О технических особенностях алгоритмической торговли с использованием API

[xxx202]

Поскольку автор пишет, что был бы рад обсудить конкретные биржи, то позвольте задать вопрос. Мне больше интересен фондовый рынок, и было бы интересно уточнить некоторые детали.

1.       Взаимодействие с биржей непосредственно или с брокером? Поскольку у Мосбиржи есть свой API, к примеру, но чтобы я подключался напрямую, там это стоит отдельных денег и больше подходит для юр.лица, чем для обычного физического. Если же используется доступ к брокеру (посреднику), то тут у каждого свой подход.

2.       Можно же еще настроить взаимодействие через терминал. Опять же на примере Мосбиржи, многие брокеры дают QUIK, который многие мамкины трейдеры критикуют :D а там есть свои возможности для автоматизации.

3.       Если не ограничиваться локальным рынком, то как с терминалом того же Interactive Brokers взаимодействовать или подобными.

[chernish2]

Лично я имею опыт взаимодействия с API МосБиржи через брокера Тинькофф. Напрямую не работал.
Через терминалы можно подключаться, это факт. Я так делал с MetaTrader и cTrader, про QUICK не скажу.
У IBKR есть отличное API на разные языки (точно Java и Python, возможно что-то ещё). Я работаю с питоновским вариантом.

[Adgh]

@chernish2,
Встречаются следующие виды API:

у Тинькова любопытная реализация на gRPC

[chernish2]

Да, раньше был обычный REST, а потом наворотили чего-то странного. Честно говоря, я не очень понял, для чего они это сделали - функционал остался прежним, а работать стало сложнее.

[MANAB]

От чела, торгующего 5 лет, странно видеть 2 статьи про алготрейдинг с "водой" - почти никак к алготрейдингу не относящиеся.