Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Большая витрина: от крупнейших школ до частных авторов. Сравнивайте по цене, длительности, формату и выбирайте самый подходящий курс!
Хабр доступен 24/7 благодаря поддержке друзей
Комментарии 25
Самое интересное в торговых роботах — не их конкретная реализация, а то, как потом тестируются стратегии. Вы что-нибудь думали в эту сторону?
Ну самое простое скачать MetaTrader и играть с его встроенным тестером. Скачать можно много откуда, на Оанде тоже есть
Дальше чем тестер в метатрейдере и разнообразные рейтинги типа — www.forexfactory.com/trades.php (Leadershipboards) не смотрел.
Честно говоря я тяготею к сверхскоростной торговле (поэтому и робот). И из за этого practice account — достаточно для меня. Цель сделать робота, который
1) Работает в + :)
2) прибыльность в год не менее 20-30%
3) сделки не живут дольше недели (в идеале одного дня)
Дальше чем тестер в метатрейдере и разнообразные рейтинги типа — www.forexfactory.com/trades.php (Leadershipboards) не смотрел.
Честно говоря я тяготею к сверхскоростной торговле (поэтому и робот). И из за этого practice account — достаточно для меня. Цель сделать робота, который
1) Работает в + :)
2) прибыльность в год не менее 20-30%
3) сделки не живут дольше недели (в идеале одного дня)
Сейчас по быстрому разложим в ряд Фурье, определим частоты и озолотимся!
А на самом деле посмотрели на несколько строк кода из документации и «смешные» картинки.
И это ни разу не пошаговая инструкция.
задача была: уменьшить порог вхождения в эту игру
поэтому объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Математический аппарат посредине, который думает торговать или нет — такого не обещалось. Болеее того, я думаю, что у многих есть наработки из прошлого (может даже из универа) по поиску сигнала в шуме. Вот для них в первую очередь эта статья. теперь они могут легко присоединить ее в потоку цен и генерировать сделки…
Если есть нужда в примитивной функции strategy — даете знать. Выложу, что нить простейшее типа «цена за 5 минут упала/выросла больше чем на 20 пунктов-> купить/продать»
обещаний выложить прибыльную стратегию — не было :)
поэтому объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Математический аппарат посредине, который думает торговать или нет — такого не обещалось. Болеее того, я думаю, что у многих есть наработки из прошлого (может даже из универа) по поиску сигнала в шуме. Вот для них в первую очередь эта статья. теперь они могут легко присоединить ее в потоку цен и генерировать сделки…
Если есть нужда в примитивной функции strategy — даете знать. Выложу, что нить простейшее типа «цена за 5 минут упала/выросла больше чем на 20 пунктов-> купить/продать»
обещаний выложить прибыльную стратегию — не было :)
Буду благодарен, за пример стратегии. Выигрышная/проигрышная не важно.
Пожалуйста. Робот, который торгует по 4м парам. Только в buy. Cтратегия: если цена за минуту уменьшилась больше чем на 2 спреда — открыть сделку, с целью один спред. Стоп лосс не ставится.
Для конфирурации робота нужны:
1) Счет fxtrade practice на оанда
2) счет должен быть enabled for API трэйдинг
Для конфирурации робота нужны:
1) Счет fxtrade practice на оанда
2) счет должен быть enabled for API трэйдинг
объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Это просто два code sample из документации по API.
Самое главное и чего нет в статье — механизма принятия решений — покупать или продавать, то есть:
а. Что такое стратегия
б. Виды стратегий
г. Примеры стратегий
д. Мнение автора (опционально)
Без этого ценность статьи чуть более чем нулевая.
Первое, что необходимо для создания хоть какой то торговой стратегии — это историческая и не только информация по торговле на бирже. И это не только ticker history (список цен, по которым были/могли быть совершены сделки на бирже) и тем более не агрегированные min,max,open,close,volume свечки, но и список текущих открытых не исполненных сделок (ордеров) — так называемый стакан, но и его история (в идеале, нужна история всех событий на бирже — списки открытия/закрытия ордеров и списки их пересечений — собственно торговых сделок).
Внимание вопрос — каким способом можно получить доступ к этим данным хотя бы для межбанковских валютных торгов? И не нужно отмазываться слишком большим потоком данных, сегодня гигабайты в сутки — ничтожны.
Внимание вопрос — каким способом можно получить доступ к этим данным хотя бы для межбанковских валютных торгов? И не нужно отмазываться слишком большим потоком данных, сегодня гигабайты в сутки — ничтожны.
На оанде есть вот это fxtrade.oanda.co.uk/analysis/forex-order-book
в свое время пытался использовать (OMG… 2005), но пользы (мне) не принесло
в свое время пытался использовать (OMG… 2005), но пользы (мне) не принесло
Хм, эти картинки — именно стакан самого брокера (тоже полезно, жаль только не в виде чисел и не в реальном времени, например стремом или вебсокетом), предоставляющего маржинальную торговлю… а где брать стакан биржи, являющейся поставщиком ликвидности, где брокер торгует?
Когда-то тоже интересовался этой темой. Нужны были тиковые данные (каждый шаг изменения цены). О истории стаканов я вообще и не мечтал. В итоге все, что удалось выяснить: тиковые данные можно получить в крупных информационных агентствах, типа Bloomberg, но за очень большие деньги. Удивляет, насколько примитивным и одновременно прибыльным может быть бизнес по сбору и продаже рыночной статистики. Ну чем не идея для стартапа? :)
Задача сбора биржевых данных кажется примитивной, только если не знать, как все это устроено внутри :)
Преобразование данных в единый формат, хранение и обеспечение качества данных требуют некоторых усилий, кроме того биржи взимают плату за подключение к фиду, так что, всякие блумберги, так же данные получают не просто так.
Преобразование данных в единый формат, хранение и обеспечение качества данных требуют некоторых усилий, кроме того биржи взимают плату за подключение к фиду, так что, всякие блумберги, так же данные получают не просто так.
Вся индустрия биржевой торговли, петабайты, петафлопсы и миллионы мозгов работают над тем, чтобы раскачать рынок, внести свой вклад в общую ПОС и поддерживать непрерывную осцилляцию в попытках урвать кусок у кого-то, кто менее удачлив.
Хотя достаточно просто инвертировать логику, и вся эта мощь будет работать в обратную сторону, стабилизируя рынки и сглаживая острые углы. Что, несомненно, было бы намного полезнее для экономики и реальной торговли (а не спекуляций).
Но раз что-то происходит, значит, кому-то это выгодно.
Не обращайте внимания, это просто бухтение вслух.
Хотя достаточно просто инвертировать логику, и вся эта мощь будет работать в обратную сторону, стабилизируя рынки и сглаживая острые углы. Что, несомненно, было бы намного полезнее для экономики и реальной торговли (а не спекуляций).
Но раз что-то происходит, значит, кому-то это выгодно.
Не обращайте внимания, это просто бухтение вслух.
которые день и ночь пытаются одолеть толстосумов с Wall Street.
Не обманывайтесь сами и других не вводите в заблуждение…
Нет ну поиграться так конечно интересно, но… имеется куча знакомых программеров (ваш покорный слуга к сожалению не исключение), которые наигравшись на фантики решали сыграть по настоящему. Большие деньги или нет — не суть важно, важно что для каждого есть какой-то предел (по крайней мере должен быть — иначе зависимость). Так вот проигрались все, кто раньше, кто позже — но в результате все!
Нет, бывали и успешные фазы, но в основном все шаталось туда-сюда в каком-то пределе — усредненно же в лучшем случае было плюс/минус ноль. Пока в один день не съедался весь запас (или даже какой-то dispo). Причем мы все довольно не глупые люди, да и начинали еще во времена пузыря доткомов, т.е. индексы тогда в основном росли как на дрожжах (некоторым нужно было остановится уже тогда).
И в очередной (который уже) раз снова закинув деньги на счет и позже снова спустив их, человек для себя решал зарабатывать привычным способом — поверте так намного интереснее.
ПС. не холивара ради, просто в качестве предупреждения неопытным трейдерам… хотя кто не рискует…
Согласен. Но помимо рисков проигрыша, которые, без сомнения, велики, меня еще удручило в моем скромном опыте трейдинга огромная потеря личного времени. Смысл в том, что очень сложно сделать ставку и забыть о ней хотя бы на день, если на кону твои деньги. В итоге я для себя понял: хоть трейдинг мне и интересен, я не могу на него просаживать столько своего времени. Иначе я выпадаю из жизни.
Это очень походе на наркотическую зависимость. Ловить кайф от наркотиков — это одно, но полностью зачеркивать свою жизнь и становиться рабом наркотика — это совсем другое. Трейдинг для многих похож на наркотическую зависимость. Поэтому я бы не согласился со словами автора статьи: «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби».
Это очень походе на наркотическую зависимость. Ловить кайф от наркотиков — это одно, но полностью зачеркивать свою жизнь и становиться рабом наркотика — это совсем другое. Трейдинг для многих похож на наркотическую зависимость. Поэтому я бы не согласился со словами автора статьи: «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби».
Ну я же нигде не писал, что это принесет большие деньги. Я только писал о «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби, которое не только дает возможность программировать, но и приобщиться к огромной онлайн игре, в которой каждый день много новостей, мнений, событий, страха, жадности и надежды!»
Уверен, что есть много людей, которые думаю — победю я этот рынок! что тут сложного. знаю я как сигналы анализировать!
вот для них эта статья. чтобы легко было попробовать.
Уверен, что есть много людей, которые думаю — победю я этот рынок! что тут сложного. знаю я как сигналы анализировать!
вот для них эта статья. чтобы легко было попробовать.
Я вам пожалуй на примере расскажу немного о том, чем надо кормить такого робота (кроме чартов и т.п.):
например, есть очень интересная (в смысле charts, capitalization, PER и т.д.) фирма XY, которая производит автоматику для банков (софт, банкоматы, принтеры и т.д.).
Сценарий «курс падает вниз»:
— S&P, GS и т.д. понижают рейтинг банковского сектора (заметьте не самой фирмы);
— закрывается отделение фирмы в крупной стране;
— по фирме прошел слух что уходит директор — сотрудники XY массово сбрасывают свои акции;
— банкоматы изжили себя — в моде доставка денег дроном до двери;
Сценарий «курс летит вверх»:
— прямой конкурент фирмы XY закончил квартал с огромной прибылью;
— фирма XJ закончила квартал с огромной прибылью, трейдеры на фоне общей истерии долго не замечали, что XJ просто похоже на XY;
— фирма XY объявила о сокращении персонала в стране Z на 1000 человек.
и т.д. и т.п.
Так вот «пытаться одолеть толстосумов с Wall Street», не зная всего этого, самому не работая сутками только по трейдингу, просто даже не «чувствуя» рынок, имхо, сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла. Разве что ваш робот — уже A.I. какой-нибудь.
Это не про высокочастотный трейдинг, если что.
например, есть очень интересная (в смысле charts, capitalization, PER и т.д.) фирма XY, которая производит автоматику для банков (софт, банкоматы, принтеры и т.д.).
Сценарий «курс падает вниз»:
— S&P, GS и т.д. понижают рейтинг банковского сектора (заметьте не самой фирмы);
— закрывается отделение фирмы в крупной стране;
— по фирме прошел слух что уходит директор — сотрудники XY массово сбрасывают свои акции;
— банкоматы изжили себя — в моде доставка денег дроном до двери;
Сценарий «курс летит вверх»:
— прямой конкурент фирмы XY закончил квартал с огромной прибылью;
— фирма XJ закончила квартал с огромной прибылью, трейдеры на фоне общей истерии долго не замечали, что XJ просто похоже на XY;
— фирма XY объявила о сокращении персонала в стране Z на 1000 человек.
и т.д. и т.п.
Так вот «пытаться одолеть толстосумов с Wall Street», не зная всего этого, самому не работая сутками только по трейдингу, просто даже не «чувствуя» рынок, имхо, сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла. Разве что ваш робот — уже A.I. какой-нибудь.
Это не про высокочастотный трейдинг, если что.
Спасибо за коммент. Я согласен почти со всем кроме " сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла"
Все эти люди, которые следят за факторами, что Вы упомянули… Они должны сделать сделки. А это повлияет на цену. А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.
Все эти люди, которые следят за факторами, что Вы упомянули… Они должны сделать сделки. А это повлияет на цену. А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.
А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.Ага, т.е. изходя из моментального среза истории цены ваш робот говорит «покупаем»… Nasdaq закрывается до утра…
А в кулуарах сегодня уже шептались «финансовый сектор завтра свалят — перенасыщен и т.д. — продовать»;
А на завтра 5 компаний презентируют квартальные отчеты (ожидаемо плохие);
А пожар на складах в Гонконге не затухает;
И т.д.
Суть той воды что я сейчас вылил — не один уважающий себя трейдер (опять же невысокочастотный) не купит на одном лишь основании ценовой истории (фурье там или чего еще) и этот критерий для решения покупки/продажи как раз абсолютно вторичен (примерно как в суде — косвенные улики).
Но переубеждать не буду — некоторые учатся только на своих ошибках… да и если кто-то в плюсе, должны быть же и те кто в минусах…
Отлично написано, многим трейдерам наверняка будет полезно.
«Ты ж программист! Напиши мне торгового бота!»
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Пошаговая инструкция к созданию торгового робота на Python