Как стать автором
Обновить

Рейтинг стабильности мировых валют на основе их абсолютных курсов

Время на прочтение2 мин
Количество просмотров17K

Понятие стабильности для валют в основном в экономике характеризуется качественным образом. Да и как говорить о числовой стабильности валюты раз существуют только парные валютные курсы. И если мы попытаемся применить какую либо статистическую функцию к этому парному курсу, то это все равно не даст нам знания о каждой валюте отдельно от другой. В проекте Абсолютный валютный курс предложена методика получения абсолютных курсов для каждой валюты в отношении к абсолютной валюте. Таким образом появляется возможность исследовать отдельные валюты без отношения к другой. Более того это исследование можно проводить в численном виде. В настоящей статье дается числовое определение волатильности для валют.

В качестве меры волатильности выберем стандартное отклонение отнесенное к среднему значению абсолютного валютного курса. Стандартное отклонение будет характеризовать изменчивость (нестабильность) валюты. После отнесения на среднее значение можно будет сравнивать отдельные валюты между собой. Итак для волатильности абсолютного курса валют определим следующую формулу.

S_i={{std(A_i)} \over {mean(A_i)}}

Здесь A_i - ряд истории абсолютного курса для валюты под номером i, std()- операция вычисления стандартного отклонения, mean() - операция вычисления среднего значения.

Чем эта мера меньше тем валюта стабильнее. И наоборот. Чем мера больше тем валюта нестабильное.

Все вычисления проведены в тетрадке на Kaggle. Там идёт ежедневный пересчет рейтинга стабильности. Для этого подгружается история абсолютных валютных курсов. Далее происходит расчет меры стабильности для разных временных участков. Расчет выполняется для диапазонов: 5 лет, один год, полгода, квартал и месяц. Валюты сортируются по возрастанию меры волатильности и выводятся на столбчатую диаграмму. Таким образом можно видеть какие валюты стабильнее. 

Кроме того выводятся графики абсолютных курсов трёх самых стабильных и трёх самых волатильных валют. Для сравнения все курсы нормированы по среднему значению.

В результате проведенных расчетов были выявлены интересные факты. Вот полный рейтинг.

Оказывается самой стабильной валютой за последние 5 лет (для расчета на конец января 2022 года) является Индийская рупия. Стандартное отклонение у нее в районе 2% от среднего. Т.е. средние дневные колебания около 2%.

Самой волатильной валютой за последние пять лет является Аргентинское песо. Для нее стандартное отклонение находится в районе 60% от среднего. Теперь посмотрим нормированные к среднему графики самых стабильных валют.

Как видно из графика победитель за все пять лет не выходил из диапазона ±6% от среднего. 

Теперь посмотрим на графики самых волатильных валют.

Валюта Аргентины испытала почти десятикратное снижение абсолютного курса. Потому и мера волатильности у нее 60%.

Подведем итоги. Получена методика вычисления стабильности для валют. Методика даёт конкретное численное значение для метрики стабильности. Это позволило отсортировать валюты и указать самые стабильные и самые волатильные. Получен неожиданный результат (касательно самой стабильной мировой валюты за последние 5 лет).

Теги:
Хабы:
Всего голосов 10: ↑3 и ↓7-2
Комментарии13

Публикации