Ну это очередная попытка продать, чтобы продать, тому кому этого не нужно (заведомо неверным способом), потому что, ну а может быть нужно?. Ради справедливости, на всех известных мне биржах (ну то есть на всех, кроме тех, которые, если бы я встретил, меня удивили бы), что quantity, что price это FixedPoint. Прошли уже те времена (лет 25-30 назад), когда из-за ошибок округления можно было потерять или сделать состояния.
Если у вас достаточно времени, то проще на том же хаскеле наваять для тех же трейдеров DSL с понятными сообщениями об ошибках, понятным поведением, понятным предметно-специфичным статическим анализом, и предсказуемой кодогенерацией. Да, проще, чем заставлять всех разбираться в экспоненциальной сложности C++.
И все равно у одного из них моделька однажды дернется и скажет, что нужно 429496728 акций купить (здесь на десятичный порядок меньше, чем числа, которые можно интерпретировать, как возможно signed, и оттого все куда хуже). Не от того защищаемся и не так.
Так в коде выше на биржу уходит тоже большое число относительно мелких (если хочется, можете вместо sendOrder читать splitAndExecuteOrder или чё-т такое, сути это не меняет). Или вы думаете, что если вам надо купить/продать 100500 акций, то вы их покупаете одним пакетом? Это плохая идея по куче причин.
А это ужасная идея по всем причинам. Вы не будете безусловно дробить операции о крупных сделках без обратной связи о цене в любом случае. Потому что никакой задачи, кроме как заспуфить биржевой движок (за кучу ваших денег) это не решает в принципе.
все знатоки C++ в основном почему-то прячутся в комментариях на хабре или опеннете и тому подобных, вместо того, чтобы приходить на собеседования и получать свои заслуженные 500-700 в год.
Так потому что это не о знании C++, не о умении писать торговые стратегии, не о performance, и судя, по NDA-собеседованиям, и личному опыту, честно говоря, вообще не пойми о чем. Долго уже мечтаю увидеть статью о том, почему HFT не миф, и в каких конкретных кейсах до оптимизации на одну наносекунду винрейт был 50%, а после - 50.001%. Такого матераила нет, понимания почему оно должно работать в принципе - тоже нет. Много чего в трейдинге реально работает, но HFT, как вижу, не более, чем об не совсем заслуженных n-m сравнимого порядка в год.
Вам ещё минусов за идею наставят, но я мимо проходил. В это сложно поверить, но у человека может быть два смартфона и он может записывать все что он сам видит и слышит в любом случае. Безопасности конец?
Ну будучи джуном, и молодым, мне пытались раздать много пенделей. Товарищ постарше сказал, что у взрослых такой фетиш, спорить не надо, но и запоминать смысла нет)
Не минусовал, не люблю такое, но понятно. Первое это вводные, о том, что ит предел мечтаний. Это не так. Это предел мечтаний человека, у которого денег и нет связей. Всё последующее абсолютно не верно, для любого, кто действительно умеет в ит на уровне выше LLM и их следующих поколений.
А мне нравится такой подход, есть соревновательные игры, где, конечно окружение игры должно показывать свое место, а есть развлекательные, где цель игры просто дать удовольствие. Если её сложно проходить, особенно в отдельных моментах, то есть шанс, что игрок и удовольствия не получит, и игру забросит. Увы, но так много поначалу неплохих игр забросил.
Ну я то-тупенький. И в кайф наносекунды не могу оптимизировать, а вот когда прям (почти) нормально шло, то общие вложения как раз со скоростью зарплаты плюс минус падали. А когда сбережения росли, то что-то с порога не звали никуда.
Хорошо, что пока никто не обязывает апдейтить интерпретатор и зависимости со скоростью выхода его версий. Плохо, что новые хорошие библиотеки (зависимости) подстраиваются только под новые версии языка. Но я на нем ничего кроме "для себя" не пишу.
Ох да, была. Я не тех годов рождения, но влился студентом первого курса в коммерческий аутсорс году в 05'ом. Делали всем отделом первое, что в голову придёт, но в среднем ничего. Так что можно было совмещать с очной учёбой и не сильно напрягаться. А деньги, по сравнению с рабочими специальностями лились рекой.
Большинство мониторов 30+.. 50- это VESA100, который поддерживает чуть ли каждый первый кронштейн. 75ые тоже не так редки.
"24 кадра/с это естественный максимум восприятия" от создателей "640 КБ хватит всем" , и "мрот это достойный оклад".
Ну это очередная попытка продать, чтобы продать, тому кому этого не нужно (заведомо неверным способом), потому что, ну а может быть нужно?. Ради справедливости, на всех известных мне биржах (ну то есть на всех, кроме тех, которые, если бы я встретил, меня удивили бы), что quantity, что price это FixedPoint. Прошли уже те времена (лет 25-30 назад), когда из-за ошибок округления можно было потерять или сделать состояния.
И все равно у одного из них моделька однажды дернется и скажет, что нужно 429496728 акций купить (здесь на десятичный порядок меньше, чем числа, которые можно интерпретировать, как возможно signed, и оттого все куда хуже). Не от того защищаемся и не так.
А это ужасная идея по всем причинам. Вы не будете безусловно дробить операции о крупных сделках без обратной связи о цене в любом случае. Потому что никакой задачи, кроме как заспуфить биржевой движок (за кучу ваших денег) это не решает в принципе.
Так потому что это не о знании C++, не о умении писать торговые стратегии, не о performance, и судя, по NDA-собеседованиям, и личному опыту, честно говоря, вообще не пойми о чем. Долго уже мечтаю увидеть статью о том, почему HFT не миф, и в каких конкретных кейсах до оптимизации на одну наносекунду винрейт был 50%, а после - 50.001%. Такого матераила нет, понимания почему оно должно работать в принципе - тоже нет. Много чего в трейдинге реально работает, но HFT, как вижу, не более, чем об не совсем заслуженных n-m сравнимого порядка в год.
Вам ещё минусов за идею наставят, но я мимо проходил. В это сложно поверить, но у человека может быть два смартфона и он может записывать все что он сам видит и слышит в любом случае. Безопасности конец?
Ну будучи джуном, и молодым, мне пытались раздать много пенделей. Товарищ постарше сказал, что у взрослых такой фетиш, спорить не надо, но и запоминать смысла нет)
Формальные последствия применения DSL.
Это для игр головоломок полезно. Для игр приключений, изобилующих скриптами, не нужно в принципе. У них реиграбельность ноль, как ни крути.
-- он не выкладывал ножницы на публичном сайте.
Винчестеры давно уже хранят в оружейном сейфе.
Не красиво. Дизайн из несбыточных мечтаний об абстрактном футуризме. С похмелья, глядя на такой, будет голова болеть.
Не минусовал, не люблю такое, но понятно. Первое это вводные, о том, что ит предел мечтаний. Это не так. Это предел мечтаний человека, у которого
денег
и нет связей. Всё последующее абсолютно не верно, для любого, кто действительно умеет в ит на уровне выше LLM и их следующих поколений.Здравствуйте! А в Японии VDS планируется?
Люди в тикток заходят не чтобы вот это вот ваше "умные карты ленты", а чтобы хавать, что дают, и эффективно деградировать)
А мне нравится такой подход, есть соревновательные игры, где, конечно окружение игры должно показывать свое место, а есть развлекательные, где цель игры просто дать удовольствие. Если её сложно проходить, особенно в отдельных моментах, то есть шанс, что игрок и удовольствия не получит, и игру забросит. Увы, но так много поначалу неплохих игр забросил.
Как знать, факт, что они осилили маркетинг.
Ну я то-тупенький. И в кайф наносекунды не могу оптимизировать, а вот когда прям (почти) нормально шло, то общие вложения как раз со скоростью зарплаты плюс минус падали. А когда сбережения росли, то что-то с порога не звали никуда.
Хорошо, что пока никто не обязывает апдейтить интерпретатор и зависимости со скоростью выхода его версий. Плохо, что новые хорошие библиотеки (зависимости) подстраиваются только под новые версии языка. Но я на нем ничего кроме "для себя" не пишу.
Да, я считаю, что массовое расширение для браузера, как adblock, только gptblock уже на ранней стадии предвыпуска.
Upd. Книги не покупаю, в библиотеке беру (хотя это на правах иронии, потому, что в здании
библиотекис библиотекой и живу).Ох да, была. Я не тех годов рождения, но влился студентом первого курса в коммерческий аутсорс году в 05'ом. Делали всем отделом первое, что в голову придёт, но в среднем ничего. Так что можно было совмещать с очной учёбой и не сильно напрягаться. А деньги, по сравнению с рабочими специальностями лились рекой.
Правда, большинство рабочих дней == 0 действий.