Комментарии 11
на высокочастотную торговлю похоже
боты против ботов
что-то, на картинке залип:
и долго я стоял у печки, и думал, глядя сквозь стеллаж:
вот это - боты, там, у речки, или трёхбёдерный стакаж?
а исполнение не происходит ни разу.
А что именно произойдёт, если вы захотите исполнить именно эту заявку, причём очень быстро, пока она не исчезла?
если вы захотите исполнить именно эту заявку
На бирже нет механизма, позволяющего исполнить "именно эту заявку". В этом и прелесть безадресных сделок. Даже если ты умудришься отправить встречный лимитный ордер по конкретной цене, в расчёте закрыться об эту заявку, всё равно не сработает - ты закроешься по рынку.
ЗЫ. Статья, в целом, верная. Но два голимых клоуна с красными шариками вместо носа уже влепили минусА.
Если ты научишься читать, а не реагировать, ты получишь преимущество, недоступное 90% участников.
Преимущество в 0,01%, которое готово исчезнуть в любой миг или обернуться успехом.
Гадание на кофейной гуще как раз в таких стаканах и происходит.
Если ты торгуешь вручную, то покупай по той цене, по какой готов купить. И продавай по той, по которой готов продать. Всё. Ботов ты всё равно не обгонишь. В стакан можно даже не заглядывать. Просто помни, что чем дальше твоя цена заявки от средней, тем меньше шансов на её исполнение.
Если ты торгуешь ботом, то извращайся, как хочешь. Но помни, что ботов и без тебя хватает и каждый хочет получить прибыль. В ликвидных инструментах в сумме эти все боты и куча обычных людей создают нечто близкое к математическому хаосу, предсказать который практически нереально. Но никто не запрещает пытаться. Брокеры и биржи будут рады взять комиссию за сделки.
"Техничесский", "стаканна" на КДПВ.
Нейросеть вам бракованную подсунули.
Я был работником одной из упомянутых недобирж. И однажды мне нужно было проверить некоторые изменения в коде, для чего потребовалось разместить заявки на покупку/продажу в стакан. Для этих целей у компании был "внутренний" контур, который получал поток сделок с "рынка" для рисования графиков и всякого прочего, но стакан был не настоящий - в смысле туда можно было ставить заявки только из этого внутреннего контура и можно было совершать сделки, которые естественно были не рыночны. Это было единственное отличие - сам код биржи ответственный за выставление и исполнение идентичен проду. И я с удивлением обраружил, что как только я пытался выставить свою заявку в стакан - практически всегда перед моей заявкой оказывалась еще одна. Так как стакан был дырявый я смог найти уровень когда мне удавалось быть первым, но для этого требовалось выставить цену на существенный % выше или ниже ближайшей. Т.е. в сам код биржи был встроен механизм который гарантированно ставил свой ордер перед клиентским. Я не копал это глубоко и не могу сказать делалось ли это на все тикеры или на какие-то особо ликвидные и не проверял как это исполняется. Но сам факт того, что этот лохотрон так нагло играет против клиентов был весьма забавен. Естественно биржа позиционирует себя как "самая клиенто-ориентированная"
Автору статьи большой респект за публикацию. Поставить плюсик не могу - оскорбленные хаброюзеры минусуют карму :-)
Манипуляции стаканом — это не фантазия и не теория заговора. Это легальные (или почти легальные) техники, которые используют алгоритмы, чтобы повлиять на толпу.
На толпу торговых ботов?
Непонятно где у вас разделение на манипулирование поведением людей, и манипулирование поведением ботов.
Другие участники видят «стену» и считают это уровнем поддержки.
Они выставляют свои ордера выше «стены», чтобы успеть раньше.
Что успеть раньше? Раньше чего?
Заявки исполняются по времени поступления, только если они рыночные. Если указана цена, то очередь выстроится по цене.
Spoofer снимает заявку за миллисекунды до касания — часто до того, как пользовательский интерфейс вообще успевает её показать.
Это тоже непонятно. До чьего касания? На заявку быстро реагируют только торговые боты.
Почему работает: большинство трейдеров интерпретируют размер заявки как намерение. Это ошибка: на бирже намерение — это исполнение, не размещение.
Ужасная формулировка. Правильно говорить, что "заявка была выставлена не с целью реально купить/продать, а с целью ввести в заблуждение других участников торгов и торговых ботов." При ее выставлении заведомо предполагалось, что заявка будет снята до того как появятся условия для ее исполнения.
Размещение заявки - это по сути "обязательство" купить продать на указанных условиях. Это обязательство действует с момента регистрации заявки, до момента ее отзыва. Если до момента отзыва заявки появятся условия для ее исполнения, то она будет исполнена, даже если она не выгодна тому кто ее выставил.
"Намерение" это вообще за рамками торгового механизма.
Кто за этим стоит: как устроены боты, манипулирующие ордербуком
У вас в названии ордербуком манипулируют биржи, а не боты. Вы говорите о торговых ботах (инструментах участников торгов), или биржевом роботе (механизме обеспечивающем работу биржи)?
Интересная статья. Много нового узнал для себя. Есть знакомые, которые торгуют на крипто рынке, но сам пока не пробовал торговать на нём. Хотя, в инфополе иногда встречаются новости как та или иная монета значительно выросла/упала - прям таки клондайк (золотая лихорадка) для обогащения или напротив спуска всего депозита. Сам пока что предпочитаю фондовый рынок, но кто знает может и крипту когда-нибудь попробую...
Автору благодарность за статью и просвещение непосвященных в крипторынки и торговлю! Плюсик не могу поставить, т.к. некоторые хаброюзеры карму минуснули.
Как биржи манипулируют книжкой ордеров: технический анализ стакана и ботов