Диванный инвестор #3. +88% годовых на бектесте

[EffectiveManager]

А если стратегия не сработает? Вот несколько раз подряд киты топят рынок , что вы тогда делать будете? Говорю как человек который собаку съел на фьючерсах , ловил и +300% и ликвидации от того что рынок внезапно просел.

Всегда удивляли торговые боты которые обещают гарантированно +100 , +50 . При том нет ни одного кто бы предлагал + 5-10% на долгом промежутке

[Vzhik]

На фьючерсы пока что не замахиваюсь, а обычные активы так сильно не прыгают.

В любом случае, проигрыши запланированы и они точно будут. Буду пытаться балансировать через stop loss - take profit.

Но это уже в следующих публикациях, сам ещё не знаю что будет дальше :)

[house2008]

Я так понимаю вы ни разу сами не торговали. Первый же скрин, вы вошли 20 ноября в шорт и 22 ноября вас или выбивает по стопу или ликвидирует.

[Vzhik]

Первый скрин не как показатель что нужно входить в шорт, а как пример работы пересечения скользящих.

Сигнал отработал верно - после пересечения 20 ноября цена пошла вниз. То как использовать такой сигнал и какие проблемы будут с ними - это в будущих статьях. Я пошагово развиваю систему.

[house2008]

Сигнал отработал верно - после пересечения 20 ноября цена пошла вниз.

Это неверная интерпретация, цена пошла вниз, а после произошло пересечение. Так как линии строятся от цены, а не наоборот.

[Vzhik]

Ваша правда, так сказать будет точнее. Не исключены ситуации когда после такого пересечения цена пойдет вверх - все такие сигналы запаздывают и любой такой сигнал может быть ошибочным, полностью предсказать рынок невозможно.

[GordonFreemann]

Нет, так это не работает, вы допускаете классическую ошибку выжившего, На вашем примере - при реальной торговле 3 июля невозможно было знать, что это окажется лучшей точкой года.

[Vzhik]

Если мы продолжим торговать, а этот кейс я рассмотрел как основной, то к концу года получим +30%. В реальных условиях я бы был счастлив получить такой доход.

[GordonFreemann]

Я не спорю, что +30% хороший доход)), но я о другом... 3 июля в реальной торговле нельзя было знать, что это окажется лучшей точкой года. Это стало видно только задним числом. Кроме того, если параметры стратегии подбирались на данных этого же года, то результат +30% это заглядывание в будущее, нет никакой гарантии, что стратегия будет работать в реальной жизни где будущее туманно. Для более менее честного теста нужно подобрать настройки на данных из прошлого(напр. 2024г) и протестировать их на новом периоде(2025г.), который не использовался при подборе. И то это там ещё много подводных камней, которые надо учитывать, типо ошибки выжившего и тд.