RS-анализ (анализ фрактальной структуры временных рядов)

[markhor]

А откуда брать критическое значение нормированного нормального распределения при данном уровне значимости?
Правильно ли я понял, что E(H) находится «в лоб», с помощью того же самого МНК?

[alexandergoncharenko]

Уровень значимости задаем сами (традиционно 0.1, 0.05 или 0.01). Критические значения 1.2815, 1.6448, 2.3263 соответственно.
E(H) находится также через МНК.

[iEcho]

Помню писал курсовую работу по вычислению показателя Херста.
Собственно, R/S-анализ далеко не самый точный алгоритм вычисления показателя Херста, есть штук 5-6 более точных, но литература по ним очень труднонаходима. Ибо занимаются показателем Херста в основном китайцы.

[xaoc80]

Пробовал при помощи показателя Херста детектировать шумы в звуковом сигнале (чистый шум/зашумленный сигнал). Удалось достаточно точно детектировать чистый шум (наводки). С зашумленным сигналом лучше работает автокорреляционная функция. Однако, с точки зрения вычислительной сложности, R/S — анализ более интересен.

[alexandergoncharenko]

Если AR хорошо справляется, значит шум имеет краткосрочную память. Что качается долгосрочной памяти и циклов, AR плохо фильтруют. Как раз при анализе валют, исходный ряд фильтрую с помощью AR(1), и далее RS анализ. Так высокие частоты часто идентичны белому шуму, на более низких глобальная структура более очевидна.