Алготрейдинг в криптовалютах уже давно перестал быть уделом крупных фондов — сегодня любой разработчик может написать торгового бота и запустить его через публичное API биржи. Но при этом большинство новичков совершают одну и ту же ошибку — они проектируют стратегию на «чистых» ценах, полностью игнорируя торговые комиссии.

Комиссия — это невидимый враг трейдера. Она напрямую влияет на результативность любой стратегии:

Алгоритмическая торговля на Московской бирже с помощью терминала QUIK остаётся популярным способом автоматизировать стратегии. В этой статье мы напишем грид-бота, который выставляет ордера сеткой вокруг текущей цены и зарабатывает на колебаниях.

В этой статье я покажу, как протестировать стратегию по реальным историческим данным, сохранить сигналы, симулировать сделки, рассчитать метрики — и понять, стоит ли стратегия того, чтобы торговать ей на бирже.

Все примеры — на Python. В предыдущей статье я показывал написание бота и бектест кода, который просто выдаёт сухие сделки и реализованную прибыль в %. Однако существует много разных параметров и переменных стратегии, без которых ее использование обычно убыточно.

Полный разбор создания алгоритмического трейдинг-бота с использованием индикатора Bollinger Bands, кластерных сигналов и API Bybit. 1700% прибыли за год использования.