Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 119
Я видимо не совсем разобрался в схеме.
Получается чтобы полностью защить свой кредит нужно на такую же сумму купить этих бумажек?
Тогда зачем было брать кредит если нужная сумма уже есть?
Получается чтобы полностью защить свой кредит нужно на такую же сумму купить этих бумажек?
Тогда зачем было брать кредит если нужная сумма уже есть?
Вы неправильно поняли, Valar пользуется «плечом».
Именно
Тогда я дальше продолжаю тупить.
Отбросим кредит.
Я покупаю этих бумажек номиналом в баксах, потом таких же (если есть) в рублях.
Там и там я пользуюсь плечом. Т.е. как я понял, теряю я деньги что внёс наличными, а прибыль получаю уже умноженную на плечо?..
Если тяжко объяснять, то отправляйте сразу RTFM.
Отбросим кредит.
Я покупаю этих бумажек номиналом в баксах, потом таких же (если есть) в рублях.
Там и там я пользуюсь плечом. Т.е. как я понял, теряю я деньги что внёс наличными, а прибыль получаю уже умноженную на плечо?..
Если тяжко объяснять, то отправляйте сразу RTFM.
Плечо всего лишь увеличивает вашу возможную прибыль/убыток. т.е. если вы купили фьючерсов на 200000$ и внесли обеспечения на 200000 рублей, то при падении курса доллара на рубль ваш счет обнулится и автоматически закроется, а если курс вырастет на рубль, то вы получите 200000 рублей прибыли.
Не тяжко. Вот статья в WIKI:
ru.wikipedia.org/wiki/Маржинальная_торговля
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_рычаг
Там намного лучше объесняется, чем у меня получится. Будут вопросы, задавайте.
ru.wikipedia.org/wiki/Маржинальная_торговля
ru.wikipedia.org/wiki/Финансовый_рычаг
Там намного лучше объесняется, чем у меня получится. Будут вопросы, задавайте.
Н-да…
Но Valar в шоколаде пока доллар растёт (точнее рос).
Но ведь при относительно небольшом падении, он теряет весь залог.
А кредиту колебания не страшны, сегодня меньше завтра, завтра больше.
Но Valar в шоколаде пока доллар растёт (точнее рос).
Но ведь при относительно небольшом падении, он теряет весь залог.
А кредиту колебания не страшны, сегодня меньше завтра, завтра больше.
Да, счетом придется упралять, ставить стоп заявки итд. Кроме этого, желательно не использовать максимальное плечо, а ограничиться 1:10 — вряд ли доллар за 1 день упадет на 3 рубля.
Хитро придумано. Только если курс скакнет вниз — лишаешься фьючерсов. Потом поползет вверх — возращаешься к исходной задаче. Данная техника должна работать в 99% случаев, а в 1% случаев можно прогореть быстро и эффективно.
Вы правы, но разница между суммой кредита и залога огромна из-за плеча. И подобное решение оно для коротких промежутков времени, на время кризиса самое то.
Я правильно понимаю, что «плечо» — это просто правило игры, суть которой можно свести к таким условиям: если валюта А повышается по отношению к валюте Б на один пункт Александр забирает у Бориса 100 тугриков, а если наоборот, то Борис забирает у Александра 100 тугриков?
Идея в том, что чтобы купить фьючерсов на 200000$ нужно только предоставить около 200000 рублей в качестве гарантийного обеспечения, что эквивалентно плечу 1:30 (обеспечение меняется ежедневно, в зависимости от волатильности и того, когда пройдут следующие торги).
Спасибо, хорошая статья.
А в случае рублёвого кредита по подобной схеме сыграть можно?
А в случае рублёвого кредита по подобной схеме сыграть можно?
В случае рублевого кредита валютный риск отсутствует, и данная схема не нужна.
Тем не менее в следующей статье я напишу о том, что иногда возникает такая ситуация на финансовом рынке, что можно безрисково получить 30% годовых в рублях. В этом случае, если взять рублевый кредит под 25-27% годовых, то прибыль будет 3-5% от суммы кредита.
Тем не менее в следующей статье я напишу о том, что иногда возникает такая ситуация на финансовом рынке, что можно безрисково получить 30% годовых в рублях. В этом случае, если взять рублевый кредит под 25-27% годовых, то прибыль будет 3-5% от суммы кредита.
Статья то хорошая.
Однако вы взяли за 50 000руб 14 фьючерсов по 30. То есть купили право на покупку 14000 долларов по 30.50 и затратили на страховку 50 000. Когда вы брали вам эта страховка обошлась в 50 000 / 14 ~= 3500 рублей за каждую 1000$ Т.е. ~12%
12% это много. Отсюда у меня вопрос какой срок протухания вашего фьючерса? Имеете ли вы право отказаться от покупки долларов в назначенную дату по данному контракту — я полагаю да? Имеете ли вы право реализовать его раньше срока протухания? И в чем разница между вашим фьючерсом и допустим американским(не английским) опционом — я полагая это он и есть но для руб/usd?
Однако вы взяли за 50 000руб 14 фьючерсов по 30. То есть купили право на покупку 14000 долларов по 30.50 и затратили на страховку 50 000. Когда вы брали вам эта страховка обошлась в 50 000 / 14 ~= 3500 рублей за каждую 1000$ Т.е. ~12%
12% это много. Отсюда у меня вопрос какой срок протухания вашего фьючерса? Имеете ли вы право отказаться от покупки долларов в назначенную дату по данному контракту — я полагаю да? Имеете ли вы право реализовать его раньше срока протухания? И в чем разница между вашим фьючерсом и допустим американским(не английским) опционом — я полагая это он и есть но для руб/usd?
Откройте секрет: зачем брать кредиты в других валютах, если доходы рублёвые?
Может перенести статью в тематический блог? «Я умный», например. И ещё интересно, через какой сайт всем этим богатством управлять.
Учтите что на 1 доходную, на фондовом рынке приходится 9 убыточных сделок. Так что не стоит по совету кого-либо бежать инвестировать в фондовый рынок.
Статья хорошая, но мне все равно как то слабо в это все верится. Единственное я понимаю тех, кто позволяет играть с этим, они в случае «плюсов» или «минусов» всегда в плюсе. ;)
А что делать, если кредит долгий, а колебания курса кратковременны и можно поймать кол?
Судя по зявлениям регуляторов — ЕЦБ, ФРС,Банка Англии — все сейчас наперегонки печатают деньги, так что есть вероятность, что в долгосрочной перспективе, когда закончится процесс делевереджа, то все держатели кредитов выиграют, образно говоря, зарплата программиста будет 10000$ в месяц, а буханка хлеба — 500$. Поэтому главное — не разориться в краткосрочной перспективе.
Вы в это верите?
Не вижу причин не верить. За последние 100 лет было два кризиса в США — великая депрессия и нефтяной кризис 1970х годов. В великую депрессию золото подорожало с 20.67$ за унцию до 35$ — более чем в полтора раза, а в кризис 1970х вообще в 10 раз — с 30 до 300. Сейчас золото уже стоит под 1000$. Между тем зарплата рабочего выраженная в граммах золота практически постоянна.
Золото в принципе такой же ресурс, как нефть или никель и т.п. Его стоимость поддерживается лишь традиционным предпочтениям и исторической ценностью, как резервной валюты. Реальная стоимость золота обуславливается промышленностью, где спрос на этот металл упал практически вдвое и ювелиркой, также наблюдающей спад потребительского спроса. Больше золото нигде не нужно в принципе. Таким образом, покупая слиток либо фьючерс на поставку стоит понимать всю спекулятивную составляющую цены на золото, учитывать что помимо реальной стоимости покупаете еще и пузырь.
вы забыли про инфляцию
есть такое понятие «настоящие доллары» — это когда хотят узнать сколько РЕАЛЬНО стоила нефть когад в 70-ые прыгнула до космоса
но никто не знает как его посчитать =) но всем очевидно что 300$ в 70-ые и сейчас это слегка разные деньги
в 20-ые годы и з/п были типа 50-150$ в месяц.ага ага
есть такое понятие «настоящие доллары» — это когда хотят узнать сколько РЕАЛЬНО стоила нефть когад в 70-ые прыгнула до космоса
но никто не знает как его посчитать =) но всем очевидно что 300$ в 70-ые и сейчас это слегка разные деньги
в 20-ые годы и з/п были типа 50-150$ в месяц.ага ага
Выростет не только зарплата, но и процент кредита. Посмотрите свой договор, там должен быть пункт об изменении процента.
К сожалению это игра где заемщик всегда проигрывает.
К сожалению это игра где заемщик всегда проигрывает.
По закону есть предел этого изменения
Хмм, если не в тягость и если имеется в виду российский закон, подскажите где это прописано?
«При этом даже в случае доказанности (например, наличие в договоре права на увеличение ставки по кредиту, в случае изменения ставки рефинансирования Банка России и ее реального увеличения) нужно исходить из соразмерности увеличения: не может быть увеличения ставки рефинансирования на 0,25%, а ставки по кредиту — на 5%.»
bankir.ru/analytics/Ur/2103849
bankir.ru/analytics/Ur/2103849
Что-то МММ попахивает, ИМХО
общая схема примерно такая же, как и хранить деньги в разных валютах, сколько на одной убыло ~ столько же на другой прибыло.
про анекдот:
в покере «очка» — нету
в покере «очка» — нету
ты что юмора не понимаешь??? специально для тебя "..., а он ему говорит: 'А у меня флэш рояль'..."
я тоже обратил на это внимание, но суть-то не в карточной комбинации )
У них свой покер. С блэкджеком…
Кстати, с некоторым откатом курса до 31 рубля, не начали волноваться? Фьючерсы ведь на какую-то определенную дату?
Реклама форекса?
это называется хеджирование рисков
вот автор пользуется плечем и радуется когда курс идет в обе стороны, однако если курс пойдет не в ту сторону для фьючерсов и твоего кредитного плеча, кредитор живо съест твои же изначально вложенные деньги, а потом курс пойдет обратно в другую сторону, не боишься остаться ни с чем?
тут смысл в том, что при росте курса он теряет на кредите, но выигрывает на фьчерчсе
и наборот, при падении курса выигрывает на кредите и теряет на фьчерчесе
таким образом он свои риски уравновешивает (в сумме не теряет и не приобретает)
важно, что это нельзя рассматривать как способ заработать, это именно способ минимизации потерь
и наборот, при падении курса выигрывает на кредите и теряет на фьчерчесе
таким образом он свои риски уравновешивает (в сумме не теряет и не приобретает)
важно, что это нельзя рассматривать как способ заработать, это именно способ минимизации потерь
да я в общем понял в чем суть топика. проблма в том что при выдаче кредитного плеча можно уйти и в минус от изначально вложенных средств вплоть до нуля, т.е. лишиться возможности дальше играть.
это да, но если он уйдет до 0, то соотвественно, выиграет на кредите.
хотя я бы на его месте просто вложил бы первоначальную свободную сумму в погашение
можно конечно посчитать, но есть интуитивное соображение, что этот вариант не сильно хуже, особенно в долгосрочной перспективе
хотя я бы на его месте просто вложил бы первоначальную свободную сумму в погашение
можно конечно посчитать, но есть интуитивное соображение, что этот вариант не сильно хуже, особенно в долгосрочной перспективе
Это сплошной ппц. Ничего не понял! Махинации.
напоминает радостные записи с форекс-ориентированных сайтов, типа «Вот как зашибись заживу сейчас ибо знаю великую тайну!». Обычная спикуляция на разнице курса — где цимес?
Нет, это всё для финансистов, если они нарвутся, то вроде как это их работа. А вот людям занятых в других сферах деятельности будет совсем не весело.
А пролейте свет в царство тьмы пожалуйста, как вы узнали про существование этого «инструмента»?
как вы пришли к выводу что вам нужен именно «фьючерс на курс доллар-рубль» именно «секции FORTS биржи РТС»?
как вы определили его черты?
как вы определили черты которые больше всего подходят вам?
как вы пришли к выводу что вам нужен именно «фьючерс на курс доллар-рубль» именно «секции FORTS биржи РТС»?
как вы определили его черты?
как вы определили черты которые больше всего подходят вам?
В некотором смысле это исследовательская работа. Как только курс доллара начал стабильно расти, а это было в августе 2008 года, я начал думать, каким образом я могу осуществить короткую продажу рублей за доллары. Про короткие продажи и их запрет трубили все СМИ, это меня заинтересовало и я прочитал, что означает этот термин. Дальнейшее изложено в статье. К сожалению, фьючерсы и опционы на доллар — это единственные инструменты, позволявшие реализовать идею на тот момент. Сейчас добавились фьючерсы и опционы на евро.
главное, чтобы вы вовремя успевали платить налоги.
Кстати да…
С точки зрения государство это будет не хеджирование риска, а чистый доход с которого надо платить налоги.
С точки зрения государство это будет не хеджирование риска, а чистый доход с которого надо платить налоги.
Если брокер выбран правильно, то он является вашим налоговым агентом и рассчитывает и списывает налоги сам.
Это законодательно закреплено за брокером и не зависит от его правильности, тут главное идти к тому, у кого есть лицензия осуществлять брокерскую деятельность.
Кстати налог брокер может и не списать, если у вас нет свободных денег на счете, в таком случае он лишь расчитает сумму налога и подаст соответствующие сведения в налоговую, где вы должны будете отчетаться до окончания налогового периода и самостоятельно уплатить налог.
Есть кстати минус — доходы и расходы на разных биржах Форекс/РТС/ММВБ/NYSE/LSE не сальдируются и при $100k на одной, вы можете получить $90k убытка на другой, уплатив сверху со 100k налог. Вот это стоит учитывать новичкам перед тем как рваться в бой.
Кстати налог брокер может и не списать, если у вас нет свободных денег на счете, в таком случае он лишь расчитает сумму налога и подаст соответствующие сведения в налоговую, где вы должны будете отчетаться до окончания налогового периода и самостоятельно уплатить налог.
Есть кстати минус — доходы и расходы на разных биржах Форекс/РТС/ММВБ/NYSE/LSE не сальдируются и при $100k на одной, вы можете получить $90k убытка на другой, уплатив сверху со 100k налог. Вот это стоит учитывать новичкам перед тем как рваться в бой.
Аха. Согласно комментариям моего знакомого, которого я попросил глянуть на эту статью,
будет проблема с налогообложением…
для физиков во фьючерсах на валюту и металлы не сальдируются прибыли/убытки… т.е. седня получил прибыл, заплатил налог с нее. завтра получил убыток, но он не уменьшит налоговую базу :)
поэтому лучше не лезть в валютные фьючерсы
fenix.stockportal.ru/post/904
fenix.stockportal.ru/post/905
будет проблема с налогообложением…
для физиков во фьючерсах на валюту и металлы не сальдируются прибыли/убытки… т.е. седня получил прибыл, заплатил налог с нее. завтра получил убыток, но он не уменьшит налоговую базу :)
поэтому лучше не лезть в валютные фьючерсы
fenix.stockportal.ru/post/904
fenix.stockportal.ru/post/905
всегда есть хитрые схемы) в том числе белее белого!
А есть ли смысл в этом? Если и играть, то по крупному. А с такой мелочью лучше сразу нести деньги в банк!
всё, щаз айтишнеги заддосят своими плечми биржи…
Как по мне, все эти форексы — кидалово!
Если я бы был финансовым гением, то на прямую играл на бирже через брокеров.
Если я бы был финансовым гением, то на прямую играл на бирже через брокеров.
Нашим людям только дай куда-то деньги засунуть )))
на сколько я помню доллар примерно менялся по следующей схеме: 30-34-31
Т.е. если бы вы оперировали наличкой (скажем суммой 50 тыс.рублей), то вы бы заработали за 4-6мес. >=12% от вашей суммы в рублях! А ещё, вы могли бы оставить свои сбережения в ЛЮБОЙ удобной вам валюте!
Но это так — мысли.
p.s.: я не специалист, но приходится варьировать из валюты в валюту, чтобы сберечь свои средства
на сколько я помню доллар примерно менялся по следующей схеме: 30-34-31
Т.е. если бы вы оперировали наличкой (скажем суммой 50 тыс.рублей), то вы бы заработали за 4-6мес. >=12% от вашей суммы в рублях! А ещё, вы могли бы оставить свои сбережения в ЛЮБОЙ удобной вам валюте!
Но это так — мысли.
p.s.: я не специалист, но приходится варьировать из валюты в валюту, чтобы сберечь свои средства
Форекс и есть биржа.
Не совсем. Я бы сказал полубиржа.
Когда ты непосредственно играешь на бирже у тебя БОЛЬШЕ руки развязаны.
p.s.: я не специалист
Когда ты непосредственно играешь на бирже у тебя БОЛЬШЕ руки развязаны.
p.s.: я не специалист
Насколько я понимаю, форекс — это не биржа, а хитрый межбанковский валютный рынок, на котором есть оптовики — гигантские банки типа JP Morgan Chase, Citibank, которые дают bid/ask с разницей 0.1-1 pips розничным клиентам, а затем розница — всякие там Альпари и Форексклубы накручивают спред до 3-10 pips и уже эту цену показывают физ лицам.
Полубиржа — это «Мамба»(ММВБ). =)
Вот это настоящий «гондурас», особенно второй эшелон, да и в первом при низкой ликвидности тоже самое.
Вот это настоящий «гондурас», особенно второй эшелон, да и в первом при низкой ликвидности тоже самое.
Конечно, если быть до конца точным, Форекс и валютная биржа вещи разные. Биржа — юрид.лицо, место, где осуществляется свободная купля-продажа валют.
FOReign EXchange — рынок, доступ к проведению операций на котором клиенты получают через валютные биржи и работающих на них валютных брокеров либо банки.
Если не вдаваться в подробности фин.механизмов, форекс — по сути та же валютная биржа. =)
FOReign EXchange — рынок, доступ к проведению операций на котором клиенты получают через валютные биржи и работающих на них валютных брокеров либо банки.
Если не вдаваться в подробности фин.механизмов, форекс — по сути та же валютная биржа. =)
А сколько вы платите за обслуживание плеча?
На FORTS нет плеча, т.к. фактически вы покупаете не валюту, а заключаете договор будущей поставки валюты. Поэтому с вас просят гарантийное обеспечение, которое будет использовано в случае если ваша позиция принесет убыток.
Проблема с фьючерсами на валюту в российском налоговом законодательстве, которое не позволяет сальдировать убытки при расчете налога на прибыль. Поэтому постоянно заниматься спекуляциями на валюте неинтересно. Та же проблема с товарными фьючерсами.
Проблема с фьючерсами на валюту в российском налоговом законодательстве, которое не позволяет сальдировать убытки при расчете налога на прибыль. Поэтому постоянно заниматься спекуляциями на валюте неинтересно. Та же проблема с товарными фьючерсами.
А в ларьках форекса в европе на рубли местную валюту (евро, кроны), а также доллары купить можно.
сказать по правде, нихрена не понял =)
Вызывает сомнения такая подкованность «ITшника» в вопросах фьючерсных рынков или пришлось плотно заняться этим?
Кроме того, если у вас уходило до 30% с зп до кризиса, а потом >30% после, то как удалось выбить столько денег на покупку фьючерсов? По прикидкам, если 14 стоят 50к, а вы купили 200 (~700к без допкредита, а скачок доллара был на на такую сумму, макс %15-20), то мб стоили их вложить в кредит, уменьшив проценты? Или игра ради игры?
Кроме того, не уверен, что «чистая» стоимость (14) фьючерса 50000. Должны быть комиссии на покупку/продажу, участие на игре на рынке. Или это все вошло в 50к? Очень похоже на PR фьючерсов))
Кроме того, если у вас уходило до 30% с зп до кризиса, а потом >30% после, то как удалось выбить столько денег на покупку фьючерсов? По прикидкам, если 14 стоят 50к, а вы купили 200 (~700к без допкредита, а скачок доллара был на на такую сумму, макс %15-20), то мб стоили их вложить в кредит, уменьшив проценты? Или игра ради игры?
Кроме того, не уверен, что «чистая» стоимость (14) фьючерса 50000. Должны быть комиссии на покупку/продажу, участие на игре на рынке. Или это все вошло в 50к? Очень похоже на PR фьючерсов))
В какой то момент пришло осознание, что в тот год, когда я влез в ипотеку я заработал в сфере IT допустим N рублей, а сделок с недвижимостью совершил на 5N, да плюс еще валюты продал на 5N. Т.е. получилось, что моя основная деятельность — инвестиции в недвижимость и валютные спекуляции. Соответственно пришлось разбираться, как теперь управлять этими активами.
В тот период доллар дорожал каждый день, и поскольку прибыль присоединяется к счету 2 раза в день (клиринг), то можно прибыль использовать как гарантийное обеспечение для покупки новых фьючерсов. Если доллар потоянно растет — получается экспонента, счет растет, риск тоже.
Брокер, услугами которого я пользовался берет фиксированную сумму (порядка 100 рублей) за каждую сделку. Для моих целей, когда сделок 1 или 2 в день это необременительно.
В тот период доллар дорожал каждый день, и поскольку прибыль присоединяется к счету 2 раза в день (клиринг), то можно прибыль использовать как гарантийное обеспечение для покупки новых фьючерсов. Если доллар потоянно растет — получается экспонента, счет растет, риск тоже.
Брокер, услугами которого я пользовался берет фиксированную сумму (порядка 100 рублей) за каждую сделку. Для моих целей, когда сделок 1 или 2 в день это необременительно.
Почему на форексе легко развести лоха"
lurkmore.ru/Форекс
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Моя борьба с девальвацией