Из своего опыта могу предложить такой вариант очень хороший сам пользуюсь им щас. Мне нравится работать с облигациями которые привязаны к ставке ЦБ на них еще дополнительно накидывают процент. Так вот вся информация есть перед началом сколько выложили обьем шт. Облигаций и сколько купили и также есть сроки, делаю некоторые вычесления привожу к среднему значению, на первом этапе 10-30% от срока работы облигации слежу как ведется торговля по графику выявляю часовой формат в какое время были скачки торговли, по карте страны выявляю примерно в какой области торговали, определяю какие там крупные предприятия или банки, фиксирую после делаю коректировки, и слежу за графиком если действие повторяется значит получилось выявить точный патерн когда будут с высокой вероятностью торговать.
Сама по себе мысль очень большая в одном коментарии еë не распишешь. Но сам по себе инструмент анализа и прогноза скрытых заявок рабочий его раньше использовал.
Это достаточно не сложно, используя общий объем исторический, тайм часового времени дня, средне вывести крупных игроков сколько их. Дальше определить где находятся эти крупные игроки по часовому времени понять их регион. Дальше можно моделировать систему которая сможет прогнозировать с высокой вероятностью когда будут торговаться.
Товарищи если интересно будет поделится всем опытом давайте создадим группу, лично я готов показать свои наработки рабочие в реализации анализа экономики. От вас только помочь реализовать в айти сегменте.
Они нетак сложны как кажутся на первый взгляд, крупно скрытые сделки предсказуемы в большинстве их совершения. Главное понимание работы стакана и графика
Изучите футпринт модель торговли на бирже, стакан может вас подвести крупно скрытыми сделками они в стакане не показывают их можно увидеть только на графике.
В том и крутость рынка если идеально выявлять уметь крупно скрытые сделки, за их счет можно обоготится)). Чтото подобной моделью пользуюсь щас в пасивоном формате мне нравится финансовый инструмент от россельхозбанк с их месячными облигациями выплатой. Облигации привязаны к ставке цб поюс1. 5 % с верху.
Прогнозировать фиксинг Московской биржи теоретически возможно, но с определёнными оговорками. Фиксинг — это усреднённое посекундное значение цен заявок и сделок за фиксированный период (например, с 12:15 до 12:30 по МСК), отражающее рыночную стоимость инструмента в этот момент.
Для прогнозирования фиксинга необходимо моделировать динамику:
безадресных заявок на покупку и продажу (их цены и объёмы),
цен и объёмов сделок по инструменту,
рыночных настроений и активности участников торгов.
Сложность прогнозирования связана с высокой волатильностью и изменчивостью котировок и объёмов на бирже, а также с чувствительностью фиксинга к рыночным событиям.
В практике прогнозирования могут использоваться исторические данные, методы машинного обучения и временные ряды, чтобы попытаться предсказать средневзвешенную цену по заявкам и сделкам на момент расчетного периода. Однако точность таких прогнозов ограничена рыночными условиями и непредсказуемостью поведения участников.
Резюмируя, фиксинг можно пытаться прогнозировать на основе анализа текущих и прошедших рыночных данных, но это не гарантия высокой точности ввиду природы финансовых рынков и алгоритма усреднения котировок и сделок за конкретный период.
И дополню от себя: есть методики которые могут хорошо понять мотивы торговли участников биржи, как они будут поступать.
Когда использовал на платформе альфа банка (альфаинвестиции). У меня получалось прогнозировать гдето около 83% по времени когда будет крупный вброс ставки.
Точность любой модели не может определять изза скрытых сделок (айсберг сделки) которые делают крупные организации типа банков. Изза этого и теряется показатель точности. В свое время научился использовать научные направление в психологии распозновать тренд экономики куда будет идти направление.
В данном случае понять принцип работы айсберг сделок (крупные скрытые сделки). С вашей моделью и подходом это не сложно сделать по улавливанию патернов. Я использовал по минутно и часовые таймы. Эксперемент делал на разных площадках.
Почему заметно если понимать принцип графика и динамику биржевого стакана в двух словах. Также есть база у мосбиржы на которых модель нейросети можно обучить.
У меня слабые познания в айти как пишется код, но очень сильно углубленые знания в других направлениях. Системное мышление развито, вашем проекте в принципе не сложно приблизить к идеальной отметки точности. У меня есть идеи как определять скрытые крупные сделки в свое время тестил эфеект очень сильный по определению.
Попробовал представить расчеты и внедрил идею в нейросеть чтобы она видела мир именно таким образом как описал процесс, нейросеть давала достаточно интересные результаты.
Уважаемый автор индивидуальные проекты берете не сложные в реализации?
В основном торгуют боты и выявить закономерность не сложно, я лишь часть описал идеи выше. Если тема будет интересной можем создать клуб по интересам)
Из своего опыта могу предложить такой вариант очень хороший сам пользуюсь им щас. Мне нравится работать с облигациями которые привязаны к ставке ЦБ на них еще дополнительно накидывают процент. Так вот вся информация есть перед началом сколько выложили обьем шт. Облигаций и сколько купили и также есть сроки, делаю некоторые вычесления привожу к среднему значению, на первом этапе 10-30% от срока работы облигации слежу как ведется торговля по графику выявляю часовой формат в какое время были скачки торговли, по карте страны выявляю примерно в какой области торговали, определяю какие там крупные предприятия или банки, фиксирую после делаю коректировки, и слежу за графиком если действие повторяется значит получилось выявить точный патерн когда будут с высокой вероятностью торговать.
Сама по себе мысль очень большая в одном коментарии еë не распишешь. Но сам по себе инструмент анализа и прогноза скрытых заявок рабочий его раньше использовал.
Это достаточно не сложно, используя общий объем исторический, тайм часового времени дня, средне вывести крупных игроков сколько их. Дальше определить где находятся эти крупные игроки по часовому времени понять их регион. Дальше можно моделировать систему которая сможет прогнозировать с высокой вероятностью когда будут торговаться.
В стакане видно только малая часть к примеру поставили 100 а пофакту 1000 будет это и есть скрытые заявки.
Товарищи если интересно будет поделится всем опытом давайте создадим группу, лично я готов показать свои наработки рабочие в реализации анализа экономики. От вас только помочь реализовать в айти сегменте.
Термен (айсберг) это скрытые заявки которые не отоброжаются в стакане. Они невидимые как инструмент.
Они нетак сложны как кажутся на первый взгляд, крупно скрытые сделки предсказуемы в большинстве их совершения. Главное понимание работы стакана и графика
Изучите футпринт модель торговли на бирже, стакан может вас подвести крупно скрытыми сделками они в стакане не показывают их можно увидеть только на графике.
В том и крутость рынка если идеально выявлять уметь крупно скрытые сделки, за их счет можно обоготится)). Чтото подобной моделью пользуюсь щас в пасивоном формате мне нравится финансовый инструмент от россельхозбанк с их месячными облигациями выплатой. Облигации привязаны к ставке цб поюс1. 5 % с верху.
Краткое описание от нейронки:
вопрос возможно прогнозировать фиксинг
Прогнозировать фиксинг Московской биржи теоретически возможно, но с определёнными оговорками. Фиксинг — это усреднённое посекундное значение цен заявок и сделок за фиксированный период (например, с 12:15 до 12:30 по МСК), отражающее рыночную стоимость инструмента в этот момент.
Для прогнозирования фиксинга необходимо моделировать динамику:
безадресных заявок на покупку и продажу (их цены и объёмы),
цен и объёмов сделок по инструменту,
рыночных настроений и активности участников торгов.
Сложность прогнозирования связана с высокой волатильностью и изменчивостью котировок и объёмов на бирже, а также с чувствительностью фиксинга к рыночным событиям.
В практике прогнозирования могут использоваться исторические данные, методы машинного обучения и временные ряды, чтобы попытаться предсказать средневзвешенную цену по заявкам и сделкам на момент расчетного периода. Однако точность таких прогнозов ограничена рыночными условиями и непредсказуемостью поведения участников.
Резюмируя, фиксинг можно пытаться прогнозировать на основе анализа текущих и прошедших рыночных данных, но это не гарантия высокой точности ввиду природы финансовых рынков и алгоритма усреднения котировок и сделок за конкретный период.
И дополню от себя: есть методики которые могут хорошо понять мотивы торговли участников биржи, как они будут поступать.
Когда использовал на платформе альфа банка (альфаинвестиции). У меня получалось прогнозировать гдето около 83% по времени когда будет крупный вброс ставки.
Точность любой модели не может определять изза скрытых сделок (айсберг сделки) которые делают крупные организации типа банков. Изза этого и теряется показатель точности. В свое время научился использовать научные направление в психологии распозновать тренд экономики куда будет идти направление.
В данном случае понять принцип работы айсберг сделок (крупные скрытые сделки). С вашей моделью и подходом это не сложно сделать по улавливанию патернов. Я использовал по минутно и часовые таймы. Эксперемент делал на разных площадках.
Почему заметно если понимать принцип графика и динамику биржевого стакана в двух словах. Также есть база у мосбиржы на которых модель нейросети можно обучить.
У меня слабые познания в айти как пишется код, но очень сильно углубленые знания в других направлениях. Системное мышление развито, вашем проекте в принципе не сложно приблизить к идеальной отметки точности. У меня есть идеи как определять скрытые крупные сделки в свое время тестил эфеект очень сильный по определению.
Статья хорошая, в вашей программе можно добавить такое направление как определение айсберг сделок
Автор привет а где можно скачать сие чудо)?
Попробовал представить расчеты и внедрил идею в нейросеть чтобы она видела мир именно таким образом как описал процесс, нейросеть давала достаточно интересные результаты.