Здравствуйте! Спасибо, комментарий по делу. Но и нейросети свои еще не научили выкладывать посты на Хабр за себя. Чисто человеческое. Будем следить за этим впредь
Про название: в статье DMA - это Direct Market Access, путь заявки до биржи. Direct Memory Access - уровень ниже, внутри сервера, и его клиент настраивает уже сам, если борется за микросекунды.
Про брокера: да, для клиента DMA без брокера не бывает. Логин на шлюзе биржи регистрирует брокер, заявки идут под его кодом участника торгов и в рамках лимитов по счету, только проверяет их уже биржа. «Напрямую» в статье значит другое: заявка не проходит через торговую систему брокера, а сразу попадает на шлюз биржи. Поэтому и формулировка - «минуя торговую систему брокера», а не брокера.
Про задержки согласны полностью. Быстрая доставка дает только более раннее место в очереди на своей цене, а исполнится ли заявка - решает рынок. И считать задержку надо по всей цепочке: маркет-дата, обработка в программе, сеть, шлюз. Поэтому в статье первым вопросом при выборе маршрута стоит, важна ли задержка вообще: если выигрыш в микросекундах не превращается в деньги, FIX к серверу брокера проще и дешевле.
Здравствуйте! Спасибо, комментарий по делу. Но и нейросети свои еще не научили выкладывать посты на Хабр за себя. Чисто человеческое. Будем следить за этим впредь
Спасибо за ваш комментарий, в целом, справедливо.
Про название: в статье DMA - это Direct Market Access, путь заявки до биржи. Direct Memory Access - уровень ниже, внутри сервера, и его клиент настраивает уже сам, если борется за микросекунды.
Про брокера: да, для клиента DMA без брокера не бывает. Логин на шлюзе биржи регистрирует брокер, заявки идут под его кодом участника торгов и в рамках лимитов по счету, только проверяет их уже биржа. «Напрямую» в статье значит другое: заявка не проходит через торговую систему брокера, а сразу попадает на шлюз биржи. Поэтому и формулировка - «минуя торговую систему брокера», а не брокера.
Про задержки согласны полностью. Быстрая доставка дает только более раннее место в очереди на своей цене, а исполнится ли заявка - решает рынок. И считать задержку надо по всей цепочке: маркет-дата, обработка в программе, сеть, шлюз. Поэтому в статье первым вопросом при выборе маршрута стоит, важна ли задержка вообще: если выигрыш в микросекундах не превращается в деньги, FIX к серверу брокера проще и дешевле.