Группа экономистов из MIT, Кембриджа и Северо-Восточного университета запустили простой эксперимент, который назвали финансовым тестом Тьюринга. На выбор предлагается два графика: один настоящий, а во втором те же цифры, но перемешанные случайным образом.
Попробуйте определить на глаз и посмотрите, насколько ваши результаты на длинной дистанции будут отличаться от 50%.
Смысл этой забавы такой. Некоторые экономисты считают, что об эффективности свободного рынка можно судить по конкретным его результатам. Чем более случайными являются цены за определённый период времени, тем эффективнее рынок. Не должно быть каких-то паттернов или предсказуемых движений. Идеальный рынок, по их теории, должен быть абсолютно случайным, полностью непредсказуемым.
В связи с этим возникает вопрос: а что мы имеем на сегодняшний день? У нас сложилась интересная ситуация. На глобальных рынках (золото, валютный рынок) цены непредсказуемы, это факт. За любой момент времени тренд может пойти вверх или вниз, как в казино выпадет красное или чёрное. Но случайны ли эти непредсказуемые движения? Вот в чём вопрос. Есть ли в движениях рынка какие-то характерные паттерны, распознаваемые человеком? Результаты «финансового теста Тьюринга» должны ответить на этот вопрос.
UPD. Кстати, первые результаты уже есть: люди угадывают правильный график на 0,5 п.п. чаще, чем ошибаются. То есть соотношение примерно 50,25% к 49,75%. Возможно, тест просто плохо запрограммировали и некоторые неестественные скачки на графике просто сильно бросаются в глаза.
via the physics arXiv blog
Попробуйте определить на глаз и посмотрите, насколько ваши результаты на длинной дистанции будут отличаться от 50%.
Смысл этой забавы такой. Некоторые экономисты считают, что об эффективности свободного рынка можно судить по конкретным его результатам. Чем более случайными являются цены за определённый период времени, тем эффективнее рынок. Не должно быть каких-то паттернов или предсказуемых движений. Идеальный рынок, по их теории, должен быть абсолютно случайным, полностью непредсказуемым.
В связи с этим возникает вопрос: а что мы имеем на сегодняшний день? У нас сложилась интересная ситуация. На глобальных рынках (золото, валютный рынок) цены непредсказуемы, это факт. За любой момент времени тренд может пойти вверх или вниз, как в казино выпадет красное или чёрное. Но случайны ли эти непредсказуемые движения? Вот в чём вопрос. Есть ли в движениях рынка какие-то характерные паттерны, распознаваемые человеком? Результаты «финансового теста Тьюринга» должны ответить на этот вопрос.
UPD. Кстати, первые результаты уже есть: люди угадывают правильный график на 0,5 п.п. чаще, чем ошибаются. То есть соотношение примерно 50,25% к 49,75%. Возможно, тест просто плохо запрограммировали и некоторые неестественные скачки на графике просто сильно бросаются в глаза.
via the physics arXiv blog
