Я давно над похожей идеей думаю. Только у меня это было в виде сервиса предсказаний движения цены, причем на любой временной горизонт, и с возможность рисовать сложные траектории цены. Соответсвенно, много предсказателей будут рисовать свои кривые, а пользователь (за деньги...) может выбрать общую статистику по лучшим предсказателям — это будет усредненная траектория с доверительными интервалами…
Монте-Карло симуляция исходов помогает сделать выводы об ожидаемых показателях на реале.
Вывод может звучать примерно так:
с вероятностью 0.99 через 2 года система будет с прибылью > 0%;
с вероятностью 0.5 через 3 года система будет с прибылью > 50%, с профит-фактором >= 2.
Тезис таков, что одна реализация последовательности сделок — в присутствии массы не реализованных сигналов — это одна возможная реализация из бесконечно многих других. И как правило подгонка стратегии — это подгонка под один уникальный ряд сделок. При этом, если сдвинуть хотя бы первую сделку на несколько минут/часов, то вся последовательность может измениться.
Если не «монтекарлить» — я сам обычно не монтекарлю, когда подбираю параметры — то можно просто поделить на 2 прибыль и умножить на 2 просадку. Это будет нижняя оценка. И реал будет где-то между тестером и нижней оценкой. ИМХО…
Кухни наше все. Без нескольких десятков тысяч зеленых выйти на прямой доступ (с учетом стоимости и комиссий), либо на валютные фьючерсы в США затруднительно.
Забыли…
По поводы ваших статей хотел сказать, хорошо, мне нравится! Идея стохастического поиска с вырезанием подпространства кажется разумной. Walking Forward тоже вещь правильная.
Хотел подбросить идею, хотя продукт и так навороченный, как я понял, но идея стоит того. Как кто-то писал, несколько последовательностей надо подать стратегии. Я разовью эту идею. Это один из milestones, или говоря по-нашему, важных шагов построения стратегии. Монте-Карло симуляция исходов. Нужна для анализа исхода торговли при смещенных туда-сюда точках входа в рынок. Очень нужна, если сигналов генериться больше, чем сделок. И пока одна сделка в рынке открыта, другие сигналы не реализованы. Таким образом, вместо одной реализации последовательности сделок, мы смотрим на несколько (десятки-сотни).
У меня получались примерно такие картинки: https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7COFg5a3A5dXJRZ1E
И справа я моделирую плотность фактора восстановления. Получают медиану, квантили нужные. Делаю статистические выводы о состоятельности стратегии.
Это можно делать на валидационном отрезке, в моем случае он один и расположен в будущем.
Заинтересовался LMAX — почитал сайт, которому доверяю (forexfactory), отзывы весьма смешанные про эту компанию как брокера: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=266866&page=92
Просто для инфы…
А еще лучше торгуйте на фондовых и срочных рынках.
А можете порекомендовать FOREX Spot, чтобы не «кухня» была, но не LMAX? )
сколько это принесло не знаю. Такие проекты как космическое производство так быстро точно не окупятся. Думаю, выручка не превзошла неск. миллиардов. меня просто поражают размахи бизнеса. Это ведь даже не Wallmart или Amazon. А они окупались много лет.
Это моя виновата. Просто вся эта стоимость — затраты на материальную часть и большущий штат специалистов, R&D с запасом, плюс некие ожидания рынка. Очевидно, что каких-либо значимых прибылей (кроме рекламы и проч.) компания пока не приносит. В сумме минус,. Очень грубо я посчитал, согласен.
Пока что результаты работы его компаний впечатляют размахом убытков. Это грубый анализ из Вики. Но многие крупные компании работали убыточно долгие годы. Посмотрим…
Mln USD
Tesla Motors Negative increase US$-716.6M[2] (2015) -717
SpaceX company valuation at approximately $12 billion -12,000
Hyperloop has since raised $160 million -160
SolarCity acquiring the company in an all-stock $2.6 billion merger -2,600
total -15,477
Похоже, Это вы не понимаете, что как и в любом бизнесе прибыль из 1000 долларов начального капитала достигнет прожиточного минимума через годы…
А пока это выйдет, есть сигналы, управление средствами. У автора стратегии которого я привел доход идет со всех сторон… он другим буратинам помогает сделать деньги. А деньги несут в десятках тысяч долларов.
Ну либо хату закладывать и на свои… И там уже куда кривая выведет. Хреново, да?
Не можете заработать на фин.рынках хотя бы центов не суйтесь туда. Игроман? Проще тебе сходить в казино. На Рынке правят данные, наука, дисциплина в конце концов.
А так то мы все тут зарабатываем стабильный кусок ежедневным батрачеством.
Арбитраж на форексе какой? В кухнях давно не реализуем из-за почти идентичных котировок, плюс отслеживание данной активности. Есть версия, что между spot и futures можно, но это надо дорогую инфраструктуру.
То, что
Есть ли люди, которые зарабатывают на форекс? Есть:
— это профи, к которым автор статьи явно не относится.
Хаа. Этот человек работает (не играет) роботами. Психология робота не колышет. У робота программа извлечения денег из найденных зависимостей.
Все это разговоры в пользу бедных…
А самое главное правило торговли на фин.рынках — это «рискуй деньгами, которые можешь потерять». Это относится ко всем фин.ранкам. Так вот, большинство могут себе позволить потерять не более 1000 У.Е. Что и видно почти на всех счетах. А делать регулярно 1000% в год прибыли — это действительно из области фантастики. А хотите посмотреть на реально большие заработки на FX — зайдите на ПАММ сервис любого крупного ДЦ, возьмите топовых управляющих и считайте, если хочется…
При 72% прибыльных сделок он (или они) могут себе позволить иметь такую статистику. У него МО сделки в пунктах = 15 (при среднем спреде 1.5-2), что очень хорошо.
ФВ 5.49 за 3,5 года означает, что он — по грубым прикидкам — может зарабатывать 31% в год при макс.просадке на истории 20%. Что на мой взгляд очень хорошо.
не, я не рекламирую, если чо. я даже с ним не знаком. но мне он нравится!
Концепция… Для бородатых мечтателей)
Да-да. Мы из звездного вещества. Все из звезд идет. Такая красивая наша природа.
Вывод может звучать примерно так:
с вероятностью 0.99 через 2 года система будет с прибылью > 0%;
с вероятностью 0.5 через 3 года система будет с прибылью > 50%, с профит-фактором >= 2.
Тезис таков, что одна реализация последовательности сделок — в присутствии массы не реализованных сигналов — это одна возможная реализация из бесконечно многих других. И как правило подгонка стратегии — это подгонка под один уникальный ряд сделок. При этом, если сдвинуть хотя бы первую сделку на несколько минут/часов, то вся последовательность может измениться.
Если не «монтекарлить» — я сам обычно не монтекарлю, когда подбираю параметры — то можно просто поделить на 2 прибыль и умножить на 2 просадку. Это будет нижняя оценка. И реал будет где-то между тестером и нижней оценкой. ИМХО…
Кухни наше все. Без нескольких десятков тысяч зеленых выйти на прямой доступ (с учетом стоимости и комиссий), либо на валютные фьючерсы в США затруднительно.
Забыли…
По поводы ваших статей хотел сказать, хорошо, мне нравится! Идея стохастического поиска с вырезанием подпространства кажется разумной. Walking Forward тоже вещь правильная.
Хотел подбросить идею, хотя продукт и так навороченный, как я понял, но идея стоит того. Как кто-то писал, несколько последовательностей надо подать стратегии. Я разовью эту идею. Это один из milestones, или говоря по-нашему, важных шагов построения стратегии. Монте-Карло симуляция исходов. Нужна для анализа исхода торговли при смещенных туда-сюда точках входа в рынок. Очень нужна, если сигналов генериться больше, чем сделок. И пока одна сделка в рынке открыта, другие сигналы не реализованы. Таким образом, вместо одной реализации последовательности сделок, мы смотрим на несколько (десятки-сотни).
У меня получались примерно такие картинки: https://drive.google.com/open?id=0B_Au3ANgcG7COFg5a3A5dXJRZ1E
И справа я моделирую плотность фактора восстановления. Получают медиану, квантили нужные. Делаю статистические выводы о состоятельности стратегии.
Это можно делать на валидационном отрезке, в моем случае он один и расположен в будущем.
Заинтересовался LMAX — почитал сайт, которому доверяю (forexfactory), отзывы весьма смешанные про эту компанию как брокера: https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=266866&page=92
Просто для инфы…
А можете порекомендовать FOREX Spot, чтобы не «кухня» была, но не LMAX? )
Mln USD
Tesla Motors Negative increase US$-716.6M[2] (2015) -717
SpaceX company valuation at approximately $12 billion -12,000
Hyperloop has since raised $160 million -160
SolarCity acquiring the company in an all-stock $2.6 billion merger -2,600
total -15,477
А пока это выйдет, есть сигналы, управление средствами. У автора стратегии которого я привел доход идет со всех сторон… он другим буратинам помогает сделать деньги. А деньги несут в десятках тысяч долларов.
Ну либо хату закладывать и на свои… И там уже куда кривая выведет. Хреново, да?
Не можете заработать на фин.рынках хотя бы центов не суйтесь туда. Игроман? Проще тебе сходить в казино. На Рынке правят данные, наука, дисциплина в конце концов.
А так то мы все тут зарабатываем стабильный кусок ежедневным батрачеством.
То, что
имеет место — это факт. плюсую.
Все это разговоры в пользу бедных…
А самое главное правило торговли на фин.рынках — это «рискуй деньгами, которые можешь потерять». Это относится ко всем фин.ранкам. Так вот, большинство могут себе позволить потерять не более 1000 У.Е. Что и видно почти на всех счетах. А делать регулярно 1000% в год прибыли — это действительно из области фантастики. А хотите посмотреть на реально большие заработки на FX — зайдите на ПАММ сервис любого крупного ДЦ, возьмите топовых управляющих и считайте, если хочется…
При 72% прибыльных сделок он (или они) могут себе позволить иметь такую статистику. У него МО сделки в пунктах = 15 (при среднем спреде 1.5-2), что очень хорошо.
ФВ 5.49 за 3,5 года означает, что он — по грубым прикидкам — может зарабатывать 31% в год при макс.просадке на истории 20%. Что на мой взгляд очень хорошо.
не, я не рекламирую, если чо. я даже с ним не знаком. но мне он нравится!