Стало интересно, как стратегия price momentum будет вести себя на криптовалютном рынке. С одной стороны, ценовой импульс там выражен ярче из-за высокой волатильности и незрелости рынка. С другой — резкие развороты вниз являются слабым местом price momentum-стратегий и могут их «убить». Потенциальное решение — использовать короткие formation period и частые ребалансировки. Для эксперимента я запустил 20 торговых ботов с разными параметрами. Посмотрим, какие результаты они покажут.

Криптовалютный рынок — это быстро меняющаяся среда, поэтому стратегии не могут быть статичными: они должны адаптироваться. Одна из идей — применить принцип explore-exploit (он же «задача многорукого бандита») после сбора первичной статистики. Если объяснить просто: часть слотов отводится под стабильные стратегии, которые уже дают результат (exploit); часть — под эксперименты (explore); часть неуспешных стратегий намеренно сохраняется, чтобы поддерживать вариативность параметров на случай резких изменений рыночных условий. Экспериментальные стратегии, в свою очередь, делятся на две подкатегории: первые работают с небольшими вариациями параметров наиболее успешных стратегий для их оптимизации, вторые используют полностью случайные и/или новые параметры для поиска новых удачных комбинаций. На основе этой идеи можно построить интересное адаптирующееся решение для алгоритмической торговли криптовалютой.

Результаты эксперимента в реальном времени можно посмотреть на этой странице: https://investsmartly.digital/. Это всего лишь интересный тест — никому не рекомендую использовать его в реальной торговле. Лично я работаю на демо-счётах.