Полностью согласен, так в принципе вся жизнь устроена, вне зависимости какой сектор рассматривать. Теории рождаются и умирают, самое главное дополнять готовую зародившийся систему своими идеями и догадками. Всегда нужно полагаться только на себя.
Вы абсолютно правы, но для работы с картами ликвидаций пришлось бы поставить задачу иначе, что значительно сложнее как для ИИ, так и для реализации.
Поэтому я выбрал более простой подход, так как его было проще всего сформулировать для нейросети и реализовать в коде без внешних зависимостей. Кстати, сейчас я подумал, что уже собственноручно реализовал то, что хотел, и, возможно, стоит немного изменить логику. Спасибо за ваш комментарий.
Как я заметил в процессе разработки, чтобы решить банальную проблему, даже с библиотеками, он почему-то перескакивает с темы, и проблема остается нерешенной.
Однако мне понравилось, что он очень хорошо описывает план работы. Но в плане разработок он пока слабоват, по моему мнению.
Возможно, с другими задачами он справляется лучше. Например, в учебе я использую его регулярно, и он предоставляет четкую структурированную информацию.
Если ему дать четкую задачу, он справиться отлично. Просто у меня же сумбурно лились мысли.
Спасибо за ваш комментарий. Как я неоднократно отмечал в статье, этот проект был исключительно R&D-экспериментом, а не руководством к заработку.
Те результаты, что вы видите, — это итог бэктеста, и они служат лишь для демонстрации технического потенциала, а не финансового. Фраза "Подключение AI, пишет..." — это моя заметка о дальнейших гипотезах, которые я планирую проверять.
По поводу 50% не согласен. Если бы мы торговали с соотношением риск/прибыль 1 к 1, то да, чистый рандом дал бы нам 50% винрейта. Но наша стратегия изначально была построена с соотношением 1 к 1.5, где тейк-профит в полтора раза больше стоп-лосса. При таком подходе, чтобы быть в плюсе, винрейт должен быть не 50%, а всего 40% и выше. А для достижения даже этих 40% нам как раз и нужны дополнительные условия входа, чтобы отсеять плохие сделки. И мы смогли достичь 52% винрейта. И то по хорошему надо проверить на разных интервалах. Об этом я тоже говорил. И сказал что шорт позиции были с 36% винрейтом, что способствовало в итоге в бэктесте минус несколько процентов к депозиту.
Полностью согласен, так в принципе вся жизнь устроена, вне зависимости какой сектор рассматривать. Теории рождаются и умирают, самое главное дополнять готовую зародившийся систему своими идеями и догадками. Всегда нужно полагаться только на себя.
Ну можно предположить, а вот сделать определенный вывод на 100% крайне сложно
Благодарю)
Да, насчет контекста у меня тоже самое случалось. Я брал копировал весь диалог, сохранял в ворд и создавал новый диалог и прикреплял файл.
Можете подсказать на будущее, какой сервис вы нашли бесплатных карт ликвидности
Вы абсолютно правы, но для работы с картами ликвидаций пришлось бы поставить задачу иначе, что значительно сложнее как для ИИ, так и для реализации.
Поэтому я выбрал более простой подход, так как его было проще всего сформулировать для нейросети и реализовать в коде без внешних зависимостей. Кстати, сейчас я подумал, что уже собственноручно реализовал то, что хотел, и, возможно, стоит немного изменить логику. Спасибо за ваш комментарий.
Я так и сделал потом уже, за кадром
Ну я его отбрасываю, я так параллельно тоже самое делаю, что и с джемени, иногда он что-то мудрое выдает.
Как я заметил в процессе разработки, чтобы решить банальную проблему, даже с библиотеками, он почему-то перескакивает с темы, и проблема остается нерешенной.
Однако мне понравилось, что он очень хорошо описывает план работы. Но в плане разработок он пока слабоват, по моему мнению.
Возможно, с другими задачами он справляется лучше. Например, в учебе я использую его регулярно, и он предоставляет четкую структурированную информацию.
Если ему дать четкую задачу, он справиться отлично. Просто у меня же сумбурно лились мысли.
Спасибо за ваш комментарий. Как я неоднократно отмечал в статье, этот проект был исключительно R&D-экспериментом, а не руководством к заработку.
Те результаты, что вы видите, — это итог бэктеста, и они служат лишь для демонстрации технического потенциала, а не финансового. Фраза "Подключение AI, пишет..." — это моя заметка о дальнейших гипотезах, которые я планирую проверять.
По поводу 50% не согласен. Если бы мы торговали с соотношением риск/прибыль 1 к 1, то да, чистый рандом дал бы нам 50% винрейта. Но наша стратегия изначально была построена с соотношением 1 к 1.5, где тейк-профит в полтора раза больше стоп-лосса. При таком подходе, чтобы быть в плюсе, винрейт должен быть не 50%, а всего 40% и выше. А для достижения даже этих 40% нам как раз и нужны дополнительные условия входа, чтобы отсеять плохие сделки. И мы смогли достичь 52% винрейта. И то по хорошему надо проверить на разных интервалах. Об этом я тоже говорил. И сказал что шорт позиции были с 36% винрейтом, что способствовало в итоге в бэктесте минус несколько процентов к депозиту.