теория. если нужна сухая без беллетристики — SWEBOK — свод знаний которые требуются программному инженеру чтобы называться программным инженером.
а вот рекомендации по составлению учебного плана для университетов по специальностям: www.acm.org/education/curricula-recommendations
Software Engineering в частности:
— SE2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering
— GSwE2009: Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering
— SE2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering
Столбики перед эскалаторами я видел только в аэропорту чтобы на эскалатор с тележками н заезжали а перед обычными эскалаторами столбики ставят только придурки умкоторых никогда не было детей на колясках
мне кажется упущен важный аспект программной инженерии. Для программимта computer science конечно нужен но аспект программной инженерии упускать точно нельзя. Иначе получатся некие абстрактные знания об алгоритмах без связи с реалиями профессии программиста
Определением крупного ордера как раз и является то, что он хочет купить больше чем предложение на данный момент.
Определением крупного ордера является ордер на покупку продажу в количестве отличном от обычного. Если все покупают в среднем по 200 лотов а тут появился ордер на 4000 лота этот ордер будет крупным даже при том что он заберет лишь десяток противоположных ордеров в стакане
Однако трейдеры, как гуманоидные, так и алгоритмы, давно умеют вычислять такую скрытую ликвидность
Не уверен что такие трейдеры существуют. Потому что не существует способов определить скрытую ликвидность. То есть что она есть вы можете определить только постфактум когда впш встречный ордер покрыт этой скрытой ликвидностью. Но это не дает вам никаких гарантий утверждать что там еще эта ликвидность есть. Плюс не существует никакого способа сказать каким именно маркет ордером был закрыт ваш ордео. Может быть он там сидел и ждал вашего ордера а может быть он был выставлен сразу же как только вы лимитник засветили в стакане
А может и не отличаться от того, что есть на самом деле. компании достаточно публичные и что там внутри можно легко узнать от тех кто там работает еще задолго до интервью.
> то HFT робот ведёт себя как обычный трейдер, что в корне неверно.
увы, вы не правы. в корне. HFT-робот ведет себя именно как трейдер. именно роботы трейдеров-людей и повыгоняли с их мест. так как спреды на биржах сократились держать на этой работе людей стало невыгодно, проще запрограммировать компьютер на маркет-мейкерство и он прекрасно с этим делом справляется. и называется это автоматизированным маркет-мейкероством. то есть то, что раньше делал человек, делает компьютер — быстрее, и качественее. ну и в стат-арбитражах то же самое. маркет-мейкерство и стат-арбитраж — это самые главные стратегии HFT — то что раньше делали люди — просто перепоручили компьютерам.
> Так как идея HFT трейдинга заключается в быстрых продажах и покупках
вы ошибаетесь. быстро покупать и продавать может и человек. идея HFT-трейдинга заключается в быстрой реакции на возникающие возможности. человек-трейдер не способен на них реагировать, поэтому он из пропускал и занимался более крупными сделками. когда же компьютеры стали достаточно быстрыми чтобы справляться с этой задачей (обрабатывать рыночные данные и быстро передавать ордера на биржу) — появились HFT-роботы, которые подбирали копеечный спред но зато в массовых масштабах миллионов сделок за день — отсюда и выгода. человек просто не успевает физически такие копеечные шансы подбирать.
> Если вдруг робот остался в бумагах, это значит, что есть проблемы в стратегии или быстродействии робота.
не вижу ничего страшного что робот остался в бумагах. есть конечно идеалисты, мечтающие день заканчивать по нулям, но монстры HFT держат inventory, который им нужен, чтобы начинать каждый новый день с чего-то, а не накапливать его на протяжение всего дня. крупнейшие маркет-мейкеры на ведущих рынках делают это регулярно. это конечно риск, но риск просчитанный и ожидаемый.
если компания Goldman Sachs или Morgan Stanley, что мне задавать вопросы о компании? я уже о них знаю все вдоль и поперек из книг их руководителей и статей Wall Street Journal
там много еще поучительных моментов было:
— можно не хапать в раунде инвестиций миллиард баксов за 10% — в этом случае общая оценка компании будет такой большой, что она просто может оказаться недостижимой и всем придется рвать ж… чтобы хоть как-то ее достичь — там в эпизоде друг его запил от тоски, а поначалу Ричард даже завидывал им, что они хапанули миллиард на инвестициях.
— фишка с ушлыми венчурными инвесторами, которые скорее мешают чем помогают — вообще классика. не связываться с такими маньяками/придурками — себе потом дороже окажется, чтобы от них отделаться
— ну и в первом эпизоде классическая диллема — что сделать: взять огромные дедньги прямо сейчас со стола и свалить на гавайи, или отказаться и заработать возможно еще большие деньги, но потом, и без гарантии что заработаешь
проджавец валютного ларька не играет роль биржи. он играет роль маркет мейкера. то же самое делают hft роботы — они выступают в роли маркет мейкеров — предоставляют котировки и на покупку и на продажу и моментально совершают сделки.
> Если робот кому продаёт, это значит он только что купил
совершенно неверно. если робот кому то продает это значит что у него был запас, купленный вчера два часа назад час назад а не «только что». он вообще мог осуществить продажу без покрытия — не имея в наличии того что продал. и сделать он это может потому что его модель показывает что скоро придет продавец, у которого он купить и покроет предыдущую голую продажу.
> и если робота исключить из цепочки никто не пострадает,
если робота исключить то получится так что вы хотите срочно продать баксы, а покупателя нет. ну не пришел никто на рынок покупать. такое бывает. а вам срочно нужно. трубы горят. вот прям сейчас вам нужно продать баксы, а покупателя нет. но вот открылся ларек, вы сдали свои баксы и довольные пошли тушить пожар труб. а через час пришел покупатель. и к ларьку. и купил ваши баксы моментально. а не ждал пока у вас снова трубы загорят и вы снова с баксами прибежите через шесть часов. вот эта роль валютного ларька и называется — предоставление ликвидности. вы можете моментально совершить сделку не ожидая партнера по сделке — маркет-мейкер всегда готов выступить партнером в сделке с любой стороны. на этом он и зарабатывает.
а вот рекомендации по составлению учебного плана для университетов по специальностям: www.acm.org/education/curricula-recommendations
Software Engineering в частности:
— SE2014: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering
— GSwE2009: Curriculum Guidelines for Graduate Degree Programs in Software Engineering
— SE2004: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering
ну и как прогнозы? сбываются?
Эти проблемы решает психиатрия а не программная инженерия
ну это ошибочное утверждение. Теория SE разработана уже давно. просто ей не учат или учат но не всех
мне кажется упущен важный аспект программной инженерии. Для программимта computer science конечно нужен но аспект программной инженерии упускать точно нельзя. Иначе получатся некие абстрактные знания об алгоритмах без связи с реалиями профессии программиста
Определением крупного ордера является ордер на покупку продажу в количестве отличном от обычного. Если все покупают в среднем по 200 лотов а тут появился ордер на 4000 лота этот ордер будет крупным даже при том что он заберет лишь десяток противоположных ордеров в стакане
Не уверен что такие трейдеры существуют. Потому что не существует способов определить скрытую ликвидность. То есть что она есть вы можете определить только постфактум когда впш встречный ордер покрыт этой скрытой ликвидностью. Но это не дает вам никаких гарантий утверждать что там еще эта ликвидность есть. Плюс не существует никакого способа сказать каким именно маркет ордером был закрыт ваш ордео. Может быть он там сидел и ждал вашего ордера а может быть он был выставлен сразу же как только вы лимитник засветили в стакане
Market order не виден
Умножьте в Java 96.835 на 10000 и удивитесь результату
Увы есть еще умельцы пытающиеся цену с помощью double выразить. Вылазят просто монструозные косяки при умножениях и делениях
> HFT стратегии рассчитаны на извлечение прибыли в ситуациях, которые быстро исчезают — скальпинг, арбитраж, может ещё что.
ну дык а я ж о чем. скальпнг, стат-арбитраж, маркет-мэйкинг
увы, вы не правы. в корне. HFT-робот ведет себя именно как трейдер. именно роботы трейдеров-людей и повыгоняли с их мест. так как спреды на биржах сократились держать на этой работе людей стало невыгодно, проще запрограммировать компьютер на маркет-мейкерство и он прекрасно с этим делом справляется. и называется это автоматизированным маркет-мейкероством. то есть то, что раньше делал человек, делает компьютер — быстрее, и качественее. ну и в стат-арбитражах то же самое. маркет-мейкерство и стат-арбитраж — это самые главные стратегии HFT — то что раньше делали люди — просто перепоручили компьютерам.
> Так как идея HFT трейдинга заключается в быстрых продажах и покупках
вы ошибаетесь. быстро покупать и продавать может и человек. идея HFT-трейдинга заключается в быстрой реакции на возникающие возможности. человек-трейдер не способен на них реагировать, поэтому он из пропускал и занимался более крупными сделками. когда же компьютеры стали достаточно быстрыми чтобы справляться с этой задачей (обрабатывать рыночные данные и быстро передавать ордера на биржу) — появились HFT-роботы, которые подбирали копеечный спред но зато в массовых масштабах миллионов сделок за день — отсюда и выгода. человек просто не успевает физически такие копеечные шансы подбирать.
> Если вдруг робот остался в бумагах, это значит, что есть проблемы в стратегии или быстродействии робота.
не вижу ничего страшного что робот остался в бумагах. есть конечно идеалисты, мечтающие день заканчивать по нулям, но монстры HFT держат inventory, который им нужен, чтобы начинать каждый новый день с чего-то, а не накапливать его на протяжение всего дня. крупнейшие маркет-мейкеры на ведущих рынках делают это регулярно. это конечно риск, но риск просчитанный и ожидаемый.
— можно не хапать в раунде инвестиций миллиард баксов за 10% — в этом случае общая оценка компании будет такой большой, что она просто может оказаться недостижимой и всем придется рвать ж… чтобы хоть как-то ее достичь — там в эпизоде друг его запил от тоски, а поначалу Ричард даже завидывал им, что они хапанули миллиард на инвестициях.
— фишка с ушлыми венчурными инвесторами, которые скорее мешают чем помогают — вообще классика. не связываться с такими маньяками/придурками — себе потом дороже окажется, чтобы от них отделаться
— ну и в первом эпизоде классическая диллема — что сделать: взять огромные дедньги прямо сейчас со стола и свалить на гавайи, или отказаться и заработать возможно еще большие деньги, но потом, и без гарантии что заработаешь
> Если робот кому продаёт, это значит он только что купил
совершенно неверно. если робот кому то продает это значит что у него был запас, купленный вчера два часа назад час назад а не «только что». он вообще мог осуществить продажу без покрытия — не имея в наличии того что продал. и сделать он это может потому что его модель показывает что скоро придет продавец, у которого он купить и покроет предыдущую голую продажу.
> и если робота исключить из цепочки никто не пострадает,
если робота исключить то получится так что вы хотите срочно продать баксы, а покупателя нет. ну не пришел никто на рынок покупать. такое бывает. а вам срочно нужно. трубы горят. вот прям сейчас вам нужно продать баксы, а покупателя нет. но вот открылся ларек, вы сдали свои баксы и довольные пошли тушить пожар труб. а через час пришел покупатель. и к ларьку. и купил ваши баксы моментально. а не ждал пока у вас снова трубы загорят и вы снова с баксами прибежите через шесть часов. вот эта роль валютного ларька и называется — предоставление ликвидности. вы можете моментально совершить сделку не ожидая партнера по сделке — маркет-мейкер всегда готов выступить партнером в сделке с любой стороны. на этом он и зарабатывает.