Мелатонин поэффективнее будет. Но тут как сказать, один знакомый профессор, который всех химических воздействий для заспания избегал, научившись засыпать под белый/розовый шум (я не шарю в точной дихотомии) иногда прямо на кафедре засыпал из-за фонового шума студентов.
Это умеренно неплохо это реализовано в Fortnite: вселенная Лего (франшиза Лего, но входит в основной клиент фортнайт (не мод)). В уме не держу, зачем им ещё и отдельная игра.
Ничего не понял. Вроде о чем-то очень крутом, хотя каждый переход от абзаца к абзацу теряет контекст. А потом какое-то calcChisl calcZnam похожие на функции хеширования.
А когда-то мне ведущие профессора рассказывали, что следующее поколение интернет это open data и открытые агентные сети, а сейчас ни один маркетплейс не имеет даже унитарного api запроса цен на тот же товар (его guid), и цена без учёта "персональных скидок" плюс минус ни о чем. Если продавцы хотят делать деньги, то кто же в общем-то им запретит.
Если что, это ни в коем случае не критика статьи, я пока Ваш подход ещё не попробовал, но
Я верю, что ИИ должен общаться с человеком не как авторитетная справочная система, а как партнёр, рассуждающий вместе с нами, усиливая наши когнитивные способности и сохраняя то, что делает нас людьми.
Именно это меня в ИИ и устраивает пока. На любые вводные, если меня не устраивает ответ, я даю дополняющие. Его рассуждения меня мало интересуют, и я очень рад, что это не похоже на общение с людьми.
Да, прошу прощения, не внимательно посмотрел, у Вас два класса, поэтому сумма всегда равна 1. Только вот два класса это не совсем верно. У Вас это определеятся как:
Что не корректно охватывает случай точного равенства цен. Если я правильно понимаю условия PO, то, что CALL, что PUT опцион сгорает при равенстве цен. Но равенство цен вполне валидный класс. Еще один маленький подвох, из-за которого деньги могут улетать в трубу :)
Я раньше выделял в отдельный класс не просто точное равенство цен, а равенство с учетом разницы меньше или равного значения тика цены (ведь еще фиг знает как платформа округляет курсы, правильно?).
У том и опасность бинарных опционов, что поставив 1000$, через 5 сек можно заработать +920$. Фьючерсы так не умеют.
Это звучит преимуещством только пока кажется, что эту возможность можно использовать на пракитке :)
Вы же понимаете, что площадка PO имеет все шансы просто быть скамом. OTC трейдинг это вообще довольно специфическая вещь, курс не привязан к конкретным биржевым механизмам конкретной биржи, соответственно имеет полное право быть рандомом в пределах спреда между худшими и лучшими курсами бирж на каждый момент (а может быть и вне его пределов, и мы ничего не докажем). То есть, простыми словами, его "рисуют", так как хотят. Здесь даже нет графиков объемов торгов, без которых даже на реальных биржевых курсах шанс понять тренд мало чем отличается от 50 на 50.
Второе, лучший payout который я там видел, это 92%. То есть на нарисованном курсе, если вы угадываете направление (50 на 50, если вы мелкий игрок), с вашего профита вам падает только 92% прибыли, с вашего убытка вам ничего не возвращают. Вам надо иметь стабильные 54.5% реального винрейта, только для того чтобы выходить в ноль на дистанции. 54.5% реального винрейта это дофига! На нормальных рынках с нормальной комиссией (не ~4% в предположении, что количество сделок в плюс и минус одинаково, а 0.2% максимум) это позволило бы забирать деньги чемоданами.
вас всего-лишь нужно угадать направление цены через следующие 5 секунд: вверх или вниз. Так просто, верно?..
Даже если представить, что payout 100%, курсы биржевые (не OTC), то это в принципе самое сложное, что мы можем делать на рынке. Обычные фьючерсы позволяют закрыть позицию, если цена пошла не в направлении прогноза с ограниченным убытком, их можно закрыть с прибылью, многочисленно превосходящей ожидаемый доход, их можно мартингейлить не экспоненциальным увеличением тела позиции, а повышением плеча с линейным докладыванием депозита. И в конце концов, можно, хоть и очень дорого, но удерживать убыточные позиции длительное время. А суть та же самая, закрыть дороже, чем открыть (в случае лонга), и наоборот в случае шорта. Ни одной из этих фишек у бинарных опционов с экспирацией, привязанной к времени их открытия нет. Бинарные опционы с timed экспирацией - это скам казино. Бинарные опционы с короткой экспирацией это самый худший вид из этого добра.
И в коде у вас интересная штука:
# if model_accuracy > 0.50:
if probe[0][0] > 0.60:
do_action('put')
elif probe[0][1] > 0.60:
do_action('call')
Интутивно, конечно может показаться, что в этом есть смысл, но его как бы нет. Вам нужно не просто иметь хорошие догадки модели, о том, что PUT вероятно принесет прибыль, но и то, что в этом же сценарии, CALL точно принесет убыток.
if probe[0][0] > 0.60 And probe[0][1] < 0.20: do_action('put')
Что вызывает (вредное) бесконечное желание, подгадывать здесь константы, а потом бросить RandomForestClassifier в принципе (полезное).
В ряде игр вполне полезная клавиша как toggle sprint. Но вместе с тем, как по мне она находится в достаточно неудобном месте, чтобы вешать на неё часто используемый функционал.
Теория оптимального F утверждает, что при винрейте стратегии в 50% (игра в орлянку на ставки подходит) оптимальная фракция портфеля для использования такой стратегией равна нулю. Там даже график вообще-то есть, на котором это видно, почти в любом материале, ее описывающем. Ноль именно это и значит - не играть. Просто автор комментария, на который я отвечал, пытался свою теорию, показывающее это придумать, а я показал, что она уже есть.
Мне уже страшно думать, что Вы там в LLM как вводные вбиваете :)
Я доверяю своей логике, наблюдениям и интуиции, а не играю в игру правы/не правы некие эксперты (если вы так делаете, это и объясняет Ваши результаты в трейдинге). Данных в интернте мало лишь по областям связанным с секретной деятельностью, никому не нужной/устаревшей ерундой, историям с коммерчески охраняемыми правами. По любым областям программирования и вообще айти данных в интернете навалом.
Их сравнительно мало, только по каким-то впаренными "мега экспертами" "имба фреймворкам", на которых пишет полтора человека, но, собственно, бизнесу они и не интересны и не будут интересны.
Моя информация не позволяет сказать, что прямо сейчас ИИ пишет код на уровне "плохо и едва работает". Оно не читает ваши мысли, как привыкший начинать любой метод мидл, заворачивая внутрянку каждого метода в try catch по привычке, нужно попросить добавить обработку ошибок и исключений. Иногда нужно попросить определенные функции переписать с учетом возможных внешних проблем, и их обработки.
Если для кого-то FizzBuzz Enterprise это хорошо, то для меня - именно это плохой код. ИИ пишет в среднем приемлемый код уже сейчас. Практические проблемы в основном с размером контекста и галлюцинациями ИИ, но это технические проблемы, а не идеологические.
Действительно высококвалицированная экспертная работа не про программирование в принципе. Вы когда последний раз видели какие-то революционного значения находки в Computer Science?
Вот, уже вижу какую-то логику в ответах (LLM). Задайте той же модели вопрос с предубеждением, что прогноз погоды давать сложнее, чем предсказывать рынки и получите те же тезисы, но в обратном ключе. Вот пример:
Скрытый текст
1. Природа явлений
Прогноз погоды:
Погода — это физическое явление, которое описывается сложными нелинейными уравнениями гидродинамики и термодинамики. Эти уравнения зависят от множества переменных (температура, давление, влажность, ветер и т.д.), которые взаимодействуют между собой.
Атмосфера является хаотической системой, где даже небольшие изменения начальных условий могут привести к значительным изменениям в результатах (эффект бабочки). Это делает долгосрочные прогнозы крайне неточными.
Временные и пространственные масштабы погодных явлений также усложняют задачу. Например, грозы могут развиваться за считанные минуты, а ураганы — за несколько дней.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию множества факторов (экономических, политических, психологических), в основном регулируются поведением людей и алгоритмов. Эти системы менее детерминированы, чем физические законы атмосферы.
Несмотря на свою сложность, финансовые рынки часто демонстрируют определённые закономерности, такие как тренды, циклы и корреляции, которые можно использовать для анализа и прогнозирования.
Рынки более стабильны в краткосрочной перспективе, чем погода, поскольку их изменения обычно происходят медленнее.
2. Доступность и точность данных
Прогноз погоды:
Для прогнозирования погоды необходимы огромные объёмы данных, собранных со спутников, метеостанций, радаров и других источников. Однако данные могут быть неполными или содержать ошибки из-за ограниченного покрытия наблюдений (например, над океанами или в труднодоступных регионах).
Ошибки в начальных условиях могут быстро усиливаться из-за нелинейной природы атмосферных процессов, что снижает точность прогнозов.
Финансовые рынки:
Данные о финансовых рынках (цены акций, валют, объемы торгов и т.д.) доступны в режиме реального времени и являются более полными. Они также лучше структурированы и легче анализируются.
Однако финансовые данные могут быть "зашумлены" из-за манипуляций, внезапных новостей или эмоциональных реакций участников рынка.
3. Моделирование и вычисления
Прогноз погоды:
Модели прогнозирования погоды основаны на решении сложных дифференциальных уравнений, что требует огромных вычислительных мощностей. Даже современные суперкомпьютеры не могут учесть все детали атмосферных процессов.
Прогнозы становятся менее точными по мере увеличения временного горизонта (например, прогноз на неделю значительно менее надёжен, чем прогноз на день).
Финансовые рынки:
Модели для финансовых рынков (например, технический анализ, машинное обучение) чаще всего используют статистические методы и исторические данные. Они менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем модели погоды.
Однако финансовые модели сталкиваются с проблемой "черных лебедей" — редких, но катастрофических событий, которые трудно предсказать.
4. Человеческий фактор
Прогноз погоды:
Погода зависит только от физических законов, и её поведение не изменяется под влиянием человеческого мнения или ожиданий.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки напрямую зависят от поведения людей, которые принимают решения на основе эмоций, ожиданий и информации. Это добавляет элемент непредсказуемости, который сложно формализовать.
Парадоксально, но сам факт публикации прогнозов (например, аналитических отчетов) может повлиять на поведение участников рынка, что, в свою очередь, изменит исход событий.
5. Временные горизонты
Прогноз погоды:
Точные прогнозы возможны только на короткие сроки (до нескольких дней). На более длительных временных интервалах (недели, месяцы) точность резко падает.
Сезонные прогнозы (например, вероятность засухи или холодной зимы) основаны на статистических моделях и климатических трендах, но их точность ограничена.
Финансовые рынки:
Краткосрочные прогнозы (до нескольких дней или недель) часто менее точны из-за высокой волатильности.
Однако долгосрочные прогнозы (годы или десятилетия) могут быть более надёжными благодаря использованию фундаментального анализа и учёту экономических циклов.
Заключение
Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за следующих причин:
Хаотическая природа атмосферных процессов , которая приводит к быстрому росту ошибок в прогнозах.
Ограниченная доступность данных о состоянии атмосферы, особенно в удалённых регионах.
Высокая вычислительная сложность моделей, описывающих физические процессы.
Короткий временной горизонт точных прогнозов .
В то же время финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию человеческого фактора и случайных событий, предоставляют более структурированные данные и позволяют использовать статистические методы для анализа.
Ответ: Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за нелинейной природы атмосферных процессов, ограниченной точности данных и высокой чувствительности к начальным условиям.
Но Вы все еще забываете, что успешный метеоролог должен давать максимально близкий к 100% точности прогноз погоды в любой момент, на максимальную возможную дистанцию.
Успешный трейдер, это трейдер, который использует свои предсказания в некоторых случаях, на любой удобной ему дистанции, и дающие более 50% статистической успешности по факту исполнения.
Так а с чем работать? Теории, прямо или косвенно, доказывающей гипотезу, я не видел, эксперимент не могу найти (ну то есть возможно что-то есть, вот это было бы интересно увидеть), доказательство крайнего случая очевидное, я его написал, переход в обратную сторону не очевиден.
Вдруг есть какой-то локальный оптимум количества отвлечений в час, который позволяет в среднем более эффективно решать задачи, требующие значительно большего, чем час времени? Интуитивно - да, вполне. Мне тоже не нравится вынужденно отвлекаться, но замечаю, что если не отвлекаться несколько часов, то с большой вероятностью ухожу в фрустрацию.
Может там вообще, какая-нибудь хитрая нейробиологическая штука есть, что при отвлечении, мозг в фоне сериализует ключевые моменты полученного промежуточного решения задачи, а потом повышает им значимость, относительно других артефактов.
А вы говорите, "если отвелекают, то хуже работаешь, шах и мат".
Так "можно" или уже есть результаты эксперимента, который это показал? Вы пока мне тоже покзываете, что можно доказать определенную гипотезу, мысленным экспериментом, в котором подразумевается, что она верна.
Как могу. Вы написали "хуже", а для доказательства чего либо нужно это формализовать. Хуже, чем если бы вас не отвлекали? Тогда на помощь Байес, и нам всего лишь нужна априорная вероятность написать код хорошо при отсутствии отвлечения.
При всем уважении, мне кажется, что вы лихо обманываете. Это более 75% от гипотетического максимума людей, которые вообще имеют доступ в интернет. Среди своих знакомых недавно спрашивал, сколько из них тестили нейросети. Более половины ответили, что "нет и не собираюсь". К выборке могут быть претензии, нет спору, но для меня она показательна. Я бы даже относительно 3.9 миллиарда уникальных ip очень усомнился (про ipv6 знаю).
Значит, если ты пашешь за него (хоть на ноль пять), то он недорабатывает и теряет прибыль для бизнеса (перевод с зумерского).
Вот все равно ничуть не понятнее стало.
Мелатонин поэффективнее будет. Но тут как сказать, один знакомый профессор, который всех химических воздействий для заспания избегал, научившись засыпать под белый/розовый шум (я не шарю в точной дихотомии) иногда прямо на кафедре засыпал из-за фонового шума студентов.
Мышкой?..
Это умеренно неплохо это реализовано в Fortnite: вселенная Лего (франшиза Лего, но входит в основной клиент фортнайт (не мод)). В уме не держу, зачем им ещё и отдельная игра.
Ничего не понял. Вроде о чем-то очень крутом, хотя каждый переход от абзаца к абзацу теряет контекст. А потом какое-то calcChisl calcZnam похожие на функции хеширования.
А когда-то мне ведущие профессора рассказывали, что следующее поколение интернет это open data и открытые агентные сети, а сейчас ни один маркетплейс не имеет даже унитарного api запроса цен на тот же товар (его guid), и цена без учёта "персональных скидок" плюс минус ни о чем. Если продавцы хотят делать деньги, то кто же в общем-то им запретит.
Если что, это ни в коем случае не критика статьи, я пока Ваш подход ещё не попробовал, но
Именно это меня в ИИ и устраивает пока. На любые вводные, если меня не устраивает ответ, я даю дополняющие. Его рассуждения меня мало интересуют, и я очень рад, что это не похоже на общение с людьми.
Вот доиграются и их заменит ИИ. И нас.
Зато я понимаю о чем Вы не пишете и понимаю, почему :)
Да, прошу прощения, не внимательно посмотрел, у Вас два класса, поэтому сумма всегда равна 1. Только вот два класса это не совсем верно. У Вас это определеятся как:
Что не корректно охватывает случай точного равенства цен. Если я правильно понимаю условия PO, то, что CALL, что PUT опцион сгорает при равенстве цен. Но равенство цен вполне валидный класс. Еще один маленький подвох, из-за которого деньги могут улетать в трубу :)
Я раньше выделял в отдельный класс не просто точное равенство цен, а равенство с учетом разницы меньше или равного значения тика цены (ведь еще фиг знает как платформа округляет курсы, правильно?).
Это звучит преимуещством только пока кажется, что эту возможность можно использовать на пракитке :)
Вы же понимаете, что площадка PO имеет все шансы просто быть скамом. OTC трейдинг это вообще довольно специфическая вещь, курс не привязан к конкретным биржевым механизмам конкретной биржи, соответственно имеет полное право быть рандомом в пределах спреда между худшими и лучшими курсами бирж на каждый момент (а может быть и вне его пределов, и мы ничего не докажем). То есть, простыми словами, его "рисуют", так как хотят. Здесь даже нет графиков объемов торгов, без которых даже на реальных биржевых курсах шанс понять тренд мало чем отличается от 50 на 50.
Второе, лучший payout который я там видел, это 92%. То есть на нарисованном курсе, если вы угадываете направление (50 на 50, если вы мелкий игрок), с вашего профита вам падает только 92% прибыли, с вашего убытка вам ничего не возвращают. Вам надо иметь стабильные 54.5% реального винрейта, только для того чтобы выходить в ноль на дистанции. 54.5% реального винрейта это дофига! На нормальных рынках с нормальной комиссией (не ~4% в предположении, что количество сделок в плюс и минус одинаково, а 0.2% максимум) это позволило бы забирать деньги чемоданами.
Даже если представить, что payout 100%, курсы биржевые (не OTC), то это в принципе самое сложное, что мы можем делать на рынке. Обычные фьючерсы позволяют закрыть позицию, если цена пошла не в направлении прогноза с ограниченным убытком, их можно закрыть с прибылью, многочисленно превосходящей ожидаемый доход, их можно мартингейлить не экспоненциальным увеличением тела позиции, а повышением плеча с линейным докладыванием депозита. И в конце концов, можно, хоть и очень дорого, но удерживать убыточные позиции длительное время. А суть та же самая, закрыть дороже, чем открыть (в случае лонга), и наоборот в случае шорта. Ни одной из этих фишек у бинарных опционов с экспирацией, привязанной к времени их открытия нет. Бинарные опционы с timed экспирацией - это
скамказино. Бинарные опционы с короткой экспирацией это самый худший вид из этогодобра.И в коде у вас интересная штука:
Интутивно, конечно может показаться, что в этом есть смысл, но его как бы нет. Вам нужно не просто иметь хорошие догадки модели, о том, что PUT вероятно принесет прибыль, но и то, что в этом же сценарии, CALL точно принесет убыток.
Что вызывает (вредное) бесконечное желание, подгадывать здесь константы, а потом бросить RandomForestClassifier в принципе (полезное).
В ряде игр вполне полезная клавиша как toggle sprint. Но вместе с тем, как по мне она находится в достаточно неудобном месте, чтобы вешать на неё часто используемый функционал.
Как можно получить стейтмент о неверно сформулированной мысли в комментарии без утверждения https://habr.com/ru/articles/889730/comments/#comment_28032530
Теория оптимального F утверждает, что при винрейте стратегии в 50% (игра в орлянку на ставки подходит) оптимальная фракция портфеля для использования такой стратегией равна нулю. Там даже график вообще-то есть, на котором это видно, почти в любом материале, ее описывающем. Ноль именно это и значит - не играть. Просто автор комментария, на который я отвечал, пытался свою теорию, показывающее это придумать, а я показал, что она уже есть.
Мне уже страшно думать, что Вы там в LLM как вводные вбиваете :)
Я доверяю своей логике, наблюдениям и интуиции, а не играю в игру правы/не правы некие эксперты (если вы так делаете, это и объясняет Ваши результаты в трейдинге). Данных в интернте мало лишь по областям связанным с секретной деятельностью, никому не нужной/устаревшей ерундой, историям с коммерчески охраняемыми правами. По любым областям программирования и вообще айти данных в интернете навалом.
Их сравнительно мало, только по каким-то впаренными "мега экспертами" "имба фреймворкам", на которых пишет полтора человека, но, собственно, бизнесу они и не интересны и не будут интересны.
Моя информация не позволяет сказать, что прямо сейчас ИИ пишет код на уровне "плохо и едва работает". Оно не читает ваши мысли, как привыкший начинать любой метод мидл, заворачивая внутрянку каждого метода в try catch по привычке, нужно попросить добавить обработку ошибок и исключений. Иногда нужно попросить определенные функции переписать с учетом возможных внешних проблем, и их обработки.
Если для кого-то FizzBuzz Enterprise это хорошо, то для меня - именно это плохой код. ИИ пишет в среднем приемлемый код уже сейчас. Практические проблемы в основном с размером контекста и галлюцинациями ИИ, но это технические проблемы, а не идеологические.
Действительно высококвалицированная экспертная работа не про программирование в принципе. Вы когда последний раз видели какие-то революционного значения находки в Computer Science?
Вот, уже вижу какую-то логику в ответах (LLM). Задайте той же модели вопрос с предубеждением, что прогноз погоды давать сложнее, чем предсказывать рынки и получите те же тезисы, но в обратном ключе. Вот пример:
Скрытый текст
1. Природа явлений
Прогноз погоды:
Погода — это физическое явление, которое описывается сложными нелинейными уравнениями гидродинамики и термодинамики. Эти уравнения зависят от множества переменных (температура, давление, влажность, ветер и т.д.), которые взаимодействуют между собой.
Атмосфера является хаотической системой, где даже небольшие изменения начальных условий могут привести к значительным изменениям в результатах (эффект бабочки). Это делает долгосрочные прогнозы крайне неточными.
Временные и пространственные масштабы погодных явлений также усложняют задачу. Например, грозы могут развиваться за считанные минуты, а ураганы — за несколько дней.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию множества факторов (экономических, политических, психологических), в основном регулируются поведением людей и алгоритмов. Эти системы менее детерминированы, чем физические законы атмосферы.
Несмотря на свою сложность, финансовые рынки часто демонстрируют определённые закономерности, такие как тренды, циклы и корреляции, которые можно использовать для анализа и прогнозирования.
Рынки более стабильны в краткосрочной перспективе, чем погода, поскольку их изменения обычно происходят медленнее.
2. Доступность и точность данных
Прогноз погоды:
Для прогнозирования погоды необходимы огромные объёмы данных, собранных со спутников, метеостанций, радаров и других источников. Однако данные могут быть неполными или содержать ошибки из-за ограниченного покрытия наблюдений (например, над океанами или в труднодоступных регионах).
Ошибки в начальных условиях могут быстро усиливаться из-за нелинейной природы атмосферных процессов, что снижает точность прогнозов.
Финансовые рынки:
Данные о финансовых рынках (цены акций, валют, объемы торгов и т.д.) доступны в режиме реального времени и являются более полными. Они также лучше структурированы и легче анализируются.
Однако финансовые данные могут быть "зашумлены" из-за манипуляций, внезапных новостей или эмоциональных реакций участников рынка.
3. Моделирование и вычисления
Прогноз погоды:
Модели прогнозирования погоды основаны на решении сложных дифференциальных уравнений, что требует огромных вычислительных мощностей. Даже современные суперкомпьютеры не могут учесть все детали атмосферных процессов.
Прогнозы становятся менее точными по мере увеличения временного горизонта (например, прогноз на неделю значительно менее надёжен, чем прогноз на день).
Финансовые рынки:
Модели для финансовых рынков (например, технический анализ, машинное обучение) чаще всего используют статистические методы и исторические данные. Они менее требовательны к вычислительным ресурсам, чем модели погоды.
Однако финансовые модели сталкиваются с проблемой "черных лебедей" — редких, но катастрофических событий, которые трудно предсказать.
4. Человеческий фактор
Прогноз погоды:
Погода зависит только от физических законов, и её поведение не изменяется под влиянием человеческого мнения или ожиданий.
Финансовые рынки:
Финансовые рынки напрямую зависят от поведения людей, которые принимают решения на основе эмоций, ожиданий и информации. Это добавляет элемент непредсказуемости, который сложно формализовать.
Парадоксально, но сам факт публикации прогнозов (например, аналитических отчетов) может повлиять на поведение участников рынка, что, в свою очередь, изменит исход событий.
5. Временные горизонты
Прогноз погоды:
Точные прогнозы возможны только на короткие сроки (до нескольких дней). На более длительных временных интервалах (недели, месяцы) точность резко падает.
Сезонные прогнозы (например, вероятность засухи или холодной зимы) основаны на статистических моделях и климатических трендах, но их точность ограничена.
Финансовые рынки:
Краткосрочные прогнозы (до нескольких дней или недель) часто менее точны из-за высокой волатильности.
Однако долгосрочные прогнозы (годы или десятилетия) могут быть более надёжными благодаря использованию фундаментального анализа и учёту экономических циклов.
Заключение
Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за следующих причин:
Хаотическая природа атмосферных процессов , которая приводит к быстрому росту ошибок в прогнозах.
Ограниченная доступность данных о состоянии атмосферы, особенно в удалённых регионах.
Высокая вычислительная сложность моделей, описывающих физические процессы.
Короткий временной горизонт точных прогнозов .
В то же время финансовые рынки, хотя и подвержены влиянию человеческого фактора и случайных событий, предоставляют более структурированные данные и позволяют использовать статистические методы для анализа.
Ответ: Прогноз погоды сложнее давать, чем предсказывать финансовые рынки, из-за нелинейной природы атмосферных процессов, ограниченной точности данных и высокой чувствительности к начальным условиям.
Но Вы все еще забываете, что успешный метеоролог должен давать максимально близкий к 100% точности прогноз погоды в любой момент, на максимальную возможную дистанцию.
Успешный трейдер, это трейдер, который использует свои предсказания в некоторых случаях, на любой удобной ему дистанции, и дающие более 50% статистической успешности по факту исполнения.
Так а с чем работать? Теории, прямо или косвенно, доказывающей гипотезу, я не видел, эксперимент не могу найти (ну то есть возможно что-то есть, вот это было бы интересно увидеть), доказательство крайнего случая очевидное, я его написал, переход в обратную сторону не очевиден.
Вдруг есть какой-то локальный оптимум количества отвлечений в час, который позволяет в среднем более эффективно решать задачи, требующие значительно большего, чем час времени? Интуитивно - да, вполне. Мне тоже не нравится вынужденно отвлекаться, но замечаю, что если не отвлекаться несколько часов, то с большой вероятностью ухожу в фрустрацию.
Может там вообще, какая-нибудь хитрая нейробиологическая штука есть, что при отвлечении, мозг в фоне сериализует ключевые моменты полученного промежуточного решения задачи, а потом повышает им значимость, относительно других артефактов.
А вы говорите, "если отвелекают, то хуже работаешь,
шах и мат".Так "можно" или уже есть результаты эксперимента, который это показал? Вы пока мне тоже покзываете, что можно доказать определенную гипотезу, мысленным экспериментом, в котором подразумевается, что она верна.
Как могу. Вы написали "хуже", а для доказательства чего либо нужно это формализовать. Хуже, чем если бы вас не отвлекали? Тогда на помощь Байес, и нам всего лишь нужна априорная вероятность написать код хорошо при отсутствии отвлечения.
При всем уважении, мне кажется, что вы лихо обманываете. Это более 75% от гипотетического максимума людей, которые вообще имеют доступ в интернет. Среди своих знакомых недавно спрашивал, сколько из них тестили нейросети. Более половины ответили, что "нет и не собираюсь". К выборке могут быть претензии, нет спору, но для меня она показательна. Я бы даже относительно 3.9 миллиарда уникальных ip очень усомнился (про ipv6 знаю).