Если мы говорим про интерприетируемость. То использование линейных моделей (регресии/классификации) позволит вам по каждому кредиту выписать явную формулу оценки по нему резервов.
Вопрос хороший в том смысле что их действительно сложно выявить. Короткий ответ такой: что если вы посмотрите данные влоб, то на истории скорее всего вы не увидите явных взаимосвязей.
Тут есть сложности, например: поведение банка и структура портфеля от кризиса к кризису может существенно меняться, природа кризисов может быть разной и при них разные макро индикаторы могут вести себя по разному, кризисов было не так много, когда кризиса нет поведение портфеля скорее зависит от поведения банка чем от макроиндикаторов и тд.
Вполне перспективным может быть подход в котором вы на основании макро индикаторов принимаете решение о том есть ли сейчас кризис и какой. А далее уже моделируете поведение портфеля на основании того как вел себя портфель в предидущие кризисы с дополнительными корректировками на текущую ситуацию.
Про PD модели планирую написать отдельную статью. Тут прошелся крупными мазками. Не уверен на счет описания признаков, но про логику построения точно будет.
Привет! Из моего опыта скорее нет, но значение статистики Hosmer-Lemeshow можно использовать как числовую метрику для сравнения моделей между собой. На практике наиболее информативными оказываются сами графики.
Отлично 🔥
Статья про PD модели: https://habr.com/ru/articles/872250/
Да, согласен. Речь идет про кредиты физическим лицам, с юр лицами все устроено иначе. Спасибо!
Если мы говорим про интерприетируемость. То использование линейных моделей (регресии/классификации) позволит вам по каждому кредиту выписать явную формулу оценки по нему резервов.
Вопрос хороший в том смысле что их действительно сложно выявить. Короткий ответ такой: что если вы посмотрите данные влоб, то на истории скорее всего вы не увидите явных взаимосвязей.
Тут есть сложности, например: поведение банка и структура портфеля от кризиса к кризису может существенно меняться, природа кризисов может быть разной и при них разные макро индикаторы могут вести себя по разному, кризисов было не так много, когда кризиса нет поведение портфеля скорее зависит от поведения банка чем от макроиндикаторов и тд.
Вполне перспективным может быть подход в котором вы на основании макро индикаторов принимаете решение о том есть ли сейчас кризис и какой. А далее уже моделируете поведение портфеля на основании того как вел себя портфель в предидущие кризисы с дополнительными корректировками на текущую ситуацию.
Про PD модели планирую написать отдельную статью. Тут прошелся крупными мазками. Не уверен на счет описания признаков, но про логику построения точно будет.
Все правильно говорите! Про поведенческие модели PD планирую написать отдельную статью, тут не стал углубляться в детали.
Справедливости ради в статье много что можно раскрыть более подробно, тут не было такой цели - это обзор
Привет! Из моего опыта скорее нет, но значение статистики Hosmer-Lemeshow можно использовать как числовую метрику для сравнения моделей между собой. На практике наиболее информативными оказываются сами графики.