Какой подход к предсказанию последовательности стоит выбрать

[badsynt]

но такой прогноз точно выглядит более естественным, чем прогноз по одному значению.

Боюсь спросить, но все-таки... Как Вы оцениваете качество прогноза? По тому как выглядит?

[vk15work]

Качество прогноза можно оценить только в сравнении с реальными данными, поэтому конкретно здесь это оценочное суждение. При обучении и первой и второй модели я использовал mse.

Но, вы правы, для корректности, можно было использовать не все данные для обучения, а, например, до -7 дней. А потом сравнить среднеквадратичное отклонение прогноза для обоих моделей как раз от этих реальных данных. Результат был бы показателен.