Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 32
Уберите цифры с графика, ничего не видно.
Я писал, что данная иллюстрация — это провальный вариант.
Цитата: «Результат опять шокирует. 206 масок найдено, причем расположены они одна на одной...»
Если разместить на графике только границы масок, без цифр, то они ни о чем не смогут сказать. Да и к тому-же они накладываются одна на другую и получается XOR.
Но ваше замечание я все-же учел. Добавил скриншот третьего (удачного) шага и немного дополнил топик более открытой информацией.
Цитата: «Результат опять шокирует. 206 масок найдено, причем расположены они одна на одной...»
Если разместить на графике только границы масок, без цифр, то они ни о чем не смогут сказать. Да и к тому-же они накладываются одна на другую и получается XOR.
Но ваше замечание я все-же учел. Добавил скриншот третьего (удачного) шага и немного дополнил топик более открытой информацией.
Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами
Так а какими методами-то?
И вообще, я плохо себе представляю применение математики в экономике (за исключением корреляционных функций, и то поверхностно). Не могли бы Вы написать об этом немного подробнее?
Простите, а какая цель топика?
Видимо показать что анализировать валютные колебания почти бесполезно
Цель: показать, что непосредственный анализ цены абсолютно бесполезен. Для повышения точности прогнозирования, необходимо подходить к вопросу комплексно.
З.Ы. Я бы, к этому методу, еще и анализ новостей добавил(для полной картины), но пока не придумал еще для них мат.модель.
З.Ы. Я бы, к этому методу, еще и анализ новостей добавил(для полной картины), но пока не придумал еще для них мат.модель.
Топик вообще ни о чем; основная цель — дать ссылку на «конкурс идей»?
Описаны два провальных подхода, про «успешный» подход только обещание.
При этом ни про «статистику», ни про «прогнозирование» не рассказано.
Надо было назвать «мое выступление на конкурсе идей» — никаких бы вопросов не возникло.
Описаны два провальных подхода, про «успешный» подход только обещание.
При этом ни про «статистику», ни про «прогнозирование» не рассказано.
Надо было назвать «мое выступление на конкурсе идей» — никаких бы вопросов не возникло.
Программирование не всесильно. На такие колебаниях зарабатывают те кто может влиять на эти самые колебания или знает таких людей. Все эти попытки изобрести универсальный алгоритм который будет зарабатывать Вам денежки, это все вера в волшебную палочку и скатерть самобранку
Знаю одну универсальную стратегию для обычных людей, не трейдеров — не торговать. Считаю, что прогнозировать можно только основываясь на фундаментальном анализе (состояние мировой, локальной экономики, состояние конкретного предприятия), а для этого нужно этим жить. Стратегия для механической торговли должна быть на основе адекватной и своевременной реакции на изменение рынка. Все остальное от лукавого.
Спасибо за комментарий.
К сожалению вы не учли фактора брокера. Брокер является граничным провайдером сигнала, соответственно он может влиять на него как ему вздумается. Известное проявление этого — спайк.
Так как сторону брокера представляет сервер, с жестко заданной программой, которая работает по своему алгоритму, мы без особого труда можем прогнозировать дальнейшее её поведение, основываясь на данных истории. (пример работы с «черным ящиком»)
С таким подходом, самообучение и адаптация программки к новым изменениям на серверной стороне происходит без нашего вмешательства, т.к. вся база знаний — это история цен. А самые благоприятные часы для торговли таким способом — ночное время или затишье между выходами крупных финансовых новостей.
К сожалению вы не учли фактора брокера. Брокер является граничным провайдером сигнала, соответственно он может влиять на него как ему вздумается. Известное проявление этого — спайк.
Так как сторону брокера представляет сервер, с жестко заданной программой, которая работает по своему алгоритму, мы без особого труда можем прогнозировать дальнейшее её поведение, основываясь на данных истории. (пример работы с «черным ящиком»)
С таким подходом, самообучение и адаптация программки к новым изменениям на серверной стороне происходит без нашего вмешательства, т.к. вся база знаний — это история цен. А самые благоприятные часы для торговли таким способом — ночное время или затишье между выходами крупных финансовых новостей.
Все верно, это скорее вспомогательная утилитка. Принятие решений должно 100% осуществляться самостоятельно, основываясь на различных эмпирических данных.
Я перепробовал десятки, если не сотни различных подходов. На forex-tsd и forexfactory умнейшие люди занимаются этим ежедневно, но никто так и не создал чего-то работающего в стабильный плюс.
Где-то на хабре был пост про то, что Форекс — это игра «Cheater vs Cheater». Брокер имеет возможность вмешиваться в ход торгов, и даже если алгоритм зацепится за некую закономерность, то в один прекрасный момент брокер сможет воспользоваться и слить бота.
Спасибо за комментарий.
Я больше года занимался разработкой крупных торговых программ (торговых советников, индикаторов, скриптов, плагинов) и могу сказать, что встречал не одну «торгующую в плюс» стратегию. Но все они были комплексными. Техзадание, к одной из них, даже было оформлено в виде книги на 50 страниц.
По своим сведениям, могу сказать, что отличные торговые стратегии были у Поляков, Индусов и Арабов.
У Китайцев, Американцев и Канадцев — скорее вспомогательные тулзы или бизнес-проекты, чем «торговые лошадки».
К чему эта информация? — Могу предположить, что, школы трейдинга в перечисленных странах, кардинально отличаются от России или Украины. И думаю Вам стоит обратить на них внимание, если желаете разработать прибыльную торговую стратегию.
Я больше года занимался разработкой крупных торговых программ (торговых советников, индикаторов, скриптов, плагинов) и могу сказать, что встречал не одну «торгующую в плюс» стратегию. Но все они были комплексными. Техзадание, к одной из них, даже было оформлено в виде книги на 50 страниц.
По своим сведениям, могу сказать, что отличные торговые стратегии были у Поляков, Индусов и Арабов.
У Китайцев, Американцев и Канадцев — скорее вспомогательные тулзы или бизнес-проекты, чем «торговые лошадки».
К чему эта информация? — Могу предположить, что, школы трейдинга в перечисленных странах, кардинально отличаются от России или Украины. И думаю Вам стоит обратить на них внимание, если желаете разработать прибыльную торговую стратегию.
Антон, прочтите Алхимию финансов Джорджа Сороса. Вам определенно будет интересно.
Спасибо за комментарий. Не буду спорить, многим, эта идея показалась странной. Возможно у меня не вышло донести её до публики.
Касательно стандартных паттернов, такое уже есть. Многие трейдерские компании уже давно обзавелись такими индикаторами. Могу даже посоветовать некоторые доступные решения. Но опять-же, мы вернулись к вопросу непосредственного анализа цены. В теме я предложил способ, как отойти от этого и взглянуть на рынок с другой стороны.
Касательно прогнозов, при отладке индикатора, их было сделано больше двух сотен. Но большее их число были положительными. Скрин истории — ниже:
Вот еще один прогноз на ближайшие сутки:
Скриншот 1
Скриншот 2
Отталкиваясь от данных на скриншотах могу предположить, что:
Пара: EURUSD
Направление: Sell
Средняя дистанция: 1407 пунктов
Максимальная дистанция: 2140 пунктов
Средняя точность: 48.39%
Максимальная точность: 53.24%
Ширина канала: 1407*48.39/100 = 680 пунктов
Стопы: 680/2=340 пунктов
Максимальные стопы: 2140*53.24/100=570 пунктов
Советую открывать ордер только со стоплоссом и после прохождения спреда и стоплевела+100 пунктов, забивать брейкивен или трейлить стоплосс на расстоянии 340-170 пунктов от цены.
Я лично открыл ордер в этом направлении и с этими — же параметрами, результат на скрине:
Касательно стандартных паттернов, такое уже есть. Многие трейдерские компании уже давно обзавелись такими индикаторами. Могу даже посоветовать некоторые доступные решения. Но опять-же, мы вернулись к вопросу непосредственного анализа цены. В теме я предложил способ, как отойти от этого и взглянуть на рынок с другой стороны.
Касательно прогнозов, при отладке индикатора, их было сделано больше двух сотен. Но большее их число были положительными. Скрин истории — ниже:
Вот еще один прогноз на ближайшие сутки:
Скриншот 1
Скриншот 2
Отталкиваясь от данных на скриншотах могу предположить, что:
Пара: EURUSD
Направление: Sell
Средняя дистанция: 1407 пунктов
Максимальная дистанция: 2140 пунктов
Средняя точность: 48.39%
Максимальная точность: 53.24%
Ширина канала: 1407*48.39/100 = 680 пунктов
Стопы: 680/2=340 пунктов
Максимальные стопы: 2140*53.24/100=570 пунктов
Советую открывать ордер только со стоплоссом и после прохождения спреда и стоплевела+100 пунктов, забивать брейкивен или трейлить стоплосс на расстоянии 340-170 пунктов от цены.
Я лично открыл ордер в этом направлении и с этими — же параметрами, результат на скрине:
Обновления по открытой позиции: скриншот
Там же в Метатрейдере есть анализатор стратегии, который суммирует результат её работы за определенный промежуток времени. Сколько всего сделок совершено и какой процент выигрышных? Какие у вас в сумме убытки были (то, что именно убытки, не сомневаюсь)?
Спасибо за комментарий. Да, не спорю, было много ошибок и проб. Та и сейчас я не на все 100% уверен в своей задумке, но тем не менее, это не дает мне даже намека на сомнения в логичности этого подхода.
По-поводу тестера могу сказать только одно. Если вы с ним сталкивались, то должны знать, что на нем невозможно протестировать программки, которые являются мультитаймфреймовыми, коей и есть мой индикатор. Как видно со скриншотов, он считывает показания индикаторов со всех таймфреймов кроме месячного и недельного.
Если честно, то я был-бы рад увидеть его на тестере:)
По-поводу тестера могу сказать только одно. Если вы с ним сталкивались, то должны знать, что на нем невозможно протестировать программки, которые являются мультитаймфреймовыми, коей и есть мой индикатор. Как видно со скриншотов, он считывает показания индикаторов со всех таймфреймов кроме месячного и недельного.
Если честно, то я был-бы рад увидеть его на тестере:)
Если честно, то в данный момент — не готов! Всему свое время. Как вы уже успели заметить, индикатор еще сырой, но работа над ним почти завершена. Я стараюсь придерживаться составленного плана.
Сроки завершения: менее месяца
Сроки открытого тестирования: 1 месяц
Первый релиз намечен на: 7.06.2012
Если вас утроит такой ответ, то 07.06.2012 я буду уверен в этом индикаторе на все 99.9%.
Сроки завершения: менее месяца
Сроки открытого тестирования: 1 месяц
Первый релиз намечен на: 7.06.2012
Если вас утроит такой ответ, то 07.06.2012 я буду уверен в этом индикаторе на все 99.9%.
Отрицательный результат — тоже результат. Теперь вы знаете что это не работает. :)
Читали ли вы книги по японским свечным паттернам? Большинство свечных паттернов состоят из трех свечей. Реже из пяти. Единичные свечи с характерными чертами тоже имеют смысл, но их значение оценивается как минимальное. Это всё очень интересно, на самом деле.
Но, могу сказать, что сам пробовал закодировать и собрать статистику по свечным паттернам. Существенная тонкость — в автоматическом определении свечей. Буквально, что вот у этой хвосты большие, а тело маленькое — она додж. Возникает необходимость дополнительного сбора статистики по средним размерам свечей на истории; чтобы точно определять что большое, а что маленькое. И вторая проблема паттернов в зашумленности рынка. Вы на минутках анализ проводили? Я пробовал разные тайм-фреймы и пришел к выводу что на мелких тайм-фреймах паттерны почти не имеют значения. Это связанно с низкой ликвидностью в определённые моменты и действиями крупных игроков. Иначе говоря на минутках даже один человек (или робот) может нарисовать достаточно произвольные хвосты. И даже если паттерн будет распознан — он не будет иметь смысла. А вот, например, на часовых графиках действия одного участника рынка совершенно не заметны. И третья проблема, которую я обнаружил: действительно хорошие паттерны на крупных таймфреймах случаются слишком редко. Большую часть времени в таком случае деньги будут простаивать. А если у паттерна вероятность «исполнения» хуже 80% то это вообще труба (имхо).
Но я у одного трейдера читал, что он использует торговлю паттернов как добавление к нескольким другим торговым системам. «Снайперский совочек» — как он описывает.
p.s. а зачем вы торгуете форекс??? Вы же выше сами в комментах написали что есть фактор брокера! Если вы это понимаете, то зачем вы пользуетесь этой кухней? Почему вы не откроете счет на ммвб-ртс? Там брокер не может рисовать котировки. Там вам даже стакан дадут, все по-честному.
Читали ли вы книги по японским свечным паттернам? Большинство свечных паттернов состоят из трех свечей. Реже из пяти. Единичные свечи с характерными чертами тоже имеют смысл, но их значение оценивается как минимальное. Это всё очень интересно, на самом деле.
Но, могу сказать, что сам пробовал закодировать и собрать статистику по свечным паттернам. Существенная тонкость — в автоматическом определении свечей. Буквально, что вот у этой хвосты большие, а тело маленькое — она додж. Возникает необходимость дополнительного сбора статистики по средним размерам свечей на истории; чтобы точно определять что большое, а что маленькое. И вторая проблема паттернов в зашумленности рынка. Вы на минутках анализ проводили? Я пробовал разные тайм-фреймы и пришел к выводу что на мелких тайм-фреймах паттерны почти не имеют значения. Это связанно с низкой ликвидностью в определённые моменты и действиями крупных игроков. Иначе говоря на минутках даже один человек (или робот) может нарисовать достаточно произвольные хвосты. И даже если паттерн будет распознан — он не будет иметь смысла. А вот, например, на часовых графиках действия одного участника рынка совершенно не заметны. И третья проблема, которую я обнаружил: действительно хорошие паттерны на крупных таймфреймах случаются слишком редко. Большую часть времени в таком случае деньги будут простаивать. А если у паттерна вероятность «исполнения» хуже 80% то это вообще труба (имхо).
Но я у одного трейдера читал, что он использует торговлю паттернов как добавление к нескольким другим торговым системам. «Снайперский совочек» — как он описывает.
p.s. а зачем вы торгуете форекс??? Вы же выше сами в комментах написали что есть фактор брокера! Если вы это понимаете, то зачем вы пользуетесь этой кухней? Почему вы не откроете счет на ммвб-ртс? Там брокер не может рисовать котировки. Там вам даже стакан дадут, все по-честному.
Спасибо за обширный комментарий. По порядку…
Работая с различного-рода стратегиями, мне доводилось читать статьи по всем видам японских свечей и свечных паттернов. Могу вас успокоить, текущая версия индикатора, ни коим образом не использует свечные паттерны, их я отбросил еще на втором шаге. Вместо них используется эмпирическое понятие — состояние рынка. Оно не зависит от вида и параметров конкретной свечи, для него характерно только поведение стандартных индикаторов и их комбинаций. По-сути, вопрос с ценой отходит на второй план.
По-поводу таймфреймов — согласен! Моя программка способна построить адекватный прогноз на один, максимум на два бара вперед. На минутном таймфрейме при таких расчетах прогноза, я не смогу даже спред перепрыгнуть, что уж говорить о прибыли. Для себя определил оптимальными таймфреймы 30М, 1Н, 4Н и 1D.
И за фактор брокера. В данный момент я готовлю еще одну статью, кстати она касается фактора брокера. В ней описываю, «как?» и «что?» было выявлено и как на этом можно заработать.
З.Ы. Не торгую я потому что еще учусь, исследую, набиваю шишки. У меня много нестандартных идей, которые я хочу попробовать реализовать на финансовом «поле боя». Я все-же программист, а не трейдер.
По-этому как только мои намерения окрепнут, я осмелюсь рискнуть.
Работая с различного-рода стратегиями, мне доводилось читать статьи по всем видам японских свечей и свечных паттернов. Могу вас успокоить, текущая версия индикатора, ни коим образом не использует свечные паттерны, их я отбросил еще на втором шаге. Вместо них используется эмпирическое понятие — состояние рынка. Оно не зависит от вида и параметров конкретной свечи, для него характерно только поведение стандартных индикаторов и их комбинаций. По-сути, вопрос с ценой отходит на второй план.
По-поводу таймфреймов — согласен! Моя программка способна построить адекватный прогноз на один, максимум на два бара вперед. На минутном таймфрейме при таких расчетах прогноза, я не смогу даже спред перепрыгнуть, что уж говорить о прибыли. Для себя определил оптимальными таймфреймы 30М, 1Н, 4Н и 1D.
И за фактор брокера. В данный момент я готовлю еще одну статью, кстати она касается фактора брокера. В ней описываю, «как?» и «что?» было выявлено и как на этом можно заработать.
З.Ы. Не торгую я потому что еще учусь, исследую, набиваю шишки. У меня много нестандартных идей, которые я хочу попробовать реализовать на финансовом «поле боя». Я все-же программист, а не трейдер.
По-этому как только мои намерения окрепнут, я осмелюсь рискнуть.
Я видимо слишком бегло прочитал ваш пост и не понял сути. Я подумал что речь идет о чем-то похожем на свечные паттерны. Сейчас перечитал ещё раз, кажется начинаю понимать. Но тогда возникает вопрос: вы ограничиваете размер паттерна ради повышения точности совпадения и точности предсказания? Я имею ввиду что предсказуемое развитие ситуации это ведь часть паттерна. Но хорошие тренды занимают больше чем одну свечу на графике. А если вы ограничиваете диапазон «предсказания», то и тренды ловить не получится. Скальпирование какое-то. Не то чтобы плохая идея, просто чуждая мне и потому (мне) интересная.
Было бы интересно почитать вашу точку зрения на фактор брокера. Ну, какбы узнать точку зрения со стороны. Хотя, я всё таки считаю все эти форексы надувательством. Они же имеют неограниченные возможности свозить вас на стопы, навязывают использование бешеных плечей (1:100), сами выбирают как исполнить ваш приказ. Нет никаких доказательств, что ваши приказы выходят на некий мифический межбанковский валютный рынок. Всё это слишком мутно. Торговля на фортсе фьючерсом на индекс ртс выглядит образцом прозрачности, по сравнению с форексом.
Мне кажется вам стоит открыть демо-счет. Поторговать руками. Там конечно ликвидность не такая как на реальных инструментах, но в целом похоже. Я даю такой совет, потому что считаю что простой перебор-подбор паттернов, без понимания отчего что происходит, не даст ощутимых результатов. А «почувствовать рынок» можно только наблюдая за тем как двигается цена внутри баров, как выставляются заявки в стакан (опять толстый намек на неполноценность форекса), как заявки исполняются, типы ордеров, управление размером позиции, риск менеджмент… Потому что в реальном рынке не достаточно угадать-предсказать направление движения цены.
Хм, сильно както звучит будто я гуру какой-то, советы даю, весь такой деловой. Но с другой стороны, если мне не тяжело дать совет а он может сэкономить вам время, то это приближает вас к открытию новых идей/индикаторов/методов. Что в целом позитивно, даже если вы не станете делится конечным результатом с общественностью.
Было бы интересно почитать вашу точку зрения на фактор брокера. Ну, какбы узнать точку зрения со стороны. Хотя, я всё таки считаю все эти форексы надувательством. Они же имеют неограниченные возможности свозить вас на стопы, навязывают использование бешеных плечей (1:100), сами выбирают как исполнить ваш приказ. Нет никаких доказательств, что ваши приказы выходят на некий мифический межбанковский валютный рынок. Всё это слишком мутно. Торговля на фортсе фьючерсом на индекс ртс выглядит образцом прозрачности, по сравнению с форексом.
Мне кажется вам стоит открыть демо-счет. Поторговать руками. Там конечно ликвидность не такая как на реальных инструментах, но в целом похоже. Я даю такой совет, потому что считаю что простой перебор-подбор паттернов, без понимания отчего что происходит, не даст ощутимых результатов. А «почувствовать рынок» можно только наблюдая за тем как двигается цена внутри баров, как выставляются заявки в стакан (опять толстый намек на неполноценность форекса), как заявки исполняются, типы ордеров, управление размером позиции, риск менеджмент… Потому что в реальном рынке не достаточно угадать-предсказать направление движения цены.
Хм, сильно както звучит будто я гуру какой-то, советы даю, весь такой деловой. Но с другой стороны, если мне не тяжело дать совет а он может сэкономить вам время, то это приближает вас к открытию новых идей/индикаторов/методов. Что в целом позитивно, даже если вы не станете делится конечным результатом с общественностью.
...вы ограничиваете размер паттерна ради повышения точности совпадения и точности предсказания?Длина прогноза и длина паттерна — разные понятия. Длину прогноза я не ограничиваю, более того, если пролистать чарт до найденного паттерна, можно своими глазами увидеть дальнейшее поведение тренда и оценить риски. А вот длина паттерна — это фиксированное число, которое задает пользователь. И думаю вы понимаете, что чем длиннее паттерн, тем меньше вероятность вообще встретить что-либо подобное в истории.
А вот за оценку трендов — верное замечание:) Кроме как «своими глазами» я еще не придумал, как корректно оценить тренд. Да, можно пользоваться МА на большом периоде, но как потом эти значения предоставить из десятков масок… Пока вопрос еще открыт.
По-поводу понимания стаканов и валют… У меня есть еще одна идея, но пока она на стадии проектирования, называется «Торговля четверками или шестерками» (кроссвалютный трейдинг).
В общем основная моя задача для её реализации — изучить взаимное поведение валютных пар. Вот как раз и воспользуюсь вашими советами:)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Прогнозирование валютных колебаний статистическими методами