Комментарии 108
Скрытый текст
Пардон...
Ахахаха, да, смешно 😂
Ну я тоже не вполне верю, вот вы как-то меняете, вроде бы на dex, но там либо нет ликвы и курсы все с гэпом в Калифорнию, либо есть mev botы, которые умеют в flash loans, и вот в рамках одной транзакции вы не можете предсказать их поведение.
ну, я могу рассказать предметно как это работает и почему работает вполне предсказуемо. Если интересно, можешь в Тг написать.
Там проблема лишь в delay между rpc запросами на квоту и выполнением свопа. За это время может цена на пуле измениться. Поэтому я написал отдельный сервис proxy RPC для скорости и локальный кеш ALT аккаунтов чтоб наделать rpc а тянуть данные с Redis в итоге квота на цену и сам своп делается менее чем за 400мс сейчас
Касательно mev bot ов - да это есть , но они ориентируются на сделки с высокими объёмами, которые могут повлиять на цену. То есть мониторя узел валидатора можно увидеть транзакцию с высокой суммой, которая может сдвинуть цену и тогда бот вставляет свою транзакцию перед твоей, покупая, чтоб после твоей, которая изменит цену - продать. Но в моем рейсе профит 10-20-30 центов. Ну доллар. иногда 5 баксов при общей сумме в 100-200 баксов. 100-200 баксов практически ни на одном пуле не изменят цену даже на 1 цент так что mev botы не помеха) flash loans это просто инструмент займа.. ну в связке с mev botами это будет хорошим инструментом против больших сделок. В общем в моем случае это не помеха так как у меня сумма свопа в пределах 500 баксов. это не деньги чтоб цену двигать и привлечь внимание mev botа
Ладно, принял понял, Вас как человека, который понимает, что делает. Готовьтесь к вопросам почему не сделали из сотен тысяч миллионы, а из миллионов миллиарды, история хабра, который бесит существование контролируемых центовых сделок)
Та В любом случае от этого не денусь никуда. Что-бы не писал тут)
И Спасибо за комментарии и поддержку)
К чему готовится? Я просто не в теме, простите.
ликвидности пока такой в крипте нет в DEX... а на CEX другие риски, и вроде через диверсификацию их можно снизить, но когда успех-успех прет, на это мало кто заморачивается :)
Вообще хотел эту тему раскрыть уже в след посте, ну вот будет тизер в комменте))) Там куча тех данных и инфы.. у меня 5 репозиториев уже с кучей кода на Rust, TypeScript, Go
курсы все с гэпом в Калифорнию
Не понял в чём проблема ? Можно в Америке арендовать сервер и оттуда бота запускать, а также платный RPC к Solana Node и уже round trip будет меньше
Чтоб MEV боты не мешали можно ставить низкое проскальзование (slippage) транзакция будет часто падать, но риски меньше.
Есть ещё вариант отправлять транзакции через Jito Bundle, тогда твои транзакции будут выполняться атомарно и между твоими транзакциями никто не влезет, но надо платить экстра коммисcию (tip) в Jito.
Да, все так, конечно. Из текста поста мне не было понятно, сталкивался ли с этим автор.
Jito не имеет отношения к атомарности)
Это влияет на приоритет выполнения…
Jito Bundle созданы для расширения класической атомарности в солана.
Jito Bundles
Bundles are a list of up to 5 transactions that execute sequentially and atomically, ensuring an all-or-nothing outcome. Here’s what that means:
Sequentially: Transactions in a bundle are guaranteed to execute in the order they are listed.
Atomically: Bundles execute within the same slot(e.g. a bundle cannot cross slot boundaries). If the entire bundle executes successfully, all transactions are committed to the chain.
All-or-Nothing: Bundles can only contain successful transactions. If any transaction in a bundle fails, none of the transactions in the bundle will be committed to the chain.
This guarantees that all transactions in a bundle are executed in sequence and either all succeed or none are executed.
Вот отсюда
Не хватает ссылки на репозиторий с кодом :)
Я все жду когда какой-нибудь автор таких статей напишет "парни, я нащупал крутой алгоритм, я заработал немеренно бабла, и продолжаю зарабатывать на нем, если кому надо миллион другой, я готов по сбп перевести сразу и всем желающим"
Вот тогда бы про алгоритм было бы очень интересно послушать.
Не буду врать, как только заработаю немерено бабла сразу так и сделаю. Вообще в этом и цель так-то
А понимание, что на длинной дистанции "биржа" - это казино с равновероятным исходом ставки (сработала/не-сработала), но с уже разным соотношением прибыль-убыток (потому что психология работает так: прибыль кроют не дожидаясь целей, так как страшно вдруг откатит, а убыток просиживают все больше и больше, потому что "жалко и вот вот развернется в твою сторону"), еще не пришло?
у ботов нет проблем с психологией
Не знаю, то, о чем вы говорите, не относится ко тому, о чем я писал
Расскажите пожалуйста как происходит ценообразование на Raydium. Я не понимаю почему цена зависит от объема, чем больше хочешь купить тем выше цена.
Ну на разных пулах по разному. Там есть 3 вида пулов AMM, CPMM, CLMM
Проще всего тут в комментариях будет объяснить как работает CPMM ( целом это один и самых распространённых)
есть 2 токена в пуле , токен X и токен Y
умножив количество одного на другое мы получим общую ликвидность (k = X * Y)
Вот это k - никогда не должно меняться.
Предположим в пуле сейчас 1000 SOL , 5000 DOGE
значит k = X * Y = 1000 * 5000 =5 000 000
Теперь предположим ты хочешь продать 100 SOL (то есть положить +100 соланы в пул X)
тогда в пуле X будет 1100 соланы. Но помним, что K = 5 000 000 и всегда должно быть 5 000 000. Как посчитать, сколько токенов надо забрать из пула Y ?
k = X * Y
5_000_000 = 1000 * 5000
5_000_000 = 1100 (с учетом твоих 100) * Ynew
Y new = 5_000_000 / 1100 = 4545.45 (DOGE)
значит ты получишь 5000-4545 = 455 DOGE
——
теперь если ты хочешь еще 100 соланы продать на жэтом же пуле. то делаем то-же самое и ты увидишь, что получишь уже совсем другое количество (меньше).
k = X * Y
5_000_000 = 1100 * 4545
5_000_000 = 1200 (c учетом еще 100 проданных) * Y new
Ynew = 5_000_000 / 1200 = 4166
4545 - 4166 = 379
то есть на второй раз ты уже получишь сильно меньше, чем в первый.
Ну и вот тебе цена, во время первого свопа цена на старте была 1 к 5
но фактическая 1 к 4.5 (за 100 соланы ты получил 455 доги)
а во время второго свопа на старте цена была 1 к 4.5 но фактическая 1 к 3.79
то есть цена меняется из—за изменения баланса токенов
Спасибо за подробный ответ с примерами. Буду изучать. Скажите а где можно почитать более подробно о том что вы рассказали (о ценообразовании)?
В целом может чуть сумбурно объяснил, но принцип именно такой.
AMM - просто использует ликвидность не пула, а ордеров реальных людей.
CLMM работает так-же как СРММ, но формула работает не на всем центовом диапазоне а в рамках установленных границ. И таких границ может быть много и каждой из них своя ликвидность и своя K (X * Y)
Потому что чем больше объем, тем глубже стакан, тем дороже его купить.
Стакан? Но ведь это же DEX. Здесь нет стакана. Стаканы только на CEX. В случае со стаканом почему цена увеличивается по мере роста объемв я понимаю, но проблема в том что тут нет ордеров трейдеров и вообще нет стакана, а есть общий пул, который имеет конкретную текущую стоимость. Я не понимаю почему если я хочу купить часть пула то цена тем выше чем больше я хочу купить.
Все верно 🙌
Как я понимаю, потому что ценообразование всех пулов было разработано так, что бы смоделировать реакцию на спрос и предложение через мат модель. На цекс при росте спроса маркетмейкеры перевыствляют свои позиции, а на декс в формуле уже заранее учтено "перевыставление". Поэтому цена растет.
У вас есть весы. На одной части условные токены, а на второй условные доллары. Например, их по 100. Весы в равновесии. И такими должны быть всегда. Это, типа, константа и условие существования пула)
Вы кладёте на весы 10условных долларов и заберёте 10 условных токенов. Теперь на одной чаше 110уе, а на другой 90 токенов. При этом весы в равновесии. Что так было, должны стать "тяжелее". То есть до слелки 100токенов стоили 100уе.теперь 90токенов стоят 110уе. Следующая сделка уже будет по новой цене..
Возможно, расчёт идет не всей суммой оптом, а по 1уе. То есть пересчёт цены в рамках этого примера будет 10 раз внутри одной операции...
Стакан есть и на CEX и на DEX, и вообще везде, в любом свободном рынке, куда поступают заявки на покупку и продажу.
Ну я переубеждать в таком формате не буду :)
Пусть будет так 😆
Когда нет аргумента, можно только посмеяться.
Предлагаю вам изучить разницу в работе классических маркетмейкеров и АММ.
Мой ответ не поменялся :)
Не интересно спорить на эту тему и разводить демагогию, без обид
Мне не нужны аргументы, есть гугл и репозитории - если вы ознакомились и пришли к такому выводу - то окей. Уточнять, что вы имеете в виду под стаканом и задавать другие уточняющие вопросы - не хочу просто так ради спора.
Да и запроса у меня нет. Я знаю как работает DEX потому что я видел код
Стакан это таблица заявок из двух столбцов, на покупку со одной стороны и продажу с другой. Ничего больше.
Когда цены с обеих сторон мэчаться, происходит сделка купли-продажи.
На любой бирже, торговой площадке есть маркетмейкеры. Их задача: предоставлять ликвидность и выступать контрагентом, при отсутствии реальных заявок. Покупать, когда больше никто не покупает и продавать, когда больше никто не продает. На CEX это люди и алгоритмы. На DEX только алгоритмы ака АММ - автоматизированные маркетмейкеры.
Пулы ликвидности, которыми рулят маркетмейкеры, есть и на CEX и на DEX.
Чем больше пул (глубже стакан), чем более ликвидная пара, тем сложнее повлиять на цену.
Чем меньше пул (короче и скуднее стакан), чем меньше ликвидности, тем проще и дешевле пододвинуть цену.
Когда объемы заявок купли/продажи резко превышают ликвидность в стакане/пулы/средства маркетмейкеров происходит разрыв и цена либо проваливается колом вниз или улетает вверх.
Но я уверен вы и так все это прочитали в коде.
Все что написано в вашем сообщении , на 50процентов верно , а все что связано с DEX - мимо
В DEX AMM нет ордеров, о чем вы пишите)) Там нет ордербука и стакана , там есть ликвидность из двух активов, и цена считается по формуле. Это факт. И тут не о чем спорить.
Я считаю это по формуле в коде и на практике ровно каждый раз все сходится , код пула я тоже видел. Не понимаю от чем мы спорим кот мы вообще от чем то спорим
Я имею ввиду что именно цена одного токена для вас будет тем выше чем больше вы хотите купить. Я не про общую итоговую сумму свапа сейчас говорю, то что она будет расти все понимают, а вот почему цена за один токен растет вот это загадка. Найдите пул с общей ликвидностью до $100 тыс. В phantom wallet попробуйте инициировать свап на $10 чтобы увидеть цену за один токен. Поменяйте сумму на $1000 и посмотрите какая станет цена, она будет существенно выше. Почему так я не понимаю.
Это не только на райдиум, это происходит на любой бирже с любым активом, в том числе форекс.
Цена зависит от ликвидности пары, а не от вашего объема. Если пара очень ликвидная, то цена может долго не меняться при увеличении объема сделки
Оуууу коллега!
Прошел ровно тот же путь и пришел к арбитражу CEX/DEX. И cex/cex получил бесплатно). Довел до мвп понял что скорость небольшая и сел переписывать уже в небольшой команде).
Ооо)) Рад видеть коллег по цеху
А ты Jup юзаешь для свопа и поиска роутов или юзаешь свой смартконтракт + софт для роутинга?)
Под скоростью имеешь в виду RPC ? время от квоты до свопа ?
Желаю успехов в разработке и в целом в этом направлении) Не простое направление
А команду Вы набирали, или нашли, где она была?
Отличный вопрос).
Это чудесное стечение обстоятельств, помимо работы я разрабатываю три проекта и арбитраж я положил себе в бэк лог и редконько переписывал, в какой-то момент ко мне пришел старый приятель ПМ который не хочет забывать как кодить и сказал что готов заниматься этим проектом, я взял на себя роль аналитика и ПМа, по знакомым нашлись замотивированные ребята с опытом, которые давно просили их поменторить и вуаля у нас команда в четыре человека и полноценный проект.
Внимательно прочитал статью , вспомнил про сверхединицу и прочие вечные двигатели ... Правильно ли я понял что в данный момент у автора (упрощённо) есть ноутбук а на нём бот который из 100 долларов в месяц делает 1000 с вероятностью 100% если да то вот он перпентум матьегомобиле , если нет то 1 ошибка из 100 сольёт все деньги и практическая польза исчесляется о трицательными величинами. Равно как игра в казино на одноруком бандите . В статье ни строчки кода , только пространные рассуждения я правильно понял нужно просто верить на слово ?
Нет, ты не правильно понял)
Я пока не уверен, что готов палить код. Странно думать что я его солью в сеть))
Я думаю над вариантом слить бинарник который можно будет запустить и работать с ботом. В который заложу комиссию с профитных сделок , например 5-10 процентов.
условно прога бесплатная - бери юзай, с профита 10 проц будет уходить мне автоматически.
А просто сливать код пока не вижу в чем мой интерес. Если увижу - солью конечно
Могу по приколу скинуть код который выполняет своп на одном из пулов) Сам по себе этот код без остальной инфраструктуры и фронта - ничего не даст вообще.. Но если это поможет развеять сомнения и мотивирует вас или кого-то еще углубиться в тему и это в итоге принесет пользу и профит - почему бы и нет)
Главное, когда такое пишете, ссылаться на десятки статей на хабре, где аналитически доказано, что трейдинг не работает)
Подскажите, каким образом при обмене срабатывает именно ваш смарт контракт? Или это работает несколько иначе?
Я одним движком посылаю постоянные RPC запросы в ноду, затягивая данные по пулам из "списка". Десериализую эти данные , в них "спрятана" инфа по текущим объемам ликвидности, тикам, ценам и прочее.. на основании этих данных идет расчет цены в каждом пуле из "моего списка". Если я нахожу положительный маршрут, то отправляю RPC запрос в ноду, но уже в свой личный смарт контракт, который выполняет cross program invocation (аналог API запроса - для простоты понимания) в каждый из тех пулов, в которых я хочу делать своп. То есть мой смарт контракт как промежуточное звено.
Если бы я делал запросы не в свой смарт контакт а напрямую в биржи, то не смог бы сделать несколько свопов в одной транзакции. а так мой смарт контракт объединяет несколько инструкций в одну и выполняет их разом. Отвечая на твой вопрос - я просто для свопа дергаю свой смарт контракт, который дергает пулы для свопа, но дергает их все в одной транзакции.
Главный затык обьем как я думаю.
Если я вам дам 250к usdt какова будет прибыль можно посчитать?или на такой обьем не будет ликвидности?
Ну, я бы так ответил. Если (или когда) у меня появится желающий инвестировать 250к, то я ему предложу разработать полноценный агрегатор ликвидности)) И перейти на совершенно другую бизнес модель, которая будет зарабатывать в сотни раз больше и стабильнее. Просто для этого нужно сильно больше разработки)
Отвечая на ваш вопрос - я бы не сказал, что 250к решат вопрос. Нет. Ну с определенными инвестициями можно было бы например сделать ряд улучшений которые бы подняли профитность в десятки раз. Но пока что не уверен, что в сотни)
Например поднять свою ноду для просмотра блокчейна + gRPC модуль для Парсинга в байтах вместо JSON - это бы ускорило в десятки раз поиск и выполнение свопов, причем в сотни раз больше данных обрабатывать - значит больше пулов шерстить одновременно и находить больше профитных связок. Вот это можно сделать и для этого 250к не надо. хватит сильно меньше. остальное - просто бюджет на разные стратегии могло бы пойти.
Учитывая, что потерять тут на самой крипте нельзя так как транзакции либо проходят плюсовые либо не проходят вовсе - то вопрос в железе, коде и объеме ставки. Да, чем больше объем ставки - тем большую разницу можно найти. Типа на 100-200 баксах можно найти до 5-7 долларов максимум как правило профита за раз. Если заходить на каждый своп на 50к баксов, то можно по 600-700 баксов за раз делать, просто такие свопы реже будут встречаться, но они есть и я их много рах видел в блокчейне.
Напишите мне в личку.я вам не могу.я вижу вы в Португалии живете.я в Барселоне, сейчас на неделю в Малагу прилетел.давайте общаться находить точки соприкосновения.
Вдруг послезавтра уже будем вместе пить кофе и хихикать.я правда больше по финансам чем по коду.у меня нано бот на 70 строк это потолок :)
Арбитражная возможность длится 1-2 слота. А в описаной схеме цены на момент обработки уже не актуальны будут. Плюс публичная нода, тайпскрипт.
Вероятность успеть близка к 0.
Ну значит у меня магия или божий случай работает , а не код. В целом главное чтоб работало как по мне)
А вообще, половина из того что ты говоришь - мейк сенс, вторая половина - нет.
Публичная Нода - реально медленнее, но я писал выше, что я написал тулы которые ускоряют процесс. например локальный кеш на Редисе для Альт Аккаунтов.
Ну и я то юзаю платную. И в перспективе подниму свою)
Это я пример привёл что даже на фришной триал версии Helios например - у меня результат есть)
Про 1-2 слота ты прав. Мой код делает сейчас все до 400мс - это быстрее одного нового блока.
По поводу тайпскрипта - тайпскрипт отлично работает с теми задачами, которые он должен решать. Другая часть на Go написана. В общем гнать на язык не зная контекста это как хейтить вордпресс просто потому что он вордпресс и не важно зачем его юзают…
Я же не пишу графы на тайпскрипте..)) Я пишу то что он делает супер быстро.
Сколько процентов годовых дает схема? Сейчас, а не в теории.
это немного не так считается. Тут не корреляции прямой между суммой депозита так сказать и профитом. По сути можно иметь депозит 100 баксов и делать тысячи в месяц. Зависит не от депозита а от RPC и железа. Чем лучше первое и второе - тем больше сделок находить можно за единицу времени. Ну и софт тоже решает.
Просто чем выше депозит тем более жирные сделки можно найти. Я бы сказал так, обычно профит одной сделки это примерно 0.001% от суммы свопа. То есть если заходим на 100 баксов , то профит будет где- то 10-20 центов с каждого свопа. Если заедем на 1000 то 1 доллар примерно. Но это очень очень средне потому что можно и с 20 баксов сделать 100 профита .. просто это очень редко встретится. Так что ориентир мой на который я опираюсь и средний по статистике это 0.001-0.003 от суммы. А вот количество таких сделок уже зависит от Rpc, железа и кода - над этим и работаю сейчас .
у меня примерно раз в минут 10-20 проходит своп на запущенном боте. Но я мониторю с десяток кошельков других где это происходит сильно чаще и на более высокие суммы, я на это и ориентируюсь
Очень много судя по скриншотам. тут практика.
Тоже интересно, сколько ордеров в месяц можно ловить с условно 100-200-500-1000 $, если будешь бинарник давать под проценты пни, интерес огромный..
Привет. Порекомендуйте, пожалуйста, какую нибудь книжку про DEFI.
Поделишься ботом?
Из всей статьи ясно одно - тема сисек не раскрыта!
Расскажите пожалуйста, как ваша инструкция определяет что сделка не прибыльная? Откуда она достает все нужные данные, или кто ей эти данные передает?
Прибыльность определяет бот который на тайскрипте. Я тяну им данные пулов и нахожу арбитражные возможности. То есть например такую
За 1 солану купить 1000 токенов а потом на другом пуле продать 1000 токенов за 1.1 соланы (цифры для примера)
И формирую инструкцию именно с такими цифрами , вот она уже профитная и если выполнится то в плюс, а если на каком то этапе ошибка - то откатится целиком тоже
Провалился в кроличью нору крипты — и вернулся с арбитражным ботом в кармане