О торговле
Всем известно, что цена валютных пар напрямую зависит от спроса (уровень заинтересованности трейдеров в данной валюте) и предложения (грубо — «количество валюты»). И естественно, между ними есть обратно-пропорциональная зависимость.
Такая система является идеальной т.к. она обеспечивала бы честные (рыночные) взаимоотношения, в которых практически отсутствуют случайные параметры, что абсолютно не выгодно стороне брокера.
После квартальных исследований, направленных на изучение поведения цен и рынка в целом, наряду со спросом и предложением, был выявлен третий фактор – «Фактор брокера».
Известный трюк брокеров
На данный момент, известно понятие «Спайк» (��езкий скачек цены, который преследует цель «зацепить» уровни автоматической остановки, или отложенные ордера, после чего вернуть цену на прежний уровень, тем самым загнать в убыток трейдеров).
Бороться со Спайками технически не сложно, для этого достаточно следить за уровнями цен на нескольких брокерах одновременно и воздерживаться от торговых операций в периоды различий цены. Но речь не о них.
О факторе брокера
Оказывается, брокеры не только создают искусственные «пробои» цены, но и фактически «диктуют» её. Этот факт был выявлен шаблонным методом с помощью огромной кучи статистических данных.
При ровной макроэкономической ситуации в мире, когда отсутствуют какие-либо крупные изменения индексов, теоретически цена должна зависеть только от спроса и предложения, но нет. Тут за дело берутся математические формулы на стороне брокеров. Они и создают дополнительные колебания цены, до выхода каких-либо глобальных новостей. Формулы хоть и вносят небольшую долю случайности, но все же принцип их действия остается постоянным на определенных промежутках времени.
На основе этих утверждений, была разработана программа-индикатор для платформы MetaTrader4. Основная её задача – анализировать исторические данные, для выявления схожих ситуаций с ситуацией на данный момент времени. Эти ситуации я определил как – состояние рынка. Оно практически уникально в каждый момент времени. В моем случае, количество таких состояний – ограничено очень большим числом и равно приблизительно 2^78 на конкретном баре (Если учитывать последовательность баров, то число будет намного больше).
- За состояние рынка я принял двоичную маску, вида: 101011110111000011…
- Каждое значение маски соответствует показаниям стандартных индикаторов (MA, EMA, RSI, BB…).
После первого прохода по всей истории я уж было отчаялся, т.к. программа не нашла точного совпадения текущей ситуации в истории. Но решение пришло через час, я ввел два дополнительных понятия – точность маски (в процентах) и длина маски (в барах).
Рассчитав процент схожести каждого состояния в истории на текущее состояние рынка, с заданной точностью, я смог найти ситуации, в которых текущее состояние рынка дублируется. Как вы уже догадались, если получилось найти дублирующиеся состояния, то мы можем и ответить на вопрос — «Что будет дальше?». Отталкиваясь от истории, с той же заданной точностью, мы можем прогнозировать дальнейшее движение цены.
Приближаясь к завершению
Первый публичный экспресс-прогноз на 2 дня, я оставил на Конкурсе идей от 15.03.2012. Есть так же скриншот с открытой позицией. В результате прогноз сбылся, и все, кто открыл небольшой опцион, в том же направлении, смогли заработать больше 1500пунктов на паре Евро-Доллар. При этом просадка была всего лишь на 2 спреда.
Второй прогноз был не столь публичный (только друзья его слышали), но в подтверждение ему — скриншот ниже.
В самое опасное для трейдеров время – пятница, вечер, был открыт опцион на 1 лот. В это время рынки закрываются на выходные, и цена может совершить непредсказуемые скачки. Тем не менее, сегодня, в понедельник, второй публичный прогноз подряд – оправдался.
Третий публичный прогноз был дан (в комментариях) по просьбе читателей моей статьи на Хабре: Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами
Повезло? – Не думаю. В процессе тестирования было открыто больше двух сотен ордеров. И 95% из них были закрыты с положительным результатом.
Вывод
Учитывая текущие тенденции развития биржи, в частности Лондонской, фактор брокера будет набирать все больших и больших оборотов. С такими темпами, прогнозирование поведения рынка, станет более доступным для большинства трейдеров. Но все-же не стоит забывать, что не смотря на хорошие показатели систем прогнозирования, торговля на биржах – это риск.
И хотелось бы закончить словами классиков: «Риск – благородное дело, но только если от его исхода зависит жизнь или благополучие».
