Так в том то и дело, что реализаций БД уже есть великое множество. В случае key-value db как-то вроде бы и не грех нарисовать свой слой абстракции поверх. Потом можно будет продакшн потестить на разных конкретиках.
У меня только вопрос, по какой причине это может не понимать пользователь Redis, или тот, кто выбирает его из альтернатив? Это как бы такая, самая базовая база.
Зачем все это, графики, индикаторы, корзины там какие-то, теперь ещё и карты ликвидации. Вот я не лох, вижу красненькое покупаю, зелененькое - продаю (с)
Неужели есть люди, которые верят в эти графики и строят на них какую-то аналитику?
Именно таких большинство. Но даже смешнее их выглядят люди, которые ни свечи не умеют читать, ни индикаторов не признают. Хорошо, если запомнили, что красное надо покупать, а зелёное продавать, а вдруг наоборот (как раз из ощущений тайных механизмов "обманывающего" рынка)?
А разве кто-то торгует только по средним? Автор (ну как автор) ниже по тексту пишет, что при принятии решений закономерно как минимум учитывать и price action.
Это вполне устоявшийся слэнг трейдеров. Это не про то, что нужно каждый раз забывать, что среднее это запаздывающий индикатор, а про то (тот факт), что цена в моменте упала, при условии, что среднее выше ее, или поднялась, при условии, что среднее ниже неё. На графике да, именно цена стала ближе или дальше от среднего, потому что среднее меняется медленнее.
Вы же, когда говорите "надо докер собрать" не подразумеваете, что время собирать сам докер из исходников?
Спасибо за статью, думаю начинающим она окажется полезна. Я сам занимаюсь этой темой больше трех лет, так что едва ли могу удержаться от дополнений/критики.
Пункты 1 и 2, пожалуй самые привлекающие внимание. Но никак не могу согласится с идеями,
Также у нас есть всего несколько коэффициентов и все они такие: 1.5, 0.5, 1/3, 0.8. Никаких коэффициентов с двумя или тремя знаками после запятой, типа тонкой настройки
Можно строить ТС (торговую стратегию) так, взять пару хороших индикаторов с их дефотлными параметрами, ранжированный вывод каждого индикатора умножить на соответствующую константу, ввести третью константу, означающую порог для принятия решения и получится ТС, опирающаяся всего на три константы, которые к тому же, очень легко объяснить. Но вот проблема, всего тремя константами можно подогнать ТС так, чтобы на некоторых сравнительно небольших (месяцы) исторических периодах получалась любая доходность. Три фундаментальные константы это невероятно много.
Поэтому при вводе каждой константы нужно хотя бы отслеживать на бэктесте, а ещё лучше уметь вычислять, насколько от изменения константы меняется доход стратегии. Доход, разумеется не в абсолютный числах, а на уровне win ratio. Если хоть в каких-то случаях ввод константы заставляет win rate несколько раз переходить через 50% при линейном изменении константы в пределах значащего диапазона, такая константа право на жизнь не имеет. Все остальные имеют право на жизнь, если при комплексном переборе их возможных значений, график winrate не ведёт себя совсем не гладко.
Большинство плохих констант как раз и появляется из-за того, что сначала запустили ТС в прод, на каких-то редких аномалиях получили ерунду. Написали код, который принимает решение на подробных аномалиях, например больше не торговать. Отдельно посчитали бэктестом порговую константу. И... Получили фигню.
Может быть, когда-нибудь решусь написать про это длинную статью, где не обойдётся без матана и теорвера, но пока вот, на уровне тезисов.
Пункт 4. По Вашему описанию, предполагаю, что риск-менеджмент где-то глубоко сросся с торговой стратегией. Я бы рекомендовал плясать от риск менеджмента. Который на уровне кода декларируется вполне конкретными правилами, к примеру, в случае риска, не имеем права терять больше на торговой стратегии, чем она уже заработала, никогда больше 30% портфеля не может быть в активных сделках, каждая стратегия имеет свой оцениваемый на данный момент риск потерь (как пример, на чрезмерно волатильной фазе рынка при наличии большого количества новостей стратегия DailyLongEma сама сообщает менеджеру рисков, что период для неё очень рисковый, и менеджер риска выбирает забивать допустимый объем торгов для портфеля через трейдинг скальпами), в общем уже немного пожалел, что начал писать, хорошая реализация риск-менеджера это пол дела. Реализации ITradingStrategy можно хоть пачками к ней прикручивать без особого риска потерь средств.
Пункт 5. Все верно, одни стратегии хороши для коротких интервалов, и быстрых небольших сделок, другие для больших таймфреймов. Смешивать в одном мега-алгоритме это просто не нужно, если есть риск менеджер.
7. Почему нельзя? В очень редких случаях есть принципиальная разница как торговать DASH и INJ, но про объёмы и интенсивность торгов бот должен информацию получать. Просто хотя бы, чтобы застраховаться от работы с умирающими рынками.
8 и 9. Я бы тоже поседел. Это же насколько большую уверенность алгоритм должен иметь, чтобы входить такой суммой. Мне психологически легче входить большим количеством меньших сделок, если win rate от этого не меняется.
Наш алгоритм анализирует спотовый рынок, а торгует на фьючерсном.
Вот от этого аж глаз дёрнулся. Это разные рынки. В пиках их расхождений я сравнительно простым алгоритмом забирал приличные такие копеечки, а значит, их кто-то прилично так терял. И вот один из ответов, почему то что как алгоритм для эфира и битка ещё может работать, то для менее ликвидных активов не будет и не должно. Анализировать надо оба рынка, принимать решения в зависимости от дисбаланса. Думаю, причина резкого убытка не в самом Трампе и новостях, а в том, что в рынок (и из рынка) резко пошли кластерные объёмы. А для простых алгоритмов это зоны, где торговать нельзя.
Ну и как итог, нет никакого смысла сравнивать доходность алгоритма с ростом биткоина. Биткоин всегда можно взять с плечом и получить кратно больший доход (и кратно больший риск потерь средств) ю. У своих торговых стратегий я бы поставил важнейшим пунктом отсутствие потерь при падениях биткоина (ну или иного базового актива), а прибыль во многих случаях достаточно легко масштабируется.
Мне эта const delta вообще не нравится. Сначала думал, что она как-то итерируется, а нет. Конечно энтропия теряется, а если её обнулить вообще ерунда выйдет. Понимаю, что алгоритм быстрый, на 4 байтные целые завязан, но к его стойкости больше вопросов, чем ответов. Почитал референсную имплементацию, да, все как у вас. Атаки документированы, вероятно после 2009 года алгоритм перестал быть интересен.
Разбиение ключа. Для повышения стойкости алгоритма входной симметричный ключ длиной 256 бит делится на две части по 128 бит. Каждая часть используется для последовательного шифрования каждого блока.
Вот здесь абсолютно не интуитивно. Пришлось код смотреть, ну и вроде бы энтропию ключа он не теряет, но все же, есть и другие более признанные методы выборки 128 бит из 256 с сохранением энтропии. Заодно ключ можно сделать и строкой без ограничения разрядности.
Я, признаться, до прочтения заметки не только никогда не думал, что можно как-то обозначать дофаминовую яму при исследовании потребления фастфуда и видео с котиками, но и не думал, что кто-то всерьёз может верить, что в таких случаях она может случаться вообще. Зачинщик треда вот совсем не об этом)
Да скорее всего тролль. Был у меня дружочек, который по описанной схеме жил, но с разницей, что об этом не хвастался, тем более там, где все это в незачет летит, и на бабле такого акцента не делал. Ну ему айкьюшечка позволяла.
Хз, если бы я не пил, не употреблял, не тусовался и не веселился бы, то не увеличил бы свой доход на последние 2 года в 3 раза.
А если бы не пили, не употребляли, и в меру веселились, то увеличили бы во все 10. И это не сложно, из стажеров условного Яндекса попасть в миддлы FAANG'а.
Дофамин - единственный смысл жизни
А в дофаминовую яму уже попадали, или это тоже что-то для нормис?
Надеюсь, Вы это под алкоголем писали) потому, что смешалось в кучу вообще все что может и не может смешаться вообще.
До эпохи гигиены.
Так там и кашель лечили опиатами. Чудесные были времена. А вот с началом эпохи гигиены (громко звучит) выяснили, что спирт эффективный антисептик. Это очень полезное наблюдение, и исключительно важное до сих пор, но почему-то воду кипитят, продукты моют, а спирт используют точечно и наружно. У него нет какой-то сложной программы по отделению болезнетворной биоты и полезной для организма, он тупо мочит все. Для больного человека при отсутствии других медикаментов это лучше чем ничего, но для здорового это очень плохо. Только вот никакого отношения к умеренному употреблению это не имеет, действующие дозы это эквивалент сотен грамм водки за раз. В деревнях, впрочем так и лечатся иногда. Потом правда долго лечатся от лечения. Но это не про пиво, не про вино, не про умеренное употребление, это экстренная мера.
А вот при (в сравнении с этим случаем) умеренном потреблении, бОльшая часть алкоголя раскалывается в токсичные метаболиты, которые иммунной системе не помогают от слова никак.
алкашей мало какая инфекция берёт в канавах
Так вы видите только тех, кого уже не взяло. И каждый из них ещё горазд сказать "да меня ничего не возьмёт!". Пока может это сказать.
иммунная система типа "спортсмен"
Это классификация имени малышевой? А вот то, что добрая половина алкашей раньше были начинающими спортсменами, да, это скорее так. И выносливость им здорово помогает пить дальше, когда, казалось бы уже все стоп-факторы собраны. Но выносливость, общая, это о возможностях сердца, сосудов, а не иммунитета.
а у ЗОЖников это не так
Так зожников много разных принципиальных типов. Одни ребята стараются свой вес жать, протеин чаще человеческой еды жрут (утрирую), в прорубь в минус 20 с головой. Другие немного следят за общим видом тела, иногда тренируются, стараются какой-то баланс здорового питания соблюдать, воду из канавы не пьют и сосисками жаренными чрезмерно не увлекаются. Третьи, это идеологические антиантиЗОЖ ребята. Если что-то известное как вредное, они этого не употребляют. Вот на них бы не ставил, как минимум с головой уже есть определённые отклонения, но и скорее всего, реальную слабость своего здоровья они вполне ощущают. И их, раньше точно было больше, чем других классов.
Тогда можно даже как-то и получить:
умеренно пьющие (раз в неделю типа) живут аж на 12 лет больше ЗОЖников и чистых трезвенников
Подкручивая понимание, что такое "умеренно пьющие" и "зожники" мы можем очень широкий набор картин получать.
Идеологические трезвенники это ведь тоже интересный класс, и он не на дереве растёт. Многие туда попадают после серьёзных последствий запоев своих или своих близких, многие из-за панического страха к своему здоровью, а многие и вовсе просто врут. Но у меня нет исследований. Меньше всего верю тем, кто пьёт только по праздникам, когда в результате оказывается, что каждый день рождения своего знакомого, ну чем не праздник. Но почему-то в глазах многих это звучит как "почти не пью".
Как заварить чай? Налить чуть больше кружки воды в чайник, вскипятить, вылить горячую воду в кружку, добавить пакетик чая.
Как заварить чай, если чайник полон? Шаг 0, опустошить чайник...
Так и переиспользуем-с
Так в том то и дело, что реализаций БД уже есть великое множество. В случае key-value db как-то вроде бы и не грех нарисовать свой слой абстракции поверх. Потом можно будет продакшн потестить на разных конкретиках.
И ведь главное, много хотеть никто не запретит!
У меня только вопрос, по какой причине это может не понимать пользователь Redis, или тот, кто выбирает его из альтернатив? Это как бы такая, самая базовая база.
Хотел какими-то простыми ирониями ответить, но сдаюсь. Интересно на самом деле, что Вы можете рассказать.
К сожалению, все (ну почти все), что мы пишем про нейросети сейчас, не будет интересно никому уже через месяц.
Зачем все это, графики, индикаторы, корзины там какие-то, теперь ещё и карты ликвидации. Вот я не лох, вижу красненькое покупаю, зелененькое - продаю (с)
Именно таких большинство. Но даже смешнее их выглядят люди, которые ни свечи не умеют читать, ни индикаторов не признают. Хорошо, если запомнили, что красное надо покупать, а зелёное продавать, а вдруг наоборот (как раз из ощущений тайных механизмов "обманывающего" рынка)?
А разве кто-то торгует только по средним? Автор (ну как автор) ниже по тексту пишет, что при принятии решений закономерно как минимум учитывать и price action.
Это вполне устоявшийся слэнг трейдеров. Это не про то, что нужно каждый раз забывать, что среднее это запаздывающий индикатор, а про то (тот факт), что цена в моменте упала, при условии, что среднее выше ее, или поднялась, при условии, что среднее ниже неё. На графике да, именно цена стала ближе или дальше от среднего, потому что среднее меняется медленнее.
Вы же, когда говорите "надо докер собрать" не подразумеваете, что время собирать сам докер из исходников?
Легче согласиться пойти на завод?
Спасибо за статью, думаю начинающим она окажется полезна. Я сам занимаюсь этой темой больше трех лет, так что едва ли могу удержаться от дополнений/критики.
Пункты 1 и 2, пожалуй самые привлекающие внимание. Но никак не могу согласится с идеями,
Можно строить ТС (торговую стратегию) так, взять пару хороших индикаторов с их дефотлными параметрами, ранжированный вывод каждого индикатора умножить на соответствующую константу, ввести третью константу, означающую порог для принятия решения и получится ТС, опирающаяся всего на три константы, которые к тому же, очень легко объяснить. Но вот проблема, всего тремя константами можно подогнать ТС так, чтобы на некоторых сравнительно небольших (месяцы) исторических периодах получалась любая доходность. Три фундаментальные константы это невероятно много.
Поэтому при вводе каждой константы нужно хотя бы отслеживать на бэктесте, а ещё лучше уметь вычислять, насколько от изменения константы меняется доход стратегии. Доход, разумеется не в абсолютный числах, а на уровне win ratio. Если хоть в каких-то случаях ввод константы заставляет win rate несколько раз переходить через 50% при линейном изменении константы в пределах значащего диапазона, такая константа право на жизнь не имеет. Все остальные имеют право на жизнь, если при комплексном переборе их возможных значений, график winrate не ведёт себя совсем не гладко.
Большинство плохих констант как раз и появляется из-за того, что сначала запустили ТС в прод, на каких-то редких аномалиях получили ерунду. Написали код, который принимает решение на подробных аномалиях, например больше не торговать. Отдельно посчитали бэктестом порговую константу. И... Получили фигню.
Может быть, когда-нибудь решусь написать про это длинную статью, где не обойдётся без матана и теорвера, но пока вот, на уровне тезисов.
Пункт 4. По Вашему описанию, предполагаю, что риск-менеджмент где-то глубоко сросся с торговой стратегией. Я бы рекомендовал плясать от риск менеджмента. Который на уровне кода декларируется вполне конкретными правилами, к примеру, в случае риска, не имеем права терять больше на торговой стратегии, чем она уже заработала, никогда больше 30% портфеля не может быть в активных сделках, каждая стратегия имеет свой оцениваемый на данный момент риск потерь (как пример, на чрезмерно волатильной фазе рынка при наличии большого количества новостей стратегия DailyLongEma сама сообщает менеджеру рисков, что период для неё очень рисковый, и менеджер риска выбирает забивать допустимый объем торгов для портфеля через трейдинг скальпами), в общем уже немного пожалел, что начал писать, хорошая реализация риск-менеджера это пол дела. Реализации ITradingStrategy можно хоть пачками к ней прикручивать без особого риска потерь средств.
Пункт 5. Все верно, одни стратегии хороши для коротких интервалов, и быстрых небольших сделок, другие для больших таймфреймов. Смешивать в одном мега-алгоритме это просто не нужно, если есть риск менеджер.
7. Почему нельзя? В очень редких случаях есть принципиальная разница как торговать DASH и INJ, но про объёмы и интенсивность торгов бот должен информацию получать. Просто хотя бы, чтобы застраховаться от работы с умирающими рынками.
8 и 9. Я бы тоже поседел. Это же насколько большую уверенность алгоритм должен иметь, чтобы входить такой суммой. Мне психологически легче входить большим количеством меньших сделок, если win rate от этого не меняется.
Вот от этого аж глаз дёрнулся. Это разные рынки. В пиках их расхождений я сравнительно простым алгоритмом забирал приличные такие копеечки, а значит, их кто-то прилично так терял. И вот один из ответов, почему то что как алгоритм для эфира и битка ещё может работать, то для менее ликвидных активов не будет и не должно. Анализировать надо оба рынка, принимать решения в зависимости от дисбаланса. Думаю, причина резкого убытка не в самом Трампе и новостях, а в том, что в рынок (и из рынка) резко пошли кластерные объёмы. А для простых алгоритмов это зоны, где торговать нельзя.
Ну и как итог, нет никакого смысла сравнивать доходность алгоритма с ростом биткоина. Биткоин всегда можно взять с плечом и получить кратно больший доход (и кратно больший риск потерь средств) ю. У своих торговых стратегий я бы поставил важнейшим пунктом отсутствие потерь при падениях биткоина (ну или иного базового актива), а прибыль во многих случаях достаточно легко масштабируется.
Какая-то криптография используется?
А как пользователь защищён от того, что вся история звонков передаётся на сервера Яндекса?
И почему только на iOS?
Мне эта const delta вообще не нравится. Сначала думал, что она как-то итерируется, а нет. Конечно энтропия теряется, а если её обнулить вообще ерунда выйдет. Понимаю, что алгоритм быстрый, на 4 байтные целые завязан, но к его стойкости больше вопросов, чем ответов. Почитал референсную имплементацию, да, все как у вас. Атаки документированы, вероятно после 2009 года алгоритм перестал быть интересен.
Вот здесь абсолютно не интуитивно. Пришлось код смотреть, ну и вроде бы энтропию ключа он не теряет, но все же, есть и другие более признанные методы выборки 128 бит из 256 с сохранением энтропии. Заодно ключ можно сделать и строкой без ограничения разрядности.
Я, признаться, до прочтения заметки не только никогда не думал, что можно как-то обозначать дофаминовую яму при исследовании потребления фастфуда и видео с котиками, но и не думал, что кто-то всерьёз может верить, что в таких случаях она может случаться вообще. Зачинщик треда вот совсем не об этом)
Да скорее всего тролль. Был у меня дружочек, который по описанной схеме жил, но с разницей, что об этом не хвастался, тем более там, где все это в незачет летит, и на бабле такого акцента не делал. Ну ему айкьюшечка позволяла.
А если бы не пили, не употребляли, и в меру веселились, то увеличили бы во все 10. И это не сложно, из стажеров условного Яндекса попасть в миддлы FAANG'а.
А в дофаминовую яму уже попадали, или это тоже что-то для нормис?
Надеюсь, Вы это под алкоголем писали) потому, что смешалось в кучу вообще все что может и не может смешаться вообще.
Так там и кашель лечили опиатами. Чудесные были времена. А вот с началом эпохи гигиены (громко звучит) выяснили, что спирт эффективный антисептик. Это очень полезное наблюдение, и исключительно важное до сих пор, но почему-то воду кипитят, продукты моют, а спирт используют точечно и наружно. У него нет какой-то сложной программы по отделению болезнетворной биоты и полезной для организма, он тупо мочит все. Для больного человека при отсутствии других медикаментов это лучше чем ничего, но для здорового это очень плохо. Только вот никакого отношения к умеренному употреблению это не имеет, действующие дозы это эквивалент сотен грамм водки за раз. В деревнях, впрочем так и лечатся иногда. Потом правда долго лечатся от лечения. Но это не про пиво, не про вино, не про умеренное употребление, это экстренная мера.
А вот при (в сравнении с этим случаем) умеренном потреблении, бОльшая часть алкоголя раскалывается в токсичные метаболиты, которые иммунной системе не помогают от слова никак.
Так вы видите только тех, кого уже не взяло. И каждый из них ещё горазд сказать "да меня ничего не возьмёт!". Пока может это сказать.
Это классификация имени малышевой? А вот то, что добрая половина алкашей раньше были начинающими спортсменами, да, это скорее так. И выносливость им здорово помогает пить дальше, когда, казалось бы уже все стоп-факторы собраны. Но выносливость, общая, это о возможностях сердца, сосудов, а не иммунитета.
Так зожников много разных принципиальных типов. Одни ребята стараются свой вес жать, протеин чаще человеческой еды жрут (утрирую), в прорубь в минус 20 с головой. Другие немного следят за общим видом тела, иногда тренируются, стараются какой-то баланс здорового питания соблюдать, воду из канавы не пьют и сосисками жаренными чрезмерно не увлекаются. Третьи, это идеологические антиантиЗОЖ ребята. Если что-то известное как вредное, они этого не употребляют. Вот на них бы не ставил, как минимум с головой уже есть определённые отклонения, но и скорее всего, реальную слабость своего здоровья они вполне ощущают. И их, раньше точно было больше, чем других классов.
Тогда можно даже как-то и получить:
Подкручивая понимание, что такое "умеренно пьющие" и "зожники" мы можем очень широкий набор картин получать.
Идеологические трезвенники это ведь тоже интересный класс, и он не на дереве растёт. Многие туда попадают после серьёзных последствий запоев своих или своих близких, многие из-за панического страха к своему здоровью, а многие и вовсе просто врут. Но у меня нет исследований. Меньше всего верю тем, кто пьёт только по праздникам, когда в результате оказывается, что каждый день рождения своего знакомого, ну чем не праздник. Но почему-то в глазах многих это звучит как "почти не пью".