбирает забивать допустимый объем торгов для портфеля через трейдинг скальпами), в общем уже немного пожалел, что начал писать, хорошая реализация риск-менеджера это пол дела. Реализации ITradingStrategy можно хоть пачками к ней прикручивать без особого риска потерь средств.
Пункт 5. Все верно, одни стратегии хороши для коротких интервалов, и быстрых небольших сделок, другие для больших таймфреймов. Смешивать в одном мега-алгоритме это просто не нужно, если есть риск менеджер.
7. Почему нельзя? В очень редких случаях есть принципиальная разница как торговать DASH и INJ, но про объёмы и интенсивность торгов бот должен информацию получать. Просто хотя бы, чтобы застраховаться от работы с умирающими рынками.
8 и 9. Я бы тоже поседел. Это же насколько большую уверенность алгоритм должен иметь, чтобы входить такой суммой. Мне психологически легче входить большим количеством меньших сделок, если win rate от этого не меняется.
Вот от этого аж глаз дёрнулся. Это разные рынки. В пиках их расхождений я сравнительно простым алгоритмом забирал приличные такие копеечки, а значит, их кто-то прилично так терял. И вот один из ответов, почему то что как алгоритм для эфира и битка ещё может работать, то для менее ликвидных активов не будет и не должно. Анализировать надо оба рынка, принимать решения в зависимости от дисбаланса. Думаю, причина резкого убытка не в самом Трампе и новостях, а в том, что в рынок (и из рынка) резко пошли кластерные объёмы. А для простых алгоритмов это зоны, где торговать нельзя.
Ну и как итог, нет никакого смысла сравнивать доходность алгоритма с ростом биткоина. Биткоин всегда можно взять с плечом и получить кратно больший доход (и кратно больший риск потерь средств) ю. У своих торговых стратегий я бы поставил важнейшим пунктом отсутствие потерь при падениях биткоина (ну или иного базового актива), а прибыль во многих случаях достаточно легко масштабируется.
Какая-то криптография используется?