Всем привет. Продолжаю цикл статей, где я запускаю стратегии на бэктестах с помощью DQuant Lab.

В этой статье будет стратегия на индикаторе RSI.

Суть стратегии:

Только 1 открытая позиция.
Если RSI стал больше 30, то мы покупаем и держим, закрытие либо по стоп лосу, тейк профиту или если RSI будет больше или равен 70.
Если RSI стал меньше 70, то мы продаем и держим, закрытие либо по стоп лосу, тейк профиту или если RSI будет меньше или равен 30.

Построение стратегии

Стратегию строю без кода, с помощью блоков.

Бэктестинг

Используем данные с 02.09.2016 по 02.09.2026, часовой таймфрейм.
atr_period=14
rsi_period=14
начальный капитал 10000 долларов
проскальзывание и комиссию оставил нулевую

Результаты на биткоине

Доходность -99.5%
Sharpe -4.6323
Сделки 156
Прибыльные сделки 31
Убыточные сделки 125
Средний выигрыш 341.4554
Средний проигрыш -151.1548
Макс. выигрыш 1312.5000
Макс. проигрыш -1076.5000
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал -46.6294
Кэш -46.6394
Макс. просадка -99.6%

Особо ничего не было, но в один момент все рухнуло. Возможно так ведут себя трендовые активы, проверим еще на золоте.

Результаты на золоте

Доходность -99.9%
Sharpe -0.190853
Сделки 82
Прибыльные сделки 15
Убыточные сделки 67
Средний выигрыш 1336.5857
Средний проигрыш -447.5796
Макс. выигрыш 4354.7771
Макс. проигрыш -1064.4242
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал -11.1489
Кэш -11.1589
Макс. просадка -99.9%

В начале 2017 года капитал тоже дошел до нуля.

Перейдем к более стабильным парам, не трендовым.

Результаты на евро/доллар

Доходность -100.0%
Sharpe -0.986392
Сделки 592
Прибыльные сделки 153
Убыточные сделки 439
Средний выигрыш 605.5785
Средний проигрыш -233.8280
Макс. выигрыш 1757.7138
Макс. проигрыш -2426.5988
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал -12.9967
Кэш -13.0067
Макс. просадка -100.0%

Получилось так, что весь наш капитал закончился к концу 2019 года. На евро/доллар такая стратегия не работает тоже. Еще одна попытка, попробую на нефти.

Результаты на нефти

Доходность -99.1%
Sharpe 0.457901
Сделки 674
Прибыльные сделки 174
Убыточные сделки 500
Средний выигрыш 1441.3420
Средний проигрыш -519.4795
Макс. выигрыш 8460.0000
Макс. проигрыш -9047.0457
Начальный капитал 10000
Итоговый капитал -471.2300
Кэш -471.2400
Макс. просадка -99.8%

Тут уже ситуация поинтереснее, даже был огромный рост, но продолжение привело к потере капитала. Опять.

Итоги

Данная стратегия провалила все бектесты. Возможно, с другими настройками, или попробовать другие таймфреймы, или если не использовать RSI как основной, то будет все намного лучше. Вы также можете проверить это и сами, без регистраций, просто кликнув на ссылку шаблона.