Благодарю за интересную статью — она в полной мере резонирует с моим опытом, который я нарабатываю уже более пяти лет. В настоящий момент я перешел на следующий, несколько волнительный этап — Paper Trading. Здесь крайне важно провести детальный сравнительный анализ финансовых показателей, полученных при бэктестинге, и результатов торговли близкой к реальным условиям за тот же период.
Практика показала, что работа с реальными данными сопряжена с множеством нюансов, в первую очередь из-за нестабильности и скрытых правил API-поставщиков и брокерских систем. Для объективной оценки эффективности стратегии мне пришлось организовать Paper Trading на двух независимых платформах и использовать несколько аккаунтов, чтобы распаралеллить и охватить все возможные сценарии, включая технические сбои и ограничения на вход в сделки в определенные режимы рынка. На этом этапе я в течение полугода, что позволяет выявлять и оперативно корректировать возникающие сложности.
Будет очень интересно увидеть результаты сопоставления финансовых метрик за аналогичный период в Paper trading и Backtesting, что, несомненно, даст вам дополнительные "нюансы" для дальнейшей оптимизации торговых алгоритмов перед началом торговли реальными деньгами.
Здравствуйте, Дмитрий!
Благодарю за интересную статью — она в полной мере резонирует с моим опытом, который я нарабатываю уже более пяти лет. В настоящий момент я перешел на следующий, несколько волнительный этап — Paper Trading. Здесь крайне важно провести детальный сравнительный анализ финансовых показателей, полученных при бэктестинге, и результатов торговли близкой к реальным условиям за тот же период.
Практика показала, что работа с реальными данными сопряжена с множеством нюансов, в первую очередь из-за нестабильности и скрытых правил API-поставщиков и брокерских систем. Для объективной оценки эффективности стратегии мне пришлось организовать Paper Trading на двух независимых платформах и использовать несколько аккаунтов, чтобы распаралеллить и охватить все возможные сценарии, включая технические сбои и ограничения на вход в сделки в определенные режимы рынка. На этом этапе я в течение полугода, что позволяет выявлять и оперативно корректировать возникающие сложности.
Будет очень интересно увидеть результаты сопоставления финансовых метрик за аналогичный период в Paper trading и Backtesting, что, несомненно, даст вам дополнительные "нюансы" для дальнейшей оптимизации торговых алгоритмов перед началом торговли реальными деньгами.