Комментарии 25
Самое интересное в торговых роботах — не их конкретная реализация, а то, как потом тестируются стратегии. Вы что-нибудь думали в эту сторону?
Ну самое простое скачать MetaTrader и играть с его встроенным тестером. Скачать можно много откуда, на Оанде тоже есть
Дальше чем тестер в метатрейдере и разнообразные рейтинги типа — www.forexfactory.com/trades.php (Leadershipboards) не смотрел.
Честно говоря я тяготею к сверхскоростной торговле (поэтому и робот). И из за этого practice account — достаточно для меня. Цель сделать робота, который
1) Работает в + :)
2) прибыльность в год не менее 20-30%
3) сделки не живут дольше недели (в идеале одного дня)
Дальше чем тестер в метатрейдере и разнообразные рейтинги типа — www.forexfactory.com/trades.php (Leadershipboards) не смотрел.
Честно говоря я тяготею к сверхскоростной торговле (поэтому и робот). И из за этого practice account — достаточно для меня. Цель сделать робота, который
1) Работает в + :)
2) прибыльность в год не менее 20-30%
3) сделки не живут дольше недели (в идеале одного дня)
Сейчас по быстрому разложим в ряд Фурье, определим частоты и озолотимся!
А на самом деле посмотрели на несколько строк кода из документации и «смешные» картинки.
И это ни разу не пошаговая инструкция.
задача была: уменьшить порог вхождения в эту игру
поэтому объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Математический аппарат посредине, который думает торговать или нет — такого не обещалось. Болеее того, я думаю, что у многих есть наработки из прошлого (может даже из универа) по поиску сигнала в шуме. Вот для них в первую очередь эта статья. теперь они могут легко присоединить ее в потоку цен и генерировать сделки…
Если есть нужда в примитивной функции strategy — даете знать. Выложу, что нить простейшее типа «цена за 5 минут упала/выросла больше чем на 20 пунктов-> купить/продать»
обещаний выложить прибыльную стратегию — не было :)
поэтому объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Математический аппарат посредине, который думает торговать или нет — такого не обещалось. Болеее того, я думаю, что у многих есть наработки из прошлого (может даже из универа) по поиску сигнала в шуме. Вот для них в первую очередь эта статья. теперь они могут легко присоединить ее в потоку цен и генерировать сделки…
Если есть нужда в примитивной функции strategy — даете знать. Выложу, что нить простейшее типа «цена за 5 минут упала/выросла больше чем на 20 пунктов-> купить/продать»
обещаний выложить прибыльную стратегию — не было :)
Буду благодарен, за пример стратегии. Выигрышная/проигрышная не важно.
Пожалуйста. Робот, который торгует по 4м парам. Только в buy. Cтратегия: если цена за минуту уменьшилась больше чем на 2 спреда — открыть сделку, с целью один спред. Стоп лосс не ставится.
Для конфирурации робота нужны:
1) Счет fxtrade practice на оанда
2) счет должен быть enabled for API трэйдинг
Для конфирурации робота нужны:
1) Счет fxtrade practice на оанда
2) счет должен быть enabled for API трэйдинг
объяснены азы и есть примеры того как получать информацию и ценах и как заключать сделки
Это просто два code sample из документации по API.
Самое главное и чего нет в статье — механизма принятия решений — покупать или продавать, то есть:
а. Что такое стратегия
б. Виды стратегий
г. Примеры стратегий
д. Мнение автора (опционально)
Без этого ценность статьи чуть более чем нулевая.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Первое, что необходимо для создания хоть какой то торговой стратегии — это историческая и не только информация по торговле на бирже. И это не только ticker history (список цен, по которым были/могли быть совершены сделки на бирже) и тем более не агрегированные min,max,open,close,volume свечки, но и список текущих открытых не исполненных сделок (ордеров) — так называемый стакан, но и его история (в идеале, нужна история всех событий на бирже — списки открытия/закрытия ордеров и списки их пересечений — собственно торговых сделок).
Внимание вопрос — каким способом можно получить доступ к этим данным хотя бы для межбанковских валютных торгов? И не нужно отмазываться слишком большим потоком данных, сегодня гигабайты в сутки — ничтожны.
Внимание вопрос — каким способом можно получить доступ к этим данным хотя бы для межбанковских валютных торгов? И не нужно отмазываться слишком большим потоком данных, сегодня гигабайты в сутки — ничтожны.
На оанде есть вот это fxtrade.oanda.co.uk/analysis/forex-order-book
в свое время пытался использовать (OMG… 2005), но пользы (мне) не принесло
в свое время пытался использовать (OMG… 2005), но пользы (мне) не принесло
Хм, эти картинки — именно стакан самого брокера (тоже полезно, жаль только не в виде чисел и не в реальном времени, например стремом или вебсокетом), предоставляющего маржинальную торговлю… а где брать стакан биржи, являющейся поставщиком ликвидности, где брокер торгует?
Когда-то тоже интересовался этой темой. Нужны были тиковые данные (каждый шаг изменения цены). О истории стаканов я вообще и не мечтал. В итоге все, что удалось выяснить: тиковые данные можно получить в крупных информационных агентствах, типа Bloomberg, но за очень большие деньги. Удивляет, насколько примитивным и одновременно прибыльным может быть бизнес по сбору и продаже рыночной статистики. Ну чем не идея для стартапа? :)
Задача сбора биржевых данных кажется примитивной, только если не знать, как все это устроено внутри :)
Преобразование данных в единый формат, хранение и обеспечение качества данных требуют некоторых усилий, кроме того биржи взимают плату за подключение к фиду, так что, всякие блумберги, так же данные получают не просто так.
Преобразование данных в единый формат, хранение и обеспечение качества данных требуют некоторых усилий, кроме того биржи взимают плату за подключение к фиду, так что, всякие блумберги, так же данные получают не просто так.
Вся индустрия биржевой торговли, петабайты, петафлопсы и миллионы мозгов работают над тем, чтобы раскачать рынок, внести свой вклад в общую ПОС и поддерживать непрерывную осцилляцию в попытках урвать кусок у кого-то, кто менее удачлив.
Хотя достаточно просто инвертировать логику, и вся эта мощь будет работать в обратную сторону, стабилизируя рынки и сглаживая острые углы. Что, несомненно, было бы намного полезнее для экономики и реальной торговли (а не спекуляций).
Но раз что-то происходит, значит, кому-то это выгодно.
Не обращайте внимания, это просто бухтение вслух.
Хотя достаточно просто инвертировать логику, и вся эта мощь будет работать в обратную сторону, стабилизируя рынки и сглаживая острые углы. Что, несомненно, было бы намного полезнее для экономики и реальной торговли (а не спекуляций).
Но раз что-то происходит, значит, кому-то это выгодно.
Не обращайте внимания, это просто бухтение вслух.
которые день и ночь пытаются одолеть толстосумов с Wall Street.
Не обманывайтесь сами и других не вводите в заблуждение…
Нет ну поиграться так конечно интересно, но… имеется куча знакомых программеров (ваш покорный слуга к сожалению не исключение), которые наигравшись на фантики решали сыграть по настоящему. Большие деньги или нет — не суть важно, важно что для каждого есть какой-то предел (по крайней мере должен быть — иначе зависимость). Так вот проигрались все, кто раньше, кто позже — но в результате все!
Нет, бывали и успешные фазы, но в основном все шаталось туда-сюда в каком-то пределе — усредненно же в лучшем случае было плюс/минус ноль. Пока в один день не съедался весь запас (или даже какой-то dispo). Причем мы все довольно не глупые люди, да и начинали еще во времена пузыря доткомов, т.е. индексы тогда в основном росли как на дрожжах (некоторым нужно было остановится уже тогда).
И в очередной (который уже) раз снова закинув деньги на счет и позже снова спустив их, человек для себя решал зарабатывать привычным способом — поверте так намного интереснее.
ПС. не холивара ради, просто в качестве предупреждения неопытным трейдерам… хотя кто не рискует…
Согласен. Но помимо рисков проигрыша, которые, без сомнения, велики, меня еще удручило в моем скромном опыте трейдинга огромная потеря личного времени. Смысл в том, что очень сложно сделать ставку и забыть о ней хотя бы на день, если на кону твои деньги. В итоге я для себя понял: хоть трейдинг мне и интересен, я не могу на него просаживать столько своего времени. Иначе я выпадаю из жизни.
Это очень походе на наркотическую зависимость. Ловить кайф от наркотиков — это одно, но полностью зачеркивать свою жизнь и становиться рабом наркотика — это совсем другое. Трейдинг для многих похож на наркотическую зависимость. Поэтому я бы не согласился со словами автора статьи: «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби».
Это очень походе на наркотическую зависимость. Ловить кайф от наркотиков — это одно, но полностью зачеркивать свою жизнь и становиться рабом наркотика — это совсем другое. Трейдинг для многих похож на наркотическую зависимость. Поэтому я бы не согласился со словами автора статьи: «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби».
Ну я же нигде не писал, что это принесет большие деньги. Я только писал о «Торговля на финансовых рынках может стать замечательным хобби, которое не только дает возможность программировать, но и приобщиться к огромной онлайн игре, в которой каждый день много новостей, мнений, событий, страха, жадности и надежды!»
Уверен, что есть много людей, которые думаю — победю я этот рынок! что тут сложного. знаю я как сигналы анализировать!
вот для них эта статья. чтобы легко было попробовать.
Уверен, что есть много людей, которые думаю — победю я этот рынок! что тут сложного. знаю я как сигналы анализировать!
вот для них эта статья. чтобы легко было попробовать.
Я вам пожалуй на примере расскажу немного о том, чем надо кормить такого робота (кроме чартов и т.п.):
например, есть очень интересная (в смысле charts, capitalization, PER и т.д.) фирма XY, которая производит автоматику для банков (софт, банкоматы, принтеры и т.д.).
Сценарий «курс падает вниз»:
— S&P, GS и т.д. понижают рейтинг банковского сектора (заметьте не самой фирмы);
— закрывается отделение фирмы в крупной стране;
— по фирме прошел слух что уходит директор — сотрудники XY массово сбрасывают свои акции;
— банкоматы изжили себя — в моде доставка денег дроном до двери;
Сценарий «курс летит вверх»:
— прямой конкурент фирмы XY закончил квартал с огромной прибылью;
— фирма XJ закончила квартал с огромной прибылью, трейдеры на фоне общей истерии долго не замечали, что XJ просто похоже на XY;
— фирма XY объявила о сокращении персонала в стране Z на 1000 человек.
и т.д. и т.п.
Так вот «пытаться одолеть толстосумов с Wall Street», не зная всего этого, самому не работая сутками только по трейдингу, просто даже не «чувствуя» рынок, имхо, сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла. Разве что ваш робот — уже A.I. какой-нибудь.
Это не про высокочастотный трейдинг, если что.
например, есть очень интересная (в смысле charts, capitalization, PER и т.д.) фирма XY, которая производит автоматику для банков (софт, банкоматы, принтеры и т.д.).
Сценарий «курс падает вниз»:
— S&P, GS и т.д. понижают рейтинг банковского сектора (заметьте не самой фирмы);
— закрывается отделение фирмы в крупной стране;
— по фирме прошел слух что уходит директор — сотрудники XY массово сбрасывают свои акции;
— банкоматы изжили себя — в моде доставка денег дроном до двери;
Сценарий «курс летит вверх»:
— прямой конкурент фирмы XY закончил квартал с огромной прибылью;
— фирма XJ закончила квартал с огромной прибылью, трейдеры на фоне общей истерии долго не замечали, что XJ просто похоже на XY;
— фирма XY объявила о сокращении персонала в стране Z на 1000 человек.
и т.д. и т.п.
Так вот «пытаться одолеть толстосумов с Wall Street», не зная всего этого, самому не работая сутками только по трейдингу, просто даже не «чувствуя» рынок, имхо, сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла. Разве что ваш робот — уже A.I. какой-нибудь.
Это не про высокочастотный трейдинг, если что.
Спасибо за коммент. Я согласен почти со всем кроме " сравнимо с ловлей рыбы в пруду, заведомо зная что она в том году зимой передохла"
Все эти люди, которые следят за факторами, что Вы упомянули… Они должны сделать сделки. А это повлияет на цену. А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.
Все эти люди, которые следят за факторами, что Вы упомянули… Они должны сделать сделки. А это повлияет на цену. А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.
А робот цену анализирует. Так что (имхо) философия «все включено в цену» тоже имеет право на жизнь.Ага, т.е. изходя из моментального среза истории цены ваш робот говорит «покупаем»… Nasdaq закрывается до утра…
А в кулуарах сегодня уже шептались «финансовый сектор завтра свалят — перенасыщен и т.д. — продовать»;
А на завтра 5 компаний презентируют квартальные отчеты (ожидаемо плохие);
А пожар на складах в Гонконге не затухает;
И т.д.
Суть той воды что я сейчас вылил — не один уважающий себя трейдер (опять же невысокочастотный) не купит на одном лишь основании ценовой истории (фурье там или чего еще) и этот критерий для решения покупки/продажи как раз абсолютно вторичен (примерно как в суде — косвенные улики).
Но переубеждать не буду — некоторые учатся только на своих ошибках… да и если кто-то в плюсе, должны быть же и те кто в минусах…
Отлично написано, многим трейдерам наверняка будет полезно.
«Ты ж программист! Напиши мне торгового бота!»
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Пошаговая инструкция к созданию торгового робота на Python