Это уже третья часть исследования идей из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. Если вы не читали предыдущие выпуски - рекомендую начать с них: 2001-2005, 2006-2010.

Эпоха алгоритмов и адаптивных решений

Период 2011-2015 был временем стремительного восстановления после мирового кризиса. Центробанки заливают рынки ликвидностью через программы количественного смягчения, а индексы уверенно ползут вверх. Волатильность снижается, но неопределённость остаётся, и трейдеры ищут новые подходы к анализу.

На первый план выходят алгоритмы. Высокочастотная торговля (HFT) меняет структуру рынков, а Python и R становятся популярными среди независимых аналитиков. Количество «ручных» методов снижается — им на смену приходят полуавтоматические и адаптивные системы.

Развиваются кластеры, рыночные профили, волновые и гибридные индикаторы. Журнал STOCKS & COMMODITIES отражает эти сдвиги: всё больше авторов публикуют идеи, сочетающие классику с новыми математическими подходами.

Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2011 по 2015 годы

2011 / январь

Автор: Peter Konner

Traders' Tips месяца: Combining RSI With RSI

Описание: Использование двух различных расчетов RSI с разными периодами для торговли откатами и долгосрочными позициями.

2011 / февраль

Автор: Dan Valcu

Traders' Tips месяца: The Spearman Indicator For Technical Analysis

Описание: Использование коэффициента ранговой корреляции Спирмена для определения интенсивности тренда и точек разворота.

2011 / март

Автор: PRATHAP

Traders' Tips месяца: Three-Bar Inside Bar Pattern

Описание: Не указано.

2011 / апрель

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Identifying Cup Formations Early

Описание: Алгоритм для раннего выявления возможных формаций "чаша".

2011 / май

Автор: Walid Khalil и David Steckler

Traders' Tips месяца: Volume Zone Oscillator

Описание: Осциллятор, который можно использовать для включения как трендовых, так и колебательных ценовых действий.

2011 / июнь

Автор: Walid Khalil и David Steckler

Traders' Tips месяца: Price Zone Oscillator

Описание: Осциллятор, предназначенный для дополнения volume zone oscillator (Vzo).

2011 / июль

Автор: Edgar Kraut

Traders' Tips месяца: Color-Based System For Short-Term Trading

Описание: Торговая система свинг-трейдинга, использующая цвет баров объема.

2011 / август

Автор: Andrew Coles

Traders' Tips месяца: Fibonacci/Lucas Time Series Indicators

Описание: Использование чисел Фибоначчи и чисел Люка для прогнозирования потенциальных точек реакции рынка.

2011 / сентябрь

Автор: Andrew Coles

Traders' Tips месяца: TD Sequential and Ermanometry for Intraday Traders

Описание: Не указано.

2011 / октябрь

Автор: Jay Kaeppel

Traders' Tips месяца: The JK HiLo Index

Описание: Использование JK HiLo index для определения условий перекупленности и перепроданности на рынке Nasdaq.

2011 / ноябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Constructing The Put/Call Ratio Indicator

Описание: Построение индикаторов: fast PCRI, slow PCRI и PCRI slow inverse Fisher transform из данных put/call ratio.

2011 / декабрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Applying The Put/Call Ratio Indicator

Описание: Использование индикатора SVE_Stoch_IFT в сочетании с fast PCRI, slow PCRI и PCRI slow inverse Fisher transform.

2012 / январь

Автор: Johnny Dough

Traders' Tips месяца: Reversing MACD

Описание: Индикаторы для построения графика цен на следующем баре, которые приведут к значению MACD, равному значению на текущем баре, и уровня цены, который приведет к значению MACD, равному нулю, на следующем баре.

2012 / февраль

Автор: Barbara Star

Traders' Tips месяца: Trade Breakouts And Retracements With TMV

Описание: Использование нескольких распространенных индикаторов для анализа тренда рынка, импульса, волатильности и объема.

2012 / март

Автор: John Ehlers & Ric Way

Traders' Tips месяца: Introducing SwamiCharts

Описание: Использование SwamiCharts для визуализации рыночной активности с помощью индикатора, который представляет собой визуализацию тепловой карты.

2012 / апрель

Автор: John Ehlers & Ric Way

Traders' Tips месяца: Setting Strategies With SwamiCharts

Описание: Не указано.

2012 / май

Автор: Walid Khalil и David Steckler

Traders' Tips месяца: Sentiment Zone Oscillator

Описание: Индикатор для обозначения уровней перекупленности и перепроданности и потенциальных областей входа/выхода.

2012 / июнь

Автор: Brooke Gardner

Traders' Tips месяца: Trading High-Yield Bonds Using ETFs

Описание: Использование восьмипериодной простой скользящей средней для входа и выхода.

2012 / июль

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Long-Term Trading Using Exchange Traded Funds

Описание: Использование Heikin-Ashi Candles Oscillator Long Term (HACOLT).

2012 / август

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Applying The Sector Rotation Model

Описание: Использование нескольких секторных ETF для расчета индикатора вращения сектора.

2012 / сентябрь

Автор: Vladimir Vladimirovich Voznjuk

Traders' Tips месяца: Developing A Multilevel Strategy

Описание: Сравнение диапазона закрытия минус открытия для четырех более длинных периодов времени с диапазоном закрытия минус открытия более короткого периода времени.

2012 / октябрь

Автор: Gerald Gardner

Traders' Tips месяца: A Seasonal Strategy With Leveraged ETFs

Описание: Сезонная стратегия покупки в октябре и удержания до мая.

2012 / ноябрь

Автор: BC Low

Traders' Tips месяца: Identify The Start Of A Trend With DMI

Описание: Использование "кластеров" ADX, +DI и -DI для определения начала трендов и потенциальных вершин и оснований рынка.

2012 / декабрь

Автор: Trent Gardner

Traders' Tips месяца: Using VIX To Forecast The S&P 500

Описание: Использование VIX (индекса волатильности) для прогнозирования движения S&P 500.

2013 / январь

Автор: Barbara Star

Traders' Tips месяца: The DMI Stochastic

Описание: Использование индикатора DMI oscillator и индикатора DMI stochastic для определения времени входа в рынок.

2013 / февраль

Автор: Ron McEwan

Traders' Tips месяца: The Volatility (Regime) Switch Indicator

Описание: Использование индикатора переключения для определения, находится ли ценная бумага в трендовом режиме или режиме возврата к среднему.

2013 / март

Автор: Slawomir Bobrowski

Traders' Tips месяца: Camarilla Points

Описание: Использование значений пивота Camarilla для анализа графика и торговли.

2013 / апрель

Автор: Ron McEwan

Traders' Tips месяца: Low-Frequency Trading

Описание: Низкочастотная торговля с использованием cumulative percent advance-decline line (CumAD).

2013 / май

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Head & Shoulders, Algorithmically (Part 2)

Описание: Механический метод определения классического графического паттерна "голова и плечи".

2013 / июнь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: The 1-2-3 Wave Count

Описание: Построение зигзага максимумов и минимумов и нумерация волн.

2013 / июль

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: The Step Candle Pattern

Описание: Обнаружение паттернов свечей на точках разворота.

2013 / август

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Within The Volatility Band

Описание: Использование полос волатильности.

2013 / сентябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Oscillators, Smoothed

Описание: Осциллятор с нулевой задержкой (SVEZLRBPercB).

2013 / октябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: An Expert Of A System

Описание: Использование двух скользящих средних для разработки индикаторов и торговой стратегии.

2013 / ноябрь

Автор: Johnny Dough

Traders' Tips месяца: Reversing MACD: The Sequel

Описание: Расчет цены во время формирования следующего бара, при которой гистограмма MACD пересекает ноль на следующем баре.

2013 / декабрь

Автор: Donald Pendergast

Traders' Tips месяца: Swing Trading With Three Indicators

Описание: Торговая система, основанная на трех индикаторах.

2014 / январь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Predictive And Successful Indicators

Описание: Новый метод сглаживания рыночных данных при одновременном уменьшении задержки.

2014 / февраль

Автор: Oscar Cagigas

Traders' Tips месяца: The Degree Of Complexity

Описание: Система прорыва на основе канала Дончиана.

2014 / март

Автор: Perry Kaufman

Traders' Tips месяца: Timing The Market With Pairs Logic

Описание: Торговая система, которая покупает и продает акции, когда они перепроданы и перекуплены относительно индекса.

2014 / апрель

Автор: Melvin Dickover

Traders' Tips месяца: Evidence-Based Support & Resistance

Описание: Использование индикаторов RelativeVolume и Freedom of Movement (FoM) для определения уровней поддержки и сопротивления.

2014 / май

Автор: Donald W. Pendergast Jr.

Traders' Tips месяца: A Trading Method For The Long Haul

Описание: Метод отбора акций для возможных сделок.

2014 / июнь

Автор: Perry Kaufman

Traders' Tips месяца: Slope Divergence: Capitalizing On Uncertainty

Описание: Торговая стратегия, основанная на поиске расхождений между ценой ценной бумаги и ее импульсом.

2014 / июль

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Exploring Charting Techniques, Part 1

Описание: Обзор типов баров для принятия торговых решений.

2014 / август

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: The Quotient Transform

Описание: Метод раннего обнаружения тренда, предназначенный для уменьшения задержки, часто встречающейся в других индикаторах тренда.

2014 / сентябрь

Автор: Charlotte Hudgin

Traders' Tips месяца: Finding The Golden Triangle

Описание: Идентификация быстрорастущих акций, у которых произошла пауза.

2014 / октябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Exploring Charting Techniques: Creating A Trading Strategy, Part 3

Описание: Создание индикаторов и стратегий.

2014 / ноябрь

Автор: Sylvain Vervoort

Traders' Tips месяца: Price Projections

Описание: Методы определения возможных уровней поддержки и сопротивления.

2014 / декабрь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Detecting Flags In Intraday Charts

Описание: Идентификация графических паттернов, известных как флаги, на внутридневных графиках.

2015 / январь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Whiter Is Brighter

Описание: Использование универсального осциллятора.

2015 / февраль

Автор: Dave Cline

Traders' Tips месяца: Candlesticks, Condensed

Описание: Конденсация каждой свечи на графике в три числа: HO (high-open), HC (high-close) и OL (open-low).

2015 / март

Автор: John Ehlers & Ric Way

Traders' Tips месяца: Trading System Design: A Statistical Approach

Описание: Разработка торговых систем с использованием статистического подхода.

2015 / апрель

Автор: Chris Lindgren

Traders' Tips месяца: Kiss & Touch With The Modified True Range

Описание: Оценка вероятности того, что базовый актив опциона коснется или достигнет определенной цены в любое время до истечения срока его действия.

2015 / май

Автор: Giorgos Siligardos

Traders' Tips месяца: Filtering Price Movement

Описание: Использование perceptually important points (PIPs) для выявления экстремумов цены.

2015 / июнь

Автор: Kevin Luo

Traders' Tips месяца: The RSI & Price Trends

Описание: Новые подходы к торговле с использованием индикатора relative strength index (RSI).

2015 / июль

Автор: Vitali Apirine

Traders' Tips месяца: The Slow Relative Strength Index

Описание: Модифицированная версия индекса относительной силы (RSI) с использованием экспоненциальной скользящей средней цены.

2015 / август

Автор: Vitali Apirine

Traders' Tips месяца: The Slow Volume Strength Index

Описание: Модифицированный индикатор SVSI.

2015 / сентябрь

Автор: John Ehlers

Traders' Tips месяца: Decyclers

Описание: Индикатор, который может помочь трейдерам обнаружить развороты тренда почти без запаздывания.

2015 / октябрь

Автор: Vitali Apirine

Traders' Tips месяца: The Money Flow Oscillator

Описание: Альтернативный метод измерения давления покупателей и продавцов.

2015 / ноябрь

Автор: Vitali Apirine

Traders' Tips месяца: Average Percentage True Range

Описание: Не указано.

2015 / декабрь

Автор: Markos Katsanos

Traders' Tips месяца: Trading The Loonie

Описание: Использование индикатора Bollinger Band divergence для торговли канадским долларом.

Заключение

Нарастает интерес к альтернативным осцилляторам и визуальным подходам в техническом анализе.

Появляются VZO и PZO - инструменты, учитывающие не только цену, но и поведение объема. Это уже не классика вроде MACD, а попытка глубже понять рыночную структуру. Рядом с ними - цветовые индикаторы, фигуры вроде «чаши», модели на основе Спирмена и Фибоначчи/Люка.

Даже традиционный RSI обновляют: комбинируют два разных периода. Всё это - отражение времени, когда трейдинг смещается от линейной логики к адаптивным схемам.

Авторы ищут не просто сигналы, а контекст. Журнал становится ареной для экспериментов: алгоритмы, смешение стилей, интеграция рыночной психологии.

Начинается новая эпоха - визуализация, адаптивность и попытка «понять рынок», а не просто торговать по шаблону.

Автор: Михаил Шардин
🔗 Моя онлайн-визитка
📢 Telegram «Умный Дом Инвестора»

11 июня 2025 г.

Археология трейдинга: какие системы предлагали в STOCKS & COMMODITIES (2011–2015)