Полностью согласен. Например, "Если вам показалось, что для понимания этого поста вам нужна более фундаментальная информация...". Этот фрагмент даже Хром из коробки отрабатывает лучше "Если вам нужна дополнительная базовая информация для понимания этой статьи...". Рекомендую Технократии сменить автопереводчик 🙂
Ну и туда же: "должны быть основные интуитивные представления", "возможность превосходить не только в рассуждениях, но и в других типах задач.", "На иллюстрации из двенадцатой главы" и т.п.
Обратите внимание, что вы вводите понятие Expected Credit Loss, а в формуле используете сокращение ELC.
Ещё рекомендовал бы явно указать, что модели PD, по которым выдают кредиты (аппликативные), обычно отличаются от поведенческих моделей PD, по которым оценивают риск на большей части жизненного цикла кредита в портфеле.
Наконец, было бы неплохо пояснить, что поведенческие модели перестраиваются довольно редко (в силу, в том числе, их регуляторной значимости), а "устареть" могут очень быстро. И что для "исправления" некоторой их неточности применяют калибровки (как правило, пропорциональные отношению фактической дефолтности к предсказанной модельной).
Полностью согласен. Например, "Если вам показалось, что для понимания этого поста вам нужна более фундаментальная информация...". Этот фрагмент даже Хром из коробки отрабатывает лучше "Если вам нужна дополнительная базовая информация для понимания этой статьи...". Рекомендую Технократии сменить автопереводчик 🙂
Ну и туда же: "должны быть основные интуитивные представления", "возможность превосходить не только в рассуждениях, но и в других типах задач.", "На иллюстрации из двенадцатой главы" и т.п.
@aleksei_terentev, любопытная статья, спасибо.
Обратите внимание, что вы вводите понятие Expected Credit Loss, а в формуле используете сокращение ELC.
Ещё рекомендовал бы явно указать, что модели PD, по которым выдают кредиты (аппликативные), обычно отличаются от поведенческих моделей PD, по которым оценивают риск на большей части жизненного цикла кредита в портфеле.
Наконец, было бы неплохо пояснить, что поведенческие модели перестраиваются довольно редко (в силу, в том числе, их регуляторной значимости), а "устареть" могут очень быстро. И что для "исправления" некоторой их неточности применяют калибровки (как правило, пропорциональные отношению фактической дефолтности к предсказанной модельной).