Если нет какой-то более тонкой системы мониторинга, то вполне рабочий поход. Вот только нужно ещё иметь мониторинг для самого бота, а то, если он молча свалится, то будет ещё хуже, чем без него.
Исследования одно другого интереснее, вот по Тайваньской бирже от мистера Барбера: во-первых на бирже нет тейкер ордеров, я не в состоянии проверить это ограничение биржи или исследования, но прямым текстом из статьи:
>Although market orders are not permitted, traders can submit aggressive price-limit orders to obtain matching priority.
То есть, мы не можем войти в сделку прямо сейчас, нам нужно угадывать цену для входа, и если мы лонгаем, то все проскальзывания вверх мы просто упускаем как прибыль, здорово. Зато проскальзывания вниз прекрасно поглощаются.
Второе, это комиссия за открытие-закрытие сделки в 0.4%. Это какая-то дичь! Такие цифры очевидно не подходят для любого Day trading: вам достаточно открыть всего 300 сделок, чтобы на комиссиях потерять 2/3 депозита. (на нормальных биржах/инструментах комиссии минимум в 10 раз меньше).
Естественно ли для меня, что на такой бирже при таких условиях будут терять все её участники? Да, потому что профессионал не пойдёт на такие условия сразу же.
Естественно, что люди, которые не уходят с такой биржи, не умеют учиться вообще? Для меня да.
Но как эту информацию можно вообще экстраполировать? Полагаю никак.
У известных на открытых просторах тематическго Интернета количественных торговых алгоритмов при порогах комиссии в 0.06% на сделку, на комиссию уходит до 80% профита и это вполне считается нормой.
А о работающих предсказательных алгоритмах я не знаю, что вполне не противоречит Вашим настроениям на эту тему. Но этим никто и не занимается. Придумать предсказательный алгоритм - это какая-то астрология для мальчиков.
Так что и про меня, из того, что я не попадаю в 99.97% глупцов (кроме трех инсайдеров) работающих с ужасным инструментом, никак меня не характеризует.
Ох, это такая тема, что пруф это как минимум слив всего пула хороших торговых стратегий (ну или точнее даже локальных социальных кластеров, настроения которых коррелируют с курсами), после чего любой разумный человек скажет "я все равно не понимаю, как это работает" - и будет прав.
Например, Вы, возможно доверяете идеи статьи, но пруфов здесь тоже нет, лишь авторитарность (и то условная).
Если взять более доказуемую стезю рынков, криптовалюты, то можно обратиться и к развитию основных медийных каналов, биткоинтолку, твитторам, телеграммам, дискордам комьюнити, отследить распределение токенов, корреляции настроений с новостями, и даже точечно увидеть настроение* конкретных инвесторов. И то, никаких пруфов это не даёт.
Долговременно биток растёт или падает? Тесла растёт или падает? Это риторические вопросы к некой внутренней критике, от которых уже можно строить подход восприятия.
Мой любимый вопрос, кстати, того же порядка, есть ли на самом деле крупные игроки на рынке, которые льют в стакан?
Upd: * терм настроение он довольно специфичен, но в данном случае это просто варианты ещё купить, сделать первую покупку, удерживать, продать, выйти из актива совсем.
А в первом приближении, с точки зрения топологии, человек (точнее тело) гомеоморфен сфере с ручкой, или спиннеру.
Я по сути то даже и не спорю.
Я только с той идей, как раз, что переломы долгосрочных трендов вы особо-то и не предскажете, а вот локально есть миллиарды рабочих нюансов, которые выстраиваются в алгоритмы вроде (если биткоин на трех дневных свечах рос) × (если GVNO имело около нулевую динамику по отношению к битку за две недели) × (если в стакане на дельту курса +10% в два раза меньше объёма, чем на -10%) × (американская торговая сессия уже закрыта) × (мистер Сак, кореец, с 100к подписчикам в твиттере, пишет, что мол GVNO выглядит оптимистично), то LONG GVNO with 20x leverage right now. Такие штуки, чисто для примера, я больше по крипте, ибо рынки выглядят честнее.
Просто чем выше ликвидность, тем менее вообще интересно торговать, такие "инструменты" как USD/GBP брать я бы на свою голову не стал.
Если бы мы были на среднем криптофоруме, то мне было бы неловко написать даже, что информации от SEC я хоть как-то могу доверять. SEC регулятор, он имеет право данные потребовать. А мистеру Барберу их просто по доброй инициативе отдали, получается?
Для начала надо бы доказать, что рынки действительно вкладываются в модель случайного блуждания. Если речь про модель Блэка-Шоулза, то рынки не непрерывны, а комисси включены в модель неявно и различаются для разных игроков. Если бы я ставил цель оппозиционировать человеку, который ставит на фрактальную модель, я бы примерно тоже самое сказал, но по факту это так же непрменимо.
Пул кратковременных прогнозов всегда имеет перекосы, - стакан, карта ликвидаций, твиты Илона маска (чуть на правах шутки), и в зависимости от инструментов, в том числе и временные зоны, когда в периоды начала институциональной биржевой активности в разных странах, как минимум резко меняются минутные объёмы торгов. Составить из этого единую модель, насколько я знаю, пока никто и не пытался, зачем?
При всем уважении, если трейдер не ограничивает потенциальные убытки на сделку, то называть его трейдером можно лишь с должной усмешкой. Для эпитафии, конечно пойдёт такой контекст, особо если родные его не любили.
На биржах, быть может, просто не настолько на поверхности этот паттерн есть, но абсолютное большинство крупных движений имеет ту же фанатскую природу. Достаточно порой посидеть в телеграмм канале фанатов DOGE, Tesla, Virgin Galactic (а уж финты Robinhood, как в частности GME - это вообще вышечка) и посмотреть как общечатовое настроение меняется от "гола до гола". По биткоину так вообще давно уже ввели индикатор страха и жадности, который полностью развалился как предиктивный лишь пару лет назад.
Почти все "мусорные активы" как набирают рост, так и разгружаются о волну частников-фанатиков.
Оценивать вероятность, как раз, обычно ни к чему - без трендов, даже локальных, 50/50 что возьмёт тейк, а не выбьет стоп. Но тейк возьмёт на 99.n-% порога, а стоп уйдёт за 100.m+% ожидаемой точки из-за специфики движка ордеров. Вот этого правда ни на одном бесплатном или утекшем курсе для тредеров не видел.
Как-то очень жирно. Не понимаю в чем смысл проектам раздавать столько токенов. Для привлечения внимания и дешёвого социального маркетинга, действительно нередко "насыпают" по 0.1 - 10$, при этом фармить это абсурдно сложно, нужен как минимум пул не откровенно ботских аккаунтов соц сетей.
Классические ретродропы раньше были печатью новых токенов в пропорции к имеющимся, как Bitcoin cash, но, кроме него, и пожалуй десятка чачтностей, в долларах это порядка 1:1000 стоимости, что опять же на фоне волатильности приятно, но совсем не интересно.
Давать токены за объем транзакций - это какое-то максимум парадоксальное привлечение внимания, чтобы самые жадные позлились бы, что им дроп не прилетел, и купили от обиды на сотку токен. Может не прав, по ARB и правда как-то странно вышло.
Если бы все было так просто, то люди бы быстро все особо в эпоху Интернет да освоили. Сложно утверждать, что дважды два равно пять.
Тут другая проблема, фундаментальная по сути. Если у тебя уже есть скопленный за 20 лет усердной работы миллион долларов, то даже при зарплате в 500тыр, ты, не занимаясь "перекладыванием" активов, работаешь себе в убыток, то есть инфляционное падение либо нивелирует твой заработок, либо до следующего "чёрного лебедя". Не понимает это лишь тот, кто не хочет этого понимать. А значит, людям придётся, так или иначе познакомиться буквально со всеми альтернативными способами преумножения денег, какие бывают, кроме граней, рисуемых законом и моралью.
Форекс, буквально, худшее из зол, понятно.
Тихие гавани, или пассивные порты - это второе из худших зол, ибо гарантий здесь никто не даёт, как даже программа 401k, и для тех же рассуждений об early retirement (Если оно реально early) всерьёз это уже мало кто берет из-за вопиюще низкой доходности.
Деньги вообще тысячелетиями служили функции, что те, у кого их нет, стремились обменять что-то нужное, что у них есть на эти самые деньги. А как они происходили - люди даже не думали особо. Вот сейчас начинается "слом тренда".
Если вы играете за условный пул бомжей, которые имеют предсказуемые траектории движения, то вы вполне можете выбрать лучший маршрут, чтобы найти максимум монеток за заданное время, и уж поверьте, сами бомжи без этой абстракции это понимают.
Или по Дзета-функции Римана, или же вовсе по экспонетнте, говоря про случайные процессы, не стоит забывать, что они плохо экстраполируемы заданной функцей. Или же не случайны.
У меня было очень много знакомых программистов. Богатыми из них стали только трое. Многих из остальных движило тщеславие, многих вынужденность, многих инерция.
Про форекс ничего хорошего не скажу, двое знакомых, которые раньше многое потеряли, ой, отчаянно пытались заработать на форексе, стали весьма преуспевающими скаммерами. Можно сказать богатыми, да, вполне, у каждого свой критерий богатства. С криптой, ещё смешнее, почти все знакомые, с десяток человек, после буллрана 2021 прикупили себе какую-никакую квартиру или машину. Ну, какие вложения, такие и богатства.
Но я бы к чему, мы никогда не знаем, как жизнь повернётся в будущем, например, когда очередная нейросеть отправит большинство ярых преуспевателей в ИТ на бенч или на галеру без названия.
И вот тогда, периодически "тролллить" их вопросами, ну как там на галере, хлеб ещё вкусный? -- Было бы очень некорректно, некрасиво, если угодно.
А так, да, форекс это скам, это понятно. Учит скаму. Но другие вложения, зачастую работают не так, чтобы можно было критиковать людей за то, что они либо не разобрались в том же, в чем не разобрались Вы. Или же разобрались.
Простите, но доказательство смысла не имеет, или, если угодно, я его не вижу. Вы первым убедили человека, в том, что если он отказывается от трендов, то нужно оценивать шум стохастически, но человек имел в виду, что тренды бывают и локальные.
Из шума, да "ребёнка не родишь", но тренды вполне себе бывают дневные, когда например Япония открывает рынок с одним локальным направлением, а США с противоположным. На абстрактных линиях графика этот процесс не понять.
Интересно, но вот я как раз из-за довольно тяжёло протекающей, но не смертельной болезни, ушёл из коммерческого программирования в трейдинг. Думаю, благодаря этому, в целом, и остался жить. Если бы не осилил, или "не повезло" все равно от болезни бы и подох.
А зачем хочется Грааль? Алгоритм, который делает на месячных интервалах 100% (те же 1200+% годовых) всегда дороже, чем тот, что делает 10% в год каждый год (это в принципе цифра неэффективности рынка, близкая к инфляции). Просто алгоритмы надо менять. Как раз там и появляется эффект обучения, если уметь с этим работать.
Не стоит преувеличивать значимость инсайдерской информации. Она как и вся информация выглядит как набор байт, однако врут здесь все. В том числе и ваши партнёры, если вы на столь высоких уровнях, что влияете на маркет мейкинг.
Фишка рынков в том, что у каждого здесь нет достоверной информации. Это чуть чуть уравнивает шансы азартного и немного безмозглово парня из соседнего дома, и сына директора крупного финансового учреждения. Ну, если он не брокер.
На ручной торговле шансов заработать 50/50. Берете не форекс, открываете сделку с адекватным плечом вверх или вниз (речь же о фьючерсах), через пару лет смотрите. На правах шутки.
Чем должен обладать ручной трейдер, чтобы переиграть бота? Везением? Вот если бы теорию везения смогли бы исследовать в рамках научного подхода...
Скепсисом живы. Но мы же программисты, вроде бы. Надо иметь пул стратегий, систему риск менеджмента, и после того, как стратегия прошла bootstrapping, то есть с сотки баксов дошла до пары десятков тысяч, отключать её, если систематический убыток выше, скажем пяти.
Но это и верно, нет и не может быть единой стратегии, которая будет жить годами.
Отсюда я лично считаю, что если на бэктесте стратегия не даёт хотя бы 2000% за год, то она типа управляемый рандом, не более того.
А значит, стратегия, которая даёт на реальных сделках 100% годовых уже устарела.
P. S. В этом комментарии, от форексов абстрагируюсь.
Если нет какой-то более тонкой системы мониторинга, то вполне рабочий поход. Вот только нужно ещё иметь мониторинг для самого бота, а то, если он молча свалится, то будет ещё хуже, чем без него.
Исследования одно другого интереснее, вот по Тайваньской бирже от мистера Барбера: во-первых на бирже нет тейкер ордеров, я не в состоянии проверить это ограничение биржи или исследования, но прямым текстом из статьи:
>Although market orders are not permitted, traders can submit aggressive price-limit
orders to obtain matching priority.
То есть, мы не можем войти в сделку прямо сейчас, нам нужно угадывать цену для входа, и если мы лонгаем, то все проскальзывания вверх мы просто упускаем как прибыль, здорово. Зато проскальзывания вниз прекрасно поглощаются.
Второе, это комиссия за открытие-закрытие сделки в 0.4%. Это какая-то дичь! Такие цифры очевидно не подходят для любого Day trading: вам достаточно открыть всего 300 сделок, чтобы на комиссиях потерять 2/3 депозита. (на нормальных биржах/инструментах комиссии минимум в 10 раз меньше).
Естественно ли для меня, что на такой бирже при таких условиях будут терять все её участники? Да, потому что профессионал не пойдёт на такие условия сразу же.
Естественно, что люди, которые не уходят с такой биржи, не умеют учиться вообще? Для меня да.
Но как эту информацию можно вообще экстраполировать? Полагаю никак.
У известных на открытых просторах тематическго Интернета количественных торговых алгоритмов при порогах комиссии в 0.06% на сделку, на комиссию уходит до 80% профита и это вполне считается нормой.
А о работающих предсказательных алгоритмах я не знаю, что вполне не противоречит Вашим настроениям на эту тему. Но этим никто и не занимается. Придумать предсказательный алгоритм - это какая-то астрология для мальчиков.
Так что и про меня, из того, что я не попадаю в 99.97% глупцов (кроме трех инсайдеров) работающих с ужасным инструментом, никак меня не характеризует.
Ох, это такая тема, что пруф это как минимум слив всего пула хороших торговых стратегий (ну или точнее даже локальных социальных кластеров, настроения которых коррелируют с курсами), после чего любой разумный человек скажет "я все равно не понимаю, как это работает" - и будет прав.
Например, Вы, возможно доверяете идеи статьи, но пруфов здесь тоже нет, лишь авторитарность (и то условная).
Если взять более доказуемую стезю рынков, криптовалюты, то можно обратиться и к развитию основных медийных каналов, биткоинтолку, твитторам, телеграммам, дискордам комьюнити, отследить распределение токенов, корреляции настроений с новостями, и даже точечно увидеть настроение* конкретных инвесторов. И то, никаких пруфов это не даёт.
Долговременно биток растёт или падает? Тесла растёт или падает? Это риторические вопросы к некой внутренней критике, от которых уже можно строить подход восприятия.
Мой любимый вопрос, кстати, того же порядка, есть ли на самом деле крупные игроки на рынке, которые льют в стакан?
Upd: * терм настроение он довольно специфичен, но в данном случае это просто варианты ещё купить, сделать первую покупку, удерживать, продать, выйти из актива совсем.
А в первом приближении, с точки зрения топологии, человек (точнее тело) гомеоморфен сфере с ручкой, или спиннеру.
Я по сути то даже и не спорю.
Я только с той идей, как раз, что переломы долгосрочных трендов вы особо-то и не предскажете, а вот локально есть миллиарды рабочих нюансов, которые выстраиваются в алгоритмы вроде (если биткоин на трех дневных свечах рос) × (если GVNO имело около нулевую динамику по отношению к битку за две недели) × (если в стакане на дельту курса +10% в два раза меньше объёма, чем на -10%) × (американская торговая сессия уже закрыта) × (мистер Сак, кореец, с 100к подписчикам в твиттере, пишет, что мол GVNO выглядит оптимистично), то LONG GVNO with 20x leverage right now. Такие штуки, чисто для примера, я больше по крипте, ибо рынки выглядят честнее.
Просто чем выше ликвидность, тем менее вообще интересно торговать, такие "инструменты" как USD/GBP брать я бы на свою голову не стал.
Если бы мы были на среднем криптофоруме, то мне было бы неловко написать даже, что информации от SEC я хоть как-то могу доверять. SEC регулятор, он имеет право данные потребовать. А мистеру Барберу их просто по доброй инициативе отдали, получается?
Для начала надо бы доказать, что рынки действительно вкладываются в модель случайного блуждания. Если речь про модель Блэка-Шоулза, то рынки не непрерывны, а комисси включены в модель неявно и различаются для разных игроков. Если бы я ставил цель оппозиционировать человеку, который ставит на фрактальную модель, я бы примерно тоже самое сказал, но по факту это так же непрменимо.
Пул кратковременных прогнозов всегда имеет перекосы, - стакан, карта ликвидаций, твиты Илона маска (чуть на правах шутки), и в зависимости от инструментов, в том числе и временные зоны, когда в периоды начала институциональной биржевой активности в разных странах, как минимум резко меняются минутные объёмы торгов. Составить из этого единую модель, насколько я знаю, пока никто и не пытался, зачем?
При всем уважении, если трейдер не ограничивает потенциальные убытки на сделку, то называть его трейдером можно лишь с должной усмешкой. Для эпитафии, конечно пойдёт такой контекст, особо если родные его не любили.
На биржах, быть может, просто не настолько на поверхности этот паттерн есть, но абсолютное большинство крупных движений имеет ту же фанатскую природу. Достаточно порой посидеть в телеграмм канале фанатов DOGE, Tesla, Virgin Galactic (а уж финты Robinhood, как в частности GME - это вообще вышечка) и посмотреть как общечатовое настроение меняется от "гола до гола". По биткоину так вообще давно уже ввели индикатор страха и жадности, который полностью развалился как предиктивный лишь пару лет назад.
Почти все "мусорные активы" как набирают рост, так и разгружаются о волну частников-фанатиков.
Оценивать вероятность, как раз, обычно ни к чему - без трендов, даже локальных, 50/50 что возьмёт тейк, а не выбьет стоп. Но тейк возьмёт на 99.n-% порога, а стоп уйдёт за 100.m+% ожидаемой точки из-за специфики движка ордеров. Вот этого правда ни на одном бесплатном или утекшем курсе для тредеров не видел.
Как-то очень жирно. Не понимаю в чем смысл проектам раздавать столько токенов. Для привлечения внимания и дешёвого социального маркетинга, действительно нередко "насыпают" по 0.1 - 10$, при этом фармить это абсурдно сложно, нужен как минимум пул не откровенно ботских аккаунтов соц сетей.
Классические ретродропы раньше были печатью новых токенов в пропорции к имеющимся, как Bitcoin cash, но, кроме него, и пожалуй десятка чачтностей, в долларах это порядка 1:1000 стоимости, что опять же на фоне волатильности приятно, но совсем не интересно.
Давать токены за объем транзакций - это какое-то максимум парадоксальное привлечение внимания, чтобы самые жадные позлились бы, что им дроп не прилетел, и купили от обиды на сотку токен. Может не прав, по ARB и правда как-то странно вышло.
Если бы все было так просто, то люди бы быстро все особо в эпоху Интернет да освоили. Сложно утверждать, что дважды два равно пять.
Тут другая проблема, фундаментальная по сути. Если у тебя уже есть скопленный за 20 лет усердной работы миллион долларов, то даже при зарплате в 500тыр, ты, не занимаясь "перекладыванием" активов, работаешь себе в убыток, то есть инфляционное падение либо нивелирует твой заработок, либо до следующего "чёрного лебедя". Не понимает это лишь тот, кто не хочет этого понимать. А значит, людям придётся, так или иначе познакомиться буквально со всеми альтернативными способами преумножения денег, какие бывают, кроме граней, рисуемых законом и моралью.
Форекс, буквально, худшее из зол, понятно.
Тихие гавани, или пассивные порты - это второе из худших зол, ибо гарантий здесь никто не даёт, как даже программа 401k, и для тех же рассуждений об early retirement (Если оно реально early) всерьёз это уже мало кто берет из-за вопиюще низкой доходности.
Что же делать?
Деньги вообще тысячелетиями служили функции, что те, у кого их нет, стремились обменять что-то нужное, что у них есть на эти самые деньги. А как они происходили - люди даже не думали особо. Вот сейчас начинается "слом тренда".
Если вы играете за условный пул бомжей, которые имеют предсказуемые траектории движения, то вы вполне можете выбрать лучший маршрут, чтобы найти максимум монеток за заданное время, и уж поверьте, сами бомжи без этой абстракции это понимают.
Но метафоры зло всегда.
Или по Дзета-функции Римана, или же вовсе по экспонетнте, говоря про случайные процессы, не стоит забывать, что они плохо экстраполируемы заданной функцей. Или же не случайны.
У меня было очень много знакомых программистов. Богатыми из них стали только трое. Многих из остальных движило тщеславие, многих вынужденность, многих инерция.
Про форекс ничего хорошего не скажу, двое знакомых, которые раньше многое потеряли, ой, отчаянно пытались заработать на форексе, стали весьма преуспевающими скаммерами. Можно сказать богатыми, да, вполне, у каждого свой критерий богатства. С криптой, ещё смешнее, почти все знакомые, с десяток человек, после буллрана 2021 прикупили себе какую-никакую квартиру или машину. Ну, какие вложения, такие и богатства.
Но я бы к чему, мы никогда не знаем, как жизнь повернётся в будущем, например, когда очередная нейросеть отправит большинство ярых преуспевателей в ИТ на бенч или на галеру без названия.
И вот тогда, периодически "тролллить" их вопросами, ну как там на галере, хлеб ещё вкусный? -- Было бы очень некорректно, некрасиво, если угодно.
А так, да, форекс это скам, это понятно. Учит скаму. Но другие вложения, зачастую работают не так, чтобы можно было критиковать людей за то, что они либо не разобрались в том же, в чем не разобрались Вы. Или же разобрались.
Простите, но доказательство смысла не имеет, или, если угодно, я его не вижу. Вы первым убедили человека, в том, что если он отказывается от трендов, то нужно оценивать шум стохастически, но человек имел в виду, что тренды бывают и локальные.
Из шума, да "ребёнка не родишь", но тренды вполне себе бывают дневные, когда например Япония открывает рынок с одним локальным направлением, а США с противоположным. На абстрактных линиях графика этот процесс не понять.
Интересно, но вот я как раз из-за довольно тяжёло протекающей, но не смертельной болезни, ушёл из коммерческого программирования в трейдинг. Думаю, благодаря этому, в целом, и остался жить. Если бы не осилил, или "не повезло" все равно от болезни бы и подох.
Причины или следствия?
А зачем хочется Грааль? Алгоритм, который делает на месячных интервалах 100% (те же 1200+% годовых) всегда дороже, чем тот, что делает 10% в год каждый год (это в принципе цифра неэффективности рынка, близкая к инфляции). Просто алгоритмы надо менять. Как раз там и появляется эффект обучения, если уметь с этим работать.
Не стоит преувеличивать значимость инсайдерской информации. Она как и вся информация выглядит как набор байт, однако врут здесь все. В том числе и ваши партнёры, если вы на столь высоких уровнях, что влияете на маркет мейкинг.
Фишка рынков в том, что у каждого здесь нет достоверной информации. Это чуть чуть уравнивает шансы азартного и немного безмозглово парня из соседнего дома, и сына директора крупного финансового учреждения. Ну, если он не брокер.
На ручной торговле шансов заработать 50/50. Берете не форекс, открываете сделку с адекватным плечом вверх или вниз (речь же о фьючерсах), через пару лет смотрите. На правах шутки.
Чем должен обладать ручной трейдер, чтобы переиграть бота? Везением? Вот если бы теорию везения смогли бы исследовать в рамках научного подхода...
А боты, да, работают. Временно.
Скепсисом живы. Но мы же программисты, вроде бы. Надо иметь пул стратегий, систему риск менеджмента, и после того, как стратегия прошла bootstrapping, то есть с сотки баксов дошла до пары десятков тысяч, отключать её, если систематический убыток выше, скажем пяти.
Но это и верно, нет и не может быть единой стратегии, которая будет жить годами.
Отсюда я лично считаю, что если на бэктесте стратегия не даёт хотя бы 2000% за год, то она типа управляемый рандом, не более того.
А значит, стратегия, которая даёт на реальных сделках 100% годовых уже устарела.
P. S. В этом комментарии, от форексов абстрагируюсь.