Нейросети и трейдинг, и новый способ тестирования стратегий

[savostin]

Вот во всех таких статьях пишут, что отсутствие «банальной дисциплины» является главной причиной неудачи. Ок. Раз мы тут все программисты, давайте запрограммируем нашу стратегию и уйдем спать (а лучше замуруем сервер и отключим доступ в нему по ssh). И случится чудо - дисциплина спасет алгоритм. Или нет?

[investfund-pro]

Большинство лекторов, использующих клише для обозначения проблемы — не понимают о чём речь.

Если же отвечать на ваш вопрос исходя из правильного понимания целей и задач, то да — если есть рабочий алгоритм, то он должен работать от начала и до конца, без корректировок на "чуйку", интуицию, пожелания, жадность и так далее.

Изменение параметров рассчитанного кейса ведёт к дисбалансу всей модели и усугубляет дестабилизацию психологического и психиатрического состояния трейдера, что выливается в тильт и слив.

[sportoman]

А если еще кроме обученной модели данные подавать локальной ИИ, той же Ollama а затем "скармливать" итоги сделки, то результат может удивить

[stgmakarov]

Пробовал Ваш подход. Разочарование приходит на этапе подбора параметров стратегии. Чтобы задать конкретный участок рынка нужно как-то обозначить его границы (например, rsi <30). И модель прекрасно работает на истории (например, подобрали rsi <30, atr < 20 и т.п.). Можно даже подобрать такой набор гиперпараметров, когда это будет успешно работать на валидации. Но дальше, на реальном будущем, рынок все же покажет, что он близок к идеальному и индикаторы устарели уже на 50 лет.

Ну а что бы не тратить время, гляньте freqtrade + freqai, там это давно реализовано.

[alex999andros]

Судя по вашему тексту вы пробовали не мой подход а чей-то другой и ничего общего с тем как описана процедура в моей статье, ваш метод не имеет.

[stgmakarov]

ну удачи вам