Привет! Давненько тут ничего не писал — крайний пост аж в ноябре 2024.
Но это время точно не прошло зря.
Сегодня хочу поделиться своим опытом: куда пропал, чем занимался, и как глубоко я нырнул в крипто-подполье :)
С чего всё началось
Изначально я хотел зайти в крипту максимально классическим путём — через теханализ и традиционный трейдинг. Честно говоря, поначалу это казалось довольно сложным: уровни, индикаторы, свечные паттерны — информации столько, что голова кипела. (Сейчас, конечно, уже не так страшно, и я туда тоже постепенно копаю)
Но был момент, который кардинально поменял вектор. Я случайно засталкерил в блокчейне Соланы пару кошельков знакомых ребят, которые сделали просто космические иксы на щиткоинах на Solana: вход на 100–200 баксов, а на выходе через пару месяцев — больше $10k.
Конечно, возможно, им просто повезло — я не знал их стратегий, видел только факты: голые цифры в блокчейне, даты сделок и профит. Но именно это и зацепило. Видеть такие результаты наглядно и понимать, что за этим явно стоит не только удача, — это был мой входной триггер. Я понял: надо разбираться глубже.
И вместо классического подхода с CEX и теханализом я сразу нырнул в сторону более практичной разведки: в DeFi и на Солану. Почему именно Солана? 🚀 Скорость транзакций, копеечные комиссии и бешеная активность по щиткоинам и новым пулам — идеально для экспериментов с микро-сделками и изучения поведения ликвидности в реальном времени. Короче, именно то, что нужно, чтобы максимально погрузиться и быстро тестировать гипотезы.
Я начал с ручного анализа
Перелопатил сотни, если не тысячи, кошельков на Solana через DexScreener, GMGN, GeckoTerminal и другие инструменты;
Смотрел, кто как торгует, какие стратегии используют, как двигают ликвидность;
Специально “залетал” в заведомые скамовые монеты и стратегии — не ради прибыли, а чтобы на своей шкуре понять механику, как работают подобные схемы.
Этот эксперимент был максимально осознанный: я относился к потерянным деньгам как к инвестиции в образование. Но и не скажу, что терял много, я залетал на небольшие сделки.
И это себя оправдало на 100%.
Дальше было интереснее: опыт с автоматизацией.
Я протестировал десятки ботов:
Для копитрейдинга на CEX;
Для копитрейдинга на DEX;
Для алгоритмического трейдинга с интеграцией с DEX и CEX: Binance, Bitget, WhiteBit, Raydium etc..
Копитрейдинг оказался неожиданно полезной зоной: я нашёл несколько кошельков, которые давали стабильный плюс. Настроил на боте копитрейдинг за некоторыми кошельками (но на меньшие суммы) и в итоге сделал пару раз от +300$ до +650$.
Алгоритмический трейдинг меня разочаровал. На бектестах показывал прибыль +100-200% от депозита, но на практике цифры были сильно ниже, и при этом алгоритм надо было вечно подстраивать под ход рынка. В зависимости от того, идёт ли рынок в Лонг, Шорт или в боковик - надо было подкручивать бота, иначе он начинал торговать против рынка и в минус. Хэджирование себя не оправдало...
В общем с алгоритмическим трейдингом я на тот момент сделал паузу.
Но мне было мало просто копировать чужие сделки — я хотел разобраться, как работают стратегии изнутри.
И вот тут я наткнулся на кейс, который меня заинтересовал особенно...
Арбитраж крипты
Нашёл кошелёк, где каждая транзакция — цепочка из 2-3-4 свопов в одной транзакции.
Причём на входе и выходе — один и тот же актив (SOL или USDC), но выход всегда больше входа.
Средняя доходность одной такой цепочки — 10–40 центов, но главное: такие сделки делались по 10–15 раз в час.
Посчитал по транакциям: в среднем около 7-12 долларов час за счёт некоторых свопов, которые дают плюс 2-3-7 баксов за раз. Затем посчитал доход в месяц - $10–15k в месяц, на полном автопилоте...
Вначале я не понял: как вообще возможно за одну транзакцию сделать несколько последовательных свопов? Ну типа.. когда свапаю крипту, то у меня 1 свап за транзакцию и нет ни одного публичного сервиса, где можно было бы сделать более одного за раз.
Погуглил, почитал форумы, помучил ChatGPT вопросами.
Ответ: Multihop Swap через CPI (cross-program invocation) и кастомный смарт-контракт.
Фишка в том, что свопы проводятся в рамках одной атомарной транзакции. При помощи своего кастового смарт контракта можно выполнять несколько инструкций в рамках одной транзакции. А инструкциями может быть что угодно: своп, минтинг токенов, создание токен акаунта, обычный трансфер, создание нового пула ликвидности...
Кастомный смарт контракт позволяет выполнять практически любое количество инструкций, которые были в него заложены и вкладывать их все в одну единственную транзакцию. Такой кастомный смарт контракт может выполнять атомарные мультихоп свопы, в которых могут быть прописаны условия провинности. То есть другими словами можно сделать так: если суммарный маршрут профитный — транзакция проходит целиком (все части и этапы свопов), если нет — откатывается целиком. Удобно и безопасно.
И решил: пора строить своего бота. 🚀
Что дальше?
Я вспомнил свои корни разработчика (до Head of Product я был программистом лет 6–7 назад) и решил углубиться и вспомнить былое.
Изучил немного Rust для разработки смарт-контрактов под Solana.
Собрал собственного бота на TypeScript с кастомной логикой, настройками и прокси RPC.
На текущий момент у меня рабочий бот с подключением к готовому смарт-контракту, который уже даёт плюс по сделкам
Пока что я использую сторонний (чужой) смарт контракт для CPI свопов.
Параллельно пишу свой собственный смарт-контракт, который поддерживает на данный момент уже четыре пула: Raydium AMM, Raydium CPMM, Raydium CLMM и Meteora DLMM (Самые ликвидные на рынке)
Цели:
Полная автономия и кастомизация под нужные сценарии своего кастомного бота на TypeScript, с использованием стороннего смарт контракта .
Использую в mainnet на реальных активах.
Мультихоп свопы с использованием своего кастомного смарт контракта на девнете (этап тестирования)
В перспективе разработка агрегатора ликвидности (аналог Jupiter). На данный момент уже на Go написан парсер и десериализатор данных Rydium. Принцип понятен, надо добавлять поддержку других DEX.
Тестирую на devnet, готовлюсь выходить в прод.
📈 Сейчас использую бесплатные RPC без вложений в инфраструктуру так как все работает на локальном маке. По сути, после трёх месяцев мучений и разработки - бот начал приносить доход фактически без финансовых вложений.
Выводы по опыту
Понимание архитектуры DeFi и глубокой механики транзакций — must have для серьёзной торговли.
Аналитика кошельков вручную даёт инсайты, которые ты не получишь из открытых каналов и обучающих видео.
Multihop swap с использованием CPI — мощнейший инструмент для арбитража и микро-сделок.
Автоматизация убирает эмоциональные факторы и позволяет тестировать гипотезы в разы быстрее.
В следующих постах разберу подробнее: как анализировал стратегии, покажу скрины со своими результатами, с чем сталкивался при разработки бота, как собственно бот работает, какие челленджи были при разработке смарт контракта и какие дальнейшие планы...
Опыт бесценный — и рад делиться с вами этим погружением 🙌
