А в чем идея? Если я правильно понял, речь идёт о некой модели с большим количеством параметров и большой скоростью пересчёта ее параметров с целью минимизации ее отклонений от исторической выборки? Если так, то с какой стати модель (стратегия) позволяет что-то прогнозировать и зарабатывать? Если бы речь шла о физической модели, то да, а так идея не видна в контексте реальной торговли и прибыли на этом.
Крах биржи FTX, точнее ее монеты FTT. Разница в цене между двумя известными биржами достигал 10-15%, я немного тогда заработал порядка 2K$ на синхронном арбитраже фьючерса , а можно было и 2M$! (поздно заметил, да и депозит был небольшой, хотя можно было и плечо крутануть)
Почитав все это, как то с другой стороны посмотрел на проблему (в частности, что сам сделал). Торговые боты, сканеры, мониторы, алгоритмы и тп. это все некоторые частности, постоянно нужно подстраиваться под изменения рынка и правил, то что работает сегодня уже не работает завтра. Короче пора задуматься о создании своей криптобиржи, объявляю набор единомышленники и инвесторов:)
Не очень понятен вопрос про ликвидность и большое количество данных. Например, через websocket binance вы получаете книгу ордеров каждые 100 мc и данными по 500 парам (это сколько вам надо, может вас только одна интересует). Через это время какие то пары уже успели измениться, а другие нет. Но вы просто каждые 100 мс получаете строку данных определенной длины, например 100 тыс. символов (там есть какое-то ограничение ), а по другой бирже тоже самое (ну может какие-то пары не совпадают, другой тайминг, ну это не принципиально). Далее ваша программа сравнивает эти строки и рассчитывает разницу в цене и если есть полезный сигнал выставляет ордера. Например, моя программа на моем скромном железе успевает за 100 мс (даже за 5 мс) сравнить все пары с двух бирж (и выставить ордера, если есть сигнал). Поэтому вопрос объема данных и скорости их обработки важен, но пока не принципиален.
И всё-таки утверждать на 100 %, что сделка существует не корректно. Нет, вы конечно можете что то купить на одной бирже и это же продать на другой, но когда и с каким профитом это произойдет вы точно не знаете. Конкретная информация относительно этого содержится в торговом опыте.
Почему rest или wss не предоставляет котировки в реальном времени или что вы называете реальным временем? Я вижу, что книга ордеров на сайте биржи и через rest совпадает, более того ордера которые я выставляю находятся в соответствии с данными этой книги. Конечно существуют задержки, сбои и ошибки в api, но это как правило происходит при сильных колебаниях цены и особенно у таких бирж как gate, kucoin, bybit и др., и я думаю не случайно, так как это происходит не у всех. В сухом остатке, выбирать биржи надо с надёжным api, книга ордеров через wss, так сразу получаете данные по всем парам, а не перегружаете rest, например если нужно получить данные для 500 пар.
Да, изучить это правильно, но надо также учесть, что полезный дисбаланс цены происходит вследствии крупных событий на рынке и в этот момент api многих бирж начинает колбасить, так что реализовать полезный сигнал может не получиться (пробовал, например gate не очень). Не уверен, что и руками получиться без сильной задержки.
По rest примерно раз в секунду, а через websocket порядка 20-100мс и без ограничений. Все это есть в описании api. Можно даже ордера через wss выставлять, пробовал, но особой разницы не почувствовал. В итоге опрос через wss (но можно и rest), ордера rest. Вот было бы интересно на dex все это реализовать, но что нормального api на dex пока не нашел, может плохо искал. Есть например dxdy. A что касается количества бирж, то не очень понятно зачем вам много, у вас на каждой депозит будет?
Если, этот вопрос ко мне, то потихоньку наращиваю мощности совершенствую код, мониторю (сижу в засаде):), посматриваю на dex с api и фьючом. А вообще было бы интересно найти единомышленников, так как уверен, что потенциал есть.
C 2021 занимался разработкой программ (rest, websocket) для синхронного арбитража фьючерсов (binance, okx, huobi, gate, kucoin, bybit). За два года сделал на ней примерно 500-700%. Сравнительный анализ показал, что существуют быстрые всплески разницы цены порядка 1-5% за времена меньше секунды и моя прога их отрабатывала. Спот арбитраж не рассматривал ввиду очевидной причины, а именно за время транзакции цена измениться. На данный момент то ли рынок устраняет дисбаланс цены, то ли из за спада рынка, арбитраж фьючерса не так уже эффективен, но я уверен, что ещё выстрелит, так как дисбаланс является фундаментальным свойством динамической системы.
А в чем идея? Если я правильно понял, речь идёт о некой модели с большим количеством параметров и большой скоростью пересчёта ее параметров с целью минимизации ее отклонений от исторической выборки? Если так, то с какой стати модель (стратегия) позволяет что-то прогнозировать и зарабатывать? Если бы речь шла о физической модели, то да, а так идея не видна в контексте реальной торговли и прибыли на этом.
100% )
@Alex38383838
@Alex38383838
На связи
Интересная идея, тоже смотрел на dydx, можно пообщаться
Почитав все это, как то с другой стороны посмотрел на проблему (в частности, что сам сделал). Торговые боты, сканеры, мониторы, алгоритмы и тп. это все некоторые частности, постоянно нужно подстраиваться под изменения рынка и правил, то что работает сегодня уже не работает завтра. Короче пора задуматься о создании своей криптобиржи, объявляю набор единомышленники и инвесторов:)
Не очень понятен вопрос про ликвидность и большое количество данных. Например, через websocket binance вы получаете книгу ордеров каждые 100 мc и данными по 500 парам (это сколько вам надо, может вас только одна интересует). Через это время какие то пары уже успели измениться, а другие нет. Но вы просто каждые 100 мс получаете строку данных определенной длины, например 100 тыс. символов (там есть какое-то ограничение ), а по другой бирже тоже самое (ну может какие-то пары не совпадают, другой тайминг, ну это не принципиально). Далее ваша программа сравнивает эти строки и рассчитывает разницу в цене и если есть полезный сигнал выставляет ордера. Например, моя программа на моем скромном железе успевает за 100 мс (даже за 5 мс) сравнить все пары с двух бирж (и выставить ордера, если есть сигнал). Поэтому вопрос объема данных и скорости их обработки важен, но пока не принципиален.
ниже ответил
И всё-таки утверждать на 100 %, что сделка существует не корректно. Нет, вы конечно можете что то купить на одной бирже и это же продать на другой, но когда и с каким профитом это произойдет вы точно не знаете. Конкретная информация относительно этого содержится в торговом опыте.
Почему rest или wss не предоставляет котировки в реальном времени или что вы называете реальным временем? Я вижу, что книга ордеров на сайте биржи и через rest совпадает, более того ордера которые я выставляю находятся в соответствии с данными этой книги. Конечно существуют задержки, сбои и ошибки в api, но это как правило происходит при сильных колебаниях цены и особенно у таких бирж как gate, kucoin, bybit и др., и я думаю не случайно, так как это происходит не у всех. В сухом остатке, выбирать биржи надо с надёжным api, книга ордеров через wss, так сразу получаете данные по всем парам, а не перегружаете rest, например если нужно получить данные для 500 пар.
Как это превышение количества запросов на wss, может на rest?
Платных вебсокетов не встречал еще
Да, изучить это правильно, но надо также учесть, что полезный дисбаланс цены происходит вследствии крупных событий на рынке и в этот момент api многих бирж начинает колбасить, так что реализовать полезный сигнал может не получиться (пробовал, например gate не очень). Не уверен, что и руками получиться без сильной задержки.
По rest примерно раз в секунду, а через websocket порядка 20-100мс и без ограничений. Все это есть в описании api. Можно даже ордера через wss выставлять, пробовал, но особой разницы не почувствовал. В итоге опрос через wss (но можно и rest), ордера rest. Вот было бы интересно на dex все это реализовать, но что нормального api на dex пока не нашел, может плохо искал. Есть например dxdy. A что касается количества бирж, то не очень понятно зачем вам много, у вас на каждой депозит будет?
Если, этот вопрос ко мне, то потихоньку наращиваю мощности совершенствую код, мониторю (сижу в засаде):), посматриваю на dex с api и фьючом. А вообще было бы интересно найти единомышленников, так как уверен, что потенциал есть.
C 2021 занимался разработкой программ (rest, websocket) для синхронного арбитража фьючерсов (binance, okx, huobi, gate, kucoin, bybit). За два года сделал на ней примерно 500-700%. Сравнительный анализ показал, что существуют быстрые всплески разницы цены порядка 1-5% за времена меньше секунды и моя прога их отрабатывала. Спот арбитраж не рассматривал ввиду очевидной причины, а именно за время транзакции цена измениться. На данный момент то ли рынок устраняет дисбаланс цены, то ли из за спада рынка, арбитраж фьючерса не так уже эффективен, но я уверен, что ещё выстрелит, так как дисбаланс является фундаментальным свойством динамической системы.