Можно ли построить прибыльную алгоритмическую систему для реальной торговли на фондовых рынках? Какие ошибки совершают новички при бэктестах алго-систем и как их избежать. Попробую ответить на эти вопросы под катом.

...или точнее попытка декомплилировать знаменитый портфель от Рэя Далио и перестроить его с учетом современных реалий.

Меня всегда интересовало, как построить для себя пассивный инвестиционный портфель, который бы генерил доходность, сопоставимую с индексным фондом, но с меньшими относительными просадками в периоды кризисов. На первый взгляд, невыполнимая задача со стороны теоретиков эффективного рынка. Со временем размышления на тему привели меня к изучению так называемых “вечных” (permanent) портфелей. Одним из таких портфелей является портфель “На все времена” (All-weather или All-seasons portfolio).