Финансовая грамотность: Форекс и Автоматический трейдинг

В данной статье хотелось бы поделиться опытом создания автоматических торговых систем для Forex и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются желающие заниматься этим бизнесом. Надеюсь, сэкономлю вам несколько сотен, а может и тысяч, долларов.

Предыстория


Форекс для меня – это борьба жулика против жуликов. Начиналась она в 2003-м году на курсах одной из лидирующих компаний. Минимальный депозит в 2000 долларов для 19-тилетнего студента был великоват, поэтому для того, чтобы получить доступ к микролотам и учиться жать кнопки на небольших деньгах, приходилось несколько раз покупать обучающий курс за 300 долларов, в который входил тренировочный микросчет с двумя сотнями долларов на счету.

На обучении лекторы сладко рассказывали о возможных миллионах, а видео с домохозяйкой, которая с полотенцем на голове зарабатывает по 400 долларов за пару часов, щекотали жабу в глубине души. Казалось, что вот оно – решение всех проблем. Но на практике, также как и у большинства, все шло по-другому. Первые пару микросчетов ушли в ноль в течении полутора месяцев.

В офисе компании стоял шкаф с книгами. За следующие пару месяцев были до корки зачитаны Мерфи, Демарк и другие классики биржевого анализа. Все прочитанное структурировалось и сразу проверялось у монитора. Третий счет хоть сильно и не рос, но уже держался выше нуля. Параллельно, директор офиса через полгода после моего старта, несмотря на то, что выдающегося результата у меня не было, предложил мне место преподавателя. Это, скорее всего, и дало основной толчок к развитию. Когда начинаешь обучать других, наконец, начинаешь разбираться сам.

Команда преподавателей у нас была дружной, мы часто засиживались, разбирая статистические данные и стратегии. На ручной просчет уходили десятки часов, а сами стратегии базировались на простых индикаторах и их сочетаниях. Тогда и возникла потребность в обработке большого количества данных силами техники. Первый язык был очень лимитирован по функциям, но и его хватило, чтобы сократить время анализа в сотни раз.

Вскоре был написан первый тестер, который позволял учиться торговать на истории, не проигрывая деньги на рынке. Новому директору компании эта идея не понравилась, поскольку приток депозитов из-за такого подхода начал сокращаться. Пришлось сменить место работы. Но поработав еще в 3-х компаниях, видение бизнеса встало на свое место.

«Малыш, они же – жулики!»


Работа преподавателем и общение с бек-офисом позволили понять, как компания отбирает у трейдера деньги. На самом деле, в большинстве случаев, делать ничего не нужно. Клиент своими действиями сам сольет свой депозит. Можно провести аналогию с человеком, попавшим в болото. Чем сильнее начинает двигаться – тем быстрее его засасывает. Есть простая математика: клиент гонится в сделке, в среднем, за 20-ю пунктами. Спред – от 2-х пунктов. Получается, что начиная с момента входа, для того, чтобы получить убыток, цене достаточно пройти 18 пунктов. А для того, чтобы получить прибыль, цене нужно 22. Отрицательное матожидание – 10% (предполагаем нормальное распределение цен и шанс угадывания 50/50).

Правило #1: чем больший результат в сделке, за которым гонится трейдер, тем лучше матожидание. И наоборот.

Для защитников утверждения «Forex – это не казино» сразу предоставлю кляп: базовые инструменты анализа, доступные большинству людей, которые идут на рынок, не сдвигают матожидание более, чем на 0,5-2%. Поэтому, если мерить по большей величине, рулетка с отрицательным матожиданием в 2.7% накормит желающих больше, чем форекс.

Бывает, случайный трейдер попадает в приятную дисперсию и его депозит вырастает в разы за считанные дни. Кто хоть раз видел менеджерскую часть терминалов, знают как компании «лечат» такие ситуации. В 2003-2007-х годах над исправлением работали дилеры. Начиная с 2008-го, вместо них повсеместно распространились автоматические системы – автодиллеры, в которых прописана вся логика и действия для возвращения отклонений к норме. Чаще всего это делается при помощи двух примитивных действий: задержка исполнения и расширение спреда.

А как, все-таки, заработать на Forex?


Если вы не программист и не собираетесь им становиться, путь к заработку только один – расширение торговых целей. На больших таймфреймах использовать рыночные отклонения и обыграть компанию шансов будет больше. Но вместе с этим, потеряется высокая доходность и Forex для вас превратится в рядовой инструмент с 20-30-процентной негарантированной годовой доходностью. Насколько большие цели нужно ставить? — треть от годовой волатильности валюты. К примеру, по EURUSD эта величина составит около 1000 пунктов. Даже, если ДЦ будет давать вам расширение спреда до 5 пуктов при базовых 1,5-2-х, отрицательное матожидание, которое вам нужно будет преодолеть, составит всего 1%, что уже более, чем вдвое, лучше, чем в казино. Спортивного интереса будет меньше, но останетесь с деньгами.

Перейдем к сладкому: автоматическая торговля. Большинство компаний поддерживают Metatrader, он, в свою очередь, дает возможность писать код на встроенном языке MQL4 или построить мост с привычным для себя обеспечением. Немного огорчу читателей: далее рассмотрим методы, которыми мы в нашей команде зарабатывали раньше, но сейчас они представляют из себя только историческую ценность и могут быть применены только с дополнительными условиями или в определенных ситуациях. Вечных двигателей (или как называют их биржевики – граалей) нет. Методики извлечения быстрых денег из Форекса постоянно меняются.

Способ #1: охота на волатильность
Метод очень хорошо работал во времена фиксированных спредов. Чем примечательны для рынка сильные новости– их невозможно проанализировать и четко сказать, куда рынок после них пойдет, но в одном можно быть уверенным: движение будет. Мы специализировались на данных по рынку труда. Они достаточно сильно, от 20 до 80% от дневной волатильности, колыхали курс валюты. Автоматика в цикле за 30 секунд до выхода новости разбрасывала сетки ордеров в обе стороны по 30-50 позиций через каждые 1-2 пункта. На каждую позицию ставился минимально допустимый stop loss. В те времена меньше 5 пунктов не было. Take profit был в 2-3 раза больше. На практике, в основном, ловили одинаковое количество прибыльных и убыточных позиций. Пир устраивался, когда происходили «выстрелы». Компании гарантировали исполнение всех отложенных ордеров, поэтому, даже если после новости происходил гэп (существенная разница предыдущей котировкой и следующей), компания результат не пересчитывала.

Способ #2: охота на спайки
Эту особенность котировального механизма нескольких компаний обнаружили, когда OdlSecurities (британская компания) нам выставила убыток в пару тысяч долларов по нерыночным котировкам. Выбросы цен в момент фиксации убытка были только у этой компании. Несмотря на доводы и скриншоты от десяти других компаний, которые мы могли предоставить со счетов, разбросанных по всему миру, руководство решило не возмещать нам убытки. Мы жадные. Обратили внимание, что «скармливая» stop loss по одному счету – сдвиг котировок, чтобы его ночью слизать, происходил на всех наших счетах в компании (имели 4 счета). Написали простую автоматику, которая делала следующее: на одном счету запускала стоп на расстоянии 70 пунктов от рынка, а на трех других, когда происходило отклонение, заливала полный депозит на возвратное движение. За пару ночей депозит был восстановлен и имелась кучка сверху. Нужно отдать должное, нам вернули и наши деньги и то, что заработали сверху, но навсегда запретили открывать на наши имена счета в этой компании.

Способ #3: использование особенностей рынка
Мы разогнали депозит с 10 до 30 тысяч на официальном чемпионате по автоматике в 2007 году. Логика, заложенная в робот, действовала ровно полгода, когда была очень высокая корреляция между фунтом и евро. Волатильность кросс-курса этих пар (EURGBP) была очень низкой. Мы взяли самую прибыльную часть суток, когда отклонения были еще меньше – ночь. Как только происходил небольшой спайк – робот мгновенно реагировал и включался на торговлю против этого движения.

Здесь мы получили другие грабли. Несмотря на то, что заработок строился именно на временной рыночной особенности, и мы не пользовались «дырками» конкретного брокера, несколько компаний отказались возвращать нам заработанные деньги, мотивируя тем, что средний срок жизни сделки был меньше 10 минут. В договорах тогда пункта «пипсовка» не было, но всегда встречалось всеописывающее «по усмотрению службы безопасности» или что-то в этом роде.

Чем все закончилось?


Форекс-бизнесу я благодарен за предоставленные возможности и школу, которую он заставил пройти. Решил бы я в него ввязываться, если бы знал что предстоит пройти и из каких ситуаций выходить? – Не знаю. Здесь своя ирония и своя случайность. Сейчас на Форекс активно не торгуем, но ходим туда всей командой, когда появляется групповое матожидание. Как правило, это случается в результате действий нерасторопных маркетологов, реже – рыночных обстоятельств. Основное время проводим на американском рынке, там свои правила игры, но это уже тема другой статьи.

Краткий словарь:
Спайк — это резкий выброс цены, на форекс, как правило, не связанный с изменением цен на рынке. С помощью спайков брокеры могут доставать стоп-ордера клиентов, которые находятся недалеко от текущей цены.

Пипсовка — один из видов торговли, при котором цель заработка в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента. Как правило, срок жизни таких сделок очень короткий (менее 10 минут). Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями является опасным, поскольку может быть основан на запаздывании котировок.
Поделиться публикацией
Комментарии 36
    +5
    «Forex и рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются желающие заниматься этим бизнесом»
    Тут где-то проскакивала аргументированная и развёрнутая статья о том, что единственная проблема нашего форекса это то что он простой лохотрон, где фирме не выгодны успехи обслуживаемых ею клиентов.
      +1
      Почему только «нашего»? Мы сталкивались с одинаковыми проблемами и в наших компаниях, и британских, и в американских. Сейчас автодиллеры имеют уже достаточный интеллект, чтобы посадить в лужу любого клиента. Но до сих пор можно находить сбои и моменты, когда матожидания будет достаточно, чтобы забрать несколько копеек.
        0
        В той статье расказывалость только про наш, а чтобы обобщить на остальной нужно быть в теме. А у меня предубеждение против гербалайфов.
          +2
          Перед написанием статьи, я изучил имеющиеся на хабре топики по форексу, чтобы не дублировать информацию. Но не могу понять, какой конкретно Вы имеете ввиду. Если удастся восстановить ссылку, сбросьте для полноты картины.
            –3
            Уже перерыл всю хистори — не могу пока-что найти.
            Если откопаю — обязательно ссылку брошу
      –1
      Если вы уже поняли, что Форекс — кухня жулья, то что вы там делаете? Уходите на фондовый рынок. Даже RTS и MICEX (пока по отдельности) более адекватны.
        0
        Вы читали между строк, в конце статьи написано — мы на америке, уже 4 года. Форекс — это хобби по старой памяти
          –3
          Да, действительно, после «А как, все-таки, заработать на Forex?» не стал читать, и потому пропустил заключение.
          Но в любом случае — возможно, стоило бы акцентировать внимание читателй статьи, что на форекс ходить не нужно, а если по какой-то причине уже там, то стоит валить, захватит трактор депозит.
            +5
            Пару лет назад занесло меня на курсы телеведущих и журналистов. Правило номер один, которого, как нас там учили, должен придерживаться любой журналист — нейтралитет. Какую бы бурю эмоций не вызывала информация — нужно разложить по полочкам «за» и «против», а читатель сам сделает выводы.
        +1
        Всё же хотелось бы больше услышать о некой технической стороне вопроса, чем просто о форексе.
          +5
          Бла-бла-бла. Ни тебе про теорему арксинуса, ни тебе вэйвлетов и прочей математики.

          Да даже простого скрипта на MQL с результатом как он сливает на «минутках» даже если использует все рекоммендации выше :)

          такое из песочницы выпускать нельзя
            +3
            Не хотел создать в статье перегруз с математикой, чтобы проще читалась. Обсуждение дополнительных вопросов оставил для комментариев. Возможно, вы и правы. Теорема арксинуса, вейвлеты подробнее бы проиллюстрировали случайность процесса и основной подход к рыночному анализу. Как дополнение, рекомендую обратить внимание на ссылку en.wikipedia.org/wiki/Random_walk

            Насчет простого скрипта — тоже решил, что это отдельная тема. В ней планирую по полочкам разложить этапы создания и тестирования автоматических систем и проблемы с их внедрением.
            +4
            Прочитал с огромным интересом. Ни хрена не понял, потому что практически все термины (от таинственного спайка до веселой пипсовки) вне моего поля знаний. Зато стало ясно, как со стороны нормального человека выглядит компьютерный жаргон — это же ужас :-)

              +1
              Извиняюсь за мой французский. Некоторые слова вживаются и уже не замечаешь, когда используешь спецтермины.

              Спайк — это резкий выброс цены, на форекс, как правило, не связанный с изменением цен на рынке. С помощью спайков брокеры могут доставать стоп-ордера клиентов, которые находятся недалеко от текущей цены.

              Пипсовка — один из видов торговли, при котором цель заработка в сделке составляет 1-2% от дневной волатильности инструмента. Как правило, срок жизни таких сделок очень короткий (менее 10 минут). Для форекс-брокеров со слабыми техническими возможностями является опасным, поскольку может быть основан на запаздывании котировок.

              0
              Хочешь показаться умным — напиши непонятную книгу. Если уж вы решили поделиться — делитесь знаниями а не эмоциями о них. Хабра вроде-бы не финансовое а информационное издание. И потому, если уж взялись за столь явно профильную тему — не красуйтесь «православными» жаргонами, а поясняйте — словно перед вами человек, почти ничего не понимающий в рынке валют (что для многих на Хабре так и есть).
                +2
                Добавил в конце статьи краткий словарь. Пожалуйста, напишите слова, которые стоит в него добавить и более подробно объяснить. Мне, как и программистам, не всегда удается предугадать с какими терминами у читателей возникнут вопросы, поскольку я не профессиональный журналист и за спиной у меня нет редактора, который проверяет текст.
                +1
                в статью надо:

                1) MQL скрипт со всеми рекоменндациями выше. Желательно без магических параметров
                2) Результат теста на реальных минутках лет за 10 на разных парах
                3) Без стыда признаться сколько профукано денег на торговле :)

                  0
                  Юмор у вас хороший. В грудь себя бить не буду, это бесполезно. Спасибо за замечания, я приму их к сведению для новых статей.
                  +1
                  Вообще-то всегда думал, что брокеру пофик на то выигрывает или проигрывает пользователь. Ему выгоден объем транзакций, т.к. все сделки пользователей хэджируются брокером с лучшими условиями, и заработок брокера не на разорении пользователя. В каком-то смысле брокеру даже выгоднее чтоб пользователь выигрывал, а значит играл как можно дольше, чем слил бы разом свой депозит и больше никогда не играл на форексе. Привлечение нового игрока тоже денег стоит.

                  Я к тому, что «задержки исполнения» и «раздвигание спрэда» — это либо сервера не справляются (относительно первого), либо совсем уж с жуликами имеете дело.
                    0
                    Все верно. Но для фондового рынка. Правила игры на биржевом рынке и внебиржевом, коим является форекс — разные. Хеджирование сделок у форекс-компаний проходит только по клиентам, которые могут теоретически выиграть столько, сколько компания не сможет погасить. Это суммы депозита от полумиллиона долларов. Все, что меньше, никуда не выводится и нигде не перекрывается. Зачем казино хеджировать свои позиции, если они знают, что все средние клиенты останутся без денег в течении 3 месяцев?

                    «Нам выгодно, чтобы вы выигрывали» — это реклама представляющих форекс-брокеров, которые, действительно, живут только на кусочек от спреда, которые им выдает материнская компания.
                      +3
                      Я программист, а не финансист, но работал у одного форексного брокера и по ходу дела интересовался внутренней кухней. Так вот там все что не «балансировали» сами игроки играя одновременно в разные стороны по одному и тому же инструменту, весь остаток выносился в хэдж у более крупного брокера, для которого мы были лишь одним и многих не самых крупных клиентов. Это делалось в полуавтоматическом режиме. Основной доход получался как раз на разнице спрэда.

                      Конечно не могу утверждать за всех брокеров, среди них много жуликов, но «Нам выгодно, чтобы вы выигрывали» — по моему опыту это было реально так.

                      Извините, если где-то терминологию не так использовал, не достаточно хорошо ориентируюсь в ней.
                        0
                        Я работаю у брокера типа MTF (называется LMAX) — в случае данной организации бизнеса все сделки выводятся на межбанк — и форекс, и фьючерсы.

                        Если есть вопросы — задавайте.
                        0
                        тоже думал, что брокер ближе не к казино, а к покер-руму — берет себе рейк и в ус не дует. а почему все деньги сливают на форексе — так потому что за столом с обычным Васей сидят и играют Голдман Саксы и прочие обладатели суперкомпьютеров и штатов аналитиков
                          0
                          зеро в рулетке тоже своеобразный рейк. Но на форексе мы сидим за столом не с дядей Голдманом, как на бирже, а играем против диллера, как в блек-джеке.
                            0
                            В 99 случаях из 100 — да.
                          +1
                          Когда кричат краснея и раздувая щеки «мы бабосы зарабатываем так, а НЕ-ВОТ-ТАК», хотя я их и не спрашивал об этом, закрадываются подозрения.
                          «Под свечей всегда темно» и чем выше и шире подсвечник, тем больше слепое пятно.
                            +2
                            Возможно, я один, кто не понял мысль, которую вы хотели донести. Перефразируйте для меня, пожалуйста. Я написал статью по двум причинам:
                            1. Хотел попасть на хабр. За статью по php, mysql, js/jquery, верстке тоже мог бы взяться, поскольку на определенном уровне ими владею и люблю ковыряться в коде, как дети в песочке, но решил написать по теме, в которой разбираюсь лучше всего.
                            2. Тематику предварительно согласовал с саппортом хабра, кто посоветовали мне предоставить решение общественности, быть такому обсуждению на хабре или нет. Мое мнение, автоматику и мозги можно применять везде, и форекс не исключение.
                          +1
                          Интересная статья. Всегда был любопытен Форекс, но всегда осознавал, что мне лучше туда не соваться. Был знаком с трейдерами, попавших в кабалу всяких форексклабов, один даже бабушкину квартиру слил. После этого случая все эти форексы для меня стали чем-то вроде салонов игровых игровых автоматов: зарабатывает не тот, кто играет, а тот, кто даёт возможность играть.
                            0
                            прочтите Кургузкин А.А. «Биржевой трейдинг: системный подход» — больше понимания будет о вопросах автоматического трейдинга
                              0
                              >>В договорах тогда пункта «пипсовка» не было

                              А что нынче? (Я давно когда-то баловался, а сейчас не в теме.)
                                0
                                Сейчас договора стали раз в 10 толще и прописаны все возможные «нельзя», которые, в случае претензии клиента можно будет использовать против него. Я не встречал еще ни одного судебного дела против форекс-компании решенного в пользу клиента. Если у кого есть такой опыт, поделитесь.
                                  0
                                  Зависит от брокера — если он с дилингом — пункт так или иначе будет.
                                  Если бездилинговая обработка напрямую — им пипсовщики выгодны.
                                  0
                                  Уже года полтора занимаюсь успешной разработкой и эксплуатацией робота на NYSE, NASDAQ и немного на CME и смотрю на forex с недоумением. Почему торговля на нем так популярна, несмотря на все недостатки?
                                    0
                                    Реклама. Бюджеты у форекса в десятки раз больше. Около 30% привлеченных средств пускаются именно на нее.

                                    Автоматику на NYSE через interactive brokers проводите?
                                    0
                                    не, мы через кучу разных для разных клиентов.
                                      0
                                      Способ 2 гениален :)

                                      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                      Самое читаемое