А как выглядит оригинал? Или я чего-то непонимаю. Есть нейросети политики и ценности? Сколько живу, впервые слышу. Или имелось в виду, что после нейросетей должна стоять запятая и тогда получается, что "добивается с помощью...., политики и ценности." Но смысл все равно не ясен. Поясните тогда вы, что закладывали в предложение. Может, про уникальные нейросети что-то поведаете.
Да, я склоняюсь к тому, что это был контролируемый небольшой группой лиц вброс. Его подхватили очень многие, в числе которых и здравомыслящие, технически подкованные специалисты. Все очень тонко ).
Заговор это узкое, не относящееся к фундаментальному общественному устройству понятие.
Фразы вроде «заговор государства против народа» это нонсенс.
Чтобы это понять, возьмите для начала примитивное общество, где люди до сих пор верят в духов, например, в духа огня, который посылает молнии. Это системообразующий элемент этого общества и это выгодно обществу.
Другое дело, что заговором можно назвать, например, дворцовый переворот или подмену царя, или манипуляции ценными бумагами. Но это все так, мелочи.
Я считаю, что это не заговор. Так устроен социум. Если люди поверили во что-то, начитавшись СМИ, значит такова была цель власть держащих. Если узкая группа людей собралась и поверила в плоскую землю, они сами начинают создавать информационное пространство — идеологию. Если она безобидна, их не трогают: чудаки и есть чудаки. Но если они поверили, например, в том, что этот клочок земли исторически принадлежал этническому меньшинству, то за это могут и разнести.
И вера людей в «лунный заговор» это результат вброса и он выгоден кому-то.
Я бы даже пошел дальше в этой смелой мысли и сказал, что те, у кого в голове, условно, солома, тщательно оберегаются государством и обществом. Чем меньше точных знаний у члена общества, тем менее он опасен для системы. А те, кто верит во что-то, пусть и дурацкое, очень глубоко, хорошо поддаются управленческому воздействию. И в этом плане, у них даже больше преимущество: им безопаснее жить.
Сторонники «лунного заговора» обязательно скажут, что снимки с вашего спутника прошли обработку специалистов НАСА (FBI, CIA, etc.) и модули со следами на них дорисовали. Скомпрометировать могут только в лёт любые начинания. Но как раз рядовых обывателей проект интересен.
А может в этом и была ваша недоработка. Если передавать в функцию расчета ROC-Curve результаты работы того же рандом фореста в виде уровней зависимой переменной (у вас она бинарная) — 0 или 1, то нельзя построить нормальную кривую, так как отсекать нечего. Тут и следовало бы вникнуть в то, что вы используете. Как вы будете отсекать 0 от 1? Только один раз и получится.
Отсечение происходит по-правильному многократно по, например, вероятности принадлежности к уровню переменной. А уже когда есть нормальная кривая, на ней можно поискать точку оптимального порога отсечения (например, 0.8) и потом результаты от рандом фореста в виде вероятностей классифицировать по этому порогу, и уже полученный результат в виде бинарной классификации отправлять заказчику.
Я пока не дошел до уровня «бог банкротства ДЦ» ) Но слышал про то, что вы говорите. И наблюдаю на некоторых счетах, например, проскальзывания стоп ордеров в невыгодном направлении до 10 пунктов (старых). Однако я там наблюдаю и старые постоянно зарабатывающие ПАММы, поэтому я не гружусь этими страшилками, пока.
Причины и следствия в этом деле не очевидны. Автор копнул интересно, хотя промежуточные звенья в его цепи рассуждений отсутствуют. Я вообще стараюсь не гадать, почему рынок ведет себя так а не иначе. Например, почему после сильного движения наступает «откат»? А почему после отката часто продолжается сильное движение? Это имеет место на рынке. Но почему так происходит я точно сказать не могу. И главное — почему многие уверены в невозможности заработать на этом — такие вещи сложно формализуются. Это NP-полная задача, и есть некоторые мудрецы, которые находят прибыльную комбинацию параметров и это реальность. Но «все не вечно» (С).
А я пишу не про тики, хотя если посмотреть на них, то там наблюдается очень выраженная «возвратность». Я говорю про горизонт прогноза до получаса. Это не тики, там фильтрация не так важна и этот эффект есть как на кодировках от аггрегатора (Альпы) так и от одного источника (Дукаскопи)… от которого сами Альпы вроде как запитывались. Но я согласен, что копаться на уровне шумов котировочных фильтров бесперспективно, что я никогда и не делаю.
Когда я писал «извлекаю из котировок форекса стат.значимые зависимости», я разве упомянул какие-то методы машинного обучения? И также я не поминал Херста, хотя я знаком с этим показателем.
Нет, это не то.
Я работаю с дискретными данными. Если как-то посчитать показатель Херста на них, он будет меньше 0.5.
Статистически значимые — это значит, намного превышают статистический шум (некий порог доли случайно угаданных событий (> 50%) на ограниченной выборке), скажем, со значимостью 10^-7 или около 4,5 сигма. Я говорю про статистическую проверку гипотез.
Но это и даже больше значение можно получить на ограниченной выборке, если просто запомнить будущие исходы, что и делает, например, переобученная НС.
Так вот, найденные зависимости воспроизводятся на полностью независимой и большой выборке (скажем, я работаю с двумя выборками размером 8 и 4 года в минутных котировках), как бы подтверждая, что «да, проверка гипотезы, проведенная на независимой выборке, имеет силу». Значимость теста уже на новой выборке также высока (порядка 3-4 сигм). Таким образом на рынке есть стабильные (гомогенные, стационарные) зависимости, которые сразу же делают этот процесс отличным от таких сильно случайных процессов, как, например, броуновское движение.
Хотя я признаю, что даже такое тестирование не является гарантом сохранения зависимостей в будущем. Но тут мы упираемся в действительно околофилософскую проблему ограниченности выборки (и когда-то наше Солнце перестанет светить).
Но я не хвастаюсь баблосом, потому что я еще не довел систему до состояния, когда она уверенно превосходит в своем среднем выигрыше накладные расходы.
Может быть, вы говорите про стохастический процесс?
В моем представлении случайный процесс — это процесс, где величина принимает случайные значения. В моих исследованиях форекс, величина доказуемо принимает неслучайные значения. И если проводить парралели с БД, переведем его, допустим в пространство с размерностью 1 (вверх-вниз), с какой точностью вы сможете угадать направление следующего движения? Думаю, точность будет не сильно отличаться от 50%.
Заговор это узкое, не относящееся к фундаментальному общественному устройству понятие.
Фразы вроде «заговор государства против народа» это нонсенс.
Чтобы это понять, возьмите для начала примитивное общество, где люди до сих пор верят в духов, например, в духа огня, который посылает молнии. Это системообразующий элемент этого общества и это выгодно обществу.
Другое дело, что заговором можно назвать, например, дворцовый переворот или подмену царя, или манипуляции ценными бумагами. Но это все так, мелочи.
И вера людей в «лунный заговор» это результат вброса и он выгоден кому-то.
Отсечение происходит по-правильному многократно по, например, вероятности принадлежности к уровню переменной. А уже когда есть нормальная кривая, на ней можно поискать точку оптимального порога отсечения (например, 0.8) и потом результаты от рандом фореста в виде вероятностей классифицировать по этому порогу, и уже полученный результат в виде бинарной классификации отправлять заказчику.
Когда я писал «извлекаю из котировок форекса стат.значимые зависимости», я разве упомянул какие-то методы машинного обучения? И также я не поминал Херста, хотя я знаком с этим показателем.
Нет, это не то.
Я работаю с дискретными данными. Если как-то посчитать показатель Херста на них, он будет меньше 0.5.
Статистически значимые — это значит, намного превышают статистический шум (некий порог доли случайно угаданных событий (> 50%) на ограниченной выборке), скажем, со значимостью 10^-7 или около 4,5 сигма. Я говорю про статистическую проверку гипотез.
Но это и даже больше значение можно получить на ограниченной выборке, если просто запомнить будущие исходы, что и делает, например, переобученная НС.
Так вот, найденные зависимости воспроизводятся на полностью независимой и большой выборке (скажем, я работаю с двумя выборками размером 8 и 4 года в минутных котировках), как бы подтверждая, что «да, проверка гипотезы, проведенная на независимой выборке, имеет силу». Значимость теста уже на новой выборке также высока (порядка 3-4 сигм). Таким образом на рынке есть стабильные (гомогенные, стационарные) зависимости, которые сразу же делают этот процесс отличным от таких сильно случайных процессов, как, например, броуновское движение.
Хотя я признаю, что даже такое тестирование не является гарантом сохранения зависимостей в будущем. Но тут мы упираемся в действительно околофилософскую проблему ограниченности выборки (и когда-то наше Солнце перестанет светить).
Но я не хвастаюсь баблосом, потому что я еще не довел систему до состояния, когда она уверенно превосходит в своем среднем выигрыше накладные расходы.
В моем представлении случайный процесс — это процесс, где величина принимает случайные значения. В моих исследованиях форекс, величина доказуемо принимает неслучайные значения. И если проводить парралели с БД, переведем его, допустим в пространство с размерностью 1 (вверх-вниз), с какой точностью вы сможете угадать направление следующего движения? Думаю, точность будет не сильно отличаться от 50%.