Привет!

Я достаточно давно в качестве хобби занимаюсь анализом открытых данных в играх на деньги (ставки на спорт, биржевые котировки и тп). В основном работаю руками в экселе, но также стараюсь быть в курсе того, что делают машины. Для этого прошел курсы Kaggle от Google. В этой статье я попробую сравнить результативность предсказаний дневного движения цены акции от двух примитивных систем торговли:

1. примитивного трейдера-человека, который на вводном курсе по трейдингу узнал про скользящую среднюю,

 и

2. примитивной модели, обученной по методу ближайших соседей (Класс KNeighborsClassifier в библиотеке Python Scikit-learn).

Оцениваться предсказания обеих систем будут по двум параметрам:

1. Результат торговли акцией в процентах.
2. Процент верных предсказаний.

Мне показалось, что будут интереснее писать данную статью последовательно, поэтому на момент написания этих слов я не знаю итоговых результатов.