Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 38
«Каждая формула в тексте уменьшает кол-во читателей в 2 раза» (с) кто-то
Статья ясно не для широкого круга читателей.
Статья ясно не для широкого круга читателей.
Мне сказали, что каждая включённая в книгу формула вдвое уменьшит число покупателей. Тогда я решил вообще обходиться без формул. Правда, в конце я всё-таки написал одно уравнение — знаменитое уравнение Эйнштейна E=mc².Стивен Хокинг
Согласен, статья и не писалась для утреннего прочтение за чашечкой чая. Она для тех, кто использует подобные вещи в своей практике. Так же хотел бы отметить, что не считаю хабрасообщество «широким кругом читателей» и их не должно отпугивать наличие формул в статье.
Не раз замечал за собой косноязычие, поэтому буду рад, если вы укажете мне на такие моменты в тексте. Я постарался излагать мысли, как можно яснее, но не всегда мне это удается.
Сойдет, по крайней мере я все понял с первого прочтения под
Математические статьи (особенно около статистических тематик) пишут намного корявее, хотя там и материал чуточку посложнее ;)
Непонятно зачем статья про случайные величины заканчивается примером с совсем не случайными величинами…
Простите, а не могли бы Вы разъяснить Ваше замечание? Вы считаете цены на акции не случайными величинами? Или я не правильно Вас понимаю?
«Случайности не случайны» © Мастер Шифу.
XD
XD
Именно так, они совсем не случайные величины. Конечно, на некоторых выборках их поведение будет довольно похоже на «случайную» величину, но с таким же успехом можно температуру воздуха и влажность представлять случайными величинами. Или количество мух в конкретной комнате. Или первый знак после запятой расстояния от Марса до спутника Юпитера в конкретную неделю месяца.
Всё это величины зависящие от кучи параметров, но никак не случайные.
Всё это величины зависящие от кучи параметров, но никак не случайные.
Я Вас правильно понимаю, что Вы беретесь «предсказывать» с заданной точностью цену акции? Другой вопрос — а если параметры сами по себе случайные, то можно ли считать зависимые от них величины случайными?
Википедия: Случайная величина — это величина, которая принимает в результате опыта одно из множества значений, причём появление того или иного значения этой величины до её измерения нельзя точно предсказать. Цена акции подходит.
Не нравится «любительская» Википедия?
WolframAllpha: A random variable is a measurable function from a probability space into a measurable space known as the state space (Doob 1996). Цена акции вполне подходит под данное определение.
Псевдослучайность тут тоже не сработает, так как цена акции — производная от доступной общественности информации. Если Вы сможете предсказывать информацию — Вам надо не тут сидеть. Со всем уважением…
Википедия: Случайная величина — это величина, которая принимает в результате опыта одно из множества значений, причём появление того или иного значения этой величины до её измерения нельзя точно предсказать. Цена акции подходит.
Не нравится «любительская» Википедия?
WolframAllpha: A random variable is a measurable function from a probability space into a measurable space known as the state space (Doob 1996). Цена акции вполне подходит под данное определение.
Псевдослучайность тут тоже не сработает, так как цена акции — производная от доступной общественности информации. Если Вы сможете предсказывать информацию — Вам надо не тут сидеть. Со всем уважением…
Как здорово вы «в результате опыта одно из множества значений» привели к цене акций :) Увы цена акций как показывает практика может принимать значения
1) в узком диапазоне от предыдущего значения
2) зависит от других неслучайных величин
ну и «опыт» как таковой отсутствует. Определение ВольфрамАльфа также «подходит». Например, какое у вас «вероятностное пространство» для цены акций?
Естественно если взять произвольную выборку цен из промежутка, скажем за год, то он будет выглядеть вполне себе случайным (хотя можно сделать выборку где вообще не будет особых флуктуаций). Если же взять тренд и подставить рядом с ним, что при этом творилось, например, с информационным фоном, выясниться что цена акции вообще не случайный параметр :)
1) в узком диапазоне от предыдущего значения
2) зависит от других неслучайных величин
ну и «опыт» как таковой отсутствует. Определение ВольфрамАльфа также «подходит». Например, какое у вас «вероятностное пространство» для цены акций?
Естественно если взять произвольную выборку цен из промежутка, скажем за год, то он будет выглядеть вполне себе случайным (хотя можно сделать выборку где вообще не будет особых флуктуаций). Если же взять тренд и подставить рядом с ним, что при этом творилось, например, с информационным фоном, выясниться что цена акции вообще не случайный параметр :)
Ну и кто вам сказал что надо предсказывать информационный фон? Хотя конечно, не являсь его генератором предсказать его можно только опираясь на другие информационные поводы (не в силу его случайности, а в силу нейзвестной функции генерации, вообще он тоже не случаен). Но выводы делать никто не запрещает. То есть, предсказывать ту самую неслучайную величину — цену акций.
1) Узкий диапазон — это сколько? Понятие jump Вам должно быть знакомо. Так что обычно узкий диапазон нужно расширять. Да даже и без расширения — узкий диапазон сам по себе «множество значений» :)
2) Y = 2+X, где Х — случайная величина. По вашему утверждению Y не будет случайной, так как зависит от неслучайной 2.
Чем заключение сделки между двумя трейдерами вам не «опыт»?
Про отсутствующее вероятностное пространство для акций такое же, как и для любого стохастического процесса.
Дальше Вы пишете вообще не относящееся к понятию «случайной величины». Как минимум, вы исходите из анализа «пост-фактум». Тут очень уместно «знал бы прикуп, жил бы в Сочи».
2) Y = 2+X, где Х — случайная величина. По вашему утверждению Y не будет случайной, так как зависит от неслучайной 2.
Чем заключение сделки между двумя трейдерами вам не «опыт»?
Про отсутствующее вероятностное пространство для акций такое же, как и для любого стохастического процесса.
Дальше Вы пишете вообще не относящееся к понятию «случайной величины». Как минимум, вы исходите из анализа «пост-фактум». Тут очень уместно «знал бы прикуп, жил бы в Сочи».
— Чем заключение сделки между двумя трейдерами вам не опыт»?
— тем что смена цены акции от этой сделки зависит только от мощности сделки. То есть мы имеем предопределенный процесс с предопределенным результатом.
я не говорил что оно (пространство) отсутствует, я спросил какое оно? можете ли его описать? В данном вопросе я обращаюсь к вам за разъяснениями, которые вы поидее имеете, если считаете эту величину случайной.
О как интересно, то есть если мы «формулу» постфактум «вычислили», то у нас величина осталась случайной?
Повторюсь еще раз. С тем же успехом можно считать случайной значение первого знака после запятой расстояние от Марса до какого-либо спутника Юпитера. Посмотрели на выборку, сказали для себя — а она выглядит случайной — и начали вкладывать в формулу подлёта спутника от марса к юпитеру какуюто случайную величину… Клёвый подход, тото роботы последнее время «славятся» сливами на биржах.
— тем что смена цены акции от этой сделки зависит только от мощности сделки. То есть мы имеем предопределенный процесс с предопределенным результатом.
я не говорил что оно (пространство) отсутствует, я спросил какое оно? можете ли его описать? В данном вопросе я обращаюсь к вам за разъяснениями, которые вы поидее имеете, если считаете эту величину случайной.
О как интересно, то есть если мы «формулу» постфактум «вычислили», то у нас величина осталась случайной?
Повторюсь еще раз. С тем же успехом можно считать случайной значение первого знака после запятой расстояние от Марса до какого-либо спутника Юпитера. Посмотрели на выборку, сказали для себя — а она выглядит случайной — и начали вкладывать в формулу подлёта спутника от марса к юпитеру какуюто случайную величину… Клёвый подход, тото роботы последнее время «славятся» сливами на биржах.
По поводу пространства:
Омега — от 0 до бесконечности
Сигма-алгебра — булеан Омеги
Вероятностная мера — это неизвестное множество, которое куча ученых и пытается максимально правдоподобно описать.
Подойдет?
Я, к сожалению, так и не смог понять аргументов Вашего отрицания того факта, что цена акции — случайный процесс. Видимо, мне не дано.
Про роботов вообще не пойму: если Вы утверждаете, что цена — неслучайный процесс, то граммотный робот, должен приносить миллионы, так как он «используя тренд» легко предскажет неслучайную цену. Приводить их провалы, как аргумент в Вашу пользу — как минимум странно.
Омега — от 0 до бесконечности
Сигма-алгебра — булеан Омеги
Вероятностная мера — это неизвестное множество, которое куча ученых и пытается максимально правдоподобно описать.
Подойдет?
Я, к сожалению, так и не смог понять аргументов Вашего отрицания того факта, что цена акции — случайный процесс. Видимо, мне не дано.
Про роботов вообще не пойму: если Вы утверждаете, что цена — неслучайный процесс, то граммотный робот, должен приносить миллионы, так как он «используя тренд» легко предскажет неслучайную цену. Приводить их провалы, как аргумент в Вашу пользу — как минимум странно.
Я кажется понял, что не нравится вашему оппоненту.
Цена является случайной величиной только потому, что вы сделали такое предположение. Построили на основе этого предположения вероятностную модель и стали решать статистическую задачу. Все вроде бы как обычно =)
Но есть люди, которые из каких-то философских соображений не считают такое предположение состоятельным. Они считают, что все предопределено, просто у предопределенности степеней свободы много и она кажется нам случайной.
Спорить тут не о чем. В конце концов я тоже играю в науку, но готов к тому, что кто-то придет и скажет, что все это чушь и иллюзии. Научный метод тоже в каком-то смысле религия =)
Цена является случайной величиной только потому, что вы сделали такое предположение. Построили на основе этого предположения вероятностную модель и стали решать статистическую задачу. Все вроде бы как обычно =)
Но есть люди, которые из каких-то философских соображений не считают такое предположение состоятельным. Они считают, что все предопределено, просто у предопределенности степеней свободы много и она кажется нам случайной.
Спорить тут не о чем. В конце концов я тоже играю в науку, но готов к тому, что кто-то придет и скажет, что все это чушь и иллюзии. Научный метод тоже в каком-то смысле религия =)
То есть цена акции в каждый следующий момент времени есть величина от нуля до бесконечности? И значение это распределено случайно? Для понимания проблемы уточню: вы действительно уверены что в каждый следующий момент времени стоимость акции может внезапно прыгнуть до нуля или прыгнуть сразу, например на 100 порядков вверх?
А разве сейчас торговлей и не занимаются грамотные роботы? :)
А разве сейчас торговлей и не занимаются грамотные роботы? :)
Да. Да. Да, но вероятность этого пренебрежительно мала. Путин завтра объявляет, что все активы Российской Федерации переходят во владение ОАО «Ладогафинансгруп», которая на данный момент имеет только уставной капитал в 10 000 рублей. Что исполнение этого закона будет гарантироваться армией РФ. Отчего бы цене на акцию не прыгнуть на много порядков?
Вам же известно, что стандартное нормальное распределение определено от минус до плюс бесконечности? Вы будете утверждать о невозможности выскакивания гигантских чисел? На практике этого может и нет, но в теории такое возможно. То же и с акциями.
Вы неотвтили на мой прямой вопрос: как неудачи роботы доказывают ваш тезис о неслучайности?
Вам же известно, что стандартное нормальное распределение определено от минус до плюс бесконечности? Вы будете утверждать о невозможности выскакивания гигантских чисел? На практике этого может и нет, но в теории такое возможно. То же и с акциями.
Вы неотвтили на мой прямой вопрос: как неудачи роботы доказывают ваш тезис о неслучайности?
xiWera,
если взять такой пример: в опыте возможно два исхода, A и B. вероятность исхода A равна 0.95; вероятность исхода B равна 0.05. Как вы считаете, исход опыта является случайной величиной?
если взять такой пример: в опыте возможно два исхода, A и B. вероятность исхода A равна 0.95; вероятность исхода B равна 0.05. Как вы считаете, исход опыта является случайной величиной?
Сути не понимаете? Я же пример привожу про знак после запятой расстояния от Марса до спутника Юпитера не просто так. Вы можете любую последовательность чисел считать случайной величиной если не знаете «функции», но тем не менее эта последовательность не факт что случайная величина.
То есть существует функция, описывающая цену акции. Но ни эту функцию, ни есть ли она на самом деле никто не знает. Таким образом можно любой процесс считать детерминированным. И в нашем мире нет неопределенности. Я прав?
Чесно, не понимаю сути примера. И действительно первый знак после запятой в вашем примере может быть случайной величиной.
Так вы не ответили, считаете ли случайной величиной исход такого опыта?
Так вы не ответили, считаете ли случайной величиной исход такого опыта?
Кстати говоря, первый знак после запятой расстояния от Марса до спутника Юпитера будет случайной величиной.
1) Пусть вы это расстояние будете считать между центрами масс, тогда я скажу, что на это расстояние влияет как притяжение Туманности Андромеды, так и атмосферные явления на Юпитере.
2) Как рассчитать расстояние с точностью до дециметра по кратчайшему пути я увы вообще не знаю.
То расстояние, которое вы можете рассчитать — будет с погрешностью, а она относительно вас будет случайной.
1) Пусть вы это расстояние будете считать между центрами масс, тогда я скажу, что на это расстояние влияет как притяжение Туманности Андромеды, так и атмосферные явления на Юпитере.
2) Как рассчитать расстояние с точностью до дециметра по кратчайшему пути я увы вообще не знаю.
То расстояние, которое вы можете рассчитать — будет с погрешностью, а она относительно вас будет случайной.
Вы предлагаете автору задействовать квантовый генератор истинно случайных чисел?
Использовал встроенную функцию Matlab'a — ugarch. На вход ей давал сигмы за предыдущие дни, на выходе получал коеффициенты уравнения (a, alpha, beta), на основе которых и делал прогноз на следующий день. Если вас интересует непосредственно математика процесса — используется функция кваз-правдоподобия. mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz2.1/posedel.pdf — тут есть точное описание, как этот алгоритм реализовать самому.
Arthur Charpentier — Vine copulas ~ 2004 год
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Пример практического применения копул