Хабр Курсы для бэкендеров
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Поток Бэкенд доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 17
Закреплённые комментарии
В общем, вместо того чтобы считать момент ликвидации на калькуляторе, я сделал эмулятор, который выбьет тебя на фантиках, а не на настоящих деньгах. К слову, эмулятор умеет высчитывать, сколько капитала нужно выделить чтобы пересидеть убыток, если позиция не изолирована
А масштабируется такой код легко, как по тикерам, так и месяцам бектеста
Есть кубик, 6 пронумерованых граней.
Вероятность попасть ровно в минуту крайнюю пяти - наименьшая. Это худший случай Статистически, окно между парсингом две-три минуты и это быстрее человека
Если выпало 2, при перебросе скорее выпадет 3, 4, 5, 6 а не 1.
Если выпало 5, при перебросе скорее выпадет 1, 2, 3, 4 а не 6.
По поводу детерменизма этой части я поспорю. Это как логин на сайте, именно он и ломается при доработках, так как его не тестируют интеграционно в рабочем процессе.
Лучше дропнуть кеш на проде при пуше, пусть пересчитает, но сам код парсера не менять
Как я понял, те кто торгует на плечах х25 и больше (на самом деле больше 2-5 плеча), торгуют в режиме кросс маржи, где можно пересидеть убыток по одной из позиций даже при просадке больше 100%. Но это, разумеется, имеет минус, что ликвидация в жизни депозита будет только одна и полная. Волатильность такова, что невозможно держать позицию дольше нескольких минут на х25 изолированной марже и не сходить в точку ликвидации в половине случаев.
Но если уж бектестить, то надо дать шанс авторской задумке с кросс маржой (он использует именно её, даже если не говорит об этом, либо он вообще не совершает сделок), а там может и без stop loss получится, раз автор так видит успешный трейдинг.
Правда, 1 месяц вообще ничего не значит. Например, автор может торговать альткойны в месяц, когда BTC рос и быть в плюсе (потому что BTC тянет за собой много чего другого), а в следующий месяц на коррекции BTC потерять больше, чем заработал.
Без многомесячной истории сигналов покрывающих и росты, и коррекции BTC бектест не несёт никакой информации, кроме того, что автор не делает совсем явную фигню.
В общем, вместо того чтобы считать момент ликвидации на калькуляторе, я сделал эмулятор, который выбьет тебя на фантиках, а не на настоящих деньгах. К слову, эмулятор умеет высчитывать, сколько капитала нужно выделить чтобы пересидеть убыток, если позиция не изолирована
А масштабируется такой код легко, как по тикерам, так и месяцам бектеста
Так вопрос в том какой режим маржи вы симулируете. Кросс или изолированную. Просто если изолированную, то это легко обьясняет ликвидации и необходимость stop loss. Если ваш автор сигналов торгует на 25 плече, то либо он использует кросс маржу, либо не торгует, а только рисует сделки. Третьего не дано. Надо бектестить правильный режим маржи.
Я симулировал изолированную. Так же есть встроенный симулятор кросс
Если автор призывает заходить с 25 плечом, то такое либо торговать с кросс маржой и молиться, либо не торговать вовсе и слать автора нафиг. Оно заведомо не жизнеспособно на изолированной марже, это без бектеста можно сказать.
Ну можно конечно ещё понизить плечо, но обычно у тех кто призывает к 25 плечу очень низкая прибыль на сделку и там грустно будет. Опять же без бектеста можно сразу сказать.
В любом случае вы сломали стратегию автора и бектест говорит уже не о ней.
те кто торгует на плечах х25 и больше (на самом деле больше 2-5 плеча), торгуют в режиме кросс маржи
Плечи не имеют никакого отношения к размеру риска, плечи регулируют размер залоченной маржи в сделке. Я не трейдер, но иногда балуюсь, иногда у меня плечо 100х если стоп лос широкий, иногда 1000х (плечо одна тысяча) когда стоп лос плотный (на 10 секундном ТФ), но риск что там что там фиксированный и 20$. Платформы для трейдинга на форексе, например, даже не показывают плечи параметр, главное чтобы у вас хватило маржи на покрытие стоп лоса. Возможно вы имеете ввиду что нет явного стоп лосса, а стоп лоссом выступает плечо, то есть подбирается такое плечо чтобы на цене ликвидации была сумма стоп лосса, но проще же стоп лос просто поставить чем высчитывать размер плеча.
торгуют в режиме кросс маржи, где можно пересидеть убыток по одной из позиций даже при просадке больше 100%
Ага, гении) Видели таких 10 октября (или какое там число было), когда всех ликвидировало на крипто рынке в прошлом году.
Я кстати вспомнил такого, года назад он лонговал всем депозитом фьючи BTC от 86к с плечом 1х или 2х, в общем ликвидация на 30к если не ошибаюсь. Вот с тех пор и сидит в убыточной позиции почти год, потому что больше денег нет на торговлю, ждет когда его выпустят в БУ, я думаю он комиссии на удержание позиции часть депа все равно оставит бирже когда его выпустят. Поэтому нужно было входить на 1-5-10 % словить свой стоп и уже потом шортить целый год и зарабатывать, а не сидеть и ждать когда выпустят.
Я тоже скептически настроен к кросс марже, но если речь о плече в 25, 50, 75 и тем более 1000, то не может идти речи ни о чем, кроме кроссмаржи. Что там залочено дело десятое. Это влияет на ваши возможности входить в новые сделки, а не в риски по существующим.
На плече 25 при изолированной марже вас ликвидирует при движении меньше 4% (точка ликвидации чуть ближе, чем кажется из-за комиссии ликвидации). Для большинства активов на крипторынке это обычная дневная волатильность. На традиционных рынках риски ниже. Наверное (акции американских технологических компаний сейчас скачут не хуже биткойна). На 75 плече для ликвидации достаточно движения против вас менее 1.3%. Это даже на традиционных активах уже страшненько. На 1000 плече достаточно движения против вас 0.1%, такое почти всегда будет происходить даже на традиционных активах. Цена за часы колеблется сильнее чем на 0.1%, а всегда угадывать дно невозможно математически.
Либо у вас кроссмаржа и просадку страхует весь депозит (никакой брокер не будет держать позицию с убытком больше обеспечения), либо вы докладываете маржу при движении против вас (но тогда реальное плечо сделки пропорционально уменьшается, некорректно говорить о тысячном плече, если вы докинули маржу после открытия сделки), либо вас регулярно ликвидирует, либо вы не торгуете. Иные варианты невозможны математически.
Что там рисует интерфейс биржи и какими эфимизмами называет кроссмаржу не имеет значения.
Плечо х1000 невозможно реализовать без механики аналогичной кроссмарже на крипте. Ну то есть можно, но будет бессмысленно, потому что всех кроме самых везучих будет сразу ликвидировать за несколько минут.
Я кстати вспомнил такого, года назад он лонговал всем депозитом фьючи BTC от 86к с плечом 1х или 2х, в общем ликвидация на 30к если не ошибаюсь. Вот с тех пор и сидит в убыточной позиции почти год, потому что больше денег нет на торговлю, ждет когда его выпустят в БУ, я думаю он комиссии на удержание позиции часть депа все равно оставит бирже когда его выпустят.
Ну вот сейчас его и выпустят. Биток как раз сходил к этой отметке. А на фьючах фандинг половину времени в плюс, половину в минус. За год то. Так что скорее всего он в нуле по нему.
Застрять в неудачном шорте на самом деле опаснее, потому что в лонге прибыль не ограничена сверху, а убыток ограничен 100%. А в шорте прибыль ограничена 100% (и на активах типа BTC 100% просадка недостижима), а убыток ничем не ограничен. Так что из двух зол твой знакомый выбрал меньшую.
Лучше, конечно, совершать прибыльные сделки и несовершать убыточные, но у вас нет никаких гарантий, что ваш знакомый не открыл бы так же неудачно шорт.
А ещё в тг можно получать уведомления от сервера о новых сообщениях в канале (как это делает настоящий клиент). Вам не нужно поллить новые сообщения, только историю за время офлайна скачать.
Ради всего святого! Есть же православный AJAX!
⠀
Шутки шутками, если не поллить, в бектесте и лайв будет работать разный код, что рискованная затея
⠀
"Разный код" актуально для парсинга сигналов, для вычисления прибыли, для выставления ордеров. Того где нет детерменизма (автор может изменить формат сигналов), легко накосячить и сложно тестировать (например, вы не хотите выставлять ордера на реальную биржу во время каждого теста).
От того что разный код будет забирать сырой текст проблем не будет. В худшем случае вы просто пропустите сделки (забор сырых текстов не может исказить сигнал, он может его только пропустить или задублировать, первое безопасно, от второго элементарная защита по id сообщения), заметите это и почините бота. Но вообще забор сырых сообщений обоими способами можно тупо протестировать на своём канале, там не особо есть рандом и граничные случаи. Это самая надёжная, детерменированная и тестируемая часть бота.
А вот вход в сделку на несколько минут раньше может быть важен.
Есть кубик, 6 пронумерованых граней.
Вероятность попасть ровно в минуту крайнюю пяти - наименьшая. Это худший случай Статистически, окно между парсингом две-три минуты и это быстрее человека
Если выпало 2, при перебросе скорее выпадет 3, 4, 5, 6 а не 1.
Если выпало 5, при перебросе скорее выпадет 1, 2, 3, 4 а не 6.
По поводу детерменизма этой части я поспорю. Это как логин на сайте, именно он и ломается при доработках, так как его не тестируют интеграционно в рабочем процессе.
Лучше дропнуть кеш на проде при пуше, пусть пересчитает, но сам код парсера не менять
Не вдаваясь в эксперимент, но как имеющий опыт и покупки сигналов, и их поставки, замечу, что условия входа/выхода, стопы и остальное — обычно выдаётся в оферте поставщика сигналов, или предлагается умение спрогнозировать движение цены в некоторых диапазонах, а как с этой информацией поступить — индивидуальное дело потребителя.
Затем, по ходу обсуждения в комментариях на тему волатильности и плечей — можно торговать и с плечом 2000 (регулярно так делаю, но оно столько не нужно, уже обратный эффект начинает превалировать), но теми активами и в тех местах, где это целесообразно.
Т. Е, инструментарий гораздо шире обсуждаемого, и если кто-то хочет собрать что-то полезное, то можно поменять вводные, и мат. ожидание всей затеи станет лучше.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Какая страховка нужна трейдеру? Бэктест, не просто риск менеджемент