Александр Бородин @abv_gbc
Data Science Team Leader in Risk Modeling
ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | LGD, или Жизнь после дефолта
abv_gbc
Добрый день. Данная статья основана на практике разработки моделей LGD в банках.
0
ПосмотретьML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | LGD, или Жизнь после дефолта
abv_gbc
Ответил в тред.
0
ПосмотретьML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | Компоненты
abv_gbc
Про требования Базеля и про UL кратко упоминали в первой статье (см. части под катом в разделе, посвященном резервам). Сконцентрировались пока на этих компонентах, в том числе и PD, т.к. они часто используются не только в банках, но и в других индустриях (телеком, промышленность, например). Там нет таких строгих ограничений со стороны регулятора, поэтому зачастую используются не интерпретируемые алгоритмы.
0
Посмотреть