Обновить
6
Маткивский Василий@vasilymat

Data Science в Tinkoff

7
Подписчики
Отправить сообщение

Спасибо)
Мне тут распределения нужно посравнивать, там как раз до Колмогорова-Смирнова доберусь

"Тест Фишера может быть менее мощным в сравнении с критерием хи-квадрат, но он более точно работает с небольшими выборками и ожидаемыми частотами"

А что значит менее мощный в данном случае? Скорее он даст меньше ложноположительных результатов. Мне кажется точный Фишер предпочтителен везде, где его можно применить.

Ну бутстрап лучше использовать только в каких-то сложных случаях. Потому как интуитивно кажется, что он относительно медленно сходится и точно более вычислительно затратен.
А так кажется схема такая:
1. Т-тест для сравнения средних
2. Если есть частоты (т.е. данные дискретны, например продажи) - то хи2
2.1. Если частоты маленькие - точный тест Фишера
3. Если нужно найти есть ли разница между средними при множественном сравнении (хоть где-то) - то Анова.
4. Большие выбросы - Манн-Уитни

Вроде как-то так.

А вот это хорошее замечание, спасибо. Я исходил из того, что читателю известно что такое p-value. Но нигде не написал об этом/не сделал описания этого понятия. Как освобожусь, добавлю.

2

Информация

В рейтинге
Не участвует
Откуда
Нижний Новгород, Нижегородская обл., Россия
Зарегистрирован
Активность