Достаточно много работ написано на тему вычисления такого показателя, как $$ (Value at Risk), в том числе и различные статьи в интернете. Однако, честно признаться, действительно качественных из них оказалось мало. Да и работ, посвященных оценке $$ инструментов, отличных от акций, тоже немного. Те, кто хочет разобраться с тем, что же это такое и какая математическая модель стоит за вычислением $$ портфеля облигаций, прошу под кат.