У одной компании да, раз в три месяца, но, так как таких компаний тысячи(и каждая отчитывается в +- случайное время), то каждый день выходит несколько отчетов
Представленные графики уже учитывают комиссию (backtrader позволяет это делать одной строчкой кода). Но комиссия у моего брокера всего 0.02%, так что почти ни на что не влияет :)
ведь несправедливая цена может быть годами, десятилетиями
поэтому стратегия 1 и отмелась.
Получается сто вся стратегия это когда цена акции резко падает
нет, состав портфеля меняется только если вышли новые отчеты для других компаний и по ним коэффициенты лучше, а не потому что цена упала и они стали «выгоднее»
Как долго живёт счёт при такой стратегии? До первого резкого падения.
я просто предсказываю не цену, а капитализацию, поэтому количество акций и не нужно знать :) Про регрессии, я пробовал, когда еще было мало фич, и оно совсем плохо было в сравнении с бустингами деревьев, поэтому больше даже не трогал
Если интересно, добавил в фичи статистики по коммодисам отсюда https://blog.quandl.com/api-for-commodity-data и средняя ошибка улучшилась с 0.27 до 0.26. Но потом начал удалять часть коммодитис и оказалось, что влияют только две группы — цена на золото и на платину. Почему-то нефть, продукты и другое сырье не помогают совсем :)
Например, из спортивного интереса. Всегда есть надежда, что я именно «тот самый»)) Плюс, когда руками отбираешь акции, разбираешься в том, что делают компании, расширяется общий кругозор и появляется больше понимания об устройстве мира.
Да, спасибо, думал насчет IEX Cloud, но посчитал, что по фундаменталу не очень укладываюсь. Но есть мысли использовать их сервис для получения других дополнительных данных
Даа, есть мысли про бизнес и новости. Но непонятно как это сделать. Хочется уметь закладывать в стоимость вещи типа «анонсировали новый супер-пупер продукт, который в будущем будет делать половину выручи компании».
Фича деятельность компании — у меня она называется sicindustry — вообще в самом топе по важности (на пикче, которую скидывал выше видно). Про капитализацию — я пока кручу только mid и large cap, потому что вместе с мелкими ухудшалось качество. Хотя, может быть и имеет смысл вернуться к мелким
сам я ratios не считал, так как у меня нет интуции по поводу того, что должно помочь, а что нет. Currentratio оказалось в фичах лишь потому что поставщик данных его заранее посчитал, а я добавил, и оно улучшило качество)) Тогда записываю:
долг/капитализация
выручка/основные средства
соотношения строк баланса и pl(тут, честно говоря, не до конца понял — это то же самое, что и собственные средства/чистую прибыль?)
Может быть что-то еще есть убойное?)
>>(хотя бы на t-1)
у меня все фичи сразу агрегатами считаются на 10 кварталов)
Кстати, была мысль вообще предсказать все показатели, использующиеся в моих моделях тупо из истории (любым time-series алгоритмом) и сделать предсказание оценки, считая фичи на этих предсказанных показателях. Типа предсказал revenue, fcf и т д, а потом просто запустил мою модельку оценки стоимости, и вот готово предсказание стоимости на будущее))
Да, посчитать для каждой компании — думаю, можно попробовать, вроде понятно +- как это делать. Про добавлять фичи от цены товаров — для каждой компании с ума можно сойти, пока так сделаешь :) я все-таки хочу все делать в более-менее автоматическом режиме. Про остальные показатели — из прошлого я учитываю и дивиденды, и fcf, можно даже посмотреть, насколько важны они для модели: Видно, что признаки с ними действительно важны и встречаются в топе(на картинке только топ~50, а всего признаков более 500). Возможно и предсказание на будущее что-то даст…
Да, действительно, хотелось бы уменьшить этот разбег. Пробовал добавлять агрегаты по ставке фрс за прошедшее время (что +- как-то может характеризовать ставку дисконтирования), но это почти не помогло. По поводу DCF — очень разумно, но непонятно как будущую выручку предсказывать, кажется, что это очень сложно. Но как вариант, можно хотя бы прошлые выручки продисконтировать на текущий момент и считать фичи по дисконтированным показателям, может модель такое лучше будет пережевывать :)
Напрямую сделать бэктест сложно, потому что портфель должен ребалансироваться, например, каждый месяц, и сейчас это делается не полностью автоматически (встречаются явные ошибки, поэтому нельзя брать просто топ по показателям какой-то модели). И пока я смотрю на все это как на инструменты, а не end-to-end стратегии, поэтому замерять что-то не тороплюсь
Если вышло много отчетов и топ меняется, то сделок много, иначе мало
У одной компании да, раз в три месяца, но, так как таких компаний тысячи(и каждая отчитывается в +- случайное время), то каждый день выходит несколько отчетов
нет, состав портфеля меняется только если вышли новые отчеты для других компаний и по ним коэффициенты лучше, а не потому что цена упала и они стали «выгоднее»
Значит ждём падения :)
Может быть что-то еще есть убойное?)
>>(хотя бы на t-1)
у меня все фичи сразу агрегатами считаются на 10 кварталов)