Comments 2
Вообще-то МТ тестит потиково. Есть только два ограничения: тиком считается изменение цены (если несколько сделок по одной цене — тиков новых нет); и при тестировании используется фиксированное значение спрэда (или текущее, или указываемое).
Если Вы хотите реальное тестирование на реальных тиковых данных с учетом изменения спрэда во времени, используйте JForex от DukasCopy.
Есть бесплатная полнофункциональная демка, да и кодинг стратегий на чистой яве, что всяко лучше «убогого» mql.
Оттуда же можно качать и исторические котиры.
Ну а что касается оптимизации стратегий — используйте готовые специализированные пакеты (AMI, WLD...) или пользуйте питон (что как по мне, наиболее предпочтительно ввиду бесплатности, доступности, скорости и простоты реализации идей).
Если Вы хотите реальное тестирование на реальных тиковых данных с учетом изменения спрэда во времени, используйте JForex от DukasCopy.
Есть бесплатная полнофункциональная демка, да и кодинг стратегий на чистой яве, что всяко лучше «убогого» mql.
Оттуда же можно качать и исторические котиры.
Ну а что касается оптимизации стратегий — используйте готовые специализированные пакеты (AMI, WLD...) или пользуйте питон (что как по мне, наиболее предпочтительно ввиду бесплатности, доступности, скорости и простоты реализации идей).
Как это выглядит для стратегии Nova, смотрите ниже.
Фактор восстановления плохой, меньше 1.
Sign up to leave a comment.
Возможности Matlab для разработки и тестирования механистических торговых систем