Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 8
На самом деле ничего особо сложного) График реального рынка будет иметь больше мелких колебаний, чем крупных, поэтому при наличии определенного опыта отличить график реального рынка от фейка довольно просто. Итого 35 правильных из 40
Тем не менее хорошая торговая система, думаю, будет работать на обеих кривых :)
Мы как-то проводили эксперимент, который могу предложить попробовать каждому. В Excel забиваете одну колонку рандомно значениями +1 или -1, во второй колонке суммируете предыдущее значение с соответствующим числом из первой колонки: R-1C + RC-1 (сорри, не уверен что синтаксис формулы правильный, но суть думаю понятна). И строите график по значениям из второй колонки.
В результате вы получите график, в котором будут и тренды и паттерны, а иногда и график какой-нибудь бумаги угадывается ;)
А кроме того, насколько я помню, эффективный рынок — такой рынок, цены на котором определяются только собственным спросом и предложением, т. е. на который не оказывают влияния внешние факторы. Но это миф, т. к. торгуют живые люди, а не машины (а если и машины, то по стратегиям, разработанным человеком) и фактор психологии оказывается главенствующим.
В результате вы получите график, в котором будут и тренды и паттерны, а иногда и график какой-нибудь бумаги угадывается ;)
А кроме того, насколько я помню, эффективный рынок — такой рынок, цены на котором определяются только собственным спросом и предложением, т. е. на который не оказывают влияния внешние факторы. Но это миф, т. к. торгуют живые люди, а не машины (а если и машины, то по стратегиям, разработанным человеком) и фактор психологии оказывается главенствующим.
> Есть ли в движениях рынка какие-то характерные паттерны, распознаваемые человеком? Результаты «финансового теста Тьюринга» должны ответить на этот вопрос.
естесственно есть, это в любой книжке по теханализу написано. и это никак не отменяет теорию эффективности рынка, о чем написано там же.
а сам эксперимент фуфло, и результаты его это явно показывают — 0.25% обычная погрешность. было бы соотношение 70%/30% — вот тогда можно было бы задуматься.
ну а тем кто тут говорит о том что элементарно может отличить одно от другого — че ж вы таланты зарываете, давайте, открывайте брокерский счет и вперед на фортс.
естесственно есть, это в любой книжке по теханализу написано. и это никак не отменяет теорию эффективности рынка, о чем написано там же.
а сам эксперимент фуфло, и результаты его это явно показывают — 0.25% обычная погрешность. было бы соотношение 70%/30% — вот тогда можно было бы задуматься.
ну а тем кто тут говорит о том что элементарно может отличить одно от другого — че ж вы таланты зарываете, давайте, открывайте брокерский счет и вперед на фортс.
да, я пощелкал. первые несколько графиков — абсолютно рандомно. затем то я уже просек, что в тех графиках, которые передо мной рисовались, за основу они взяли что-то жутко ликвидное и неволатильное, поэтому можно было смело щелкать на график с меньшим числом экстремумов — и не прогадать. но это опять же ни о чем не говорит. и так известно, что человек, который тупит на бары по 8 часов в день несколько лет подряд может посмотреть на 15-минутные свечки внутри дня и сказать к какому инструменту они относятся. но только при условии что он знает как ведет себя тот или иной рынок.
а вот если бы у них при каждой новой попытке менялся инструмент, на основе которого строится график — угадывать стало бы значительно сложнее.
а вот если бы у них при каждой новой попытке менялся инструмент, на основе которого строится график — угадывать стало бы значительно сложнее.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Финансовый тест Тьюринга на поиск паттернов