Три года собранных данных говорят мне обратное. Мой личный опыт говорит мне о том что баланс спроса и предложения - дефицит и профицит, заложены в основу любой торговли и биржа как раз то место где это происходит наиболее явно и подтверждений этому масса.
Я тестировал гдето на 6 месяцах все спотовые пары бинанс, при этом делал бектест на всех токенах в различных вариациях. Более выражено можно понять как имбаланс работает на биткойн, эфир, солана, потому что у них самый плотный стакан. Лучше биткойн, потому что зачастую алгоритмы тянут весь рынок именно за ним. Можно начать даже не с имбаланса, он конечно более удобен и похож на осцилятор, а с разницы BID-ASK, например 3% от цены. Рекомендую построить хитмеп и график разницы, самая показательная комбинация, ну и имбаланс. Закономерности вы увидите, не всегда они отрабатывают, потому что маркет - агрессор, но всегда и не надо.
А вы на каком рынке данные краткосрочные имбалансы наблюдаете? На каких отрезках ордербука? Если взять 0.5 - 1% от цены то там действительно самая движуха и речь идёт о коротких промежутках времени, но если смотреть имбалансы для более существенных отрезков, то там картина обычно гораздо более медленная. Постройте heatmap стакана и посмотрите как это работает.
Странно, что ваш поиск не дал результат за столько времени, тем более что вы понимаете механику стакана и как работают плотности, ну и что такое баланс спроса и предложения. Есть же фундаментальные труды по пониманию стакана с точки зрения имбалансов и компрессии ликвидности.
не понял почему сравнение с языком C.. в него как раз порог входа не очень высокий, поэтому он и популярен, сравните с erlang или elixir.. да тот же Cxx... язык C сложен другим - среда его применения крайне гетерогенная, тоесть предметная область может быть действительно сложной и требующей экспертизы
не хочу говорить что всё это просто, потому что всё относительно, но вцелом существует ещё order flow imbalance, и их обоих соотношение, и целый матаппарат для всего этого.. финансы не терпят спешки, но внимание к деталям приносит дивиденды
Ваших ответов уже на статью тянет. К сожалению я не писатель, так что прошу прощения за сжатые ответы. Кроме OBI есть ещё метрики стакана, такие как разница, отношение, относительная сила продовца/покупателя, можно их собирать слоями и т.д., что кстати в статье освещено немного поверхностно, по крайней мере дано направление для изучения. Да вцелом и не так всё плохо с публикацией и сбором стакана, и стоит это вполне доступно обывателю и это не инсайдерская закрытая информация. И бектесты тоже возможны если собираешь метрики на постоянной основе. Если понятны закономерности, не смотря на спуфинг и манипуляции - есть основание для принятия решений. Я не HFT трейдер, мне достаточно понимать где локальное дно или локальный хай, и откуда идёт локальное давление и общее настроение ликвидности. Метрики стакана не работают мгновенно, всегда есть временная дельта, надо дать давлению реализоваться, при том что всё может быстро изменится. Так что при правильном отношении и понимании что такое риск как работает вероятность, то вероятность в 9/10 случаев будет на твоей стороне. Я вовсе не призываю вас и вообще кого-то покупать метрики, лучше собирать всё самостоятельно, это совсем не так сложно как кажется.
я знаю почему ритейл в минусе - потому что для него есть набор инструментов который не работает, всякие rsi , macd и дальше по списку,, которые не имеют отношения к реальному балансу спроса и предложения, потому что его можно прочитать только в order book.. если бы ритейл начинал с изучения order book imbalance, то результат был бы намного лучше, но проще продать то чем принято кормить ритейл.
Согласен, Гугл наконец дотюнил свои продукты до приличного уровня, за пару дней сгенерил мне довольно ёмкий и главное юзабельный POC, Бекенд на python и фронт на html. Фронт меня вообще поразил, т.к. был сделан на чистом JS+html. Я реально аплодировал стоя, получилась прогрессивная апка, без всяких фреймворков, с очень навороченным функционалом. Ушел с чата из-за лимитов - как же они достали, и потому что этот вундеркинд когда приходится работать с несколькими файлами одновременно - тупо теряется. Имейте ввиду - я говорю именно о бесплатном использовании. Гугл, снимаю шляпу, я ваш на веки )))
Есть ещё apache tika кстати, отлично справляется со своей задачей, в комбинации с webdriver тоже вполне себе полёт нормальный. Парсинг html давно не проблема, я как-то нарыл около 50 открытых проектов в этой проблематике.. А вот обход всяких защит от роботов далеко не прост, на сколько знаю только puppeteer имеет встроенное платное решение для обхода капчей, и то далеко не всех мастей
не уверен что понял вас правильно, но боюсь что биологичность и привязанность к ней скорее всего не подразумеваются автором, скорее больше дистанцирование от неё, переход на интеллектуальное удовольствия.. посмотрите фильм "превосходство", я думаю автор им вдохновлен
Три года собранных данных говорят мне обратное. Мой личный опыт говорит мне о том что баланс спроса и предложения - дефицит и профицит, заложены в основу любой торговли и биржа как раз то место где это происходит наиболее явно и подтверждений этому масса.
Я тестировал гдето на 6 месяцах все спотовые пары бинанс, при этом делал бектест на всех токенах в различных вариациях. Более выражено можно понять как имбаланс работает на биткойн, эфир, солана, потому что у них самый плотный стакан. Лучше биткойн, потому что зачастую алгоритмы тянут весь рынок именно за ним. Можно начать даже не с имбаланса, он конечно более удобен и похож на осцилятор, а с разницы BID-ASK, например 3% от цены. Рекомендую построить хитмеп и график разницы, самая показательная комбинация, ну и имбаланс. Закономерности вы увидите, не всегда они отрабатывают, потому что маркет - агрессор, но всегда и не надо.
А вы на каком рынке данные краткосрочные имбалансы наблюдаете? На каких отрезках ордербука? Если взять 0.5 - 1% от цены то там действительно самая движуха и речь идёт о коротких промежутках времени, но если смотреть имбалансы для более существенных отрезков, то там картина обычно гораздо более медленная. Постройте heatmap стакана и посмотрите как это работает.
Странно, что ваш поиск не дал результат за столько времени, тем более что вы понимаете механику стакана и как работают плотности, ну и что такое баланс спроса и предложения. Есть же фундаментальные труды по пониманию стакана с точки зрения имбалансов и компрессии ликвидности.
както сумбурно, имхо
не понял почему сравнение с языком C.. в него как раз порог входа не очень высокий, поэтому он и популярен, сравните с erlang или elixir.. да тот же Cxx... язык C сложен другим - среда его применения крайне гетерогенная, тоесть предметная область может быть действительно сложной и требующей экспертизы
не хочу говорить что всё это просто, потому что всё относительно, но вцелом существует ещё order flow imbalance, и их обоих соотношение, и целый матаппарат для всего этого.. финансы не терпят спешки, но внимание к деталям приносит дивиденды
Ваших ответов уже на статью тянет. К сожалению я не писатель, так что прошу прощения за сжатые ответы. Кроме OBI есть ещё метрики стакана, такие как разница, отношение, относительная сила продовца/покупателя, можно их собирать слоями и т.д., что кстати в статье освещено немного поверхностно, по крайней мере дано направление для изучения. Да вцелом и не так всё плохо с публикацией и сбором стакана, и стоит это вполне доступно обывателю и это не инсайдерская закрытая информация. И бектесты тоже возможны если собираешь метрики на постоянной основе. Если понятны закономерности, не смотря на спуфинг и манипуляции - есть основание для принятия решений. Я не HFT трейдер, мне достаточно понимать где локальное дно или локальный хай, и откуда идёт локальное давление и общее настроение ликвидности. Метрики стакана не работают мгновенно, всегда есть временная дельта, надо дать давлению реализоваться, при том что всё может быстро изменится. Так что при правильном отношении и понимании что такое риск как работает вероятность, то вероятность в 9/10 случаев будет на твоей стороне. Я вовсе не призываю вас и вообще кого-то покупать метрики, лучше собирать всё самостоятельно, это совсем не так сложно как кажется.
как говорится, вы просто не умеете их готовить ;) что вы знаете о том как работают алгоритмы маркет мейкера? для старта можно почитать https://medium.com/@thewealthacademyyt/how-order-book-imbalances-predict-price-moves-before-they-happen-crystal-ball-series-part-2-fd9fc66f86a5 в конце статьи есть references, тоже не лишнее
нет, не тот же самый, obi это не технический индикатор с математической точки зрения, т.к. он не привязан к предыдущему значению цены.
я знаю почему ритейл в минусе - потому что для него есть набор инструментов который не работает, всякие rsi , macd и дальше по списку,, которые не имеют отношения к реальному балансу спроса и предложения, потому что его можно прочитать только в order book.. если бы ритейл начинал с изучения order book imbalance, то результат был бы намного лучше, но проще продать то чем принято кормить ритейл.
gcc -E file.cpp в помощь
Согласен, Гугл наконец дотюнил свои продукты до приличного уровня, за пару дней сгенерил мне довольно ёмкий и главное юзабельный POC, Бекенд на python и фронт на html. Фронт меня вообще поразил, т.к. был сделан на чистом JS+html. Я реально аплодировал стоя, получилась прогрессивная апка, без всяких фреймворков, с очень навороченным функционалом. Ушел с чата из-за лимитов - как же они достали, и потому что этот вундеркинд когда приходится работать с несколькими файлами одновременно - тупо теряется. Имейте ввиду - я говорю именно о бесплатном использовании. Гугл, снимаю шляпу, я ваш на веки )))
Есть ещё apache tika кстати, отлично справляется со своей задачей, в комбинации с webdriver тоже вполне себе полёт нормальный. Парсинг html давно не проблема, я как-то нарыл около 50 открытых проектов в этой проблематике.. А вот обход всяких защит от роботов далеко не прост, на сколько знаю только puppeteer имеет встроенное платное решение для обхода капчей, и то далеко не всех мастей
результат не впечатлил.. какой-то диссонанс между драйвом и надрывом аудио и аморфностью видеоряда, это так умышленно сделано?
не уверен что понял вас правильно, но боюсь что биологичность и привязанность к ней скорее всего не подразумеваются автором, скорее больше дистанцирование от неё, переход на интеллектуальное удовольствия.. посмотрите фильм "превосходство", я думаю автор им вдохновлен
ссыль на проект https://github.com/nginx-le/nginx-le
много лет юзаю nginx-le.. https://hub.docker.com/r/umputun/nginx-le
это вы не видели Parallax ;)